ianzeng123
ওভারভিউ
MomentumBreakout V1.2 হল একটি কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশল যা মাল্টি-ইনডিকেটর কনফার্মেশন সিস্টেম এবং ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্টের সমন্বয় করে। এই কৌশলটির মূল নকশা ধারণাটি হল একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক (ইএমএ, আরএসআই, এমএসিডি) দ্বারা সমন্বিতভাবে বাজারের প্রবণতা নিশ্চিত করা, যখন দামগুলি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলি অতিক্রম করে এবং এটিআর-এর সাথে ডায়নামিকভাবে স্টপ পজিশনগুলি সামঞ্জস্য করে, যাতে প্রবণতা কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যায়। এই কৌশলটি অ্যাকাউন্টের নেট মূল্য এবং অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে বুদ্ধিমান পজিশন কন্ট্রোল ব্যবহার করে, তহবিলের ব্যবহারের অনুকূলিতকরণ এবং ঝুঁকি ফাঁকির নিয়ন্ত্রণের জন্য ডায়নামিক লিভারেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং টাইম-আউট মেশিনের সাথে মিলিত। এই কৌশলটি একই সাথে মাল্টি-এয়ার বাই-ডাইরেক্ট ট্রেডিং সমর্থন করে, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
কৌশল নীতি
MomentumBreakout V1.2 কৌশলটি একাধিক স্তরের সূচক নিশ্চিতকরণ সিস্টেম এবং কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এর মূল ট্রেডিং লজিকটি নিম্নরূপঃ
মাল্টিমিটার ট্রেন্ড নিশ্চিত:
- কৌশলটি দ্রুত EMA ((15 চক্র) এবং ধীর EMA ((40 চক্র) ব্যবহার করে বেসিক প্রবণতা বিচার ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন করে
- একই সময়ে, RSI এবং MACD সূচকগুলিকে 1 ঘন্টা সময়কালের সাথে যুক্ত করা হয়েছে, যা মিথ্যা ব্রেকডাউন সংকেত হ্রাস করার জন্য সহায়ক নিশ্চিতকরণ হিসাবে
- মাল্টি-হেড প্রবেশের প্রয়োজনীয়তাঃ দাম দ্রুত ইএমএ পেরিয়ে গেছে, এবং দ্রুত ইএমএ> ধীর ইএমএ, 1 ঘন্টা আরএসআই> 50, 1 ঘন্টা ম্যাকড একটি মজাদার অবস্থা, দাম 20 চক্রের এসএমএর উপরে রয়েছে
- শূন্যপদ প্রবেশের প্রয়োজনীয়তাঃ দামের নীচে ধীর গতির ইএমএ, এবং দ্রুত ইএমএ < ধীর গতির ইএমএ, এটিআর ওঠানামা
ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট:
- অ্যাকাউন্টের নিট মূল্যের উপর ভিত্তি করে প্রতি লেনদেনের পজিশনের আকার, সেট করা ঝুঁকি অনুপাত এবং এটিআর ওঠানামা
- সূত্রের মাধ্যমেঃ*ঝুঁকির শতাংশ) /) 1.2*ATR) বেসিক অবস্থান নির্ধারণ করে
- ডায়নামিকভাবে লিভারেজ গুণিতক সামঞ্জস্য করে, সর্বোচ্চ সেট বেসিক লিভারেজ (ডিফল্ট 5x) এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে লিভারেজ হ্রাস করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে
স্মার্ট ক্ষতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা:
- প্রাথমিক স্টপ লস সেট হল প্রবেশের মূল্য + 1.2 বার ATR ((মাল্টি হেড নিচে, খালি হেড উপরে)
- এটিআর ট্র্যাকিং স্টপ মেকানিজম ব্যবহার করে, যখন দাম অনুকূল দিকে চলে যায় তখন স্টপ লাইনটি 0.5x এটিআর দূরত্বের সাথে সামঞ্জস্য করে
- এই নকশাটি লাভজনকতা রক্ষা করে এবং দামের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা দেয়
সময়সীমার বাইরে:
- সর্বোচ্চ হোল্ডিং সময় সেট করুন (ডিফল্ট 72 কে লাইন, 10 মিনিটের চক্রের মধ্যে প্রায় 12 ঘন্টা)
- বাজার ঝুঁকির দীর্ঘ সময় ধরে এক্সপোজার এড়াতে সেট-আপ চক্রের স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্লেইন করুন
লেনদেনের খরচ বিবেচনা:
- ০.১% এর মধ্যে লেনদেনের ফি অন্তর্ভুক্ত করুন
- দ্বি-মুখী (ইন এবং আউট) খরচ বিবেচনা করে, যা প্রকৃত লেনদেনের পরিবেশের কাছাকাছি ফিডব্যাকের ফলাফল দেয়
কৌশলগত সুবিধা
Momentum Breakout V1.2 কৌশল কোডের গভীর বিশ্লেষণে, কৌশলটি বিভিন্ন উপায়ে উপকৃত হয়েছেঃ
