ianzeng123
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ডনচিয়ান চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম যা সুপারট্রেন্ড সূচক এবং লেনদেনের পরিমাণ ফিল্টারকে একত্রিত করে ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য। এই কৌশলটি মূলত সম্ভাব্য মাল্টিপ্লেয়ার ট্রেডিং সুযোগগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য মূল্যের historicalতিহাসিক উচ্চতা অতিক্রম করার পদ্ধতিটি ক্যাপচার করে এবং লেনদেনের পরিমাণ এবং ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সূচকগুলি ব্যবহার করে ভুয়া ব্রেকিং সিগন্যালগুলিকে ফিল্টার করে। কৌশলটি নমনীয়ভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং লেনদেনের জাতের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারটি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে:
- টং চ্যান চ্যানেলঃ ব্যবহারকারীর সংজ্ঞায়িত চক্রের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে, উপরের, নীচের এবং মধ্যম রেল গঠন করে। যখন দাম উপরের রেলটি ভেঙে যায়, তখন একাধিক প্রবেশের সংকেত ট্রিগার করে।
- লেনদেনের ফিল্টারঃ লেনদেনের বর্তমান পরিমাণের সাথে 20 চক্রের চলমান গড়ের তুলনা করে, কেবলমাত্র লেনদেনের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে খেলায় প্রবেশের বিষয়টি নিশ্চিত করে, বিরতির নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
- সুপার ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর: ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ সরঞ্জাম হিসাবে, এটি মাল্টি হেড ট্রেন্ডের জন্য সবুজ এবং ফাঁকা হেড ট্রেন্ডের জন্য লাল প্রদর্শন করে।
- নমনীয় ক্ষতি ব্যবস্থাঃ চারটি ভিন্ন ক্ষতির বিকল্প প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে নিচের ট্র্যাক ক্ষতি, মধ্যম ট্র্যাক ক্ষতি, সুপার ট্রেন্ড ক্ষতি এবং শতাংশ ট্র্যাকিং ক্ষতি।
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টি সিগন্যাল নিশ্চিতকরণঃ দামের ব্রেকআউট, লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণ এবং প্রবণতা সূচকগুলির সংমিশ্রণে, ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা হয়েছে।
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশ এবং লেনদেনের চক্রের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যায়।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নতঃ বাজারের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সবচেয়ে উপযুক্ত হ্রাস পদ্ধতি নির্বাচন করার জন্য বিভিন্ন হ্রাস বিকল্প সরবরাহ করা হয়।
- ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ কৌশল ইন্টারফেসটি সূচকগুলিকে স্বজ্ঞাতভাবে প্রদর্শন করে যাতে ব্যবসায়ীরা বাজারের অবস্থা বুঝতে পারে।
- প্রতিক্রিয়া নমনীয়তাঃ কৌশল অপ্টিমাইজেশান সহজ করার জন্য কাস্টম প্রতিক্রিয়া সময়সীমা অনুমতি দেয়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের ঝড়ের ঝুঁকিঃ ঘন ঘন মিথ্যা ব্রেকিং সিগন্যাল হতে পারে।
- স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকিঃ কম তরলতাযুক্ত বাজারে, একটি বিরতি সংকেত স্লাইড পয়েন্টের কারণে প্রবেশের দামের বিচ্যুতি হতে পারে।
- ওভারফিল্ডিংয়ের ঝুঁকিঃ ট্র্যাডিশনাল ফিল্টারিং চালু থাকলে আপনি কিছু কার্যকর ট্রেডিং সুযোগ মিস করতে পারেন।
- পরামিতি সংবেদনশীলতা: কৌশল প্রভাব পরামিতি সেটিংসের প্রতি আরও সংবেদনশীল এবং সতর্কতার সাথে অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা শক্তি ফিল্টার যুক্ত করুনঃ প্রবণতা শক্তি সূচক যেমন ADX যোগ করা যেতে পারে, শুধুমাত্র প্রবণতা শক্তিশালী হলে প্রবেশ করুন।
- অপ্টিমাইজড ট্র্যাফিক সূচকঃ সহজ চলমান গড়ের পরিবর্তে আপেক্ষিক ট্র্যাফিক বা ট্র্যাফিকের ব্রেকথ্রু সূচক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সময় ফিল্টার যুক্ত করুনঃ ট্রেডিং সময় উইন্ডো সেটিং যুক্ত করুন, বাজারের বৃহত্তর অস্থিরতা এড়াতে।
- ডায়নামিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ বাজার ওঠানামা অনুযায়ী চ্যানেল চক্র এবং সুপার ট্রেন্ড প্যারামিটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করুন।
