ianzeng123
ওভারভিউ
ডাব্লুডিজি মডেল কোয়ান্টামাইজড স্ট্র্যাটেজি হল একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের ক্লাসিক চার্ট মোডের স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা মূলত শীর্ষ / নীচের এবং ডাবল শীর্ষ / নীচের মতো বিপরীত মোডগুলি সনাক্ত এবং ট্রেডিংয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই কৌশলটি বাজারে উপস্থিত এই মূল মোডগুলিকে প্রোগ্রামযুক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করে এবং সনাক্ত করে, এটিআর (অর্ধ-সত্য পরিসীমা) সূচকগুলির সাথে মিলিত করে যাতে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা যায়। এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা পরিবর্তনের মূল টার্নিং পয়েন্টগুলিকে ক্যাপচার করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, বিশেষত যখন দামের নির্দিষ্ট কাঠামোগত মোডগুলি তৈরি হয়, যা প্রায়শই বাজারটি উত্থান থেকে পতন বা পতন থেকে উত্থান হতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত তিনটি প্রধান গ্রাফিক ফর্ম্যাটকে চিহ্নিত করেঃ
মাথা ও কাঁধের আকৃতি সনাক্তকরণ: মূল্যের উচ্চতম পয়েন্টগুলির সাথে ক্রমাগত তুলনা করে সনাক্তকরণ। কৌশলটি একটি কেন্দ্রীয় উচ্চ পয়েন্ট (উপরে) তার উভয় পক্ষের উচ্চ পয়েন্টের চেয়ে উচ্চতর (ওপরে) কিনা তা সনাক্ত করে,
high[1] > high[2] && high[1] > high[0] && high[1] > high[3] && high[1] > high[4] && high[0] < high[2] && high[0] < high[3]এই আকৃতি সাধারণত একটি উত্থান প্রবণতা শেষ এবং একটি সম্ভাব্য পতনশীল প্রবণতা শুরু নির্দেশ করে।ডাবল টপ মোড স্বীকৃতি: মাথা ও কাঁধের শীর্ষের অনুরূপ লজিক ব্যবহার করা হয়, তবে দুটি কাছাকাছি উচ্চতায় আরও বেশি ফোকাস করা হয়। যখন দুটি কাছাকাছি দামের উচ্চতা তৈরি হয় এবং মাঝখানে একটি স্পষ্ট নিম্ন থাকে, তখন ডাবল টপ ফর্ম্যাট হিসাবে দেখা হয়, এটিও একটি নেতিবাচক বিপরীত সংকেত।
ডাবল-ফোড মোড সনাক্তকরণ: দ্বৈত শীর্ষের বিপরীতে, দুটি কাছাকাছি দামের নিম্ন এবং একটি মধ্যবর্তী উচ্চ চিহ্নিত করে তা নির্ধারণ করা হয়েছে।
low[1] < low[2] && low[1] < low[0] && low[1] < low[3] && low[1] < low[4] && low[0] > low[2] && low[0] > low[3]এই শর্তে, ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল-ডাবল।
ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা হয় মডেল আইডেন্টিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে দামের আচরণের সাথে মিলিতঃ
- ক্রয় সংকেতঃ যখন ডাবল বেস মোড সনাক্ত করা হয় এবং বর্তমান বন্ধের মূল্য খোলার মূল্যের চেয়ে বেশি হয়
doubleBottomPattern && close > open） - বিক্রয় সংকেতঃ যখন ডাবল টপোলজি সনাক্ত করা হয় এবং বর্তমান বন্ধের মূল্য খোলার দামের চেয়ে কম হয়
doubleTopPattern && close < open）
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এটিআর (অর্ধ-সত্যিকারের পরিসীমা) সূচকের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ঃ
- স্টপ লস সেট করা হয়েছে ১.৫ গুন ATR তে।
stopLoss = atrValue * 1.5） - থামার জন্য 3xATR সেট করুন
takeProfit = atrValue * 3）
এই নকশাটি কৌশলকে বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম করে, উচ্চ অস্থিরতার বাজারে আরও বিস্তৃত স্টপ প্রদান করে এবং কম অস্থিরতার বাজারে তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ স্টপ প্রদান করে।
কৌশলগত সুবিধা
