ianzeng123
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি উচ্চ নির্ভুলতার ট্রেডিং পদ্ধতি যা বাজারের গতিশীল ব্যাপ্তির মধ্যবর্তী স্থানের উপর ভিত্তি করে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের ওঠানামা বৈশিষ্ট্যগুলি ক্যাপচার করে, সঠিক প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় নির্ধারণ করে। কৌশলটির মূলটি হল কনফিগারযোগ্য ব্যাকড্রপিং চক্র ব্যবহার করে, গতিশীলভাবে দামের ব্যাপ্তির উচ্চতা, নিম্ন এবং মধ্যবর্তী স্থানগুলি গণনা করা এবং নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের ট্রেডিং সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ মূল্যের লেনদেন করা।
কৌশল নীতি
নীতিমালাটি নিম্নলিখিত মূল পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
- ডায়নামিক ব্যাপ্তি হিসাবঃ দামের সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন এবং মধ্যম পয়েন্টগুলি রিয়েল-টাইমে গণনা করতে, একটি সামঞ্জস্যযোগ্য ব্যাকলিংক সেট করে (ডিফল্ট 30 কে লাইন) ।
- সময়-নিয়ন্ত্রিত লেনদেনঃ নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের সময়কাল (৯ঃ৩০-৩ঃ০০) এর মধ্যে লেনদেন করা।
- মিড পয়েন্ট ব্রেকিং সিগন্যালঃ যখন ক্লোজিং প্রাইস ব্যাচেলর মিড পয়েন্ট ব্রেক করে, তখন একটি ওভার বা ডাউন সিগন্যাল তৈরি হয়।
- লিমিট অর্ডার কৌশলঃ একটি ব্যাপ্তির মধ্যে অর্ডার করুন এবং স্টপ-অফ এবং স্টপ-লস মূল্যগুলিকে ব্যাপ্তির উচ্চ এবং নিম্ন হিসাবে সেট করুন।
কৌশলগত সুবিধা
- উচ্চ নির্ভুলতা প্রবেশঃ গতিশীলভাবে মধ্যবর্তী বিন্দু গণনা করে প্রবেশের আরও সঠিক সময় সরবরাহ করা।
- কন্ট্রোলযোগ্য ঝুঁকিঃ কঠোর স্টপ এবং স্টপ লস ব্যবস্থা, একক লেনদেনের ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।
- সময় নির্বাচনযোগ্যতাঃ শুধুমাত্র এক্সচেঞ্জের সক্রিয় সময় ট্রেড করুন, কম তরলতার সময়গুলো এড়িয়ে চলুন।
- প্যারামিটার নমনীয়তাঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পুনরাবৃত্তি চক্রটি সামঞ্জস্যযোগ্য।
- রাতারাতি ঝুঁকি এড়িয়ে চলুনঃ ট্রেডিং দিন শেষ হওয়ার আগে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন ক্লিয়ার করুন।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ব্যাপ্তি হিসাবের সীমাবদ্ধতাঃ তীব্রভাবে ওঠানামা বাজারগুলিতে, নির্দিষ্ট রিটার্নাল চক্রগুলি রিয়েল-টাইম বাজার পরিস্থিতির সঠিকভাবে প্রতিফলন করতে পারে না।
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সির ঝুঁকিঃ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং খরচ এবং স্লাইড পয়েন্ট ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারে।
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ রিটার্ন চক্র এবং লেনদেনের সময় সেটিংগুলি কৌশলগত পারফরম্যান্সের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে।
- বাজার অভিযোজনযোগ্যতা: কৌশলগুলি সব জাত এবং বাজার পরিবেশে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ডায়নামিক রিটার্ন চক্রঃ বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতা অনুসারে রিটার্ন চক্রটি সামঞ্জস্য করার জন্য একটি অভিযোজিত অ্যালগরিদম চালু করা হয়েছে।
- মাল্টি টাইম ফ্রেম ভ্যালিডেশনঃ বিভিন্ন টাইম ফ্রেমের সংকেত একত্রিত করে সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ায়।
- volatility ফিল্টারঃ অস্থিরতার পরিমাপকে বাড়ানো, নিম্নমানের ট্রেডিং সংকেতগুলি ফিল্টার করা।
- মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশনঃ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রবেশ এবং প্রস্থান প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করা হয়েছেঃ আরো জটিল পজিশন ব্যবস্থাপনা এবং গতিশীল ক্ষতি বন্ধ করার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ব্যবসায়ীদের একটি পদ্ধতিগত, নিয়ম-নির্দিষ্ট ব্যবসায়ের পদ্ধতি সরবরাহ করে, যা সঠিক ব্যাপ্তির মধ্যবর্তী ব্রেকডাউন এবং সীমাবদ্ধ মূল্য ব্যবসায়ের ব্যবস্থার মাধ্যমে। এর মূল সুবিধা হ’ল উচ্চ নির্ভুলতা, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্যতা এবং সময় নির্বাচনীতা। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা কৌশলটির স্ব-অনুকূলতা এবং স্থায়িত্ব বাড়ানোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে।