বহু-মাত্রিক প্রবণতা নিশ্চিত: বিভিন্ন সময়কালের (১০ মিনিট এবং ১ ঘন্টা) বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচক (ইএমএ, আরএসআই, এমএসিডি) এর সমন্বয়ে, একটি থ্রিডি ট্রেন্ড বিচার সিস্টেম গঠন করে, কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআপ সংকেত হ্রাস করে এবং প্রবেশের গুণমান উন্নত করে।
স্মার্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ: প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি অ্যাকাউন্টের নেট মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ (ডিফল্ট 0.5%), নিশ্চিত করুন যে একক লেনদেনের ক্ষতি অ্যাকাউন্টের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে না এবং তহবিলের দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল বৃদ্ধি অর্জন করবে।
স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতাএটিআর সূচকের উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার এবং লিভারেজ গুণককে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, উচ্চ অস্থিরতার বাজারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঝুঁকির গর্তকে হ্রাস করে, নিম্ন অস্থিরতার বাজারে তহবিলের ব্যবহারকে পরিমিতভাবে বাড়িয়ে তোলে এবং “বিক্রমের জন্য” অস্থিরতা পরিচালনা করে।
মাল্টি-লেভেল স্টপ-ড্যামেজ সুরক্ষা: প্রারম্ভিক স্থির স্টপ এবং গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ সংমিশ্রণ, যা সর্বাধিক সম্ভাব্য ক্ষতি সীমাবদ্ধ করে এবং মুনাফার কিছু অংশ লক করে দেয় যখন দাম অনুকূল হয়, অত্যধিক প্রত্যাহার এড়ানো যায়।
সময়সীমার ঝুঁকিবাধ্যতামূলক টাইম আউট পদ্ধতির মাধ্যমে, তহবিলকে একক লেনদেনের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে আটকে রাখা, তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ানো এবং বাজারের ঝুঁকির সাথে অত্যধিক এক্সপোজার প্রতিরোধ করা।
সম্পূর্ণ প্যারামিটার কাস্টমাইজেশন: সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার (যেমন EMA চক্র, ATR সেটিং, ঝুঁকি শতাংশ, লিভারেজ গুণক, হোল্ডিং সময় ইত্যাদি) ইনপুট ইন্টারফেসের মাধ্যমে সামঞ্জস্য করা যায়, যাতে কৌশলটি বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
দ্বিপাক্ষিক লেনদেনের ক্ষমতা: একমুখী কৌশলগুলির তুলনায় মাল্টি-হেড এবং বাম-হেড কৌশলগুলিকে সমর্থন করে, বিভিন্ন বাজারের প্রবণতাগুলির মধ্যে ব্যবসায়ের সুযোগগুলি সন্ধান করতে সক্ষম, একমুখী কৌশলগুলির তুলনায় আরও ভাল অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও Momentum Breakout V1.2 কৌশলগত নকশায় একাধিক স্তরের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের কথা বিবেচনা করা হয়েছে, তবুও নিম্নলিখিত সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছেঃ
শক বাজার ঝুঁকিট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে এই কৌশলটি তৈরি করা হয়েছে, যা স্পষ্ট দিকনির্দেশের অভাবের কারণে বাজারে ঘন ঘন মিথ্যা ব্রেকআউট তৈরি করতে পারে, যার ফলে ক্রমাগত স্টপ লস আউট হয়, যা “স্টপ লস চক্র” গঠন করে।
- সমাধানঃ অস্থায়ীভাবে লিভারেজ হ্রাস করা বা ট্রেডিং স্থগিত করা যখন একটি উচ্চতর ওঠানামা মুক্ত বাজার চিহ্নিত করা হয়।
চরম ঝুঁকিবাজারের ঝড় বা ঝড়ের মতো চরম পরিস্থিতিতে, দামগুলি স্টপ লস থেকে সরাসরি লাফিয়ে যেতে পারে, যার ফলে প্রকৃত স্টপ লসটি প্রত্যাশিত স্টপ লেভেলের চেয়ে অনেক কম (অতিরিক্ত) বা অনেক বেশি (খালি) হয়, যার ফলে অপ্রত্যাশিত ক্ষতি হয়।
- সমাধানঃ সর্বাধিক অনুমোদিত ক্ষতির অনুপাত সেট করার কথা বিবেচনা করুন, অথবা ওঠানামার উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল ঝুঁকি সমন্বয় ব্যবস্থা চালু করুন।
