ianzeng123
ওভারভিউ
মাল্টি-ইনডিকেটর অ্যানালাইসিস টার্নপয়েন্ট ক্যাপচার ট্রেডিং কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা বাজারের সম্ভাব্য টার্নপয়েন্টগুলিকে ক্যাপচার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই কৌশলটি বুদ্ধিমানভাবে গতিশীলতা সূচক, অস্থিরতা সূচক এবং প্রবণতা সামঞ্জস্যের ফিল্টারগুলিকে একত্রিত করে, একাধিক স্তরের প্রযুক্তিগত সূচকের সমন্বিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে উত্সাহী এবং নেতিবাচক বিপরীত সিগন্যালগুলি সনাক্ত করে। কৌশলটির মূলটি হ’ল একাধিক বাজার শর্তাদি একসাথে পূরণ করা প্রয়োজন যাতে ট্রেডে প্রবেশ করা যায় এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা যায়। কৌশলটি বিপরীততা সনাক্তকরণের জন্য আরএসআই সূচককে সংহত করে, প্রবণতা পরিমাপের জন্য ব্রিনব্যান্ড, প্রবণতা পরিমাপের জন্য এডিএক্স এবং ডিএমআই, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য এটিআর এবং ব্যবসায়ের পরিমাণের জন্য এসএমএ নিশ্চিতকরণ। এই কৌশলগুলির জৈবিক সংমিশ
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একটি বহুমুখী বাজার বিশ্লেষণ কাঠামোর উপর ভিত্তি করে কাজ করে, যা নিম্নলিখিত প্রযুক্তিগত সূচকগুলির মাধ্যমে কাজ করেঃ
RSI (Relative Strength/Weakness Index): ৮টি চক্রের জন্য সেট করা, মূলত দাম এবং গতিশীলতার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সনাক্ত করার জন্য। যখন দাম কম এবং আরএসআই কম হয় না, তখন এটি একটি মুদ্রাস্ফীতির ইঙ্গিত হতে পারে। বিপরীতভাবে, দাম বেশি এবং আরএসআই বেশি হয় না, তবে এটি মুদ্রাস্ফীতির ইঙ্গিত হতে পারে।
বুলিন বন্ড ((BB): ২০টি চক্রের জন্য সেট করা হয়েছে, স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের গুণিতক ২। এটি বাজার অস্থিরতা পরিমাপ করতে এবং পরিসংখ্যানগতভাবে চরম মূল্য স্তর সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। দামের ট্র্যাকিং বা ট্র্যাকিংয়ের বিরতি একটি প্রবণতা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে পারে।
ADX ((গড় দিকনির্দেশক সূচক) এবং DMI ((দিকনির্দেশক গতির সূচক): প্রবণতা শক্তির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য, ADX থ্রেশহোল্ডটি 20 সেট করা হয়েছে। অতিরিক্ত ফিল্টারগুলি প্রবণতা দিকনির্দেশক (DI+ এবং DI-) এর সারিবদ্ধতা যাচাই করে যাতে প্রবণতা দিকনির্দেশের বিষয়টি নিশ্চিত হয়।
এটিআর (অর্থাত প্রকৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য): স্টপ লস লেভেল সেট করার জন্য ও স্টপ লস ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে ঝুঁকি নির্ধারণের জন্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিমাপ প্রদান করে।
লেনদেনের পরিমাণ (SMA): লেনদেনের বর্তমান পরিমাণের সাথে 20 চক্রের গড়ের তুলনা করে লেনদেনের সংকেতের শক্তি নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।
ট্রেড এন্ট্রি শর্তাদি কঠোরভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যার জন্য একাধিক নিশ্চিতকরণ প্রয়োজনঃ
প্রবেশাধিকারঃ RSI এর বিপরীত হওয়া প্রয়োজন (মূল্য উদ্ভাবন কম এবং RSI উদ্ভাবন কম নয়), দাম নির্ধারিত ব্রিন ব্যান্ডের স্তরের উপরে হওয়া উচিত, লেনদেনের পরিমাণ এবং প্রবণতা শর্ত পূরণ করা উচিত এবং ঝুঁকি-ফেরতের অনুপাত পরীক্ষা করা উচিত।
