ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি ট্রেডিং কৌশল যা সমান্তরাল রিগ্রেশন নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যা ক্রমাগত পতন এবং উত্থান K লাইনগুলিকে চিহ্নিত করে স্বল্পমেয়াদী মূল্যের বিপর্যয়ের সুযোগকে ধরে রাখে। কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তিটি হল ক্রমাগত 3 টি পতনশীল K লাইন উপস্থিত হওয়ার পরে আরও প্রবেশ করা এবং ক্রমাগত 3 টি উত্থানশীল K লাইন উপস্থিত হওয়ার পরে পিক আউট করা। কৌশলটি ট্রেডিংয়ের গুণমান উন্নত করতে ইএমএ সমান্তরাল ফিল্টারগুলির সাথে নির্বাচনীভাবে সংযুক্ত হতে পারে।
কৌশল নীতি
কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে:
- ক্রমাগত K-লাইন কাউন্টারঃ ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান এবং ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত সংখ্যা
- প্রবেশের শর্তঃ যখন নির্দিষ্ট সংখ্যক (ডিফল্ট 3 টি) ক্রমাগত বন্ধের দামের K-লাইনটি নেমে আসে তখন একাধিক সংকেত ট্রিগার করা হয়
- প্রস্থান শর্তাবলীঃ যখন নির্দিষ্ট পরিমাণে (ডিফল্ট 3 টি) ক্রমাগত বন্ধের দামের K-লাইনটি ট্রিগার করা হয় তখন একটি প্লেইন সিগন্যাল ট্রিগার করা হয়
- ইএমএ ফিল্টারঃ ট্রেন্ড ফিল্টার শর্ত হিসাবে 200-চক্রের সূচকীয় চলমান গড়কে বাছাইযোগ্যভাবে যুক্ত করুন
- লেনদেনের সময় উইন্ডোঃ লেনদেনের সময়সীমা সীমিত করার জন্য নির্দিষ্ট লেনদেনের শুরু এবং শেষ সময় নির্ধারণ করা যায়
কৌশলগত সুবিধা
- লজিক সহজ এবং স্পষ্টঃ কৌশল সহজ K- লাইন গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করে, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন সময়কাল এবং লেনদেনের জাতের জন্য প্রযোজ্য
- প্যারামিটার নমনীয়তাঃ ক্রমাগত K লাইন সংখ্যা, ইএমএ চক্রের মতো প্যারামিটারগুলি প্রয়োজন অনুসারে সামঞ্জস্য করা যায়
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উন্নতিঃ সময় উইন্ডো এবং প্রবণতা ফিল্টারিংয়ের মতো একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন
- উচ্চ গণনা দক্ষতাঃ কোর লজিক শুধুমাত্র সংলগ্ন কে লাইন ক্লোজ-আপ মূল্যের তুলনা করতে হবে, অপারেটিং লোড কম
কৌশলগত ঝুঁকি
- ট্রেন্ডিং মার্কেটের ঝুঁকিঃ শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে প্রায়শই ভুয়া ব্রেকিংয়ের সম্ভাবনা থাকে
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ ক্রমাগত K লাইন সংখ্যা সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত
- স্লাইড পয়েন্ট প্রভাবঃ বাজারের তীব্র ওঠানামায় স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকি বেশি হতে পারে
- ভুয়া সংকেত ঝুঁকিঃ ক্রমাগত কে লাইন ফর্ম্যাট বাজারের শব্দ দ্বারা বিরক্ত হতে পারে
- স্টপ লস লসঃ কৌশলটিতে একটি সুস্পষ্ট স্টপ লস প্রক্রিয়া নেই, যা আরও বড় প্রত্যাহারের দিকে নিয়ে যেতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- স্টপ মেশিন যুক্ত করুনঃ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থির স্টপ বা ট্র্যাকিং স্টপ যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে
- পরিস্রাবণ পরিস্থিতি অনুকূলিতকরণঃ পরিস্রাবণ সহায়ক হিসাবে ট্র্যাফিক, ওঠানামা এবং অন্যান্য সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে
- গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয়ঃ ক্রমাগত K লাইন সংখ্যা প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করুন বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে গতিশীল সমন্বয়
- স্টক ম্যানেজমেন্ট বৃদ্ধিঃ স্টক বিল্ডিং এবং স্টক হ্রাস করার জন্য একটি স্টক ম্যানেজমেন্ট ডিজাইন করা যেতে পারে
- সময় ব্যবস্থাপনা উন্নত করুনঃ বিভিন্ন সময়ের জন্য বিভিন্ন লেনদেনের পরামিতি সেট করুন
সারসংক্ষেপ
এটি একটি যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিকল্পিত গড় রিটার্ন কৌশল, যা স্বল্পমেয়াদী দামের ওভার-বাউন্স রিবাউন্সের সুযোগগুলি ক্যাপচার করে লাভ অর্জন করে। কৌশলটির প্রধান সুবিধা হল লজিকাল সহজতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা, তবে বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট যুক্ত করে কৌশলটির স্থায়িত্ব বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়, ফিল্টার শর্তগুলি অনুকূলিতকরণ ইত্যাদি।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2025-01-19 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("3 Down, 3 Up Strategy", overlay=true, initial_capital = 1000000, default_qty_value = 200, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, process_orders_on_close = true, margin_long = 5, margin_short = 5, calc_on_every_tick = true)
//#region INPUTS SECTION
// ============================================
// Time Settings
// ============================================
startTimeInput = input(timestamp("1 Jan 2014"), "Start Time", group = "Time Settings")
endTimeInput = input(timestamp("1 Jan 2099"), "End Time", group = "Time Settings")
isWithinTradingWindow = true
// ============================================
// Strategy Settings
// ============================================
buyTriggerInput = input.int(3, "Consecutive Down Closes for Entry", minval = 1, group = "Strategy Settings")
sellTriggerInput = input.int(3, "Consecutive Up Closes for Exit", minval = 1, group = "Strategy Settings")
// ============================================
// EMA Filter Settings
// ============================================
useEmaFilter = input.bool(false, "Use EMA Filter", group = "Trend Filter")
emaPeriodInput = input.int(200, "EMA Period", minval = 1, group = "Trend Filter")
//#endregion
//#region INDICATOR CALCULATIONS
// ============================================
// Consecutive Close Counter
// ============================================
var int aboveCount = na
var int belowCount = na
aboveCount := close > close[1] ? (na(aboveCount) ? 1 : aboveCount + 1) : 0
belowCount := close < close[1] ? (na(belowCount) ? 1 : belowCount + 1) : 0
// ============================================
// Trend Filter Calculation
// ============================================
emaValue = ta.ema(close, emaPeriodInput)
//#endregion
//#region TRADING CONDITIONS
// ============================================
// Entry/Exit Logic
// ============================================
longCondition = belowCount >= buyTriggerInput and isWithinTradingWindow
exitCondition = aboveCount >= sellTriggerInput
// Apply EMA Filter if enabled
if useEmaFilter
longCondition := longCondition and close > emaValue
//#endregion
//#region STRATEGY EXECUTION
// ============================================
// Order Management
// ============================================
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if exitCondition
strategy.close_all()
//#endregion