ianzeng123
কৌশল ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা ডনচিয়ান চ্যানেল এবং গড় বাস্তব তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এটিআর) এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং ট্রেডিং সিস্টেম। এই কৌশলটি ডনচিয়ান চ্যানেলের মধ্যম ট্র্যাকের 4 ঘন্টা কে-লাইন চক্রের বর্তমান মূল্যের বিচ্যুতি ব্যবহার করে, এটিআরকে গতিশীল ওঠানামা পরিমাপের পরিমাপ হিসাবে ব্যবহার করে, বাজারের ওঠানামার মধ্যে প্রবেশ এবং বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ খুঁজতে। এই কৌশলটি গ্রেডিয়েশন পজিশনিং এবং স্টপ লস মেশিন ব্যবহার করে, স্থির ট্রেডিং পরিমাণের মাধ্যমে পজিশন পরিচালনা করে, বড় ওঠানামা চলাকালীন কার্যকর তহবিলের ব্যবহার।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করেঃ
- মাল্টি-পিরিয়ডাল বিশ্লেষণ ফ্রেমওয়ার্ককৌশলঃ 1 মিনিটের কে লাইনে লেনদেন সম্পাদন করা, কিন্তু 4 ঘন্টা কে লাইন ((240 মিনিট) ব্যবহার করে ডেটা কম্পিউটিং প্রযুক্তির সূচক, মাল্টি-চক্র বিশ্লেষণের সুবিধা অর্জনের জন্য।
- দং-চিয়ানের গণনা: 20 চক্রের 4 ঘন্টা K-লাইন ডেটার উপর ভিত্তি করে, ট্র্যাকের উপরে (সর্বোচ্চ মূল্য), ট্র্যাকের নীচে (সর্বনিম্ন মূল্য) এবং মধ্যম ট্র্যাকের (প্রান্তিক মূল্যের সরল চলমান গড়) ।
- ডায়নামিক অন্তর নির্ধারণ: এটিআর মানের দ্বিগুণ গতিশীল ট্রেডিং ব্যবধান হিসাবে ব্যবহার করে, যাতে কৌশলটি বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
- লেনদেন কার্যকর করার লজিক：
- প্রাথমিক অবস্থা ((কোনও পজিশন নেই): প্রথমবারের মতো ক্রয়টি সম্পাদন করা হয় যখন ডং চিয়াং চ্যানেলের মধ্যবর্তী ট্র্যাকটি বর্তমান মূল্যের চেয়ে বড় এবং সেট করা ব্যবধানের চেয়ে বড়।
- পজিশন হোল্ডিংঃ যখন বেস প্রাইস এবং বর্তমান প্রাইসের পার্থক্যের চেয়ে বেশি হয় তখন পজিশন বাড়ানো বা হ্রাস করার অপারেশন করা হয়।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ প্রতি লেনদেনের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ((5.1 USDT), লেনদেনের সংখ্যা বর্তমান মূল্যের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়।
- সমতল পজিশনিং পদ্ধতিঃ যখন দাম বৃদ্ধি হয় তখন বিক্রি করা হয়, যদি পজিশনের পরিমাণ কম থাকে তবে সমস্ত উপলব্ধ পজিশন বিক্রি করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- বহুচক্র বিশ্লেষণের সুবিধা: স্বল্প সময়ের মধ্যে ট্রেডিং করার মাধ্যমে (১ মিনিটের K লাইন) কিন্তু দীর্ঘ সময়ের মধ্যে (৪ ঘন্টার K লাইন) প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে, স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমালের ব্যাঘাত হ্রাস করা হয় এবং মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা বজায় রাখা হয়।
- বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্যের গতিশীলতাএটিআর ব্যবহার করে, কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়ের ব্যবধানকে সামঞ্জস্য করতে পারে, উচ্চ অস্থিরতার বাজারে বৃহত্তর ব্যবধান এবং নিম্ন অস্থিরতার বাজারে ছোট ব্যবধান সেট করে।
- গ্রেডিয়েন্ট হাউজিং ব্যবস্থা: যখন দাম কমতে থাকে, তখন কৌশলটি প্রতিটি ব্যবধানের পয়েন্টে পজিশন বাড়ায়, গড় পজিশনের খরচ, একক লেনদেনের ঝুঁকি হ্রাস করে।