মূল প্রযুক্তিগত সূচক
- Lookback Period (লুকব্যাক পিরিয়ড)
- রেঞ্জ হাই
- রেঞ্জ লো
- রেঞ্জ মিডপয়েন্ট
- ট্রেডিং সময় (NYSE Trading Hours)
লেনদেনের সংক্ষিপ্তসার
স্বল্পমেয়াদী মূল্য প্রবণতা এবং বিপরীতমুখী সুযোগগুলিকে ক্যাপচার করার জন্য কঠোর সময় এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামোর মধ্যে, গতিশীলভাবে মূল্যের ব্যাপ্তি গণনা করে এবং মধ্যবিত্তের কাছাকাছি সীমিত মূল্যের লেনদেন করে।
ঝুঁকিপূর্ণ টিপস
এই কৌশলটি শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য এবং প্রকৃত লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ঝুঁকি গ্রহণযোগ্যতা এবং বাজারের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।
প্রস্তাবিত অ্যাপ্লিকেশন পরিস্থিতি
স্থিতিশীল, পদ্ধতিগত লেনদেনের কৌশল অনুসরণকারী মাঝারি এবং সংক্ষিপ্ত বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত, বিশেষ করে যারা ফরেক্স এবং উচ্চতর তরল জাতের লেনদেনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
উপসংহার
ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং অভিযোজন হচ্ছে কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের মূল বিষয়। এই কৌশলটি ট্রেডারদের জন্য একটি ট্রেডিং ফ্রেমওয়ার্ক প্রদান করে যা গভীরভাবে গবেষণা এবং উন্নতি করার যোগ্য।
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Midpoint Crossing Strategy", overlay=true)
// Input for lookback period
lookback = input.int(30, title="Lookback Period", minval=1)
// Input for NYSE trading hours
startHour = 9
startMinute = 30
endHour = 15
endMinute = 0
// Variables to store high, low, and midpoint of the lookback period
var float rangeHigh = na
var float rangeLow = na
var float rangeMid = na
// Calculate high, low, and midpoint based on lookback period
if (bar_index >= lookback)
rangeHigh := ta.highest(high, lookback)
rangeLow := ta.lowest(low, lookback)
rangeMid := (rangeHigh + rangeLow) / 2
// Plot high, low, and midpoint for reference
plot(rangeHigh, color=color.red, title="Range High")
plot(rangeLow, color=color.green, title="Range Low")
plot(rangeMid, color=color.blue, title="Range Mid")
// Time condition for NYSE hours
currentTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, hour, minute)
startTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, startHour, startMinute)
endTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, endHour, endMinute)
// Check if the current time is within NYSE hours
isNYSEHours = currentTime >= startTime and currentTime <= endTime
// Entry conditions (only during NYSE hours)
longCondition = ta.crossover(close, rangeMid) and isNYSEHours
shortCondition = ta.crossunder(close, rangeMid) and isNYSEHours
// Define stop loss and take profit levels based on the range
longStopLoss = rangeLow
longTakeProfit = rangeHigh
shortStopLoss = rangeHigh
shortTakeProfit = rangeLow
// Place limit order at mid-price
if (longCondition and not strategy.opentrades)
strategy.order("Long Limit", strategy.long, limit=rangeMid)
strategy.exit("Take Profit", "Long Limit", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if (shortCondition and not strategy.opentrades)
strategy.order("Short Limit", strategy.short, limit=rangeMid)
strategy.exit("Take Profit", "Short Limit", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Close open positions at 4:00 PM to avoid overnight risk
if (currentTime >= endTime)
strategy.close_all(comment="Close All at 4:00 PM")
// Add a check for open positions
if (strategy.opentrades > 0)
// Ensure no recalculation while a position is open
rangeHigh := na
rangeLow := na
rangeMid := na