সূচকের পিছনে থাকার ঝুঁকি: সমস্ত প্রযুক্তিগত সূচকগুলি স্বভাবতই কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে, বিশেষত ইএমএ এবং এমএসিডি-র মতো সমান্তরাল সূচকগুলি, যা প্রবেশের সময়কে পিছনে ফেলে দিতে পারে এবং কিছু অংশ মিস করতে পারে।
- সমাধানঃ ভবিষ্যৎ-নির্ধারণী সূচক (যেমন মূল্য কাঠামো, লেনদেনের পরিমাণ বিশ্লেষণ) প্রবর্তন করার কথা ভাবুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ফাঁদ: অতীতের তথ্যের উপর অত্যধিক অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটারগুলি “অতি-ফিট” সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, যা কৌশলটিকে বাস্তব-প্লেট ট্রেডিংয়ের সময় প্রতিক্রিয়াশীল করে না।
- সমাধানঃ বিভিন্ন বাজার পরিবেশের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষার ডেটা সেট ব্যবহার করুন এবং প্যারামিটারগুলিকে চূড়ান্ত অপ্টিমাইজেশনের পরিবর্তে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রাখুন।
লিভারেজ ঝুঁকি বাড়ায়যদিও কৌশলটি একটি গতিশীল লিভারেজ সমন্বয় ব্যবস্থা তৈরি করেছে, তবে বেসিক লিভারেজ সেটিংগুলি ক্রমাগত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- সমাধানঃ বেসিক লিভারেজ সেটিং হ্রাস করুন, বা ক্রমাগত ক্ষতির সীমাবদ্ধতা যুক্ত করুন, ক্রমাগত ক্ষতির পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঝুঁকির প্রান্তটি হ্রাস করুন।
টাইম আউট পদ্ধতির দ্বিমুখিতা: নির্দিষ্ট সময়সীমার বহিষ্কার ব্যবস্থা ঝুঁকির উন্মুক্ততা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, তবে শক্তিশালী প্রবণতার মধ্যে লাভজনক ব্যবসায়ের অবসান হতে পারে।
- সমাধানঃ মুনাফার লক্ষ্য এবং প্রবণতা শক্তির উপর ভিত্তি করে স্থির সময় ধরে রাখার গতিশীলতা বিবেচনা করুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
Momentum Breakout V1.2 নীতি কোডের গভীর বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, নিম্নলিখিত কয়েকটি সম্ভাব্য অপ্টিমাইজেশনের দিক রয়েছেঃ
স্থিতিশীলতার শ্রেণীবিভাগ: ওঠানামা পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণের প্রবর্তন, বাজারকে “ট্রেন্ডিং” এবং “অস্থির” দুটি অবস্থায় বিভক্ত করে এবং বিভিন্ন অবস্থার গতিশীলতার জন্য কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে। এটি কৌশলগুলিকে বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে আরও ভালভাবে অভিযোজিত করতে এবং অস্থির বাজারে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে সহায়তা করতে পারে।
একাধিক সময়কালের সমন্বয়প্রবণতা সনাক্তকরণঃ বর্তমান বহু-সময়কালীন কাঠামোর সম্প্রসারণ, আরও দীর্ঘ সময়ের (যেমন 4 ঘন্টা বা দিবালোক) প্রবণতা সনাক্তকরণ, একটি ত্রি-স্তরের সময়কালের সমন্বয় ব্যবস্থা স্থাপন, প্রবণতা বিচারের স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি।
পরিমাণ নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা
গতিশীল সময় প্রস্থান: বর্তমান স্থির সময় বহির্গমন ব্যবস্থাকে গতিশীল বহির্গমন ব্যবস্থায় উন্নীত করা হয়েছে যা প্রবণতা শক্তি এবং মুনাফার পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে, শক্তিশালী প্রবণতাগুলির সময় ধরে রাখার সময় বাড়ানোর অনুমতি দেয় এবং দুর্বল প্রবণতাগুলির সময়কালে বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়।
মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশন: সহজ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম প্রবর্তন করা যাতে বাজারের পরিবেশ এবং ব্রেকহাউসের গুণমানকে গতিশীলভাবে মূল্যায়ন করা যায়, প্যারামিটারগুলিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামঞ্জস্য করা যায়, মানুষের হস্তক্ষেপ হ্রাস করা যায় এবং কৌশলগত অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানো যায়।
