ianzeng123
ওভারভিউ
এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম, যা মূলত পিয়ার্স গ্রাসকারী ফর্মগুলিকে প্রবেশের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে এবং বুলিন ব্যান্ডের অস্থিরতার সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অবস্থান নিয়ন্ত্রণের জন্য। এই কৌশলটি পিয়ার্স গ্রাসকারী ফর্মগুলি সনাক্ত করার পরে, এটি বুলিন ব্যান্ডের গণনা করা অস্থিরতার পরিধি অনুসারে ঝুঁকি অনুপাত R ((মূল্য) নির্ধারণ করে, তারপরে অ্যাকাউন্টের মোট মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত ((0.75%) এর ভিত্তিতে সঠিক পজিশনের আকার গণনা করে এবং অবশেষে স্টপ লস এবং ফিক্সড রিস্ক রিটার্ন রেসিটি 4R (() এর লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করে ট্রেড পরিচালনা করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তিটি মূলত তিনটি অংশে বিভক্তঃ সংকেত উত্পাদন, পজিশন পরিচালনা এবং প্রস্থান শর্ত।
প্রথমত, সিগন্যাল জেনারেশন একটি প্যাকেজিং-ভক্ষণ মোডের উপর ভিত্তি করে, যা নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করেঃ
- বর্তমান K লাইন বন্ধের মূল্য খোলা মূল্যের চেয়ে বেশি ((নৌ লাইন)
- পূর্ববর্তী কে লাইন বন্ধের মূল্য খোলার মূল্যের চেয়ে কম (নিন লাইন)
- বর্তমান কে লাইন বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী কে লাইন খোলার মূল্যের চেয়ে বেশি
- বর্তমান K লাইন খোলার মূল্য পূর্ববর্তী K লাইন বন্ধের মূল্যের চেয়ে কম
- লেনদেনের পরিমাণটি সর্বনিম্ন মানের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত (ডিফল্ট 1,000,000)
দ্বিতীয়ত, নিম্নলিখিত ধাপগুলি দিয়ে পজিশন ম্যানেজমেন্ট করা যায়ঃ
- 40 চক্র, 2.5 স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল ব্রিন ব্যান্ড ব্যবহার করে ট্র্যাকের উপর এবং নিচে গণনা করা হয়
- বুলিন বন্ডের মাধ্যমে রেলের উপর ও নিচের অংশের মধ্যে মূল্যের পার্থক্যের জন্য R-এর মান গণনা করা হয়েছেঃ R = 0.4 * (1 - (ডাউন-রেল / আপ-রেল))
- প্রতিটি লেনদেনের জন্য ঝুঁকি হিসাবে পোর্টফোলিওর মোট মূল্যের 0.75% ব্যবহার করে
- স্টপ লস দূরত্ব ® এবং প্রবেশ মূল্যের উপর ভিত্তি করে সঠিক পজিশনের আকার
অবশেষে, আপনার প্রত্যাহারের শর্তগুলি হলঃ
- স্টপ লসঃ যখন দাম কমে যায় এবং প্রবেশের দাম কমিয়ে R% হয় তখন বেরিয়ে আসে
- মুনাফাঃ যখন দাম বৃদ্ধি পায় এবং প্রবেশের মূল্য 4R% বৃদ্ধি পায় তখন প্রস্থান করুন
কৌশলগত সুবিধা
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সুনির্দিষ্ট এবং গতিশীল: এই কৌশলটি স্থির স্টপ লস পয়েন্ট ব্যবহার করে না, তবে বাজারের বর্তমান অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে (ব্রিনব্যান্ডের মাধ্যমে গণনা করা) যাতে সিস্টেমটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
ফিক্সড অনুপাত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ প্রতি লেনদেনের মাত্র ০.৭৫% ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাকাউন্ট, কার্যকরভাবে একক লেনদেনের অত্যধিক ক্ষতি প্রতিরোধ করে এবং দীর্ঘমেয়াদী তহবিল পরিচালনার স্থায়িত্ব অর্জন করে।
সুনির্দিষ্ট পজিশন গণনাঃ প্রতিটি লেনদেনের পজিশনের আকার সুনির্দিষ্টভাবে গণনা করা হয়, যা বিভিন্ন বাজার অবস্থার মধ্যে ধারাবাহিক ঝুঁকির এক্সপোজার নিশ্চিত করে।
সুস্পষ্ট রিস্ক-রিটার্ন অনুপাতঃ 4Rs ব্যবহার করে লাভের লক্ষ্য স্থির করুন, নিশ্চিত করুন যে প্রতিটি লেনদেনের সম্ভাব্য রিটার্ন সম্ভাব্য ঝুঁকির 4 গুণ, পেশাদার লেনদেনের জন্য ঝুঁকি-রিটার্নের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
ট্রেডিং দৃশ্যমান করুনঃ ট্রেডারদের প্রবেশের সংকেত চিহ্নিত করে এবং ট্রেডিং ব্রেকআউটগুলি আঁকতে সহায়তা করে যাতে তারা ট্রেডিংয়ের কার্যকারিতা দেখতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
