ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার স্ট্র্যাটেজি অপ্টিমাইজার
EMA CROSSOVER PROFIT TARGET
ianzeng123
ওভারভিউ
ডাবল ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ ক্রস স্ট্র্যাটেজি অপ্টিমাইজার হল একটি পরিমাণগত কৌশল যা দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ ক্রস সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে ট্রেড করে। এই কৌশলটি দ্রুত ইএমএ এবং ধীর ইএমএর মধ্যে ক্রস সম্পর্ক ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করার সময় বহু-অভ্যন্তর দ্বি-মুখী বাণিজ্য সম্পাদন করে। কৌশলটির মূলটি হল প্যারামিটারযুক্ত ইএমএ সেটিংয়ের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৌশল প্যারামিটারগুলিকে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, যখন স্টপ-অফ ফাংশনটি উপার্জনকে সর্বাধিক করে তোলে। কৌশলটি সম্পূর্ণ রিটার্নিং তারিখ নির্বাচন ফাংশন সমর্থন করে, যা আরও সঠিক historicalতিহাসিক পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল নীতিটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের ধ্রুপদী সমান্তরাল ক্রস তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যার মূলত নিম্নলিখিত কয়েকটি মূল উপাদান রয়েছেঃ
ডাবল ইএমএ ক্রস সিগন্যালঃ কৌশলটি দুটি ভিন্ন সময়ের সূচকীয় চলমান গড় ((EMA) ব্যবহার করে, যথাক্রমে একটি দ্রুত ইএমএ যার ডিফল্ট প্যারামিটার 6 এবং একটি ধীর ইএমএ যার ডিফল্ট প্যারামিটার 16। যখন দ্রুত ইএমএ নীচে থেকে ধীর ইএমএ অতিক্রম করে, একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি করে; যখন দ্রুত ইএমএ উপরে থেকে ধীর ইএমএ অতিক্রম করে, একটি ফাঁকা সিগন্যাল তৈরি করে
দিকনির্দেশ ফিল্টারঃ কৌশলটি ব্যবহারকারীকে প্যারামিটারগুলি ইনপুট করে ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা নির্বাচন করতে দেয় (মাল্টিহেড, শূন্য হেড বা দ্বি-মুখী), কৌশলটির নমনীয়তা বাড়ায়।
longOKএবংshortOKভেরিয়েবল কন্ট্রোল সংশ্লিষ্ট দিকের লেনদেন সম্পাদন করে কিনা।K-লাইন ফর্ম্যাট নিশ্চিতকরণ: কৌশলটি অতিরিক্ত মূল্য নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা চালু করেছে, যার অর্থ হল যে যখন একাধিক সংকেত আসে তখন বর্তমান কে-লাইন বন্ধের দামটি খোলার দামের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত ((নাম্বার লাইন); যখন খালি সংকেত আসে তখন বর্তমান কে-লাইন বন্ধের দামটি খোলার দামের চেয়ে কম হওয়া উচিত ((নাম্বার লাইন) । এই নকশাটি কার্যকরভাবে কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে।
স্টপ-অফ মেকানিজমঃ কৌশলটি একাধিক মাথা এবং খালি মাথার জন্য স্টপ-অফ শতাংশ সেট করে (ডিফল্টরূপে উভয়ই 4%) এবং যখন দামটি পূর্বনির্ধারিত মুনাফা লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যায় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশনটি বন্ধ করে দেয় এবং মুনাফা লক করে দেয়।
ক্রস বিপরীত পজিশনঃ যখন একাধিক শীর্ষ পজিশন থাকে তখন শূন্যপদ সংকেত দেখা দেয়, বা শূন্যপদ পজিশন থাকে তখন শূন্যপদ সংকেত দেখা দেয়, কৌশলটি পজিশন অপারেশনকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ক্ষতির প্রসারণকে কার্যকর করে তোলে।
কৌশলগত সুবিধা
এই নীতির কোডের গভীর বিশ্লেষণের ফলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যায়ঃ
প্যারামিটারের নমনীয়তা: কৌশল ব্যবহারকারীদের দ্রুত এবং ধীর ইএমএর চক্র, ট্রেডিং দিক এবং স্টপ-আপ শতাংশ কাস্টমাইজ করার অনুমতি দেয়, যাতে কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
দ্বৈত নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থাঃ কৌশলটি কেবলমাত্র ইএমএ ক্রস সিগন্যালের উপর নির্ভর করে না, তবে অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ হিসাবে কে-লাইন মোড ((অ্যান / অ্যান) এর সাথে সংযুক্ত থাকে, যা সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায় এবং মিথ্যা ভাঙ্গনের ফলে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে।
সর্বস্তরীয় লেনদেনঃ একমুখী বা একমুখী লেনদেনের পরিবর্তে বিভিন্ন বাজারের প্রবণতাগুলির মধ্যে সুযোগগুলি ধরার জন্য মাল্টি-ফ্ল্যাশ দ্বি-মুখী লেনদেন সমর্থন করে।
স্টপ-অফ অপ্টিমাইজেশনঃ একটি পূর্বনির্ধারিত স্টপ-অফ অনুপাতের মাধ্যমে, কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুনাফা লক করতে সক্ষম হয় যখন দামগুলি প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছে যায়, বাজারের বিপরীতমুখী কারণে ইতিমধ্যে প্রাপ্তি প্রত্যাহার এড়ানো যায়।
