ianzeng123
ওভারভিউ
ডায়নামিক ট্রেন্ড ফিল্টারিং এটিএম অপশন বিক্রয় কৌশল একটি intraday ট্রেডিং কৌশল, যা মূলত সংক্ষিপ্ত এবং মধ্যমেয়াদী গড় এবং গতিশীলতার সূচকগুলির সমন্বয় ভিত্তিক একটি অপশন বিক্রয় করার সর্বোত্তম সময় নির্ধারণ করে। এই কৌশলটি 9⁄15 সূচকীয় মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ক্রস সিগন্যালকে মূল প্রবেশের শর্ত হিসাবে ব্যবহার করে, 50⁄80 মুভিং এভারেজ (এমএ) সমন্বয়কারী হিসাবে সামগ্রিক বাজার প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে এবং তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) ব্যবহার করে গতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য। রাতারাতি ঝুঁকি এড়ানোর জন্য, কৌশলটি নিশ্চিত করে যে সমস্ত লেনদেন বাজার বন্ধ হওয়ার আগে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমতল হয় (ইএসটি 24: 15), যা এই কৌশলটি বিশেষত রাতারাতি ঝুঁকি নিতে না চায় এমন intraday ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল নীতিটি হল একটি স্পষ্ট প্রবণতা পরিবেশে এটিএম (পরিমাণ) বিকল্পের বিক্রয়-বিক্রয়, একাধিক স্তরযুক্ত প্রযুক্তিগত সূচক ফিল্টারিং সিস্টেম ব্যবহার করে ট্রেডিং নির্ভুলতা উন্নত করাঃ
প্রবণতা সনাক্তকরণ স্তর: 50 এবং 80 দিনের চলমান গড় ((এমএ) ব্যবহার করে বাজারের মধ্যমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন। দাম যখন এই দুটি গড়ের নীচে থাকে তখন এটি একটি পতনশীল প্রবণতা হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এটি একটি পিউশন বিকল্প বিক্রি করার জন্য উপযুক্ত ((সিই); যখন দাম এই দুটি গড়ের উপরে থাকে তখন এটি একটি উত্থানশীল প্রবণতা হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এটি একটি পিউশন বিকল্প বিক্রি করার জন্য উপযুক্ত ((পিই)) ।
সংক্ষিপ্ত সংকেত স্তর৯ম ও ১৫তম ইন্ডেক্সের মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর ক্রস ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার পরিবর্তন ধরা যায়। ৯ ইএমএ-র নিচে ১৫ ইএমএ অতিক্রম করলে, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নিচে চলে যায়, এবং নিম্নমুখী প্রবণতা ব্যাকগ্রাউন্ডে বিক্রি করা যায়। যখন ৯ ইএমএ-র উপরে ১৫ ইএমএ অতিক্রম করলে, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা উপরে চলে যায় এবং উচ্চমুখী প্রবণতা ব্যাকগ্রাউন্ডে বিক্রি করা যায়।
ভর নিশ্চিতকরণ স্তর: RSI ((14) সূচক ব্যবহার করে অতিরিক্ত গতিশীলতা নিশ্চিত করুন। যখন RSI 50 এর নীচে থাকে, তখন নিম্ন গতিশীলতা নিশ্চিত করুন; যখন RSI 50 এর উপরে থাকে, তখন উচ্চ গতিশীলতা নিশ্চিত করুন।
সমমানের বিকল্পের অবস্থানকৌশলঃ এটিএম অপশনের কার্যকর মূল্য হিসাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হয় এবং এটিএম অপশনের কার্যকর মূল্য হিসাবে নিকটতম 50 পয়েন্টের দামের চারপাশে ঘোরাঘুরি করা হয়, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে লেনদেনটি সর্বাধিক তরলতার জন্য উপযুক্ত চুক্তি।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: প্রতি লেনদেনের জন্য ৩৭৫ হাতের পজিশনের আকার নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ৫০টি স্টপ লস এবং ৫০টি স্টপ লস সেট করা হয়েছে। একই সাথে মার্কেট বন্ধ হওয়ার আগে (১৫ঃ২৪) সমস্ত অপরিশোধিত পজিশনের পজিশনের পজিশনের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
কৌশলগত সুবিধা
মাল্টিলেয়ার ফিল্টারিং সিস্টেম: তিনটি ভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচক (এমএ, ইএমএ এবং আরএসআই) একত্রিত করে একটি শক্তিশালী মাল্টি-লেয়ার ফিল্টারিং সিস্টেম তৈরি করে, কার্যকরভাবে ত্রুটিপূর্ণ সংকেত হ্রাস করে এবং ব্যবসায়ের নির্ভুলতা বাড়ায়।
প্রবণতা এবং গতিশীলতা
সঠিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ: স্থির স্টপ লস এবং স্টপ থামার পয়েন্ট সেট করে ((50 পয়েন্ট), প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি এবং লাভের অনুপাত স্পষ্ট এবং পূর্বাভাসযোগ্য, যা স্থিতিশীল তহবিল পরিচালনায় সহায়তা করে।
