ianzeng123
ওভারভিউ
মাল্টি-টাইম ফ্রেম ট্রেন্ডিং এবং চার্ট মডেল ট্রেডিং কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি যা দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী বাজার বিশ্লেষণের সাথে মিলিত। এই কৌশলটি 15 মিনিটের সময় ফ্রেমে সামগ্রিক বাজার প্রবণতা নিশ্চিত করে এবং 1 মিনিটের সময় ফ্রেমে নির্দিষ্ট চার্ট ফর্ম্যাটগুলি (যেমন মুদ্রাস্ফীতি) সনাক্ত করে সময় নির্ধারণ করে। এছাড়াও, এই কৌশলটি কঠোর সময় ফিল্টারিং প্রক্রিয়াটি সংহত করে, যা বাজারের খোলার প্রথম দিকে এবং বন্ধ হওয়ার আগে উচ্চ তরঙ্গের সময় ট্রেডিং এড়াতে এবং নিশ্চিত করে যে রাতারাতি পজিশন রাখা হবে না, যাতে কার্যকরভাবে ট্রেডিং ঝুঁকি পরিচালনা করা যায়।
কৌশল নীতি
কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশলটির মূল যুক্তিটি মাল্টি-টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ এবং কঠোর ট্রেডিং টাইম ম্যানেজমেন্টের উপর ভিত্তি করে তৈরি।
ট্রেন্ড সনাক্তকরণপাস হয়েছেঃ
request.securityফাংশনটি 15 মিনিটের সময় ফ্রেমের মূল্যের তথ্য পায় এবং মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশনা দেয়। কৌশলটি বর্তমান সমাপ্তির দামের সাথে পূর্ববর্তী সমাপ্তির দামের সম্পর্কের তুলনা করে))trend_15m > trend_15m[1]) যাচাই করে দেখা গেছে যে এই প্রবণতা বাড়ছে।আকৃতি সনাক্তকরণ: 1 মিনিটের সময় ফ্রেমে, কৌশলটি মুদ্রাস্ফীতির শোষণকে চিহ্নিত করে, অর্থাৎ বর্তমান কে লাইনের বন্ধের মূল্য খোলার মূল্যের চেয়ে বেশি (নামফলক), এবং পূর্ববর্তী কে লাইনের খোলার মূল্য বন্ধের মূল্যের চেয়ে বেশি (নামফলক), এবং বর্তমান কে লাইনের বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী কে লাইনের খোলার মূল্যের চেয়ে বেশি। এই শর্তটি পাস করে
bullish_engulfing = close > open and open[1] > close[1] and close > open[1]সম্পন্ন করাসময় ফিল্টারএই নীতিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সময় ফিল্টারিং শর্ত রয়েছেঃ
- ডিস্ক খোলার পর প্রথম ৪৫ মিনিটের মধ্যে (৯ঃ০০-৯ঃ৪৫) উচ্চ ওঠানামা এড়িয়ে চলুন
- অনিশ্চয়তার সময়কাল এড়াতে 60 মিনিট বন্ধের আগে ((15:00-16:00)
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকৌশলঃ প্রবেশের সংকেত নিশ্চিত হওয়ার পরে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লস সেট করুন যা পূর্ববর্তী কে লাইনের সর্বনিম্ন স্থানে অবস্থিত।
stop_loss := low[1]), এবং ২ঃ১ এর রিস্ক-রিটার্ন অনুপাতের উপর ভিত্তি করে লাভের লক্ষ্যমাত্রা গণনা করা হয়।take_profit := close + 2 * (close - stop_loss)）。একদিনের লেনদেনের সীমা: কৌশলটি হল প্রতিটি ট্রেডিং দিনের শেষে (১৬ঃ০০) সমস্ত হোল্ডিং বন্ধ করে দেওয়া, যাতে রাতারাতি হোল্ডিং না করা যায়।
strategy.close_all()ফাংশন বাস্তবায়ন:
কৌশলগত সুবিধা
বহুস্তরীয় বাজার বিশ্লেষণ: ১৫ মিনিটের এবং ১ মিনিটের সময় ফ্রেম বিশ্লেষণের সাথে মিলিত করে, কৌশলটি মাঝারি-মেয়াদী প্রবণতা এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবেশের সুযোগগুলি একসাথে ধরে রাখতে সক্ষম হয়, যা ব্যবসায়ের নির্ভুলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। মাঝারি-মেয়াদী প্রবণতা সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনা সরবরাহ করে, এবং স্বল্পমেয়াদী রূপটি সঠিক প্রবেশের সময় সরবরাহ করে।
কার্যকর সময় ফিল্টারিং ব্যবস্থা: বাজার খোলার আগে এবং বন্ধ হওয়ার আগে উচ্চ ওঠানামা এবং কম তরলতার সময়গুলি এড়িয়ে চলুন, যা সাধারণত বেশি শব্দ এবং সংকেতের দুর্বল মানের হয় যা ভুয়া ব্রেকআপ বা স্লাইড পয়েন্ট সম্প্রসারণের কারণ হতে পারে।
স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: এই কৌশলটি একটি স্পষ্ট স্টপ-লস এবং লাভের লক্ষ্য সেট করে এবং 2:1 ঝুঁকি-ফেরতের অনুপাত ব্যবহার করে, যা পেশাদার ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মানদণ্ড যা দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে।
ডে ট্রেডিং কৌশলএই কৌশলটি রাতারাতি পজিশন হোল্ডিংয়ের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে অপ্রত্যাশিত ঘটনা, রাতারাতি উড়ে যাওয়া ইত্যাদির মতো অনিয়ন্ত্রিত ক্ষতি।