বিপরীত সিগন্যাল পজিশনঃ যখন বাজারের প্রবণতা বিপরীত হতে পারে (বিপরীত ক্রস সিগন্যাল দেখা দেয়), কৌশলটি সময়মতো পজিশনটি পজিশন করে এবং কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
কম্পিউটিং দক্ষতা: কৌশল ব্যবহার করে বিল্ট-ইন
ta.ema、ta.crossoverএবংta.crossunderফাংশন গণনা সংকেত, গণনা দক্ষতা উচ্চ, রিয়েল টাইমে সম্পাদন করা সহজ।ভিজ্যুয়ালাইজেশন সমর্থনঃ কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর ইএমএ লাইন এবং স্টপ লেভেলগুলি চার্টগুলিতে আঁকেন যাতে ব্যবহারকারীরা কৌশলটির বাস্তবায়নটি সহজেই বুঝতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও এই কৌশলটি যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিকল্পিত, তবে এর মধ্যে কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছেঃ
গড়রেখার পিছিয়ে পড়াঃ ইএমএ মূলত একটি পিছিয়ে পড়া সূচক, যা দ্রুত পরিবর্তিত বাজারে বিলম্বিত সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে প্রবেশ এবং প্রস্থানের সময় খারাপ হয়।
ঝড়ের বাজার ঝুঁকিঃ বোল্ডিং ঝড়ের পরিস্থিতিতে, ইএমএ ক্রস সিগন্যালগুলি ঘন ঘন উপস্থিত হয় তবে ধারাবাহিকতার অভাব হয়, যা ঘন ঘন লেনদেন এবং ধারাবাহিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।
স্টপ লস মেকানিজমের অভাবঃ বর্তমান কৌশলগুলি কেবলমাত্র একটি স্টপ লস সেট করে, কোনও সুস্পষ্ট স্টপ লস মেকানিজম নেই এবং চরম বাজার পরিস্থিতিতে বড় ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে।
K-লাইন নিশ্চিতকরণ সীমাবদ্ধতাঃ K-লাইন আকৃতি নিশ্চিতকরণের জন্য অনুরোধ করা কিছু কার্যকর সংকেত মিস করতে পারে, বিশেষত যখন দ্রুত প্রবণতা পরিবর্তিত হয়।
ফিক্সড স্টপ রেসিপি ঝুঁকিঃ একটি পূর্বনির্ধারিত ফিক্সড স্টপ রেসিপি সমস্ত বাজার পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে, শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে খুব তাড়াতাড়ি লাভের অবসান হতে পারে এবং আরও বেশি লাভ হারাতে পারে।
অস্থিরতা অভিযোজন যন্ত্রের অভাবঃ কৌশলটি বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতার সাথে প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করার ক্ষমতা রাখে না এবং উচ্চ-অস্থিরতা বা নিম্ন-অস্থিরতার পরিবেশে দুর্বল হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
উপরের ঝুঁকির জন্য, কৌশলগুলি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
স্বনির্ধারিত প্যারামিটার প্রবর্তন করুনঃ এটিআর (আসল ওঠানামা) বা ঐতিহাসিক ওঠানামার উপর ভিত্তি করে ইএমএ প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, যাতে কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজারের ওঠানামার পরিবেশের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এটি করা হয়েছে কারণ নির্দিষ্ট প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন ওঠানামা বাজারে আরও বেশি পার্থক্য করে।
ক্ষতির ব্যবস্থা বাড়ানোঃ এটিআর বা নির্দিষ্ট শতাংশের উপর ভিত্তি করে ক্ষতির ব্যবস্থা চালু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, দামগুলি মারাত্মকভাবে খারাপ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন বন্ধ করে দেয় এবং একক লেনদেনের ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।
প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুনঃ প্রবণতা বিচারক সূচকগুলিকে আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য যুক্ত করুন (যেমন 50 দিনের ইএমএ), কেবলমাত্র মূল প্রবণতার দিকনির্দেশে ট্রেড করুন এবং বাজারের ঝড়ের সময় ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ান।
অনুকূলিতকরণ প্রবেশের সময়ঃ RSI, MACD এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে যা সংকেতের গুণমান উন্নত করতে সহায়তা করে।
ডায়নামিক স্টপঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক স্টপ করা যেতে পারে, বা মুনাফা বৃদ্ধি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য একটি মোবাইল স্টপ (ট্র্যাকিং স্টপ লস) প্রক্রিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে।
লেনদেনের ভলিউম ফিল্টার যুক্ত করুনঃ সিগন্যাল তৈরির সময় লেনদেনের ভলিউম ফ্যাক্টর বিবেচনা করুন, কেবলমাত্র লেনদেনের ভলিউম সমর্থিত হলে লেনদেন করুন, সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ান।
সময় ফিল্টারঃ কম বা অনিয়মিত বাজারের সময় ট্রেডিং এড়ানোর জন্য ট্রেডিং সময় উইন্ডো সেট আপ করুন।
