মাল্টি-ইন্ডিকেটর লিঙ্কড SAR রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি এবং ফিল্টার করা এন্ট্রি মডেল
SAR RSI MACD STOCHASTIC RSI LSMA
ianzeng123
ওভারভিউ
মাল্টি-ইনডিকেটর লিঙ্কড-এসএআর রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি এবং ফিল্টারিং এন্ট্রি মডেল হল একটি কোয়ান্টাম ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, মূলত প্যারালালাইন এসএআর ((স্টপ লস এন্ড রিভার্সাল) কে কেন্দ্রীয় সিগন্যাল জেনারেশন মেকানিজম হিসাবে ব্যবহার করে এবং আরএসআই ((রিলেটিভলি স্ট্রং ইন্ডেক্স), র্যান্ডম আরএসআই, এমএসিডি ((মোবাইল এভারেজ কনভার্সাস ডিসপ্রেস) এবং এলএসএমএ ((মিনিমাল ডাবলস মোবল এভারেজ) কে ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে। এই কৌশলটি একই সাথে একাধিক চক্রের বাজার রিভার্সাল সনাক্ত করতে সক্ষম এবং একাধিক শর্তাদির মাধ্যমে রিভার্সালের মাধ্যমে জাল্টের ঝুঁকি হ্রাস করে। এই কৌশলটি সমস্ত সূচককে সম্মতি জানানোর ক্ষেত্রে ট্রেন্ড রিভার্সাল
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল নীতিটি হ’ল একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে বাজারের বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করা এবং সূচকগুলির মধ্যে পারস্পরিক যাচাইকরণের মাধ্যমে নিম্নমানের সংকেতগুলি ফিল্টার করা। নিম্নলিখিত লজিকটি বাস্তবায়নের জন্যঃ
এসএআর বিপরীত সংকেতপ্যারালাইন এসএআর ব্যবহার করে একটি মৌলিক সিগন্যাল জেনারেশন মেকানিজম হিসাবে। যখন দাম এসএআর অতিক্রম করে তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি হয় (sarReversalUp) এবং যখন দাম এসএআর অতিক্রম করে তখন একটি শূন্য সিগন্যাল তৈরি হয় (sarReversalDown) ।
একাধিক সূচক ফিল্টারিং:
- RSI শর্তাবলী: অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন RSI মান ওভারসোল্ডের চেয়ে বেশি (ডিফল্ট 30), খালি সময় প্রয়োজন RSI মান ওভারসোল্ডের চেয়ে কম (ডিফল্ট 70)
- MACD শর্তাবলী: মল্টিপল করার সময় সিগন্যাল লাইনের উপরে MACD লাইন প্রয়োজন, এবং খালি করার সময় সিগন্যাল লাইনের নীচে MACD লাইন প্রয়োজন
- র্যান্ডম RSI শর্ত: অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন যে র্যান্ডম আরএসআই ওভারসোল্ডের চেয়ে বেশি (ডিফল্ট 20) এবং অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন যে র্যান্ডম আরএসআই ওভারসোল্ডের চেয়ে কম (ডিফল্ট 80)
- LSMA শর্তাবলী: ওভারটাইম ক্লোজিং প্রাইসকে ডাইভার্জড এলএসএমএ এর চেয়ে বেশি বলে, ডাইভার্জড ক্লোজিং প্রাইসকে ডাইভার্জড এলএসএমএ এর চেয়ে কম বলে
লেনদেন কার্যকর করার লজিক:
- যখন সমস্ত মাল্টিপ্লেয়ার শর্ত পূরণ হয় (validLong = true), কোনও খালি শিরোনাম বন্ধ করুন এবং একটি নতুন মাল্টিপ্লেয়ার অবস্থান খুলুন
- যখন সমস্ত শূন্য শর্ত পূরণ করা হয় (validShort = true), কোনও একাধিক শূন্য অবস্থান বন্ধ করুন এবং একটি নতুন শূন্য শূন্য অবস্থান খুলুন
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান: এই কৌশলটি SAR এর প্রাথমিক, বর্ধিত এবং সর্বোচ্চ মান, আরএসআই চক্র, র্যান্ডম আরএসআই দৈর্ঘ্য এবং এলএসএমএর দৈর্ঘ্য এবং বিচ্যুতি সহ বেশ কয়েকটি সামঞ্জস্যযোগ্য প্যারামিটার সরবরাহ করে, যা বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কৌশলটিকে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে দেয়।
কৌশলগত সুবিধা
একাধিক যাচাইকরণ: একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের সমন্বয়ে, কৌশলটি বিভিন্ন মাত্রায় বাজার টার্নপয়েন্টের কার্যকারিতা যাচাই করতে সক্ষম হয়, যা মিথ্যা সংকেতের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। SAR গতিশীলতার পরিবর্তনকে ক্যাপচার করে, আরএসআই ওভারব্রিড ওভারসোলকে পরিমাপ করে, এমএসিডি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করে, এলোমেলোভাবে আরএসআই অতিরিক্ত গতিশীলতা নিশ্চিত করে, এবং এলএসএমএ দামের সাথে চলমান গড়ের সম্পর্কের বিচার করে।