সময়-কার্যকারিতা ঝুঁকিঃ মুদ্রাস্ফীতির প্যাটার্ন একটি স্বল্পমেয়াদী মূল্য বিপরীত সংকেত, যা মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তনকে পূর্বাভাস দিতে পারে না, যা একটি শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে অকাল প্রবেশের কারণ হতে পারে।
বাজার অবস্থার সীমাবদ্ধতাঃ এই কৌশলটি উচ্চ অস্থিরতা বা লিকুইডিটির অভাবের বাজারে দুর্বলভাবে কাজ করতে পারে, বিশেষত যখন ব্রিন অস্বাভাবিকভাবে প্রসারিত বা সংকুচিত হয়।
সীমাবদ্ধ প্রবেশের শর্তঃ শুধুমাত্র একটি একক ক্যাচ ইন্জোলেশন ফর্মের উপর নির্ভরশীলতা সংকেতকে দুর্লভ বা অন্যান্য কার্যকর প্রবেশের সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
স্থির গুণিতক ঝুঁকিঃ R-এর মান গণনা করার জন্য একটি স্থির 0.4 ফ্যাক্টর ব্যবহার করা কিছু বাজারের অবস্থার অধীনে যথেষ্ট নমনীয় হতে পারে না এবং চরম বাজারের পরিবেশের সাথে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারে না।
সম্ভাব্য স্লাইড পয়েন্ট সমস্যাঃ উচ্চতর অস্থিরতার বাজারে, প্রকৃত স্টপ-ড্রপ এক্সিকিউশন মূল্যের একটি সুস্পষ্ট স্লাইড পয়েন্ট হতে পারে যা প্রকৃত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রভাবকে প্রভাবিত করে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্তঃ ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ সূচক যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে (যেমন একটি চলমান গড়), নিশ্চিত করুন যে কেবলমাত্র মূল প্রবণতার দিকের দিকে ট্রেডিং করা হয়, বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়াতে।
মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণঃ উচ্চতর টাইম ফ্রেমের বাজার কাঠামোর বিশ্লেষণ প্রবর্তন করে, কেবলমাত্র উচ্চতর টাইম ফ্রেমের প্রবণতার দিকনির্দেশনা অনুসারে লেনদেন সম্পাদন করে, সংকেতের গুণমান উন্নত করে।
ডায়নামিক অ্যাডজাস্টমেন্ট রিস্ক প্যারামিটারঃ একটি নির্দিষ্ট 0.75% রিস্ক রেসিপি এবং 0.4 এর R-ভ্যালু ফ্যাক্টরকে অ্যাডজাস্টেবল প্যারামিটার হিসাবে সেট করুন, বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করুন, কম অস্থির বাজারে ঝুঁকি বাড়ান এবং উচ্চ অস্থির বাজারে ঝুঁকি হ্রাস করুন।
অপ্টিমাইজড এক্সট্রিম কৌশলঃ স্থির স্টপ লস এবং লাভের মাত্রার উপর নির্ভর না করে আপনি চলমান স্টপ লস বা সূচক-ভিত্তিক গতিশীল এক্সট্রিম শর্তগুলি যুক্ত করতে পারেন।
মাল্টি-ইনডিকেটর কনফার্মেশন যুক্ত করা হয়েছেঃ পোর্টফোলিও গ্রাসের ধরণটি অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে (যেমন আরএসআই, এমএসিডি বা ক্রয়-ব্যবহারের পরিমাণ বিশ্লেষণ) একত্রিত করা হয়েছে, যা প্রবেশের সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
সারসংক্ষেপ
বুলিন বন্ড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে পয়েন্টার গ্রাস কৌশল একটি পরিমাপ ট্রেডিং সিস্টেম একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম যা ঐতিহ্যবাহী পয়েন্টার গ্রাফিকাল মডেলিং এবং আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাথে মিলিত। এই কৌশলটি বুলিন বন্ডের মাধ্যমে ঝুঁকি প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, প্রতিটি লেনদেনের পজিশনের আকারকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নির্দিষ্ট ঝুঁকি রিটার্ন তুলনা ব্যবহার করে লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করে। এই পদ্ধতিটি ট্রেডিং শৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি বাজারের অস্থিরতার সাথে অভিযোজনযোগ্যতা সরবরাহ করে।