- স্থির পরিমাণের লেনদেন: প্রতি লেনদেনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবহার করা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতি অনুসারে, উচ্চ মূল্যের উচ্চ বিনিয়োগ বা কম দামের কম বিনিয়োগের সমস্যা এড়ানো।
- সম্পূর্ণ লগ রেকর্ড: কৌশলগুলি বিশদ লেনদেনের লগ রেকর্ড এবং ভিজ্যুয়াল ট্যাগগুলি বাস্তবায়ন করে, যার মধ্যে লেনদেনের ধরণ, মূল্য, ব্যবধান, পরিমাণ এবং মোট হোল্ডিং পরিমাণের মতো তথ্য রয়েছে, যা বিশ্লেষণ এবং কৌশলগত অপ্টিমাইজেশনের জন্য সহজতর করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ট্রেন্ড রিভার্সাল ঝুঁকি: যখন একটি শক্তিশালী প্রবণতা বিপরীত হয়, তখন কৌশলটি বাজারের পাল্টা সময়মত সনাক্ত করতে ব্যর্থ হতে পারে, যার ফলে ধারাবাহিক পজিশনিংয়ের পরে ব্যাপক ক্ষতি হয়। সমাধানঃ প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক প্রবর্তন করুন বা সর্বাধিক পজিশনিংয়ের সীমা সেট করুন।
- ঝুঁকিতে অর্থের অভাব: একমুখী চলমান পরিস্থিতিতে, স্থির পরিমাণের একাধিক হিসাবের ফলে তহবিলের ব্যবহার খুব দ্রুত বা অত্যধিক কেন্দ্রীভূত হতে পারে। সমাধানঃ মোট তহবিলের ব্যবহারের অনুপাত সীমাবদ্ধ করা বা একক লেনদেনের পরিমাণকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা।
- পরামিতি সংবেদনশীলতা:ATR গুণিতক ((২ গুণ) এবং দংচিয়ান চ্যানেলের সময়কাল ((২০) এর পছন্দটি কৌশলগত পারফরম্যান্সের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে, প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয় যা খুব বেশি বা খুব কম সংকেত হতে পারে। সমাধানঃ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় সন্ধান করা, বা প্যারামিটার স্ব-অনুকূলিতকরণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা।
- তরলতা ঝুঁকি: কম তরলতাযুক্ত বাজারে, বাজার মূল্যের তালিকাটি বড় স্লাইডিংয়ের কারণ হতে পারে, যা কৌশলটির কার্যকর বাস্তবায়নের প্রভাবকে প্রভাবিত করে। সমাধানঃ সীমিত মূল্যের তালিকা ব্যবহার করা বা তরলতা ফিল্টার শর্ত যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
- কমিশন খরচ জমাকৌশলঃ ট্রেডিং ঘন ঘন হতে পারে, প্রচুর ট্রেডিং খরচ হতে পারে (০.১% সেট করুন) এবং দীর্ঘমেয়াদে মুনাফা হ্রাস করতে পারে। সমাধানঃ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি অপ্টিমাইজ করুন বা কম কমিশনযুক্ত এক্সচেঞ্জগুলি বিবেচনা করুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বাজার পরিবেশে ফিল্টারিং বাড়ানো: বর্তমান বাজার পরিস্থিতির মূল্যায়ন করার জন্য, বিভিন্ন বাজার অবস্থার সাথে কৌশলগত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন বা লেনদেন স্থগিত করুন। এটি কম অস্থিরতা বা অস্থির বাজারে ঘন ঘন লেনদেনের দ্বারা সৃষ্ট ব্যয় ক্ষতি এড়াতে পারে।
- গতিশীলভাবে ATR গুণক সমন্বয় করুন: এটিআর গুণককে ঐতিহাসিক ওঠানামা বা বাজার প্রবণতার তীব্রতার উপর ভিত্তি করে পরিবর্তনশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যায়, শক্তিশালী প্রবণতা বাজারগুলিতে দামকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করার জন্য ছোট গুণক ব্যবহার করা হয় এবং ভুল সংকেত কমাতে ঝাঁকুনি বাজারগুলিতে বড় গুণক ব্যবহার করা হয়।