- মেশিন লার্নিং প্রবর্তন করুনঃ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটার নির্বাচন এবং সংকেত ফিল্টারিং অপ্টিমাইজ করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বেশ কয়েকটি প্রযুক্তিগত সূচকের সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে একটি অপেক্ষাকৃত নিখুঁত প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির সুবিধা হ’ল সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা, ঝুঁকি পরিচালনার নমনীয়তা, তবে এখনও নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ব্যবসায়ীদের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন। ক্রমাগত উন্নতি এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি প্রবণতা বাজারে স্থিতিশীল ট্রেডিং কার্যকারিতা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// Breakout trading system based on Donchain channel strategy that works best on a weekly chart and daily charts. Weekly is preferred.
//@version=5
strategy('Donchian BO with Volume Filter and Supertrend', shorttitle='DBO+Vol+ST', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=2, overlay=true)
// Input options to configure backtest date range
startDate = input.int(title='Start Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title='Start Month', defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title='Start Year', defval=2016, minval=1800, maxval=2100)
avgVol = input.int(title="Avg Volume length", defval=20)
srcInput = input.source(close, "Source")
// Volume filter toggle
useVolumeFilter = input.bool(true, title='Enable Volume Filter')
endDate = input.int(title='End Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title='End Month', defval=7, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title='End Year', defval=2030, minval=1800, maxval=2100)
multiplier = input.int(title='SuperTrend Mult', defval=2, minval=1, maxval=12)
stlen = input.int(title='SuperTrend Length', defval=10, minval=1, maxval=12)
length = input.int(21, minval=1)
exit = input.int(3, minval=1, maxval=4, title='Exit Option') // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using basis line
lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)
// Plotting the Donchian channel
l = plot(lower, color=color.new(color.blue, 0))
u = plot(upper, color=color.new(color.blue, 0))
plot(basis, color=color.new(color.orange, 0))
fill(u, l, color=color.new(color.blue, 90))
// Check if the current bar is in the date range
inDateRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0)
// Long trailing stop-loss percentage
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
longStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
// Volume filter: 20-period moving average
volumeMA = ta.sma(volume, avgVol)
// Long entry condition: Donchian breakout + volume filter
longCondition = ta.crossover(srcInput, upper[1]) and (not useVolumeFilter or volume > volumeMA)
longsma = ta.sma(close, 200)
if inDateRange and longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long)
// Exit conditions
if inDateRange and exit == 1
if ta.crossunder(close, lower[1])
strategy.close('Long')
if inDateRange and exit == 2
if ta.crossunder(close, basis[1])
strategy.close('Long')
[superTrend, dir] = ta.supertrend(multiplier, stlen)
if inDateRange and exit == 3
if ta.crossunder(close, superTrend)
strategy.close('Long')
if inDateRange and exit == 4
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id='XL TRL STP', stop=longStopPrice)
// Short conditions (commented out for now)
shortCondition = ta.crossunder(close, lower[1])
// Exit all positions when date range ends
if not inDateRange
strategy.close_all()
// --- Add Supertrend Indicator ---
stColor = dir == 1 ? color.red : color.green
plot(superTrend, color=stColor, title="SuperTrend", linewidth=2)