যদিও এই কৌশলটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে, তবে বিশেষত প্রবেশের সংকেতের গুণমান এবং প্রস্থান কৌশলটির নমনীয়তার ক্ষেত্রে অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে। অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত, মাল্টি-টাইম ফ্রেমওয়ার্ক বিশ্লেষণ এবং গতিশীল ঝুঁকি পরামিতির সমন্বয় যুক্ত করে এই কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে আরও বেশি অভিযোজনযোগ্যতা এবং লাভজনকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এটি পেশাদার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম, যা তহবিল পরিচালনা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব দেওয়া ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত। যুক্তিসঙ্গত অপ্টিমাইজেশন এবং প্যারামিটার সমন্বয় দ্বারা, কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল ট্রেডিং সরঞ্জাম হতে পারে।
/*backtest
start: 2024-02-26 00:00:00
end: 2025-02-23 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bullish Engulfing Strategy with BB Risk", overlay=true)
// Input parameters for customization (optional, can be adjusted in Strategy Tester)
minVolume = input.int(1000000, "Minimum Volume", minval=1) // Optional filter for liquidity
// Calculate Bollinger Bands (length=40, StdDev=2.5) for R
length = 40
mult = 2.5
basis = ta.sma(close, length) // Middle Band (40-period SMA of close)
dev = mult * ta.stdev(close, length) // Standard deviation multiplied by 2.5
upperBB = basis + dev // Upper Bollinger Band
lowerBB = basis - dev // Lower Bollinger Band
// Define R as 0.4 times the Bollinger Bands spread: R = 0.4 * ((1 - (lowerBB / upperBB)) * 100)
R = 0.4 * (1 - (lowerBB / upperBB)) // Percentage value, scaled by 0.4
// Define Bullish Engulfing pattern with optional volume filter
isBullishEngulfing() => close > open and close[1] < open[1] and close > open[1] and open < close[1] and close[1] < open[1] and close > open and volume > minVolume
bullishEngulfing = isBullishEngulfing()
// Track position and entry details
var bool inPosition = false
var float entryPrice = 0.0
var int entryBar = 0
var int exitBar = 0 // Track exit bar (added here to fix undeclared variable)
var float exitPrice = 0.0 // Track exit price
// Enter long position on the next bar after Bullish Engulfing, with position size risking 0.75% of portfolio
if (bullishEngulfing and not inPosition)
// Calculate position size to risk 0.75% of portfolio
portfolioValue = strategy.equity // Current portfolio equity
riskPerTrade = portfolioValue * 0.0075 // 0.75% of portfolio
stopLossDistance = R // R% of entry price (stop-loss distance)
entryPrice := close
positionSize = riskPerTrade / stopLossDistance / entryPrice // Position size in units (contracts/shares)
// Ensure positionSize is rounded to a practical number (e.g., whole shares)
positionSize := math.round(positionSize)
// Enter long position with calculated size
strategy.entry("Long", strategy.long, limit = entryPrice, qty=positionSize)
inPosition := true
entryBar := bar_index
// Exit logic: Stop-loss or Take-profit
if (inPosition)
// Stop-loss: Exit if price drops below entryPrice - R%
stopLossLevel = entryPrice * (1 - R)
if (low <= stopLossLevel)
strategy.close("Long")
inPosition := false
exitBar := bar_index
exitPrice := close
// Take-profit: Exit if price rises above entryPrice + 4R%
takeProfitLevel = entryPrice * (1 + 4 * R)
if (high >= takeProfitLevel)
strategy.close("Long")
inPosition := false
exitBar := bar_index
exitPrice := close
// Optional: Plot signals and R for visualization
if (bullishEngulfing)
label.new(bar_index, high, "Bullish Engulfing", yloc=yloc.abovebar, color=color.green, style=label.style_label_down, textcolor=color.white)
plot(R, title="R (BB Spread %)", color=color.blue, style=plot.style_histogram)