EMA অ্যাসিস্টেড পোল রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল
RSI CCI EMA MOM DIVERGENCE
ianzeng123
কৌশল ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা পোলিক আইডেন্টিফিকেশন, টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর এবং মুভিং এভারেজকে একত্রিত করে এবং মূলত বাজারের ওভারবয় ওভারসেল অবস্থায় রিভার্সাল সিগন্যাল ক্যাপচার করে ট্রেড করে। কৌশলটির মূলটি সিসিআই বা ডায়নামিক সূচক ব্যবহার করে বাজারের ওভারপয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে, আরএসআই সূচকগুলির সাথে ওভারবয় ওভারসেল অঞ্চলগুলি নিশ্চিত করে এবং 100 দিনের সূচকীয় মুভিং এভারেজকে সাহায্যকারী ফিল্টারিংয়ের শর্ত হিসাবে ব্যবহার করে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামো গঠন করে। কৌশলটি বিশেষত ইথেরিয়াম / থাইরয়েড 5 মিনিটের সময় ফ্রেমের ট্রেডিং পরিবেশের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির ট্রেডিং লজিক নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
ইনপুট সংকেত উৎস নির্বাচন করুনকৌশলটি ব্যবসায়ীদের CCI (কমোডিটি চ্যানেল ইনডেক্স) এবং Momentum (মোমেন্টাম) সূচকগুলির মধ্যে একটিকে প্রধান প্রবেশের সংকেত হিসাবে বেছে নেওয়ার অনুমতি দেয় এবং এই সূচকগুলিকে শূন্য রেখার সাথে ক্রস চিহ্নিত করে সম্ভাব্য টার্নিং পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করে।
RSI ওভারবয় ওভারসেল নিশ্চিত
অপরিচিত (ঐচ্ছিক): এই কৌশলটি প্রচলিত মুদ্রাস্ফীতি / মুদ্রাস্ফীতির বিপর্যয় সনাক্ত করার বিকল্প সরবরাহ করে। এই বৈশিষ্ট্যটি চালু করার সময়, সিস্টেমটি ওভারবই / ওভারসোল্ড অঞ্চলে আরএসআই সূচকটির বিপর্যয় ফর্ম্যাটটি অনুসন্ধান করে, যা সম্ভাব্য বিপরীত সংকেতকে আরও নিশ্চিত করে।
EMA ফিল্টারিং শর্তাবলীট্রেন্ড ফিল্টার হিসাবে, কৌশলটি কেবলমাত্র ক্রয় সংকেত বিবেচনা করে যখন দাম ইএমএর নীচে থাকে এবং বিক্রয় সংকেত বিবেচনা করে যখন এটি ইএমএর উপরে থাকে, যাতে ট্রেডিংয়ের দিকটি মূল প্রবণতার বিপরীতে থাকে।
সম্পূর্ণ ভর্তির শর্ত：
- একাধিক শর্তঃ সিসিআই / গতিশীলতা সূচকটি শূন্যরেখা অতিক্রম করেছে + আরএসআই ওভারসোল্ড অঞ্চলে রয়েছে বা সবেমাত্র পুনরুদ্ধার করেছে + (ঐচ্ছিক) মুদ্রাস্ফীতি বিপরীত হয়েছে + দাম 100 ইএমএর নিচে
- খালি করার শর্তঃ সিসিআই / গতিশীলতা সূচকটি নীচে শূন্যের লাইনটি অতিক্রম করেছে + আরএসআই ওভার-বইয়ের অঞ্চলে রয়েছে বা সবেমাত্র নেমে এসেছে + (ঐচ্ছিক) বিপরীত দিকে ফিরে এসেছে + দাম 100 ইএমএর উপরে
কৌশলগত সুবিধা
একাধিক নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা: একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক (সিসিআই / গতিশীলতা, আরএসআই, ইএমএ) সংযুক্ত করে আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যাল সরবরাহ করে, যা ভুয়া ব্রেকডাউনের ঝুঁকি হ্রাস করে।
নমনীয় প্যারামিটার সেটিংকৌশলটি বিভিন্ন প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে দেয়, যার মধ্যে সিসিআই বা গতিশীলতার সূচক, আরএসআই ওভারব্লড ওভারব্লড থ্রেশহোল্ড, সূচক চক্রের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে অনুকূলিতকরণের অনুমতি দেয়।
ট্রেন্ড বিরোধী ট্রেডিং সুবিধাএই কৌশলটি ওভারবয় ওভারসেল অঞ্চলে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যা বাজারের উচ্চতর ওঠানামা চলাকালীন দুর্দান্ত কাজ করে, বিশেষত একটি অস্থির বাজারের পরিবেশে।
নিশ্চিতকরণ থেকে বিচ্ছিন্নতা: ঐচ্ছিক বিপরীততা নিশ্চিতকরণ বৈশিষ্ট্য সংকেত মান উন্নত করে, যা উচ্চতর সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্ট নির্বাচন করতে সহায়তা করে।
স্বজ্ঞাত চাক্ষুষ সংকেতট্রেডারদের দ্রুত ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত এবং মূল্যায়ন করতে সহায়তা করার জন্য চার্টগুলিতে ক্রয় ও বিক্রয় সংকেতগুলিকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার কৌশল।
সম্পূর্ণ সতর্কতা ব্যবস্থা: অন্তর্নির্মিত ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত সতর্কতা ফাংশন, যা রিয়েল-টাইম বাজার পর্যবেক্ষণ এবং লেনদেন সম্পাদন করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকি: একটি বিপরীতমুখী কৌশল হিসাবে, একটি শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে প্রারম্ভিক প্রবেশ হতে পারে, যা ঘন ঘন ক্ষতিগ্রস্ত লেনদেনের দিকে পরিচালিত করে। সমাধানটি হ’ল একটি শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে ব্যবহার স্থগিত করা বা প্রবণতা শক্তি ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা।