রাতারাতি ঝুঁকি এড়ানো: বাজারের সমাপ্তির আগে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন বন্ধ করার প্রক্রিয়াটি কার্যকরভাবে বিকল্প বাজারে রাতারাতি পজিশন ধরে রাখার সম্ভাব্য ফাঁক ঝুঁকি এবং সময়ের মূল্য হ্রাসের সমস্যাগুলি এড়িয়ে চলে।
তরলতা অপ্টিমাইজেশানএটিএম (প্যারিভিউ) অপশন ট্রেডিংয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, এই চুক্তিগুলি সাধারণত সর্বোত্তম তরলতা এবং সর্বনিম্ন বিক্রয় মূল্যের ব্যবধানের সাথে লেনদেনের ব্যয় হ্রাস করে।
কৌশলগত যুক্তি পরিষ্কার: প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তাদি সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট, কোনও বিষয়গত বিচারের উপাদান নেই, সিস্টেমাইজড স্বয়ংক্রিয় লেনদেন বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত।
কৌশলগত ঝুঁকি
গড় রেখার পিছনে ঝুঁকিমুভিং এভারেজ মূলত একটি পিছিয়ে পড়া সূচক, যা তীব্রভাবে অস্থির বাজারে একটি বিলম্বিত সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে প্রবেশের সময় খারাপ হয়।
স্থায়ী স্টপ লস সীমা: কৌশলটি একটি স্থির 50 পয়েন্টের স্টপ ব্যবহার করে, যা বাজারের অস্থিরতা বৃদ্ধির পরিবেশে ঘন ঘন বন্ধ হয়ে যেতে পারে, যখন প্রকৃত প্রবণতার দিকটি এখনও সঠিক হতে পারে।
প্রবণতা পরিবর্তনের ঝুঁকি: প্রধান প্রবণতা পাল্টানোর কাছাকাছি, সূচক সংকেতগুলি বিভ্রান্ত হতে পারে, যার ফলে ভুল ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়।
তরলতা ঝুঁকি: যদিও এটিএম অপশন সাধারণত ভাল তরলতা প্রদান করে, তবে নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার অধীনে (যেমন একটি বড় ঘোষণার আগে বা পরে) তরলতা হঠাৎ হ্রাস পেতে পারে, যার ফলে স্লাইড পয়েন্ট বৃদ্ধি পায়।
বাজার ঝুঁকি নিষ্পত্তি:
এই ঝুঁকিগুলি এড়ানোর উপায়গুলির মধ্যে রয়েছেঃ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য বা কোম্পানির ঘোষণার আগে কৌশলগুলি স্থগিত করা, অতিরিক্ত বাজার অস্থিরতা ফিল্টার যুক্ত করা, বিভিন্ন বাজার অবস্থার জন্য স্টপ লস সামঞ্জস্য করার কথা বিবেচনা করা এবং অপ্রয়োজনীয় বাজার পরিবেশে লেনদেন এড়াতে বাজার সনাক্তকরণ ব্যবস্থা যুক্ত করা।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ডায়নামিক স্টপ লস মেকানিজমস্থির ৫০ পয়েন্ট স্টপকে পরিবর্তন করে বাজারের বর্তমান অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ করা হয়, যেমন এটিআর (আসল অস্থিরতা) এর উপর ভিত্তি করে গুণিতক সেট করা স্টপ, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খায়।
অস্থিরতা বৃদ্ধি ফিল্টার: ভিআইএক্স বা অন্যান্য অস্থিরতার সূচকগুলি অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে প্রবর্তন করুন যাতে খুব উচ্চ অস্থিরতার সময় প্রবেশ করা বা অবস্থানের আকার পরিবর্তন করা যায় না।
সময় ওজনের কারণট্রেডিং সময় ফিল্টারিং চালু করুন, বাজার খোলার এবং বন্ধের আগে উচ্চ ওঠানামা সময় এড়াতে, বা এই সময়কালে কৌশলগত পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
মাল্টি টাইম ফ্রেম নিশ্চিতকরণ: উচ্চতর সময়সীমার জন্য ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ যোগ করুন, উদাহরণস্বরূপ, সূর্যমুখী প্রবণতা বিচার সহ, কেবলমাত্র সূর্যমুখী প্রবণতা এবং স্বল্পমেয়াদী সংকেত একত্রিত হলে প্রবেশ করুন।
আংশিক মুনাফা লকডাউন
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং পুনরাবৃত্তি৯/১৫ ইএমএ এবং ৫০/৮০ এমএ-র উপর প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান করা হয়েছে, যাতে বিভিন্ন বাজার চক্রের অধীনে সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়।
অন্তর্নিহিত অস্থিরতা বিশ্লেষণ যোগ করা হয়েছে: অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত অস্থিরতার বিবেচনার সাথে, অপশন সিরিজগুলি বিক্রি করার অগ্রাধিকার দিন যার অন্তর্নিহিত অস্থিরতা তুলনামূলকভাবে উচ্চ।