- স্টপ লস মেকানিজম প্রবর্তন করুন: সর্বোচ্চ ক্ষতির সীমা নির্ধারণ করুন বা একক লেনদেনের ক্ষতির জন্য স্টপ ট্র্যাকিং করুন। বিশেষত একাধিকবার পজিশনিং করার পরে, তহবিল সুরক্ষার জন্য একটি সমন্বিত ক্ষতির স্তর নির্ধারণ করা উচিত।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন: স্থির পরিমাণের পরিবর্তে ক্রমবর্ধমান বা ক্রমবর্ধমান লেনদেনের পরিমাণ ব্যবহার করা বিবেচনা করা যেতে পারে, প্রতিটি লেনদেনের জন্য তহবিলের অনুপাতটি অবস্থানের আকার বা বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতার উপর নির্ভর করে।
- ট্রেডিং সময় ফিল্টার যোগ করুন: বিভিন্ন ট্রেডিং সময়ের পারফরম্যান্সের বিশ্লেষণ করুন, অকার্যকর বা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ সময়গুলি এড়িয়ে চলুন, যেমন এশিয়ান, ইউরোপীয় এবং আমেরিকান ট্রেডিং সময়ের ক্রস সময় বা বড় অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশের আগে এবং পরে।
- অন্যান্য সূচক সমন্বয়RSI, MACD এবং অন্যান্য সূচকগুলিকে সহযোগিতামূলক নিশ্চিতকরণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমান উন্নত হয় এবং ভুল প্রবেশের ঘটনা কম হয়।
- দং-চিয়ানের সময়কালের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া: বাজারের অবস্থার গতিশীলতা অনুসারে ডং চিয়াং চ্যানেলের গণনা চক্রটি সামঞ্জস্য করুন, উচ্চ অস্থিরতার বাজারে প্রতিক্রিয়া গতি বাড়ানোর জন্য সংক্ষিপ্ত চক্র ব্যবহার করুন, নিম্ন অস্থিরতার বাজারে শব্দ হ্রাস করার জন্য দীর্ঘ চক্র ব্যবহার করুন।
সারসংক্ষেপ
মাল্টি-চক্রীয় দংচিয়ান চ্যানেল এবং এটিআর ডায়নামিক স্প্রেড ওভারপ্লে ট্রেডিং কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে। এই কৌশলটি 1 মিনিটের কে লাইনে 4 ঘন্টা চক্রের ডেটা ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে অনুসরণ করে, যখন এটিআর ডায়নামিকভাবে ট্রেডিং স্প্রেডকে বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ব্যবহার করে। ফিক্সড-আউট ট্রেডিং এবং গ্রেডিয়েন্ট হোল্ডিং মেশিন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যয় সমীকরণে সহায়তা করে।
এই কৌশলটি বিশেষত অস্থির বাজার পরিবেশের জন্য উপযুক্ত, তবে ট্রেন্ড রিভার্সনের ঝুঁকি এবং তহবিল পরিচালনার বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার। বাজারের পরিবেশ ফিল্টারিং, গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় এবং স্টপ লস ম্যানেজমেন্টের মতো অপ্টিমাইজেশান পদক্ষেপগুলি যুক্ত করে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। বাস্তব প্রয়োগে, এটি সুপারিশ করা হয় যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যাক-টেস্টিং, নির্দিষ্ট ট্রেডিং জাতের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং তহবিল সুরক্ষার জন্য কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-04-02 00:00:00
end: 2025-04-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Donchian Channel and ATR Strategy", overlay=true, currency="USDT", commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// 用pine编写策略，实时执行。
