ianzeng123
ওভারভিউ
এটি একটি ট্রেডিং কৌশল যা একটি লেনদেনের ভলিউম ওজনের গড় মূল্য (VWAP) এবং একটি বহু-চক্রীয় সূচক মুভিং গড় (EMA) সংযুক্ত করে। এই কৌশলটি মূলত দিনের ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, বিশেষত 15 মিনিটের সময়কালের জন্য উপযুক্ত। এই কৌশলটি VWAP এবং বিভিন্ন সময়কালের EMA এর সাথে দামের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে এবং লেনদেনের তথ্য সংমিশ্রণ করে বাজার প্রবণতা এবং লেনদেনের সুযোগগুলি নির্ধারণ করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটি 10 চক্র, 20 চক্র এবং 200 চক্রের ইএমএ এবং ভিডাব্লুএপিকে কেন্দ্রীয় সূচক হিসাবে ব্যবহার করে। ট্রেডিং সিগন্যালের উত্পাদন নিম্নলিখিত শর্তগুলির উপর ভিত্তি করেঃ
- একাধিক প্রবেশের শর্তঃ দামটি একই সাথে ভিডাব্লুএপি, ২০০ ইএমএ, ১০ ইএমএ এবং ২০ ইএমএর চেয়ে বেশি হতে হবে; বর্তমান কে লাইন বন্ধের দামটি খোলার দামের চেয়ে বেশি; ভিডাব্লুএপি ২০০ ইএমএর উপরে; ১০ ইএমএ ২০ ইএমএর উপরে এবং ২০ ইএমএ ভিডাব্লুএপি এর উপরে।
- খালি মাথা ভর্তির শর্তঃ বহু মাথা বিপরীত শর্তের সমন্বয়।
- স্টপ লস সেটিংঃ সর্বনিম্ন পয়েন্ট (মাল্টি হেড) বা সর্বোচ্চ পয়েন্ট (খালি হেড) এবং ATR মান কমিয়ে প্রথম 10 টি K লাইন ব্যবহার করুন।
- লাভের লক্ষ্যমাত্রাঃ ১ঃ২ এবং ১ঃ৩ এর ঝুঁকি-লাভের অনুপাতের সাথে দুটি লক্ষ্যমাত্রা সেট করুন।
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টিপল কনফার্মেশন মেকানিজমঃ একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো।
- গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল স্টপ লস সেটিংস, যা বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম।
- সুস্পষ্ট লাভের লক্ষ্যঃ স্থির ঝুঁকি-লাভের অনুপাত ব্যবহার করে ব্যবসায়ীদের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
- প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং গতিশীলতার সমন্বয়ঃ বিভিন্ন পিরিয়ডের সমান্তরাল সমন্বয় দ্বারা, প্রবণতা ধরা এবং স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলি মিস করবেন না।
কৌশলগত ঝুঁকি
- পিছিয়ে পড়া ঝুঁকিঃ ইএমএ এবং ভিডাব্লুএপি উভয়ই পিছিয়ে পড়া সূচক, বাজার দ্রুত পরিবর্তনের সময় প্রতিক্রিয়াহীন হতে পারে।
- বাজারের ঝড়ের ঝুঁকিঃ তির্যকভাবে সংকলন করার সময়, খুব বেশি মিথ্যা ব্রেকিং সিগন্যাল তৈরি হতে পারে।
- তহবিল পরিচালনার ঝুঁকিঃ নির্দিষ্ট ঝুঁকি-লাভের অনুপাত সমস্ত বাজার পরিস্থিতিতে উপযুক্ত নাও হতে পারে।
- লেনদেনের খরচ প্রভাবঃ ঘন ঘন লেনদেনের ফলে লেনদেনের খরচ বাড়তে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- উর্ধ্বমুখীতা ফিল্টার চালু করুনঃ এটিআর শতাংশের একটি থ্রেশহোল্ড যুক্ত করুন যাতে কম উর্ধ্বমুখী পরিবেশে লেনদেন এড়ানো যায়।
- অপ্টিমাইজড সময় ফিল্টারঃ বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সর্বোত্তম লেনদেনের সময়কাল সেট করা যেতে পারে।
- গতিশীলতা অনুযায়ী ঝুঁকি-লাভের অনুপাতঃ বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতা অনুযায়ী লাভের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা।
- যোগ করা হয়েছে লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণঃ সর্বনিম্ন লেনদেনের পরিমাণের থ্রেশহোল্ড সেট করা যেতে পারে, যা ব্রেকথ্রুয়ের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এই কৌশলটির মূল সুবিধা হল একাধিক নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা এবং একটি উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা। যদিও কিছু পিছিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, তবে প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। এই কৌশলটি বিশেষত দিনের ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, তবে নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-11-24 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP EMA Breakout", overlay=true)
// Define Indicators
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)
vwap = ta.vwap(close)
atr = ta.atr(14)
// Price Conditions (Long)
priceAboveVWAP200EMA = close > vwap and close > ema200 and close > ema10 and close > ema20
bullishCandle = close > open
// Additional Conditions for VWAP and EMA Relationships (Long)
vwapAbove200EMA = vwap > ema200
emaConditions = ema10 > ema20 and ema20 > vwap and vwap > ema200
// Entry Conditions (Long)
longCondition = priceAboveVWAP200EMA and bullishCandle and vwapAbove200EMA and emaConditions
// Stop-Loss & Take-Profit (Long)
swingLow = ta.lowest(low, 10)
stopLossLong = swingLow - atr
riskLong = close - stopLossLong
takeProfitLong2 = close + (riskLong * 2) // 1:2 RR
takeProfitLong3 = close + (riskLong * 3) // 1:3 RR
// Execute Long Trade
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP 1:2", from_entry="Long", limit=takeProfitLong2, stop=stopLossLong)
strategy.exit("TP 1:3", from_entry="Long", limit=takeProfitLong3, stop=stopLossLong)
// Price Conditions (Short)
priceBelowVWAP200EMA = close < vwap and close < ema200 and close < ema10 and close < ema20
bearishCandle = close < open
// Additional Conditions for VWAP and EMA Relationships (Short)
vwapBelow200EMA = vwap < ema200
emaConditionsShort = ema10 < ema20 and ema20 < vwap and vwap < ema200
// Entry Conditions (Short)
shortCondition = priceBelowVWAP200EMA and bearishCandle and vwapBelow200EMA and emaConditionsShort
// Stop-Loss & Take-Profit (Short)
swingHigh = ta.highest(high, 10)
stopLossShort = swingHigh + atr
riskShort = stopLossShort - close
takeProfitShort2 = close - (riskShort * 2) // 1:2 RR
takeProfitShort3 = close - (riskShort * 3) // 1:3 RR
// Execute Short Trade
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP 1:2", from_entry="Short", limit=takeProfitShort2, stop=stopLossShort)
strategy.exit("TP 1:3", from_entry="Short", limit=takeProfitShort3, stop=stopLossShort)
// Plot Indicators
plot(ema10, color=color.red, title="10 EMA")
plot(ema20, color=color.green, title="20 EMA")
plot(ema200, color=color.purple, title="200 EMA")
plot(vwap, color=color.white, title="VWAP")