এই অপ্টিমাইজেশানগুলির উদ্দেশ্য হ’ল কৌশলগুলিকে আরও নমনীয় করে তোলা এবং বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে আরও ভালভাবে অভিযোজিত করা, একই সাথে মুনাফা বাড়ানো এবং ঝুঁকি হ্রাস করা। বিশেষত, গতিশীল ক্ষতি বন্ধ করার প্রক্রিয়া এবং ওঠানামা ফিল্টারগুলির প্রবর্তন, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ডায়নামিক ট্রেন্ড ফিল্টারিং এটিএম অপশন বিক্রয় কৌশল একটি সুনির্দিষ্ট, যুক্তিসঙ্গতভাবে কঠোর, দিনের মধ্যে অপশন বিক্রয় সিস্টেম যা প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ প্রযুক্তির সমন্বয় করে বাজারে উচ্চ সম্ভাব্যতার ব্যবসায়ের সুযোগকে সঠিকভাবে ক্যাপচার করে। কৌশলটির মূল সুবিধা হ’ল এটির একাধিক স্তরের ফিল্টারিং প্রক্রিয়া এবং কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, যা একক লেনদেনের ঝুঁকিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যখন বাজারের সমাপ্তির আগে বাধ্যতামূলক পজিশনের প্রক্রিয়া দ্বারা রাতারাতি ঝুঁকি এড়ানো যায়।
যদিও এই কৌশলটির একটি সুস্পষ্ট ট্রেডিং লজিক এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে, তবুও এটি সম্ভাব্য ঝুঁকির মুখোমুখি, যেমন গড়ের পিছনে, স্থির স্টপ লস সীমাবদ্ধতা এবং বাজারের পরিবেশের পরিবর্তন। গতিশীল স্টপ লস, অস্থিরতা ফিল্টারিং এবং মাল্টি টাইম ফ্রেম নিশ্চিতকরণের মতো অপ্টিমাইজেশন ব্যবস্থাগুলি প্রবর্তনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
এই কৌশলটি এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য কাঠামো সরবরাহ করে যারা অভ্যন্তরীণ বাজারে ব্যবসায়ের জন্য একটি পদ্ধতিগত বিকল্প বিক্রয় করতে চান। তবে, বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে, বিনিয়োগকারীদের প্রথমে একটি সিমুলেশন পরিবেশে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি গ্রহণযোগ্যতা এবং বাজারের পরিবেশের উপর ভিত্তি করে যথাযথ প্যারামিটারগুলিকে সর্বোত্তম ব্যবসায়ের ফলাফল অর্জনের জন্য সামঞ্জস্য করা হয়।
/*backtest
start: 2024-04-07 00:00:00
end: 2025-04-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ATM Option Selling Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=375)
// Input parameters
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema15 = ta.ema(close, 15)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma80 = ta.sma(close, 80)
rsi = ta.rsi(close, 14)
// Define ATM Strike Price (Rounding to nearest 50)
atmStrike = math.round(close / 50) * 50 // Corrected function
// Sell ATM Call & Put Conditions
sellCallCondition = close < ma50 and close < ma80 and ta.crossunder(ema9, ema15) and rsi < 50
sellPutCondition = close > ma50 and close > ma80 and ta.crossover(ema9, ema15) and rsi > 50
// Define Stop Loss & Take Profit (50 Points)
pointValue = syminfo.mintick * 100 // Assuming 1 point = 1 price unit
takeProfit = 50 * pointValue
stopLoss = 50 * pointValue
// Market Close Exit Time (3:24 PM IST) - Ensures exit before next day
exitTime = (hour == 15 and minute == 24)
// Plot EMAs & MAs
plot(ema9, color=color.blue, title="9 EMA")
plot(ema15, color=color.orange, title="15 EMA")
plot(ma50, color=color.green, title="50 MA")
plot(ma80, color=color.red, title="80 MA")
// Sell ATM Call Option when Sell Condition Triggers
if sellCallCondition
strategy.entry("Sell ATM Call", strategy.short, qty=375)
strategy.exit("Exit Call", from_entry="Sell ATM Call", limit=close - takeProfit, stop=close + stopLoss)
// Sell ATM Put Option when Buy Condition Triggers
if sellPutCondition
strategy.entry("Sell ATM Put", strategy.short, qty=375)
strategy.exit("Exit Put", from_entry="Sell ATM Put", limit=close - takeProfit, stop=close + stopLoss)
// **Force Exit All Trades at 3:24 PM IST**
if exitTime
strategy.close_all(comment="Market Close Exit")
// Plot Sell Signals
plotshape(series=sellCallCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Call")
plotshape(series=sellPutCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Sell Put")