// 获得suiusdt合约的4小时K线，用4小时k线20周期，计算唐奇安通道 和ATR。
// 最新的 ATR * 2 为间隔。每次买卖金额都是5.1usdt，根据金额计算交易数量。
// 策略基于1分钟k线执行。
// 开始时，baseprice为空。
// 如果 唐奇安通道中轨 - 当前价格 > 间隔， 则市价买入5.1usdt，记录成交价格为 baseprice。
// 重新计算计算唐奇安通道 和ATR, 还是使用4小时K线的20个周期。
// baseprice不为空，
// 如果 baseprice - 当前价格 > 间隔， 则市价买入5.1usdt，记录成交价格为 baseprice；
// 如果 当前价格 - baseprice > 间隔， 则市价卖出5.1usdt，记录成交价格为 baseprice。
// 卖出时，判断仓位是否足够卖出，不够则卖出剩余的仓位。卖出后，如果没有仓位了，设置baseprice为空。
// 标签和日志记录：买还是卖（buy/sell），初次买入标记为initBuy，价格，间隔，买入的数量，买入后仓位的总数量。
// 用不同颜色区分买卖。
// 获取4小时K线数据
resolution_4h = "240" // 4小时K线
high_4h = request.security(syminfo.tickerid, resolution_4h, high)
low_4h = request.security(syminfo.tickerid, resolution_4h, low)
close_4h = request.security(syminfo.tickerid, resolution_4h, close)
// 计算唐奇安通道和ATR（基于4小时K线）
length = 20
donchian_upper = ta.highest(high_4h, length)
donchian_lower = ta.lowest(low_4h, length)
donchian_middle = ta.sma(close_4h, length)
atr_value = ta.atr(length) // 使用4小时K线计算ATR
// 设置交易参数
trade_amount = 5.1 // 每次交易金额（USDT）
var float baseprice = na // 当前基准价格
var float total_position_qty = 0 // 总仓位数量
// 日志记录函数
log_trade(action, price, interval, qty, total_qty, color) =>
log_text = str.format("{0} @ {1} | Interval: {2} | Qty: {3} | Total Qty: {4}",
action, str.tostring(price), str.tostring(interval),
str.tostring(qty), str.tostring(total_qty))
// 策略逻辑
interval = atr_value * 2 // 间隔 = ATR * 2
if (na(baseprice))
if (donchian_middle - close > interval) // 使用1分钟K线的close价格判断
qty = trade_amount / close // 计算交易数量
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=qty)
baseprice := close // 更新基准价格
total_position_qty += qty // 更新总仓位数量
log_trade("initBuy", baseprice, interval, qty, total_position_qty, color.green) // 记录日志和标签
else
if (baseprice - close > interval) // 使用1分钟K线的close价格判断
qty = trade_amount / close
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=qty)
baseprice := close
total_position_qty += qty
log_trade("Buy", baseprice, interval, qty, total_position_qty, color.blue)
else if (close - baseprice > interval)
if (total_position_qty > 0)
qty = trade_amount / close
if (total_position_qty >= qty)
strategy.close("Buy", qty=qty)
total_position_qty -= qty
log_trade("Sell", baseprice, interval, qty, total_position_qty, color.red)
else
strategy.close("Buy")
total_position_qty := 0
log_trade("Sell (Full Position)", baseprice, interval, total_position_qty, 0, color.red)
baseprice := na // 清空基准价格
// 绘制唐奇安通道和ATR（基于4小时K线）
plot(donchian_upper, title="Donchian Upper", color=color.blue, linewidth=2)
plot(donchian_middle, title="Donchian Middle", color=color.orange, linewidth=2)
plot(donchian_lower, title="Donchian Lower", color=color.blue, linewidth=2)
plot(atr_value, title="ATR", color=color.red, linewidth=2)