কোড সংক্ষিপ্ত এবং কার্যকর: নীতি কোড কাঠামো পরিষ্কার, লজিক সংক্ষিপ্ত, PineScript ভাষা ব্যবহার করে অন্তর্নির্মিত ফাংশন যেমন
request.securityএবংstrategy.exit“এটি কার্যকরভাবে কার্যকর করা হয়েছে।
কৌশলগত ঝুঁকি
মাল্টিটাইম ফ্রেমওয়ার্ক পিছিয়ে পড়াব্যবহারঃ
request.securityএকটি ফাংশন বড় টাইম ফ্রেম ডেটা পেতে পারে যা কিছু পিছিয়ে পড়া প্রবর্তন করতে পারে, যা দ্রুত পরিবর্তিত বাজারে প্রবেশের পয়েন্ট বা বিলম্বিত প্রস্থানকে মিস করতে পারে। সমাধানটি হল গতিশীল টাইম ফ্রেম ব্যবহার করা বা তাত্ক্ষণিক প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক যুক্ত করা।একক ফর্ম নির্ভরতা: কৌশলটি কেবলমাত্র প্যাসিভ গ্রাসকারী রূপগুলিকে প্রবেশের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, যা অন্যান্য কার্যকর ব্যবসায়ের সুযোগগুলি মিস করতে পারে। অন্যান্য উচ্চ-সম্ভাব্যতার রূপগুলি (যেমন ক্রুশ, কাকের লাইন ইত্যাদি) সনাক্তকরণের সম্প্রসারণ ব্যবসায়ের ঘনত্ব বাড়িয়ে তুলতে পারে।
ফিক্সড রিস্ক রিটার্ন সেটিংস্থির ২ঃ১ রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত ব্যবহার করা বিভিন্ন ওঠানামার পরিবেশে যথেষ্ট নমনীয় নাও হতে পারে। সমাধানটি হল এটিআর (এভারেজ রিয়েল রেজোলিউশন) এর উপর ভিত্তি করে স্টপ লস এবং লাভের স্তরকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা।
টাইম ফিল্টার সীমাবদ্ধতাযদিও সময় ফিল্টারিং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ সময়গুলি এড়াতে পারে, তবে কিছু উচ্চমানের ব্যবসায়ের সুযোগগুলিও মিস করা যেতে পারে, বিশেষত শীর্ষ প্রবণতার দিনগুলি যখন ওপেন স্লাইডগুলি উড়ে যায়। এই সময়গুলি সম্পূর্ণরূপে এড়ানোর পরিবর্তে অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ শর্ত যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নেওয়ার অভাব: কৌশলটি বিভিন্ন বাজার অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করে না (যেমন স্ট্রাইক বাজার, ট্রেন্ড বাজার) এবং কিছু বাজার পরিবেশে খারাপ পারফরম্যান্স হতে পারে। বাজার অবস্থা সনাক্তকরণ ব্যবস্থা চালু করা কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক বৃদ্ধি: আরো নির্ভরযোগ্য ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ প্রদানের জন্য 15 মিনিটের ফ্রেমে MACD, RSI বা মুভিং এভারেজ সিস্টেমের মতো প্রযুক্তিগত সূচক যোগ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, MACD সূচক ক্রস বা RSI দিকনির্দেশক নিশ্চিতকরণ যোগ করা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে।
গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: বাজার ওঠানামা (যেমন ATR) উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে স্টপ এবং লাভের লক্ষ্যগুলি সামঞ্জস্য করুন, নির্দিষ্ট রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত ব্যবহার করার পরিবর্তে। উচ্চ ওঠানামা বাজারে আরও আরামদায়ক স্টপ সেট করুন এবং কম ওঠানামা বাজারে আরও কঠোর স্টপ সেট করুন।
আরও প্রবেশ ফর্ম যোগ করুন
প্রবর্তন করা হয়েছে: লেনদেনের পরিমাণ বিশ্লেষণকে কৌশলগত লজিকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা, কেবলমাত্র লেনদেনের পরিমাণ বাড়ার ক্ষেত্রে গ্রাসের রূপটি নিশ্চিত করা, সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে।
বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া: বাজার পরিবেশে সনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্য যোগ করা, যেমন একটি প্রবণতা সূচক (যেমন ATR) বা প্রবণতা শক্তির সূচক (যেমন ADX) দ্বারা প্রবণতা বাজার এবং ঝড়ের বাজারকে আলাদা করা এবং কৌশলগত প্যারামিটারগুলি সংশোধন করা।
সময় ফিল্টার অপ্টিমাইজ করুনউদাহরণস্বরূপ, ঐতিহাসিক ডেটা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সর্বোত্তম লেনদেনের সময় নির্ধারণ করা, কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সময়কালকে বাদ দেওয়ার পরিবর্তে।
সারসংক্ষেপ
