একাধিক টাইম সিরিজ ট্রেন্ড শনাক্তকরণের ধরণ অভিযোজিত গতিশীল অবস্থান সমন্বয় কৌশল
DEMA ATR supertrend
সৃষ্টির তারিখ:
2025-02-24 09:48:55
অবশেষে সংশোধন করুন:
2025-02-27 16:49:07
অনুলিপি:
5
ক্লিকের সংখ্যা:
433
ianzeng123
2
ফোকাস
319
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা সুপারট্রেন্ড এবং ডাবল ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ (ডিইএমএ) এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং ট্র্যাক করে। এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ডের সূচকগুলির ট্রেন্ড দিক সনাক্তকরণ ক্ষমতা এবং ডিইএমএর ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ ফাংশনকে একত্রিত করে একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামো তৈরি করে। সিস্টেমটি দ্বিপাক্ষিক ট্রেডিং সমর্থন করে এবং পজিশনের গতিশীল সমন্বয় ব্যবস্থা রয়েছে, যা বাজারের পরিবেশের উপর নির্ভর করে নমনীয়ভাবে বহু-অবস্থান দিক পরিবর্তন করতে পারে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে:
- সুপারট্রেন্ড সূচকঃ এটিআর চক্রের ব্যবহার করে ১০ এর একটি ফ্যাক্টর মান ৩.০, যা মূল্য প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য একটি বিপরীত বিন্দু।
- DEMA সূচক: 100 চক্রের ডাবল ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করা হয় বাজার শব্দ ফিল্টার করার জন্য এবং প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য নির্ভরযোগ্যতা।
- ট্রেডিং সিগন্যাল জেনারেটরঃ
- মাল্টি হেড সিগন্যালঃ যখন দাম সুপারট্রেন্ড অতিক্রম করে এবং DEMA এর উপরে ক্লোজিং মূল্য থাকে তখন ট্রিগার করা হয়
- খালি মাথা সংকেতঃ যখন দাম সুপারট্রেন্ড অতিক্রম করে এবং DEMA এর নীচে বন্ধ হয় তখন এটি ট্রিগার হয়
- পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ সিস্টেমটি পজিশনের নমনীয় পরিবর্তনকে সমর্থন করে, যার মধ্যে রয়েছে সরাসরি পজিশন খোলার, পাল্টা এবং পজিশন অপারেশন।
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টিপল কনফার্মেশন মেকানিজমঃ সুপারট্রেন্ড এবং ডিইএমএ দুটি সূচককে একত্রিত করে ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে।
- নমনীয় পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ মাল্টি-ফ্রি ডাবল-ওয়ে ট্রেডিং সমর্থন করে, বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে পজিশন হোল্ডিংয়ের দিকনির্দেশনা পরিবর্তন করা যায়।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দক্ষতাঃ প্রবণতা পরিবর্তনের সময় দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে, যা সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করতে এবং নতুন প্রবণতার সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে।
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণঃ মূল প্যারামিটারগুলি যেমন এটিআর চক্র, সুপারট্রেন্ড ফ্যাক্টর এবং ডিইএমএ চক্রগুলি বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে অপ্টিমাইজ করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- কভার বাজার দুর্বলঃ কোন স্পষ্ট প্রবণতা ছাড়া বাজারের পরিবেশে, প্রায়শই মিথ্যা ব্রেকিং সংকেত তৈরি হতে পারে।
- পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিঃ DEMA-কে ফিল্টার হিসেবে ব্যবহার করলে প্রবেশের সময় কিছুটা বিলম্বিত হতে পারে, যা লাভের কিছু অংশকে প্রভাবিত করতে পারে।
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: প্যারামিটার সেটিংয়ের জন্য কৌশলগত প্রভাবগুলি সংবেদনশীল এবং বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় প্রয়োজন হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- এর ফলে, এই প্রবণতা ক্রমাগত কমছে।
- সুপারট্রেন্ড ফ্যাক্টর মান বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
- উচ্চ ওভারল্যাপের সময় ফিল্টার ভ্যালভেনটি বাড়ান, নিম্ন ওভারল্যাপের সময় উপযুক্ত শিথিলকরণ
- মার্কেটপ্লেস আইডেন্টিফিকেশন মডিউল যুক্ত করুনঃ
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমানোর জন্য ট্রেডিং স্ট্রেংথ ইন্ডিকেটর যোগ করা
- ট্রানজিট সূচকগুলি চালু করা হয়েছে যাতে কার্যকরতা নিশ্চিত করা যায়
- স্টপ লস মেকানিজম উন্নত করুন:
- এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল স্টপ লস
- মুনাফা সুরক্ষার জন্য মোবাইল স্টপ লস যুক্ত করা হয়েছে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড এবং ডিইএমএ সূচকগুলির সাথে দক্ষতার সাথে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম তৈরি করে। এর সুবিধা হ’ল সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উচ্চ, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ নিখুঁত, তবে এখনও নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ব্যবসায়ীদের প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মাধ্যমে কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2025-02-16 00:00:00
end: 2025-02-23 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Supertrend with DEMA Strategy (Reversal Enabled)", overlay=true)
// ===== Parameters for Supertrend =====
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length", minval=1)
factor = input.float(3.0, "Factor", minval=0.01, step=0.01)
// ===== Parameters for Allowing Trade Directions =====
allowLong = input.bool(true, "Allow LONG")
allowShort = input.bool(true, "Allow SHORT")
// Supertrend Calculation
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// Set the value to na for the first bar to avoid false signals
supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend
// Plot Supertrend Lines
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction < 0 ? na : supertrend, "Down Trend", color=color.red, style=plot.style_linebr)
// ===== Parameters and Calculation for DEMA =====
demaLength = input.int(100, "DEMA Length", minval=1)
e1 = ta.ema(close, demaLength)
e2 = ta.ema(e1, demaLength)
dema = 2 * e1 - e2
// Plot DEMA
plot(dema, "DEMA", color=#43A047)
// ===== Signal Definitions =====
// Basic Supertrend Trend Change Signals
trendUp = ta.crossover(close, supertrend)
trendDown = ta.crossunder(close, supertrend)
// Entry Signals considering DEMA
longSignal = trendUp and (close > dema)
shortSignal = trendDown and (close < dema)
// ===== Entry/Exit Logic =====
// LONG Signal
if (longSignal)
// If there is an open SHORT position – reverse it to LONG if allowed
if (strategy.position_size < 0)
if (allowLong)
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long)
else
// If reversal to LONG is not allowed – just close SHORT
strategy.close("Short")
// If there is no position – open LONG if allowed
else if (strategy.position_size == 0)
if (allowLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// SHORT Signal
if (shortSignal)
// If there is an open LONG position – reverse it to SHORT if allowed
if (strategy.position_size > 0)
if (allowShort)
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)
else
// If reversal to SHORT is not allowed – just close LONG
strategy.close("Long")
// If there is no position – open SHORT if allowed
else if (strategy.position_size == 0)
if (allowShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// ===== Additional Position Closure on Trend Change without Entry =====
// If Supertrend crosses (trend change) but DEMA conditions are not met,
// close the opposite position if open.
if (trendUp and not longSignal and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
if (trendDown and not shortSignal and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")