নিয়ন্ত্রণ অপ্টিমাইজেশন প্রত্যাহার: অ্যাকাউন্টের নিট মূল্য প্রত্যাহারের উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যুক্ত করা হয়েছে, যখন অ্যাকাউন্টগুলি ধারাবাহিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় বা নির্দিষ্ট প্রত্যাহারের অনুপাতে পৌঁছে যায়, তখন বাজার পরিবেশের উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঝুঁকি হ্রাস বা স্থগিত করা হয়।
তহবিল ব্যবস্থাপনার উন্নতি: ক্যালি সূত্রের উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল তহবিল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালু করা, যা প্রতি লেনদেনের ঝুঁকি অনুপাতকে ঐতিহাসিক জয় এবং লাভ-ক্ষতির অনুপাতের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, যা দীর্ঘমেয়াদী তহবিল বৃদ্ধির হারকে সর্বাধিক করে তোলে।
প্যারামিটার স্বনির্ধারিত: প্যারামিটার অ্যাডাপ্টমেন্ট মডিউল তৈরি করা হয়েছে, যাতে EMA চক্র, ATR গুণক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারগুলি সাম্প্রতিক বাজারের অস্থিরতার বৈশিষ্ট্য অনুসারে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে এবং কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে পারে
সারসংক্ষেপ
MomentumBreakout V1.2 হল একটি সম্পূর্ণ পরিমাণে ট্রেডিং কৌশল যা মাল্টি-ইনডিকেটর কনফার্মেশন সিস্টেম, ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং স্মার্ট স্টপ লস ম্যানেজমেন্টের সাথে মিলিত। এটি ইএমএ, আরএসআই, এমএসিডি এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বিত নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কার্যকরভাবে মূল্যের ব্রেকআপের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে সক্ষম; এটিআর-ভিত্তিক ডায়নামিক পজিশন গণনা এবং ট্র্যাকিং স্টপ লস ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে তহবিলের ঝুঁকির উপর সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে; এবং সময়সীমাবদ্ধ প্রস্থান এবং ডায়নামিক লিভারেজ সামঞ্জস্যের মাধ্যমে লাভের সম্ভাব্যতা এবং ঝুঁকির ফাঁকির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে।
এই কৌশলটি স্পষ্ট দিকনির্দেশের সাথে ট্রেন্ডিং বাজারে কাজ করার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত, যা বহু-বাঁকা-উপরে ধরাতে স্বল্পমেয়াদী দামের ব্রেকআউট সুযোগ দেয়। যাইহোক, একটি প্রবণতাহীন অস্থির বাজারে ভুয়া ব্রেকআউট এবং ঘন ঘন স্টপ লস চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে। ভবিষ্যতে অপ্টিমাইজেশন বাজার পরিবেশের শ্রেণিবদ্ধকরণ, বহু-সময়কালীন সমন্বয়, ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিতকরণ এবং গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় ইত্যাদির দিকে মনোনিবেশ করতে পারে, কৌশলটির আরও অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা বাড়াতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, MomentumBreakout V1.2 একটি কাঠামোগতভাবে পরিষ্কার, যুক্তিসঙ্গতভাবে কঠোর পরিমাণে ট্রেডিং ফ্রেমওয়ার্ক সরবরাহ করে যা সরাসরি বাস্তব ট্রেডিংয়ের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে, তবে এটি আরও জটিল ট্রেডিং সিস্টেমের মৌলিক মডিউল হিসাবে কাজ করতে পারে, যার উচ্চ ব্যবহারিক মূল্য এবং প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2024-03-24 00:00:00
end: 2025-03-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("MomentumBreakout V1.2 - DOGE/USDT", overlay=true, margin_long=20, margin_short=20)
// === Core Parameters ===