ক্লাসিক্যাল টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসের উপর ভিত্তি করে: এই কৌশলটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত এবং প্রয়োগ করা চার্ট ফর্ম্যাট বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা বিভিন্ন বাজার পরিবেশে কিছু কার্যকারিতা দেখায় এবং প্রচুর পরিমাণে ঐতিহাসিক যাচাইকৃত তথ্য রয়েছে।
স্বনির্ধারিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: এটিআর সূচক ব্যবহার করে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ লেভেল সেট করার মাধ্যমে, কৌশলটি বাজারের প্রকৃত অস্থিরতার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম করে, ফিক্সড পয়েন্ট স্টপ লস দ্বারা সম্ভাব্য অত্যধিক ঝুঁকি বা অত্যধিক রক্ষণশীলতা এড়ানো যায়।
স্পষ্ট প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়মকৌশলটি স্পষ্ট প্রবেশের (ফর্ম নিশ্চিতকরণ + মূল্য নিশ্চিতকরণ) এবং প্রস্থান (এটিআর ভিত্তিক স্টপ লস / স্টপ স্টপ) শর্ত সরবরাহ করে যা ব্যবসায়ীদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং আবেগের লেনদেন হ্রাস করতে সহায়তা করে।
ভিজ্যুয়াল ট্রেডিং সিগন্যালপাস হয়েছেঃ
plotshapeফাংশনটি মডেল স্বীকৃতি এবং ট্রেডিং সংকেতগুলিকে চার্টগুলিতে দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শন করে, যা ব্যবসায়ীদের রিয়েল-টাইমে কৌশলগত পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে।নমনীয়তা: যদিও বর্তমান বাস্তবায়নটি মূলত কয়েকটি নির্দিষ্ট চার্ট আকৃতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তবে কৌশলগত কাঠামোটি সহজেই আরও বিভিন্ন ধরণের আকৃতি সনাক্তকরণের জন্য প্রসারিত হতে পারে, যেমন ত্রিভুজ, পতাকা, ক্যানন ইত্যাদি।
কৌশলগত ঝুঁকি
আকৃতি সনাক্তকরণের সরলীকরণ: বর্তমান আকৃতি সনাক্তকরণ লজিকটি তুলনামূলকভাবে সরলীকৃত, কেবলমাত্র কয়েকটি মূল্য পয়েন্টের তুলনার উপর ভিত্তি করে, এটি আরও জটিল বাজার কাঠামো ক্যাপচার করতে পারে না, যার ফলে কিছু ভুল বিচার ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, মাথা-মোমড়ো এবং ডাবল-টপগুলির বিচার লজিক একই, যা ভুল শ্রেণিবিন্যাসের কারণ হতে পারে।
ট্রানজিট নিশ্চিতকরণের অভাবঐতিহ্যগত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে, গ্রাফিকাল ফর্ম্যাটগুলি প্রায়শই ক্রয়-ব্যবহারের পরিমাণের সাথে মিলিত নিশ্চিতকরণের প্রয়োজন হয়, এবং বর্তমান কৌশলগুলি ক্রয়-ব্যবহারের পরিমাণের কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত করে না, যা ফর্ম্যাট কার্যকারিতার বিচারকে অসম্পূর্ণ করে তুলতে পারে।
ATR-এর স্থির গুণকের ঝুঁকি: যদিও এটিআর ব্যবহার করে স্টপ/স্টপিংকে অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম করা হয়, তবে নির্দিষ্ট ১.৫ গুণ এবং ৩ গুণ প্যারামিটারগুলি সমস্ত বাজার পরিস্থিতিতে, বিশেষত চরম পরিস্থিতিতে বা অপ্রত্যাশিত ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।
কোন সময়সীমা বিবেচনা: কৌশলটি বিভিন্ন সময় ফ্রেমের মধ্যে মোড সনাক্তকরণের পার্থক্যকে বিবেচনা করে না, যা স্বল্প সময়ের ফ্রেমে অত্যধিক মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে বা দীর্ঘ সময়ের ফ্রেমে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ের সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
প্রবণতা ফিল্টারের অভাবট্রেন্ড ফিল্টারিং সিস্টেম নেই, যার ফলে শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে ঘন ঘন বিপরীত ট্রেডিং সিগন্যালের সূত্রপাত হতে পারে, যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ট্রেডিংয়ের একটি সিরিজ তৈরি হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
