ianzeng123
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা আলব্রুকস মূল্য আচরণ তত্ত্ব এবং MACD সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং ট্রেডিং ট্র্যাক করে। এটি বাজারের প্রবণতা চিহ্নিত করে এবং উপযুক্ত সময়ে লেনদেন করে। কৌশলটি প্রতিটি লেনদেনের জন্য স্টপ লস এবং স্টপ আউট স্তর পরিচালনা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি-লাভের অনুপাত ব্যবহার করে, যা ঝুঁকির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তিতে নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
- প্রবণতা নির্ণয়ঃ প্রবণতা নির্ণয়ের জন্য বেঞ্চমার্ক হিসাবে সরল চলমান গড় ((এসএমএ) ব্যবহার করা হয়, যখন দাম এসএমএর উপরে থাকে তখন এটি একটি উচ্চতর প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়, বিপরীতভাবে এটি একটি নিম্ন প্রবণতা।
- প্রবেশের সংকেতঃ
- মাল্টি কন্ডিশনঃ দাম এসএমএর উপরে, এমএসিডি লাইনটি 0 এর চেয়ে বড় এবং সিগন্যাল লাইনের উপরে
- শূন্য শর্তঃ দাম এসএমএর নিচে, এমএসিডি লাইনটি 0 এর চেয়ে ছোট এবং সিগন্যাল লাইনের নীচে
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:
- একটি নির্দিষ্ট শতাংশকে ক্ষতির বাফার হিসেবে ব্যবহার করা
- স্টপ পজিশনের উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি-লাভের অনুপাত
- প্রস্থান ব্যবস্থাঃ যখন ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশনটি পজিশনে থাকে
কৌশলগত সুবিধা
- প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের নির্ভরযোগ্যতাঃ মূল্যের আচরণ এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সংমিশ্রণ প্রবণতা বিচারকে উন্নত করে
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিকতাঃ প্রতি লেনদেনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি-লাভের অনুপাতের ব্যবস্থা করা
- সিগন্যাল নিশ্চিতকরণের ব্যাপকতাঃ একাধিক শর্তযুক্ত নিশ্চিতকরণ, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করা
- স্বয়ংক্রিয়তার উচ্চ স্তরঃ সম্পূর্ণ প্রবেশ, প্রস্থান এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত
- ভাল ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ পরিষ্কার সমর্থন এবং প্রতিরোধের অবস্থান প্রদর্শন
কৌশলগত ঝুঁকি
- প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ প্রবণতা বিপরীত বিন্দুতে ধারাবাহিক মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে
- পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিঃ চলমান গড় এবং MACD উভয়ই পিছিয়ে আছে
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: প্যারামিটার সেটিংসে পলিসির প্রভাব সংবেদনশীল
- বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীলতাঃ অস্থির বাজারগুলিতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত লেনদেন হতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- সংকেত ফিল্টারঃ ট্র্যাফিক বা ওঠানামা পরিমাপ সংকেত ফিল্টার করতে যোগ করা যেতে পারে
- ডায়নামিক প্যারামিটারঃ স্থির ঝুঁকি-লাভের অনুপাতকে বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক প্যারামিটারে রূপান্তর করা
- সময় ফিল্টারঃ অপ্রয়োজনীয় সময়ে লেনদেন এড়াতে লেনদেনের সময় উইন্ডোর সীমাবদ্ধতা বাড়ান
- বাজার মনোভাবের সূচক বাড়ানোঃ প্রবণতার শক্তি এবং দুর্বলতা নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য বাজার মনোভাবের সূচকগুলি চালু করা
সারসংক্ষেপ
এটি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম যা ক্লাসিক মূল্য আচরণ তত্ত্বকে প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রিত করে। কৌশলগুলি কঠোর সংকেত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া এবং ঝুঁকি পরিচালনার পদ্ধতির মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ট্রেডিং কার্যকারিতা অর্জন করে। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, তবে প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশগুলি কৌশলগুলির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-11-15 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Abdulhossein
//@version=6
strategy(title="Al Brooks Price Action with MACD Signals", shorttitle="Al Brooks PA + MACD", overlay=true)
// Inputs
length = input.int(52, title="Moving Average Length", minval=1)
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk/Reward Ratio", minval=1.0)
stopLossBuffer = input.float(0.01, title="Stop Loss Buffer (in %)", minval=0.001)
candleType = input.string("Close", title="Candle Type", options=["Close", "Open"])
// Indicators
sma = ta.sma(close, length)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
price = candleType == "Close" ? close : open
// Trend Conditions
uptrend = price > sma
downtrend = price < sma
// Buy/Sell Signals
buySignal = price > sma and macdLine > 0 and macdLine > signalLine
sellSignal = price < sma and macdLine < 0 and macdLine < signalLine
// Trade Execution
if (buySignal)
longStopLoss = close * (1 - stopLossBuffer)
longTakeProfit = close + (close - longStopLoss) * riskRewardRatio
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if (sellSignal)
shortStopLoss = close * (1 + stopLossBuffer)
shortTakeProfit = close - (shortStopLoss - close) * riskRewardRatio
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", "Sell", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Plot Signals
plotarrow(buySignal[2] ? 1 : na, colorup=color.new(color.green, 50), title="Buy Signal Arrow", offset=-1)
plotarrow(sellSignal[2] ? -1 : na, colordown=color.new(color.red, 50), title="Sell Signal Arrow", offset=-1)
// Close Positions
if (not buySignal and not sellSignal)
strategy.close("Sell")
strategy.close("Buy")
// Support and Resistance
support = ta.lowest(low, length)
resistance = ta.highest(high, length)
plot(support, title="Support", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(resistance, title="Resistance", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(sma, title="SMA", color=color.blue, linewidth=2)
// Alerts
alertcondition(buySignal[2], title="Buy Alert", message="Buy Signal Triggered")
alertcondition(sellSignal[2], title="Sell Alert", message="Sell Signal Triggered")