নমনীয় প্যারামিটার সমন্বয়: কৌশলটি সমৃদ্ধ প্যারামিটার সেটিং বিকল্পগুলি সরবরাহ করে যা ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং ট্রেডিং জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে আরও ভাল পারফরম্যান্সের জন্য অনুকূলিত করতে পারে।
স্বয়ংক্রিয় ক্ষতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা: SAR সূচকটি নিজেই গতিশীল ক্ষতি বন্ধ করার বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা প্রবণতার বিকাশের সাথে সাথে অবস্থানকে সামঞ্জস্য করে, কৌশলটিতে একটি অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে।
দ্বিপাক্ষিক লেনদেনের ক্ষমতা: কৌশলগুলি ওভার এবং ডাউন সুযোগগুলি ধরতে পারে, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং বাজারের অস্থিরতার সর্বাধিক ব্যবহার করতে পারে।
ভিজ্যুয়াল সমর্থন: কৌশলটি একাধিক সূচকের একটি ভিজ্যুয়াল ম্যাপিং অন্তর্ভুক্ত করে যা ব্যবসায়ীদের ট্রেডিং সিগন্যালের কারণগুলি বুঝতে সহায়তা করে যা কৌশলগত উন্নতি এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনে সহায়তা করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
পরামিতি সংবেদনশীলতা: এই কৌশলটি একাধিক সামঞ্জস্যযোগ্য প্যারামিটার ব্যবহার করে, বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় কৌশলটির কার্যকারিতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। এসএআর প্যারামিটার সেটিং অনুপযুক্তভাবে সংকেত খুব বেশি বা খুব কম হতে পারে, আরএসআই এবং এলোমেলো আরএসআই এর থ্রেশহোল্ড সেটিং সরাসরি সংকেত মানের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। সমাধানটি হ’ল ঐতিহাসিক ব্যাকমেকিংয়ের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় নির্ধারণ করা এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে প্যারামিটারগুলিকে নিয়মিত পুনরায় অপ্টিমাইজ করা।
দ্রুত ওঠানামা বাজার ঝুঁকি: উচ্চ অস্থিরতার বাজারে, এসএআর ঘন ঘন উল্টে যেতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং সিগন্যালগুলি অতিরিক্ত এবং ঘন ঘন বন্ধ হয়ে যায়। এই ঝুঁকি কমাতে, সিগন্যাল ফিল্টারিং শর্তগুলি যুক্ত করা বা পর্যবেক্ষণের সময়কাল বাড়ানো যেতে পারে।
বাজারে মিথ্যা পাল্টা প্রবণতা: শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে একটি সংক্ষিপ্ত বিপর্যয়ের পরে মূল প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে, যার ফলে ভুল সংকেত তৈরি হয়। সমাধানটি হ’ল প্রবণতা শক্তির পরিস্রাবণ শর্তগুলি যুক্ত করা বা দীর্ঘতর চক্রের সূচকগুলির সাথে নিশ্চিতকরণ।
মাল্টিমিডিয়েটর সমন্বয় পিছিয়ে: একাধিক সূচক একসাথে পূরণ করলে প্রবেশের সময় বিলম্বিত হতে পারে, সেরা প্রবেশের পয়েন্টটি মিস করতে পারে। এটি সূচক প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ বা কিছু সূচকের প্রাক-নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া বিবেচনা করে উন্নত করা যেতে পারে।
জোনভিত্তিক বাজারের জন্য উপযুক্ত নয়: এই কৌশলটি মূলত ট্রেন্ড রিভার্সনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদী সময়সীমার মধ্যে বাজারের ঝড়ের কারণে খারাপ পারফরম্যান্স হতে পারে। বাজারের পরিবেশ সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, এবং বাজারের সময়সীমার মধ্যে অন্যান্য আরও উপযুক্ত কৌশলগুলিতে স্যুইচ করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় প্রক্রিয়াবর্তমান কৌশলটি স্থির প্যারামিটার ব্যবহার করে, স্বনির্ধারিত প্যারামিটার সমন্বয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে, বাজার ওঠানামা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসএআর প্যারামিটার, আরএসআই হ্রাস ইত্যাদি সামঞ্জস্য করে। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চ ওঠানামা বাজারে এসএআর বৃদ্ধি বৃদ্ধি, মিথ্যা বিরতি হ্রাস; কম ওঠানামা বাজারে এসএআর সূচনা মান হ্রাস, সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি।