পরামিতি সংবেদনশীলতা: কৌশলগত কার্যকারিতা প্যারামিটার সেটিংয়ের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল, বিশেষত আরএসআই ওভার-বই ওভার-সেল স্তর এবং সূচক চক্র। বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিংয়ের প্রয়োজন হতে পারে, যথাযথভাবে পুনরায় পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
সংকেত বিলম্ব: যেহেতু কৌশলটি ক্রস এবং বিপরীত ফর্মের উপর নির্ভর করে, সিগন্যাল লেগার সমস্যা থাকতে পারে, যার ফলে প্রবেশের পয়েন্টটি যথেষ্ট অনুকূল নয়। সম্ভাব্য বিপর্যয়কে আগে থেকেই সনাক্ত করার জন্য আরও সংবেদনশীল স্বল্পমেয়াদী সূচক যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
ক্ষতিপূরণের অভাব: বর্তমান কৌশলটি সুস্পষ্টভাবে স্টপ লস নিয়ম সংজ্ঞায়িত করেনি, যা প্রকৃত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বড় পতনের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। এটিআর-ভিত্তিক স্টপ বা মূল সমর্থন / প্রতিরোধের অবস্থান স্টপিংয়ের মতো উপযুক্ত স্টপ লস কৌশল বাস্তবায়নের পরামর্শ দেওয়া হয়।
একক টাইম ফ্রেমের উপর অত্যধিক নির্ভরতা: কৌশল শুধুমাত্র একটি একক সময় ফ্রেম উপর ভিত্তি করে সংকেত, মাল্টি সময় ফ্রেম নিশ্চিতকরণ অভাব, বৃহত্তর প্রবণতা প্রেক্ষাপটে ভুল বিচার হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ নিয়ম যুক্ত করুন: কৌশলটিতে স্পষ্ট স্টপ এবং স্টপ নিয়ম যুক্ত করুন, যেমন এটিআর ভিত্তিক স্টপ, চলমান স্টপ বা ঝুঁকি অনুপাত ভিত্তিক স্থির স্টপ, এবং মুনাফা লক্ষ্য সেট করুন।
মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ: ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনাকে বৃহত্তর প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে বা কমপক্ষে উচ্চতর সময়সীমার সমর্থন/প্রতিরোধের কাছাকাছি বিপরীতমুখী সুযোগ খুঁজতে উচ্চতর সময়সীমার প্রবণতার তথ্যকে একত্রিত করুন।
অপ্টিমাইজড প্রবেশের লজিক: ট্র্যাফিক নিশ্চিতকরণ যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন, কেবলমাত্র ট্র্যাফিক বৃদ্ধি পেলে রিভার্সাল সিগন্যাল নিশ্চিত করুন, সংকেতের গুণমান আরও উন্নত করুন। CCI কে ট্র্যাফিক সূচক হিসাবে পরিবর্তন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা কার্যকারিতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
ফ্ল্যাশ রেট ফিল্টার যোগ করুন: এটিআর বা অন্যান্য অস্থিরতার সূচক প্রবর্তন করুন, কম অস্থিরতার পরিবেশে লেনদেন এড়ান, বা অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পজিশনের আকার পরিবর্তন করুন।
গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয়: RSI ওভার-বই ওভার-সেল থ্রেশহোল্ডের গতিশীল সমন্বয়, বাজার পরিবেশের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা প্যারামিটারগুলি (প্রবণতা বা কম্পন) ।
তহবিল ব্যবস্থাপনার নিয়ম বাড়ানো: সিগন্যালের শক্তি এবং বাজারের অবস্থার গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করুন, তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা অনুকূলিত করুন।
কৌশলগত জটিলতা সরলীকরণ: সামগ্রিক কার্যকারিতার জন্য উপাদানগুলির অবদানের মূল্যায়ন করা, কিছু শর্ত অপসারণ বা সহজীকরণ করা, কৌশলগুলির স্থিতিশীলতা এবং ব্যবহারের সহজতা বাড়ানো।
সারসংক্ষেপ
ইএমএ সহায়ক পল্টিক বিপরীত ট্রেডিং কৌশল একটি প্রযুক্তিগত সূচক ভিত্তিক বিপরীত ট্রেডিং সিস্টেম যা বাজারের ওভারব্রিড ওভারসোল অবস্থায় সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করে লাভ করে। এর মূল লজিকটি সিসিআই / গতিশীলতার সূচকের জিরো লাইন ক্রস, আরএসআইয়ের ওভারব্রিড ওভারসোল্ড অঞ্চল নিশ্চিতকরণ, বিকল্প বিপরীত বৈধতা এবং 100 ইএমএকে ট্রেন্ড ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করে।
এই কৌশলটি অস্থির বাজার পরিবেশে বিশেষভাবে ইথেরিয়াম/টেডের ৫ মিনিটের সময় ফ্রেমওয়ার্কের জন্য উপযুক্ত। কৌশলটির সুবিধা হল একাধিক নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা এবং নমনীয় প্যারামিটার সেটআপ, তবে এটি প্রবণতা বিপরীত ট্রেডিংয়ের অন্তর্নিহিত ঝুঁকি এবং একটি সম্পূর্ণ স্টপ লস সিস্টেমের অভাবের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।
