ianzeng123
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা গাউসিয়ান চ্যানেল এবং একটি এলোমেলো অপেক্ষাকৃত দুর্বল সূচক স্টোক্যাস্টিক আরএসআইয়ের সাথে মিলিত। এই কৌশলটি বাজারের ট্রেন্ড রিভার্সনের সুযোগগুলিকে গাউসিয়ান চ্যানেলের সাথে ক্রস এবং এলোমেলো আরএসআইয়ের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে। গাউসিয়ান চ্যানেলটি একটি চলমান গড় এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভেরিয়েন্ট দ্বারা নির্মিত, যা বাজারের ওঠানামাকে গতিশীলভাবে প্রতিফলিত করে, যখন এলোমেলো আরএসআই গতিশীলতার দিক থেকে নিশ্চিতকরণ সংকেত সরবরাহ করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তিতে নিম্নলিখিত মূল অংশগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
- গাউস চ্যানেলের গঠনঃ চ্যানেলের মধ্যম অক্ষ হিসেবে ২০টি পর্যায়ের সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) ব্যবহার করা হয়। চ্যানেলের উপরের এবং নীচের সীমানা হল মধ্যম অক্ষ এবং ২ গুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিফেন্স।
- র্যান্ডম আরএসআই এর গণনাঃ প্রথমে ১৪ টি চক্রের আরএসআই গণনা করুন, তারপরে আরএসআই মানের উপর ১৪ টি চক্রের র্যান্ডম সূত্র প্রয়োগ করুন, এবং শেষ পর্যন্ত ফলাফলটি 3 টি চক্রের মসৃণভাবে পরিচালনা করুন K লাইন এবং D লাইন পেতে।
- ট্রেডিং সিগন্যাল জেনারেশনঃ যখন দাম গাউস চ্যানেলের উপরে উঠে যায় এবং র্যান্ডম আরএসআইয়ের কে লাইনে ডি লাইন অতিক্রম করে, তখন মাল্টিসিগন্যাল তৈরি হয়; যখন দাম গাউস চ্যানেলের উপরে পড়ে, তখন প্লেইন পজিশন আউট হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতাঃ প্রবণতা এবং গতিশীলতার দ্বি-মাত্রিক সূচকগুলির সংমিশ্রণটি মিথ্যা সংকেতগুলি কার্যকরভাবে হ্রাস করতে পারে।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ উন্নতঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেনের অঞ্চলগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য গাউস চ্যানেলের গতিশীল বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করুন।
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ প্যারামিটারাইজড ডিজাইনের মাধ্যমে, কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং লেনদেনের জাতের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
- কার্যকরকরণ দক্ষতাঃ কৌশলগত লজিক পরিষ্কার এবং সহজ, কম গণনা, রিয়েল-টাইম ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
কৌশলগত ঝুঁকি
- পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিঃ চলমান গড় এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভার্জেন্সের গণনা পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে, যার ফলে প্রবেশের সময় বিলম্ব হতে পারে।
- ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকিঃ বাজারের অস্থিরতার মধ্যে ভুয়া ব্রেকিংয়ের সংকেত ঘন ঘন দেখা দিতে পারে।
- পরামিতি সংবেদনশীলতা: কৌশল প্রভাব পরামিতি সেটিংসের জন্য আরও সংবেদনশীল, এবং বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন হতে পারে।
- বাজার পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতাঃ ট্রেন্ডিং বাজার যেখানে কোন প্রবণতা নেই সেখানে কৌশলটি খারাপ হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- সিগন্যাল ফিল্টার অপ্টিমাইজেশানঃ ট্রেডিং সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য ট্র্যাডিশনাল ভলিউম, ওঠানামা এবং অন্যান্য সহায়ক সূচক যুক্ত করা যেতে পারে।
- ডায়নামিক প্যারামিটার অ্যাডজাস্টমেন্টঃ বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে চ্যানেল প্যারামিটার এবং এলোমেলো আরএসআই প্যারামিটারগুলিকে ডায়নামিকভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি স্ব-অনুকূলিতকরণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- ক্ষতি বন্ধ করার পদ্ধতি উন্নত করা হয়েছেঃ ট্র্যাকিং ক্ষতি বা গতিশীলতা-ভিত্তিক ক্ষতি বন্ধ করার পদ্ধতি যুক্ত করা হয়েছে।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশানঃ সংকেত শক্তি এবং বাজার ওঠানামা গতিশীলতা অনুযায়ী পজিশন হোল্ডিং অনুপাত সমন্বয়।
সারসংক্ষেপ
কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং গতিশীলতার সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে একটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ, ঝুঁকি-নিয়ন্ত্রিত পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, তবে ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স বজায় রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। কৌশলটির মডিউল ডিজাইনটি পরবর্তী অপ্টিমাইজেশন এবং প্রসারণের জন্য একটি ভাল ভিত্তি সরবরাহ করে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SAJJAD JAMSHIDI Channel with Stochastic RSI Strategy", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, process_orders_on_close=true)
// Gaussian Channel Inputs
lengthGC = input.int(20, "Gaussian Channel Length", minval=1)
multiplier = input.float(2.0, "Standard Deviation Multiplier", minval=0.1)
// Calculate Gaussian Channel
basis = ta.ema(close, lengthGC)
deviation = multiplier * ta.stdev(close, lengthGC)
upperChannel = basis + deviation
lowerChannel = basis - deviation
// Plot Gaussian Channel
plot(basis, "Basis", color=color.blue)
plot(upperChannel, "Upper Channel", color=color.green)
plot(lowerChannel, "Lower Channel", color=color.red)
// Stochastic RSI Inputs
rsiLength = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
stochLength = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
smoothK = input.int(3, "Smooth K", minval=1)
smoothD = input.int(3, "Smooth D", minval=1)
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Calculate Stochastic RSI
lowestRSI = ta.lowest(rsi, stochLength)
highestRSI = ta.highest(rsi, stochLength)
stochRSI = (rsi - lowestRSI) / (highestRSI - lowestRSI) * 100
k = ta.sma(stochRSI, smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
// Trading Conditions
stochUp = k > d
priceAboveUpper = ta.crossover(close, upperChannel)
priceBelowUpper = ta.crossunder(close, upperChannel)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=priceAboveUpper and stochUp)
strategy.close("Long", when=priceBelowUpper)