ianzeng123
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) ক্রস-ভিত্তিক, একটি গতিশীল অবস্থান পরিচালনা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এই কৌশলটি 21 চক্র এবং 55 চক্রের ইএমএ ক্রস-ভিত্তিক বাজার প্রবণতা সনাক্ত করে এবং ব্যবহারকারীর কাস্টমাইজড ঝুঁকি-লাভের অনুপাত এবং ঝুঁকির শতাংশের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, যা ঝুঁকির সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তিটি দুটি সময়কালের ইএমএ ক্রস সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। যখন 21-চক্রের ইএমএ 55-চক্রের ইএমএ অতিক্রম করে, তখন সিস্টেমটি একটি উত্থান ট্রেন্ড হিসাবে চিহ্নিত করে, একাধিক সংকেত ট্রিগার করে; যখন 21-চক্রের ইএমএ 55-চক্রের ইএমএ অতিক্রম করে, তখন সিস্টেমটি একটি পতনশীল ট্রেন্ড হিসাবে চিহ্নিত করে, একটি খালি করার সংকেত ট্রিগার করে। স্টপ লস সেটটি গত দুটি কে লাইনের সর্বনিম্ন ((অধিক) বা সর্বোচ্চ ((খালি) পয়েন্টটি ব্যবহার করে, এবং স্টপ লস গতিশীলভাবে ব্যবহারকারীর ঝুঁকি-লাভের অনুপাতের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- ডায়নামিক রিস্ক ম্যানেজমেন্ট: ডায়নামিকভাবে পজিশনের আকার গণনা করে নিশ্চিত করুন যে প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি কঠোরভাবে সেট করা শতাংশের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত রয়েছে।
- স্বনির্ধারিতঃ ইএমএ সূচক বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে, যা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
- ঝুঁকি-লাভের অনুপাত সামঞ্জস্যযোগ্যঃ ব্যবহারকারীরা তাদের ঝুঁকি-পছন্দ অনুযায়ী ঝুঁকি-লাভের অনুপাত সেট করতে পারেন।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট বিজ্ঞান: অ্যাকাউন্টের আকার এবং ঝুঁকি দূরত্বের উপর ভিত্তি করে পজিশনগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন, অত্যধিক লিভারেজ এড়াতে।
- সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করাঃ কৌশলটি ২৪/৭ চলতে পারে, মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই।
কৌশলগত ঝুঁকি
- অস্থির বাজার ঝুঁকিঃ ইএমএ ক্রস সংকেতগুলি ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
- স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকিঃ দ্রুত গতির পরিস্থিতিতে, প্রকৃত লেনদেনের মূল্য সংকেত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি বিচ্যুত হতে পারে।
- তহবিল পরিচালনার ঝুঁকিঃ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হলেও, ক্রমাগত ক্ষতির কারণে অ্যাকাউন্টের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়তে পারে।
- সিস্টেমিক ঝুঁকিঃ বাজারের অপ্রত্যাশিত বড় ঘটনাগুলি ক্ষতির প্রভাবকে থামিয়ে দিতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুনঃ ADX বা প্রবণতা শক্তি সূচক, ফিল্টার অনুভূমিক ডায়াগনস্টিক কম্পন ঘটনা।
- অপ্টিমাইজড স্ট্যাম্পিং পদ্ধতিঃ এটিআর ব্যবহার করে স্ট্যাম্পিং দূরত্বের গতিশীল সমন্বয় বিবেচনা করা যেতে পারে, যা স্ট্যাম্পিংয়ের স্বনির্ধারণযোগ্যতা বাড়ায়।
- যোগ করা হয়েছে উর্ধ্বমুখীতা নিয়ন্ত্রণঃ বাজারের উর্ধ্বমুখীতার গতিশীলতার উপর নির্ভর করে ঝুঁকি পরামিতিগুলিকে সামঞ্জস্য করা।
- টাইম ফিল্টারিংঃ কম তরলতার সময়গুলো এড়াতে ট্রেডিং টাইম ফিল্টারিং বাড়ান।
- ইনপুট কোয়ান্টাম ইন্ডিকেটরঃ সংমিশ্রণ কোয়ান্টাম ইন্ডিকেটর যাচাই প্রবণতা কার্যকারিতা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ইএমএ ট্রেন্ড সিগন্যাল এবং গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে একত্রিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির মূল সুবিধা হল এর বৈজ্ঞানিক অবস্থান পরিচালনা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, তবে এখনও বাজারের পরিবেশ এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে যথাযথ প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-07-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Carlos Humberto Rodríguez Arias
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// EMA periods
MT_EMA = input.int(21, title="Medium Term EMA")
LT_EMA = input.int(55, title="Long Term EMA")
RR = input.float(2.0, title="Risk-Reward Ratio") // User-defined RR
RiskPercent = input.float(1.0, title="Risk Percentage") // User-defined risk percentage
// Calculate EMAs
Signal_MT_EMA = ta.ema(close, MT_EMA)
Signal_LT_EMA = ta.ema(close, LT_EMA)
// Plot EMAs
plot(Signal_MT_EMA, title="Medium Term EMA", color=color.orange, linewidth=2)
plot(Signal_LT_EMA, title="Long Term EMA", color=color.blue, linewidth=2)
// Determine trend conditions
uptrend = ta.crossover(Signal_MT_EMA, Signal_LT_EMA)
downtrend = ta.crossunder(Signal_MT_EMA, Signal_LT_EMA)
// Stop-Loss Calculations
longStopLoss = ta.lowest(low, 2) // SL for buy = lowest low of last 2 candles
shortStopLoss = ta.highest(high, 2) // SL for sell = highest high of last 2 candles
// Take-Profit Calculations
longTakeProfit = close + (close - longStopLoss) * RR
shortTakeProfit = close - (shortStopLoss - close) * RR
// Calculate Position Size based on Risk Percentage
capital = strategy.equity * (RiskPercent / 100)
longPositionSize = capital / (close - longStopLoss)
shortPositionSize = capital / (shortStopLoss - close)
// Execute Buy Order
if uptrend
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=longPositionSize)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// Execute Sell Order
if downtrend
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shortPositionSize)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)