বাজার পরিবেশ সনাক্তকরণ বাড়ান: এটিআর (অর্ধ-প্রকৃত তরঙ্গের মাত্রা) যোগ করে, একটি অস্থিরতা সূচক বা প্রবণতা শক্তির সূচক, বর্তমান বাজার পরিবেশকে চিহ্নিত করে (প্রবণতা, অস্থিরতা বা উচ্চতর অস্থিরতা) এবং বিভিন্ন পরিবেশের জন্য কৌশলগত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে বা ট্রেডিং লজিকটি স্যুইচ করে।
সময় ফিল্টার চালু: বিভিন্ন বাজারের সম্ভাব্য সময়ের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য, লেনদেনের সময়কালের ফিল্টারগুলি প্রবর্তন করুন, কম তরলতা বা উচ্চ অস্থিরতার সময়গুলি এড়িয়ে চলুন, বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার সেট করুন।
স্টপস্টপ কৌশল অপ্টিমাইজেশনবর্তমান কৌশলটি মূলত বিপরীত সিগন্যাল প্লেইন পজিশনের উপর নির্ভর করে, যেখানে ডায়নামিক স্টপিংয়ের ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে, যেমন এটিআর-ভিত্তিক মোবাইল স্টপ বা ওঠানামা-ভিত্তিক শতাংশ স্টপ, যখন লাভের একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছায় তখন আংশিক লাভ লক করা হয়।
ব্যাচ নির্মাণ ও সমতলীকরণউদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক সংকেতের সময় ৫০% পজিশন স্থাপন করা যেতে পারে, সংকেত বাড়ার সময় ১০০% পজিশন বাড়ানো যেতে পারে, একইভাবে পজিশনের সময়ও ব্যাচেল কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে।
সূচক ওজনের ব্যবস্থা: বিভিন্ন সূচকগুলির জন্য একটি ওজন ব্যবস্থা সেট করুন, বিভিন্ন বাজার পরিবেশে প্রতিটি সূচকের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে তাদের প্রভাবকে সামঞ্জস্য করুন, আরও বুদ্ধিমান সংকেত উত্পাদন প্রক্রিয়া তৈরি করুন।
মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশন: মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের প্রবর্তন, ঐতিহাসিক ডেটা প্রশিক্ষণ মডেলের মাধ্যমে, বিভিন্ন বাজার অবস্থার অধীনে প্রতিটি সূচক সমন্বয় সাফল্যের সম্ভাব্যতা পূর্বাভাস, গতিশীলভাবে ট্রেডিং সিদ্ধান্তের সমন্বয়।
সারসংক্ষেপ
মাল্টি-ইনডিকেটর সংযুক্ত এসএআর রিভার্সাল কৌশল এবং ফিল্টারিং প্রবেশ মডেলটি একটি আধুনিক পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেমে traditionalতিহ্যবাহী প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সূচকগুলির সংমিশ্রণের একটি দুর্দান্ত উদাহরণ। এসএআর, আরএসআই, এমএসিডি, এলোমেলো আরএসআই এবং এলএসএমএর মতো একাধিক সূচককে সংযুক্ত করে, কৌশলটি বাজারের বিপরীত পয়েন্টে উচ্চমানের ট্রেডিং সিগন্যাল সরবরাহ করে এবং একাধিক শর্তাদি ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি হ্রাস করে।
কৌশলটির মূল সুবিধা হ’ল এটির বহু স্তরের যাচাইকরণ ব্যবস্থা এবং নমনীয় পরামিতি সামঞ্জস্যের ক্ষমতা যা এটিকে বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম করে। তবে, কৌশলটির উচ্চ প্যারামিটার সংবেদনশীলতা, সম্ভাব্য পিছিয়ে পড়া এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতা রয়েছে। গতিশীল প্যারামিটার সামঞ্জস্য, বাজার পরিবেশের সনাক্তকরণ এবং স্টপ মেশিনের অপ্টিমাইজেশনের মতো উন্নতিগুলি প্রবর্তন করে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।
কোয়ান্টাম ট্রেডারদের জন্য, এই কৌশলটি একটি শক্তিশালী কাঠামো সরবরাহ করে, যার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত ট্রেডিং স্টাইল এবং টার্গেট মার্কেটের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কাস্টমাইজ এবং প্রসারিত করা যায়। ক্রমাগত প্রতিক্রিয়া এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, বাজারের গভীর বোঝার সাথে মিলিত, এই কৌশলটি একটি দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিস্টেমে পরিণত হতে পারে।
