ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি এসএমএমএ-ভিত্তিক দ্বি-মুখী ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি দামের সাথে এসএমএমএর ক্রস ব্যবহার করে একটি পল্টু-ফ্রিজ সংকেত তৈরি করে এবং এটিআর গতিশীল স্টপ লস এবং ফিক্সড লাভের লক্ষ্যমাত্রার সাথে যুক্ত করে ঝুঁকি এবং লাভ পরিচালনা করে। কৌশলটি সংক্ষিপ্ত এবং কার্যকরভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, বিভিন্ন সময়কালের জন্য ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল বিষয় হল 17 চক্রের এসএমএমএ এবং মূল্যের ক্রস দ্বারা প্রবণতা পরিবর্তনকে ধরার জন্য। যখন দাম এসএমএমএ অতিক্রম করে, তখন শীর্ষস্থানীয় অবস্থানগুলি খুলুন; যখন দাম এসএমএমএ অতিক্রম করে, তখন শীর্ষস্থানীয় অবস্থানগুলি খুলুন। আউটপুট ম্যানেজমেন্ট তিনটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করেঃ 1) এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল স্টপ লস, যা এসএমএমএ-এর উপরে এবং নীচে 0.75x এটিআর সেট করা হয়; 2) ফিক্সড লাভের লক্ষ্য, 1150 পয়েন্টের শীর্ষস্থানীয় এবং 1500 পয়েন্টের শীর্ষস্থানীয়; 3) বিপরীত ক্রস সিগন্যাল সমতল। এই সংমিশ্রণটি লাভের সুরক্ষা দেয় এবং প্রবণতাকে পর্যাপ্ত স্থান দেয়।
কৌশলগত সুবিধা
- সিগন্যাল সিস্টেম স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্যঃ এসএমএমএ সরল চলমান গড়ের তুলনায় আরও মসৃণ এবং কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে
- সামগ্রিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ এটিআর গতিশীল স্টপ লস এবং ফিক্সড রিটার্ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে মিলিত, বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যুক্তিসঙ্গত উপার্জনকে লক করে
- দ্বি-মুখী লেনদেনঃ বাজারের দ্বি-মুখী সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ান
- স্কেলযোগ্যতাঃ কৌশলগত কাঠামো পরিষ্কার এবং বিভিন্ন বাজার এবং সময়কালের মধ্যে সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়
- অপারেটিং নিয়ম স্পষ্টঃ প্রবেশ ও প্রস্থান শর্তাদি উদ্দেশ্যমূলক, বিষয়গত বিচারের দ্বারা সৃষ্ট ব্যাঘাত হ্রাস করা
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের ঝুঁকিঃ ঘন ঘন লেনদেনের ফলে ক্ষতি হতে পারে
- স্লাইড পয়েন্ট ঝুঁকিঃ ফিক্সড পয়েন্ট লাভের লক্ষ্যে দ্রুত বাজারে স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকি রয়েছে
- প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ শক্তিশালী প্রবণতা হঠাৎ বিপরীত হলে, এটিআর বন্ধ করা যথেষ্ট দ্রুত নাও হতে পারে
- প্যারামিটার নির্ভরতাঃ এসএমএমএ চক্র এবং এটিআর গুণকগুলির পছন্দগুলি কৌশলটির কার্যকারিতার উপর আরও বেশি প্রভাব ফেলে
- তহবিল পরিচালনার ঝুঁকিঃ স্থির শতাংশের অবস্থানগুলি অস্থিরতার পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট নমনীয় নাও হতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা শক্তি ফিল্টারঃ শক্তিশালী প্রবণতা ফিল্টার করার জন্য ADX এর মতো সূচক যুক্ত করুন, বাজারের ঝড়ের মিথ্যা সংকেত হ্রাস করুন
- গতিশীল মুনাফা লক্ষ্যমাত্রাঃ এটিআর ব্যবহার করে গতিশীল মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা সামঞ্জস্য করার কথা বিবেচনা করুন, যা বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খায়
- পজিশন ম্যানেজমেন্টের উন্নতিঃ ওঠানামা-ওজনযুক্ত পজিশন গণনা এবং তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা অনুকূলিতকরণ
- একাধিক সময়কালের নিশ্চিতকরণঃ দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ বৃদ্ধি, লেনদেনের গুণমান উন্নত করা
- বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়াঃ বাজার ধরণের বিচার লজিক যুক্ত করা, বিভিন্ন বাজার অবস্থার সাথে কৌশলগত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা
সারসংক্ষেপ
এটি একটি যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিকল্পিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা এসএমএমএর মাধ্যমে ট্রেন্ড ক্রস ক্যাপচার করে, এটিআর ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং ফিক্সড প্রফিট টার্গেট ম্যানেজমেন্ট রিটার্নের সাথে মিলিত হয়। কৌশলটির যুক্তি পরিষ্কার, বাস্তবায়ন সহজ, ভাল অপারেবিলিটি এবং স্কেলযোগ্যতা রয়েছে। যদিও অস্থির বাজারে এটি দুর্বল হতে পারে, তবে প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং অভিযোজনকে আরও উন্নত করা যেতে পারে। ট্রেন্ড ট্র্যাকিং পছন্দ করে এমন ব্যবসায়ীদের জন্য এটি একটি উদ্বেগজনক কৌশলগত কাঠামো।
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMMA 17 Crossover Strategy (Long & Short, ATR SL & Fixed TP)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// 🚀 SMMA Calculation
smmaLength = 17
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? ta.sma(close, smmaLength) : (smma[1] * (smmaLength - 1) + close) / smmaLength
// 📈 ATR Calculation (For Dynamic Stop-Loss)
atrLength = 14
atr = ta.rma(ta.tr(true), atrLength)
// 🔥 Long Entry Condition
longCondition = ta.crossover(close, smma) // ✅ Price crosses above SMMA
// 🔄 Long Exit Condition
longExit = ta.crossunder(close, smma) // ✅ Price crosses below SMMA
// 📉 ATR-Based Stop-Loss (Dynamic) for Long
longStopLoss = smma - (atr * 0.75) // ✅ Stop Loss below SMMA
// 🏆 Fixed Take Profit for Long (1150 Points)
var float longEntryPrice = na
var float longTakeProfit = na
if longCondition
longEntryPrice := close
longTakeProfit := longEntryPrice + 1150 // ✅ TP 1150 points above entry
// 🔥 Short Entry Condition
shortCondition = ta.crossunder(close, smma) // ✅ Price crosses BELOW SMMA (Short trade)
// 🔄 Short Exit Condition
shortExit = ta.crossover(close, smma) // ✅ Price crosses ABOVE SMMA (Close Short trade)
// 📉 ATR-Based Stop-Loss (Dynamic) for Short
shortStopLoss = smma + (atr * 0.75) // ✅ Stop Loss above SMMA
// 🏆 Fixed Take Profit for Short (1500 Points) - Updated from 2000
var float shortEntryPrice = na
var float shortTakeProfit = na
if shortCondition
shortEntryPrice := close
shortTakeProfit := shortEntryPrice - 1500 // ✅ TP 1500 points below entry (Updated)
// 📊 Plot SMMA (For Visualization)
plot(smma, title="SMMA (17)", color=color.blue)
// 🚀 Long Entry (Allow Multiple)
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
// 🛑 Long Exit Conditions (Whichever Comes First)
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
if longExit
strategy.close("Long")
// 🚀 Short Entry (Allow Multiple)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 🛑 Short Exit Conditions (Whichever Comes First)
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
if shortExit
strategy.close("Short")