আকৃতি সনাক্তকরণ অ্যালগরিদমের উন্নতি：
- শিরোনাম ও শিরোনাম এবং ডাবল শিরোনাম সনাক্তকরণ লজিককে পৃথক করে, সনাক্তকরণের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য আরও প্যারামিটার যুক্ত করা হয়েছে
- আকৃতির অনুপাত এবং সামঞ্জস্যের বিচার বাড়ানো, যেমন মাথাটি কাঁধের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে উঁচু হওয়া উচিত এবং উভয় কাঁধের উচ্চতা সমান হওয়া উচিত
- ফর্ম্যাট অখণ্ডতা স্কোর চালু করা হয়েছে, ফর্ম্যাট মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যালের বিশ্বাসযোগ্যতা সামঞ্জস্য করা হয়েছে
ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক বিশ্লেষণ：
- রূপ সনাক্তকরণে রূপান্তর নিশ্চিতকরণের শর্ত যুক্ত করুন, যেমন মাথা-হাতের শীর্ষে, মাথার রূপান্তরটি ডান কাঁধের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত
- ফর্মাল ব্রেকআউটের সময়, লেনদেনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা উচিত, যা লেনদেনের সংকেতের জন্য একটি শক্তিশালী শর্ত হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল অপ্টিমাইজ করুন：
- গতিশীল ATR গুণক প্রবর্তন করে, যা বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তন, আকারের আকার বা বাজার পরিবেশের উপর নির্ভর করে স্টপ লস / স্টপ লস অনুপাতকে সামঞ্জস্য করে
- ট্রেডিং লাভজনক হওয়ার সাথে সাথে ধাপে ধাপে স্টপ পজিশনের সমন্বয় করে সিঁড়িযুক্ত স্টপ অর্জন করুন
- অর্জিত মুনাফা লক করার জন্য এবং সামগ্রিক ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য মুনাফার কিছু অংশ বাড়ানো হয়েছে
ট্রেন্ড ফিল্টার যোগ করুন：
- মুভিং এভারেজ বা অন্যান্য ট্রেন্ডিং ইন্ডিকেটর যুক্ত করে ট্রেডিং সিগন্যাল ফিল্টার করুন এবং শুধুমাত্র মূল ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী প্রবেশ করুন
- বিভিন্ন চক্রের মধ্যে প্রবণতা সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করুন, বড় প্রবণতা বিপরীত উপর ঘন ঘন ট্রেডিং এড়াতে
মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ：
- কৌশলটি একাধিক টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণে প্রসারিত করা হয়েছে, প্রধান প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য দীর্ঘতর সময়কাল ব্যবহার করা হয়েছে এবং সঠিক প্রবেশের পয়েন্টগুলি সন্ধান করার জন্য সংক্ষিপ্ত সময়কাল ব্যবহার করা হয়েছে
- ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে টাইম ফ্রেম সামঞ্জস্য রেটিং চালু করা
পরিপূরক নিশ্চিতকরণ সংকেত যোগ করা হয়েছে：
- ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য RSI, MACD ইত্যাদির মতো সূচকগুলিকে সহযোগী নিশ্চিতকরণ সরঞ্জাম হিসাবে সংহত করা
- বাজারের ঘূর্ণনশীলতা এবং মৌসুমী কারণগুলি বিবেচনা করে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বা পজিশনগুলি উচ্চ জয়-হারের সময় বৃদ্ধি করে
সারসংক্ষেপ
ডাবল চার্ট মডেল কোয়ান্টিফিকেশন কৌশল হল একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা ক্লাসিক টেকনিক্যাল অ্যানালিটিক্সের উপর ভিত্তি করে একটি চার্ট ফর্ম্যাট ব্যবহার করে। এই কৌশলটি ATR সূচকগুলির সাথে যুক্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং ফ্রেমওয়ার্ক সরবরাহ করে। কৌশলটির প্রধান সুবিধা হল এটি ব্যাপকভাবে যাচাইকৃত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে, পরিষ্কার ট্রেডিং নিয়ম এবং স্ব-অনুকূলিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে, বর্তমান প্রয়োগের সরলীকৃত মোড সনাক্তকরণ লজিকের অভাব, পরিমাণের বিনিময় নিশ্চিতকরণ এবং প্রবণতা ওভারপয়েন্টগুলি প্রধান ঝুঁকি।
কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য, ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমান এবং সামগ্রিক লাভজনকতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করার জন্য কৌশলটি উন্নত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
শেষ পর্যন্ত, যেকোনো ট্রেডিং কৌশলকে যথেষ্ট পরিমাণে পর্যালোচনা এবং পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষা করা প্রয়োজন, এবং কার্যকরী প্রয়োগে বাজারের পরিবর্তিত পরিবেশ, ট্রেডিং প্রজাতির বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি বহন করার ক্ষমতা সহ যথাযথ প্যারামিটারগুলিকে সর্বোত্তম ট্রেডিং কার্যকারিতা অর্জনের জন্য সামঞ্জস্য করা উচিত।
/*backtest
start: 2024-02-28 00:00:00
end: 2025-02-26 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chart Pattern Strategy - Head and Shoulders / Double Top/Bottom", overlay=true)
// Function to detect a simple Head and Shoulders pattern
isHeadAndShoulders() =>
high[1] > high[2] and high[1] > high[0] and high[1] > high[3] and high[1] > high[4] and high[0] < high[2] and high[0] < high[3]
// Function to detect a Double Top pattern
isDoubleTop() =>
high[1] > high[2] and high[1] > high[0] and high[1] > high[3] and high[1] > high[4] and high[0] < high[2] and high[0] < high[3]
// Function to detect a Double Bottom pattern
isDoubleBottom() =>
low[1] < low[2] and low[1] < low[0] and low[1] < low[3] and low[1] < low[4] and low[0] > low[2] and low[0] > low[3]
// Detecting Head and Shoulders, Double Top, and Double Bottom Patterns
headAndShouldersPattern = isHeadAndShoulders()
doubleTopPattern = isDoubleTop()
doubleBottomPattern = isDoubleBottom()
// Plotting Head and Shoulders, Double Top, and Double Bottom detections
plotshape(headAndShouldersPattern, title="Head and Shoulders", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labelup, text="HS")
plotshape(doubleTopPattern, title="Double Top", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labelup, text="DT")
plotshape(doubleBottomPattern, title="Double Bottom", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labeldown, text="DB")
// Entry logic for Buy and Sell signals
longSignal = doubleBottomPattern and close > open
shortSignal = doubleTopPattern and close < open
// Take profit and stop loss based on ATR for simplicity
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrValue = ta.atr(atrLength)
stopLoss = atrValue * 1.5 // Stop loss 1.5 ATR
takeProfit = atrValue * 3 // Take profit 3 ATR
// Plot buy and sell signals
plotshape(longSignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(shortSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Executing trades based on conditions
if (longSignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
if (shortSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)