তহবিল ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশানঃ একটি গতিশীল পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে, যা প্রতিটি লেনদেনের তহবিলের অনুপাতকে সংকেতের শক্তি, বাজারের অস্থিরতা এবং ঐতিহাসিক বিজয়ী হার অনুসারে সামঞ্জস্য করে।
সারসংক্ষেপ
দ্বি-সূচকীয় চলমান গড় ক্রস কৌশল অপ্টিমাইজার একটি যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিকল্পিত পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা দ্রুত এবং ধীর ইএমএর ক্রস-সম্পর্ক, কে-লাইন আকৃতির নিশ্চিতকরণ এবং স্টপিংয়ের সাথে মিলিত, বহু-ফ্ল্যাশ দ্বি-মুখী ট্রেডিং কার্যকারিতা উপলব্ধ করে। কৌশলটির সুবিধাগুলি প্যারামিটারগুলির নমনীয়তা, দ্বৈত নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা এবং সর্বস্তরের ট্রেডিং ক্ষমতা, তবে একই সাথে ইক্যুইটি লেগ, বাজারের ঝড়ের ঝুঁকি এবং ক্ষতির ব্যবস্থার অভাবের মতো সমস্যা রয়েছে।
স্বনির্ধারিত প্যারামিটার, স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট, ট্রেন্ড ফিল্টার এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্টের অপ্টিমাইজেশান ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং উপার্জন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো যেতে পারে। বিশেষ করে, গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে মিলিত, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে পারে।
ব্যবসায়ীদের জন্য, এই কৌশলটি বাস্তবে প্রয়োগ করার সময়, এটি বাজার ম্যাক্রো বিশ্লেষণের সাথে সংযুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়, ট্রেন্ডিংয়ের সুস্পষ্ট বাজার পরিবেশ নির্বাচন করা হয়, পাশাপাশি নির্দিষ্ট ট্রেডিং জাতের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে পর্যাপ্ত historicalতিহাসিক ব্যাকআপ এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করা হয়। তদুপরি, কৌশলটির কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্যারামিটারগুলিকে সময়মতো সামঞ্জস্য করা কৌশলটির দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা বজায় রাখার মূল চাবিকাঠি।
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-03-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// This strategy has been created for illustration purposes only and should not be relied upon as a basis for buying, selling, or holding any asset or security.
// © kirilov
//@version=6
strategy(
"gosho bot Strategy",
overlay=true,
calc_on_every_tick=true,
currency=currency.USD
)
// INPUT:
// Options to enter fast and slow Exponential Moving Average (EMA) values
emaFast = input.int(title="Fast EMA", defval=6, minval=1, maxval=9999)
emaSlow = input.int(title="Slow EMA", defval=16, minval=1, maxval=9999)
// Option to select trade directions
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])
// CALCULATIONS:
// Use the built-in function to calculate two EMA lines
fastEMA = ta.ema(close, emaFast)
slowEMA = ta.ema(close, emaSlow)
// PLOT:
// Draw the EMA lines on the chart
plot(series=fastEMA, color=color.orange, linewidth=2)
plot(series=slowEMA, color=color.blue, linewidth=2)
percentageDiff = (fastEMA - slowEMA) / slowEMA * 100
// Translate input into trading conditions
longOK = (tradeDirection == "Long") or (tradeDirection == "Both")
shortOK = (tradeDirection == "Short") or (tradeDirection == "Both")
// Decide if we should go long or short using the built-in functions
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
profit_long = input.float(4, "Profit_long %", minval=0.0, step=0.1) * 0.01
profit_short = input.float(4, "Profit_short %", minval=0.0, step=0.1) * 0.01
short_stop_profit = strategy.position_avg_price * (1 - profit_short)
long_stop_profit = strategy.position_avg_price * (1 + profit_long)
// ORDERS:
// Submit entry (or reverse) orders
if (longCondition and close > open )
strategy.entry(" Long ", strategy.long)
if (shortCondition and close < open )
strategy.entry(" Short ", strategy.short)
// Submit exit orders in the cases where we trade only long or only short
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition )
strategy.exit(id="exit long", stop=close)
if (strategy.position_size < 0 and longCondition )
strategy.exit(id="exit short", stop=close)
plot(short_stop_profit)