কৌশলটির কার্যকারিতা আরও উন্নত করার জন্য, উপযুক্ত স্টপ লস স্টপ নিয়ম যুক্ত করা, মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণকে একীভূত করা, প্রবেশের যুক্তিকে অপ্টিমাইজ করা, ওভাররাইডিং ফিল্টার প্রবর্তন করা এবং কার্যকর তহবিল পরিচালনার নিয়ম প্রয়োগ করা। এই অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি ব্যবসায়ীদের সরঞ্জাম বাক্সে একটি মূল্যবান সংযোজন হতে পারে, বিশেষত স্বল্পমেয়াদী বাজারের বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য।
/*backtest
start: 2024-12-01 00:00:00
end: 2025-04-02 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 3d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Extreme Points + 100 EMA Strategy", overlay=true)
// Input settings
ccimomCross = input.string('CCI', 'Entry Signal Source', options=['CCI', 'Momentum'], tooltip='CCI or Momentum will be the final source of the Entry signal if selected.')
ccimomLength = input.int(10, minval=1, title='CCI/Momentum Length')
useDivergence = input.bool(true, title='Find Regular Bullish/Bearish Divergence', tooltip='If checked, it will only consider an overbought or oversold condition that has a regular bullish or bearish divergence formed inside that level.')
rsiOverbought = input.int(65, minval=1, title='RSI Overbought Level', tooltip='Adjusting the level to extremely high may filter out some signals especially when the option to find divergence is checked.')
rsiOversold = input.int(35, minval=1, title='RSI Oversold Level', tooltip='Adjusting this level extremely low may filter out some signals especially when the option to find divergence is checked.')
rsiLength = input.int(14, minval=1, title='RSI Length')
// EMA filter (100 EMA)
emaLength = 100
emaValue = ta.ema(close, emaLength)
// CCI and Momentum calculation
momLength = ccimomCross == 'Momentum' ? ccimomLength : 10
mom = close - close[momLength]
cci = ta.cci(close, ccimomLength)
ccimomCrossUp = ccimomCross == 'Momentum' ? ta.cross(mom, 0) : ta.cross(cci, 0)
ccimomCrossDown = ccimomCross == 'Momentum' ? ta.cross(0, mom) : ta.cross(0, cci)
// RSI calculation
src = close
up = ta.rma(math.max(ta.change(src), 0), rsiLength)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(src), 0), rsiLength)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
oversoldAgo = rsi[0] <= rsiOversold or rsi[1] <= rsiOversold or rsi[2] <= rsiOversold or rsi[3] <= rsiOversold
overboughtAgo = rsi[0] >= rsiOverbought or rsi[1] >= rsiOverbought or rsi[2] >= rsiOverbought or rsi[3] >= rsiOverbought
// Regular Divergence Conditions
bullishDivergenceCondition = rsi[0] > rsi[1] and rsi[1] < rsi[2]
bearishDivergenceCondition = rsi[0] < rsi[1] and rsi[1] > rsi[2]
// Entry Conditions
longEntryCondition = ccimomCrossUp and oversoldAgo and (not useDivergence or bullishDivergenceCondition) and close < emaValue
shortEntryCondition = ccimomCrossDown and overboughtAgo and (not useDivergence or bearishDivergenceCondition) and close > emaValue
// Plotting 100 EMA
plot(emaValue, title="100 EMA", color=color.blue, linewidth=1)
// Entry and Exit strategy logic
if (longEntryCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortEntryCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plotting buy and sell signals on the chart
plotshape(longEntryCondition, title='BUY', style=shape.triangleup, text='B', location=location.belowbar, color=color.new(color.lime, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(shortEntryCondition, title='SELL', style=shape.triangledown, text='S', location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
// Alerts for buy/sell signals
alertcondition(longEntryCondition, title='BUY Signal', message='Buy Entry Signal')
alertcondition(shortEntryCondition, title='SELL Signal', message='Sell Entry Signal')