ianzeng123
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি প্রবণতা ট্রেডিং সিস্টেম যা চ্যান্ডেড ডায়নামিক অস্থিরতা সূচক ((সিএমও) এবং বুলিন ব্যান্ড শতাংশ সূচক ((% বি) এর সাথে মিলিত। এটি মূল্যের গতিশীলতা এবং অস্থিরতার পরিবর্তনের বিশ্লেষণ করে বাজারের প্রবণতার বিরতিতে ধরা যায়। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল যখন দামগুলি বুলিন ব্যান্ডের সীমানার কাছাকাছি থাকে এবং গতিশীলতা পরিবর্তিত হয় তখন ট্রেডিং করা হয়, যার ফলে প্রবণতার শুরুতে পজিশন তৈরি করা এবং সম্ভাব্য বিশাল লাভ অর্জন করা যায়।
কৌশল নীতি
কৌশলটি দুটি প্রধান প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করেঃ
- বুলিন রেঞ্জের শতাংশ (%B): দামের তুলনামূলক অবস্থানকে বুলিন রেঞ্জের মধ্যে গণনা করে অতিরিক্ত ক্রয় ও বিক্রয়ের অবস্থা নির্ধারণ করুন। যখন%B এর চেয়ে কম 0.2 হয় তখন দামটি নীচের দিকে চলে যেতে পারে, একটি বিপর্যয় ঘটতে পারে; যখন%B এর চেয়ে বেশি 0.8 হয় তখন দামটি উপরে উঠতে পারে, একটি বিপর্যয় ঘটতে পারে।
- চাঁদ গতিশীলতা অস্থিরতা সূচক ((সিএমও): দামের গতিশীলতা পরিমাপ করা হয় উর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী হারের পার্থক্য গণনা করে। সিএমও দ্বারা নেতিবাচক রূপান্তরটি গতিশীলতাকে শূন্যের চেয়ে বেশি এবং ইতিবাচক রূপান্তর দ্বারা নেতিবাচক রূপান্তরটি গতিশীলতাকে শূন্যের চেয়ে বেশি বলে।
ট্রেডিং সিগন্যাল জেনারেশন লজিক:
- একাধিক শর্তঃ যখন %B ০.২ এবং CMO ০ পজিশনে থাকে তখন পজিশন খুলুন
- খালি করার শর্তঃ যখন %B 0.8 এবং CMO 0.0 অতিক্রম করে তখন খালি স্টোর
কৌশলগত সুবিধা
- সংকেত নির্ভরযোগ্যতাঃ গতি এবং ওঠানামার দ্বি-মাত্রিক সূচকগুলির সমন্বয় করে কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে
- ঝুঁকি-লাভের তুলনায় ভালোঃ প্রবণতার শুরুতে প্রবেশ করলে লাভের সুযোগ বেশি থাকে
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে কাজ করতে পারে, প্রবণতা ধরে রাখতে পারে এবং অস্থির বাজারে মুনাফা করতে পারে
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্যঃ ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ব্রিনব্যান্ড এবং সিএমও প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে
- ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ কৌশলগুলি সহজেই বিশ্লেষণ এবং বিচার করার জন্য একটি স্বজ্ঞাত গ্রাফিকাল ইন্টারফেস সরবরাহ করে
কৌশলগত ঝুঁকি
- ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকিঃ বাজারে ভুয়া ব্রেকিংয়ের সংকেত আসতে পারে, যার ফলে লেনদেনের ক্ষতি হতে পারে
- স্লাইডিং ঝুঁকিঃ তীব্র অস্থিরতার সময় বড় স্লাইডিং ক্ষতি হতে পারে
- প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ বাজারে হঠাৎ বিপর্যয় ঘটলে, সময়মত ক্ষতি বন্ধ করা অসম্ভব
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকিঃ অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলি রিয়েল-ডেস্কের কৌশলগুলিকে দুর্বল করতে পারে
- বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীলতাঃ কিছু বাজার পরিস্থিতিতে, কৌশলগুলি অনুকূল হতে পারে না
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ:
- যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস সেট করুন
- প্রতিটি লেনদেনের জন্য কত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা নিয়ন্ত্রণ করুন
- নিয়মিত চেক এবং নীতি প্যারামিটার সমন্বয়
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে ক্রস-নিরীক্ষণ
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা ফিল্টার চালু করুনঃ সামগ্রিক প্রবণতার দিকনির্দেশ নিশ্চিত করতে চলমান গড়ের মতো সূচক যুক্ত করুন
- স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট উন্নত করুনঃ গতিশীল স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট ডিজাইন করুন, তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ান
- অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার স্বনির্ধারণঃ বাজার ওঠানামা অনুযায়ী ব্রিনব্যান্ড এবং সিএমও প্যারামিটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করুন
- লেনদেনের পরিমাণ বিশ্লেষণ বাড়ানোঃ লেনদেনের পরিমাণের সূচকগুলিকে একত্রিত করে বিরতির কার্যকারিতা যাচাই করা
- সময় ফিল্টার যুক্ত করুনঃ কম ওঠানামা সময়ে ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন
সারসংক্ষেপ
এটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি সিস্টেমাইজড ট্রেডিং কৌশল যা গতিশীলতা এবং অস্থিরতার সূচকগুলির সমন্বয়ে বাজারের প্রবণতা সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। কৌশলটি যুক্তিসঙ্গতভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, এটির শক্তিশালী ব্যবহারযোগ্যতা এবং স্কেলযোগ্যতা রয়েছে। যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি ব্যবসায়ীদের জন্য স্থিতিশীল লাভের সুযোগ সরবরাহ করতে সক্ষম। ব্যবসায়ীদেরকে রিয়েল-টাইমে ব্যবহারের আগে পর্যাপ্ত ফিডব্যাক এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট ট্রেডিং জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা হয়।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2024-12-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("CMO + Bollinger Bands (%B) Strategy", overlay=true)
// Parameters for Bollinger Bands
bb_length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bb_mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bb_length)
dev = bb_mult * ta.stdev(close, bb_length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Calculate %B
percentB = (close - lower) / (upper - lower)
// Parameters for Chande Momentum Oscillator
cmo_length = input.int(14, title="CMO Length")
// Calculate CMO
cmo = ta.cmo(close, cmo_length)
// Plot Bollinger Bands and %B
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
p1 = plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
p2 = plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
fill(p1, p2, color=color.rgb(173, 216, 230, 90), title="Bollinger Bands Fill")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
hline(0.8, "Upper %B Threshold", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(0.2, "Lower %B Threshold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
// Plot CMO
plot(cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.purple)
hline(0, "CMO Zero Line", color=color.gray)
// Calculate crossover and crossunder for consistency
crossover_pB_0_2 = ta.crossover(percentB, 0.2)
crossover_cmo_0 = ta.crossover(cmo, 0)
crossunder_pB_0_8 = ta.crossunder(percentB, 0.8)
crossunder_cmo_0 = ta.crossunder(cmo, 0)
// Buy Signal
longCondition = crossover_pB_0_2 and crossover_cmo_0
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Sell Signal
shortCondition = crossunder_pB_0_8 and crossunder_cmo_0
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Display signals on the chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")