ianzeng123
2
ফোকাস
319
অনুসারী
ওভারভিউ
এটি একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা এটিআর (অর্ধ-সত্যিকারের পরিসীমা) সূচকের উপর ভিত্তি করে, গতিশীল স্টপ এবং মিডল লাইন ক্রস সিগন্যালের সাথে মিলিত। এটিআর গণনা করে বাজারের অস্থিরতা নির্ধারণ করে এবং এই তথ্যটি ব্যবহার করে একটি গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ লাইন তৈরি করে। যখন দাম এবং ইএমএ (চলমান গড়) সূচকটি এটিআর ট্র্যাকিং স্টপ লাইনটি ভেঙে দেয়, তখন একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়। কৌশলটি সাধারণ কে লাইন বা সুরক্ষিত কে লাইন ব্যবহার করে গণনা করার বিকল্পও সরবরাহ করে, কৌশলটির নমনীয়তা বাড়ায়।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত কয়েকটি মূল গণনার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
- এটিআর সূচক ব্যবহার করে বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করা হয়, চক্রটি সামঞ্জস্যপূর্ণ
- এটিআর মানের উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপডাউন দূরত্ব গণনা করা হয়, সংবেদনশীলতা প্যারামিটার a দ্বারা সামঞ্জস্য করা হয়
- এটিআর ট্র্যাকিং স্টপ লাইন তৈরি করুন যা দামের সাথে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে
- ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণের জন্য 1 চক্রের ইএমএ এবং এটিআর ট্র্যাকিং স্টপ লাইনের ক্রস ব্যবহার করুন
- ইএমএ ওপরে ATR ট্র্যাকিং স্টপ লাইন অতিক্রম করার সময় খালি হয়, নীচে এটি অতিক্রম করার সময় খালি হয়
- বেছে নিতে পারেন সাধারণ ক্লোজ-আপ মূল্য বা HLC3 দামের বেনিফিট K লাইন হিসাবে গণনা বেঞ্চমার্ক
কৌশলগত সুবিধা
- গতিশীল অভিযোজনযোগ্যতাঃ এটিআর ট্র্যাকিং স্টপগুলি বাজারের অস্থিরতার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে, যাতে কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে স্থিতিশীল থাকে
- রিস্ক কন্ট্রোল উন্নতঃ ডায়নামিক স্টপ লিনের মাধ্যমে পজিশনের উপর স্থায়ী সুরক্ষা
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্যঃ এটিআর চক্র এবং সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে
- সিগন্যাল পরিষ্কার এবং নির্ভরযোগ্যঃ সমান্তরাল ক্রসিংয়ের সাথে সংযুক্ত একটি পরিষ্কার প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত সরবরাহ করে
- সংক্ষিপ্ত হিসাব লজিকঃ কৌশলগত লজিক পরিষ্কার, সহজে বোঝা এবং বজায় রাখা
- ভাল ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ ট্রেডিং সিগন্যাল এবং ট্রেন্ডের গ্রাফিকাল উপস্থাপনা
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের ঝড়ের ঝুঁকিঃ ঘন ঘন মিথ্যা ব্রেকিং সিগন্যাল হতে পারে
- স্লাইড পয়েন্ট প্রভাবঃ দ্রুত গতির পরিস্থিতিতে বড় স্লাইড পয়েন্ট থাকতে পারে, যা কৌশলগত কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: বিভিন্ন প্যারামিটারের সংমিশ্রণ কৌশলগত কর্মক্ষমতায় বড় পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে
- প্রবণতা নির্ভরতা: কৌশলটি প্রবণতাহীন বাজারগুলিতে সর্বোত্তমভাবে কাজ করতে পারে
- স্টপ ল্যাম্পিটিঃ এটিআর মানের অস্বাভাবিকতা স্টপ ল্যাম্পের অবস্থানকে অযৌক্তিক করে তুলতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুনঃ অতিরিক্ত প্রবণতা নির্ণয়ের সূচকগুলি প্রবর্তন করুন, বাজারের মিথ্যা সংকেত হ্রাস করুন
- অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার স্বনির্ধারণঃ এটিআর চক্র এবং সংবেদনশীলতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করার জন্য একটি প্রক্রিয়া বিকাশ
- উন্নত সংকেত নিশ্চিতকরণঃ সংকেত নিশ্চিতকরণ হিসাবে অর্ডার পরিমাণ বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বৃদ্ধি
- ক্ষতির ব্যবস্থাপনা উন্নত করাঃ এটিআর-ভিত্তিক স্থির ও চলমান ক্ষতির সমন্বয় বৃদ্ধি করা
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট বাড়ানোঃ বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতার সাথে সাথে পজিশন হোল্ডিংয়ের আকার পরিবর্তন করা
সারসংক্ষেপ
এটি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং কৌশল যা গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ লস এবং সমান্তরাল সিস্টেমকে একত্রিত করে। এটিআর সূচকগুলি দ্বারা বাজারের ওঠানামা বৈশিষ্ট্যগুলি ক্যাপচার করে, সমান্তরাল ক্রসগুলি ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল সরবরাহ করে, একটি যুক্তিসঙ্গত কঠোর ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির সুবিধা হ’ল এর গতিশীল অভিযোজনযোগ্যতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, তবে এটির দিকেও মনোযোগ দেওয়া দরকার। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মাধ্যমে কৌশলটি আরও বাড়ানোর জায়গা রয়েছে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-05-15 00:00:00
end: 2024-08-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(title="UT Bot Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Inputs
a = input.float(1, title="Key Value. 'This changes the sensitivity'")
c = input.int(10, title="ATR Period")
h = input.bool(false, title="Signals from Heikin Ashi Candles")
// Calculate ATR
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
// Source for calculations
src = h ? request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, hlc3) : close
// ATR Trailing Stop logic
var float xATRTrailingStop = na
if (not na(xATRTrailingStop[1]) and src > xATRTrailingStop[1] and src[1] > xATRTrailingStop[1])
xATRTrailingStop := math.max(xATRTrailingStop[1], src - nLoss)
else if (not na(xATRTrailingStop[1]) and src < xATRTrailingStop[1] and src[1] < xATRTrailingStop[1])
xATRTrailingStop := math.min(xATRTrailingStop[1], src + nLoss)
else
xATRTrailingStop := src > xATRTrailingStop[1] ? src - nLoss : src + nLoss
// Position logic
var int pos = 0
if (not na(xATRTrailingStop[1]) and src[1] < xATRTrailingStop[1] and src > xATRTrailingStop[1])
pos := 1
else if (not na(xATRTrailingStop[1]) and src[1] > xATRTrailingStop[1] and src < xATRTrailingStop[1])
pos := -1
else
pos := pos[1]
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
// Entry and Exit Signals
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)
buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below
// Strategy Execution
if (buy)
strategy.entry("UT Long", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("UT Short", strategy.short)
// Plotting and Alerts
plotshape(buy, title="Buy", text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(sell, title="Sell", text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.tiny)
barcolor(src > xATRTrailingStop ? color.green : src < xATRTrailingStop ? color.red : na)
alertcondition(buy, title="UT Long", message="UT Long")
alertcondition(sell, title="UT Short", message="UT Short")