/*backtest
start: 2024-03-28 00:00:00
end: 2025-01-18 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("SAR Reversal Strategy with Filtered Entries & Opposite Exits", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Input Parameters ===
start = input(0.02, "SAR Start")
increment = input(0.02, "SAR Increment")
maximum = input(0.2, "SAR Maximum")
rsiPeriod = input(14, "RSI Period")
rsiOverbought = input(70, "RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, "RSI Oversold Level")
stochLength = input(14, "Stoch RSI Length")
stochOverbought = input(80, "Stoch Overbought Level")
stochOversold = input(20, "Stoch Oversold Level")
lsmaLength = input(4, title="LSMA Length") // LSMA period input
lsmaOffset = input(9, title="LSMA Offset") // LSMA offset input
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// === Stochastic RSI for Additional Confirmation ===
stochRsi = ta.stoch(rsi, rsi, rsi, stochLength)
// === Calculate Indicators ===
psar = ta.sar(start, increment, maximum)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// === LSMA Calculation ===
lsma = ta.linreg(close, lsmaLength, 0) // Least Squares Moving Average (LSMA)
// === Shift LSMA by User-Defined Offset ===
lsmaOffsetted = lsma[lsmaOffset]
// === Detect SAR Reversals ===
sarReversalUp = ta.crossover(close, psar) // SAR flips below price → long entry signal
sarReversalDown = ta.crossunder(close, psar) // SAR flips above price → short entry signal
// === Only Allow SAR Reversals If RSI & MACD Are Favorable ===
validLong = sarReversalUp and rsi > rsiOversold and macdLine > signalLine and stochRsi > stochOversold and close > lsmaOffsetted
validShort = sarReversalDown and rsi < rsiOverbought and macdLine < signalLine and stochRsi < stochOverbought and close < lsmaOffsetted
// === Execute Trades Only at SAR Reversals ===
if validLong
strategy.close("Short") // Close any short position
strategy.entry("Long", strategy.long)
if validShort
strategy.close("Long") // Close any long position
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === Plot Indicators ===
plot(psar, title="Parabolic SAR", style=plot.style_cross, color=color.orange, linewidth=2)
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "RSI Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
plot(macdLine, title="MACD Line", color=color.green)
plot(signalLine, title="Signal Line", color=color.red)
hline(stochOverbought,"stochRsi", color = color.yellow)
hline(stochOversold,"stochRsi", color = color.yellow)
// === Plot LSMA and Offset LSMA for Visualization ===
//...not in valid long/short check.... plot(lsma, title="LSMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(lsmaOffsetted, title="Offset LSMA", color=color.red, linewidth=2)
plot(stochRsi, title="stochRsi",color=color.yellow, linewidth=2)
// ✅ Floating Label for Stoch RSI (Top-Right of Chart)
var label stochLabel = na
label.delete(stochLabel) // Delete previous label to prevent duplicates
// experiment to show label above value at top of chart (only showed last value at end) stochLabel := label.new( bar_index, ta.highest(high, 10), text="Stoch RSI: " + str.tostring(stochRsi, "#.##"), color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_upper_right)