মাল্টি-টাইম ফ্রেম ট্রেন্ড আইডেন্টিফিকেশন এবং গ্রাফিং মডেল ট্রেডিং কৌশল হল একটি সমন্বিত ট্রেডিং সিস্টেম যা মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিশ্লেষণ এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবেশাধিকার প্রযুক্তির সমন্বয় করে। এই কৌশলটি প্রবেশাধিকার সঠিকতা কার্যকরভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে।
এই কৌশলটির আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হ’ল কঠোর সময় ফিল্টারিং প্রক্রিয়া এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সিস্টেমকে একীভূত করা, বাজারের উচ্চ অস্থিরতার সময়গুলি এড়ানো এবং স্থির রিটার্নের হার এবং বন্ধ হওয়ার আগে প্লেইন পজিশনের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা। এই বৈশিষ্ট্যগুলি এই কৌশলটিকে বিশেষভাবে স্থিতিশীল উপার্জনের সন্ধানকারী দিনের ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
যদিও এই কৌশলটির সুস্পষ্ট যুক্তি এবং কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তবুও এটির জন্য বেশ কয়েকটি অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রবণতা নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা বাড়ানো, গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা, আরও ইনপুট প্যাটার্ন সনাক্তকরণ যুক্ত করা, ট্র্যাফিক বিশ্লেষণকে একীভূত করা এবং বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশ করা। এই অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের মধ্যে আরও স্থিতিশীল পারফরম্যান্সের প্রত্যাশা করে।
/*backtest
start: 2024-03-07 00:00:00
end: 2025-03-05 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Multi-Timeframe Strategy with Time Filters", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Define the 15-minute trend (long-term trend)
trend_15m = request.security(syminfo.tickerid, "15", close)
// Identify Bullish Engulfing pattern on the 1-minute chart
bullish_engulfing = close > open and open[1] > close[1] and close > open[1]
// Define the entry condition: Bullish Engulfing on the 1-minute chart and uptrend on the 15-minute chart
long_condition = bullish_engulfing and trend_15m > trend_15m[1]
// Define the current time
current_hour = hour
current_minute = minute
// Check if it's within the first 45 minutes or last 60 minutes of the trading day
first_45_minutes = (current_hour == 9 and current_minute < 45) // First 45 minutes of the day (9:00 - 9:45 AM)
last_60_minutes = (current_hour == 15 and current_minute >= 0) or (current_hour == 16 and current_minute < 60) // Last 60 minutes (3:00 - 4:00 PM)
// Block trades if within the restricted time windows
time_restricted = first_45_minutes or last_60_minutes
// Execute the strategy logic for long entry only if not within restricted time window
if (long_condition and not time_restricted)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Initialize stop loss and take profit variables
var float stop_loss = na
var float take_profit = na
// Update stop loss and take profit values when a long entry is triggered
if (long_condition and not time_restricted)
stop_loss := low[1] // Set stop loss to the low of the previous candle
take_profit := close + 2 * (close - stop_loss) // Set take profit to 2:1 risk-to-reward ratio
// Set stop loss and take profit for the trade using strategy.exit
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Close all positions at the end of the trading day (for example, at 16:00 EST)
end_of_day = (hour == 16 and minute == 0) // 16:00 EST is the end of the day for most US markets
if (end_of_day)
strategy.close_all() // Close all open positions at the end of the day