emaFast = input.int(15, "Fast EMA Length", minval=10, maxval=50)
emaSlow = input.int(40, "Slow EMA Length", minval=20, maxval=100)
atrPeriod = input.int(14, "ATR Period", minval=1, maxval=50)
riskPct = input.float(0.5, "Risk Per Trade (%)", minval=0.1, maxval=5.0, step=0.1)
baseLeverage = input.float(5.0, "Base Leverage", minval=1.0, maxval=20.0, step=0.5)
feeRate = input.float(0.1, "Fee Rate (%)", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.01)
maxHoldBars = input.int(72, "Max Hold Bars (12H)", minval=1, maxval=1000)
rsiPeriod = input.int(14, "RSI Period", minval=5, maxval=50)
macdFast = input.int(12, "MACD Fast Length", minval=5, maxval=50)
macdSlow = input.int(26, "MACD Slow Length", minval=5, maxval=50)
macdSignal = input.int(9, "MACD Signal Length", minval=1, maxval=50)
// === Calculate Indicators ===
// EMA (10m)
emaFastValue = ta.ema(close, emaFast)
emaSlowValue = ta.ema(close, emaSlow)
// ATR
atrValue = ta.atr(atrPeriod)
// RSI (10m and 1H)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
rsiValue_1h = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.rsi(close, rsiPeriod)[1], barmerge.gaps_off)
// MACD (1H)
[macdLine_1h, signalLine_1h, _] = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.macd(close, macdFast, macdSlow, macdSignal), barmerge.gaps_off)
macdLine_1h := macdLine_1h[1]
signalLine_1h := signalLine_1h[1]
// Trend Confirmation
trendUp_1h = emaFastValue > emaSlowValue and rsiValue_1h > 50 and macdLine_1h > signalLine_1h
trendDown_1h = emaFastValue < emaSlowValue
breakoutLong = ta.crossover(close, emaFastValue) and trendUp_1h and close > ta.sma(close, 20) and not na(emaFastValue)
breakoutShort = ta.crossunder(close, emaSlowValue) and trendDown_1h and atrValue > ta.sma(atrValue, 14) and not na(emaSlowValue)
noActivePosition = strategy.position_size == 0
// === Dynamic Position Sizing ===
equity = strategy.equity
riskAmount = equity * (riskPct / 100)
stopDistance = atrValue * 1.2 // Tightened to 1.2x ATR
leverage = baseLeverage * math.min(1.0, 1.0 / (atrValue / close))
positionSize = math.round((riskAmount / stopDistance) * leverage)
// === Trailing Stop ===
var float longStopPrice = 0.0
var float shortStopPrice = 0.0
var int entryBarIndex = 0
if breakoutLong
longStopPrice := close - (atrValue * 1.2)
entryBarIndex := bar_index
if breakoutShort
shortStopPrice := close + (atrValue * 1.2)
entryBarIndex := bar_index
if strategy.position_size > 0
longStopPrice := math.max(longStopPrice, close - (atrValue * 0.5))
if strategy.position_size < 0
shortStopPrice := math.min(shortStopPrice, close + (atrValue * 0.5))
// === Time-based Exit ===
barsSinceEntry = bar_index - entryBarIndex
if strategy.position_size != 0 and barsSinceEntry >= maxHoldBars
strategy.close_all(comment="Time Exit")
// === Strategy Execution ===
if breakoutLong and noActivePosition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=longStopPrice, qty_percent=100, comment="Long Exit")
if breakoutShort and noActivePosition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=shortStopPrice, qty_percent=100, comment="Short Exit")
// === Fee Calculation ===
feeCost = positionSize * close * (feeRate / 100) * 2