বোল্ড এন্ট্রিঃ বোল্ড এন্ট্রি মিরর লজিক ব্যবহার করে, বোল্ডের বিপর্যয় পরীক্ষা করে, দামটি যথাযথ ব্রিনব্যান্ডের স্তরের নীচে রয়েছে তা নিশ্চিত করে এবং লেনদেনের পরিমাণ, প্রবণতা শক্তি এবং ঝুঁকির জন্য রিটার্নের মানদণ্ড নিশ্চিত করে।
ট্রেড এক্সিকিউশন এবং এক্সট্রাকশন কৌশলগুলি একইভাবে সুনির্দিষ্টভাবে তৈরি করা হয়েছেঃ
- ডায়নামিক স্টপঃ এটিআর মান ব্যবহার করে ডায়নামিক স্টপ অবস্থান সেট করুন।
- ট্র্যাকিং স্টপ লসঃ সমাপ্তির মূল্যের শতকরা হার (০.৫%) ।
- একাধিক প্রস্থান শর্তঃ আরএসআই বিপর্যয়ের উপর ভিত্তি করে অগ্রিম পজিশনের সূত্রপাত করা যেতে পারে, গড় মূল্যের প্রত্যাবর্তন ((বুলিনের মধ্যবর্তী রেখার মধ্য দিয়ে) বা এডিএক্সের পতন একটি প্রবণতা হ্রাসের নির্দেশ করে।
কৌশলগত সুবিধা
মাল্টি-ডাইমেনশনাল সিগন্যাল কনফার্মেশনঃ এই কৌশলটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুবিধা হ’ল একাধিক বিভিন্ন ধরণের সূচককে একসাথে নিশ্চিত করার জন্য একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা হয়, যা মিথ্যা সংকেতের সম্ভাবনাকে হ্রাস করে। গতিশীলতা (আরএসআই), অস্থিরতা (ব্রিনব্যান্ড) এবং প্রবণতা শক্তি (এডিএক্স) সূচকগুলির সমন্বয় করে কৌশলটি সফল হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা সহ বিপরীত দিকগুলি সনাক্ত করতে পারে।
নমনীয় ফিল্টার সিস্টেমঃ কৌশলটি একাধিক পছন্দসই ফিল্টার সরবরাহ করে, যা ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৌশলটির কঠোরতা সামঞ্জস্য করতে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, লেনদেনের পরিমাণ ফিল্টার, এডিএক্স প্রবণতা সমন্বয় ফিল্টার, ব্রিন বন্ড নিশ্চিতকরণ ফিল্টার ইত্যাদি, এই সুইচগুলি কৌশলটিকে অত্যন্ত কাস্টমাইজযোগ্য করে তোলে।
সামগ্রিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ এই কৌশলটি একাধিক স্তরের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে এটিআর ভিত্তিক স্টপ লস, ক্লোজিং প্রাইস অনুপাতের ট্র্যাকিং স্টপ লস এবং একটি ঝুঁকি রিটার্ন ফিল্টার (যাতে নিশ্চিত হয় যে সম্ভাব্য রিটার্নটি ঝুঁকির কমপক্ষে দ্বিগুণ) । এই সামগ্রিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিটি প্রতিকূল বাজার পরিস্থিতিতে মূলধনকে রক্ষা করতে সহায়তা করে।
স্বনির্ধারণযোগ্যতা: ব্রিন ব্যান্ড এবং এটিআর এর মতো গতিশীল সূচক ব্যবহারের কারণে, কৌশলগুলি ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই বর্তমান বাজারের অস্থিরতার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে। এটি বিভিন্ন অস্থিরতার পরিবেশে কৌশলগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে।
একাধিক প্রস্থান শর্তঃ কৌশলটি কেবলমাত্র প্রবেশের পয়েন্টের দিকে নজর দেয় না, তবে প্রযুক্তিগত প্রস্থান, গড় প্রত্যাবর্তন এবং প্রবণতা-দুর্বল প্রস্থান সহ একাধিক স্মার্ট প্রস্থান ব্যবস্থাও ডিজাইন করা হয়েছে। এই বহু স্তরের প্রস্থান কৌশলটি লাভের লকডাউন বা বাজারটিতে অপ্রত্যাশিত বিপরীত হওয়ার সময় ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে।
উপযুক্ত অ্যালগরিদম স্বয়ংক্রিয়করণঃ কৌশলগত লজিক পরিষ্কার, শর্ত স্পষ্ট, প্রোগ্রামিং বাস্তবায়ন এবং উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। ট্রেডিং রোবোটের সাথে সংহতকরণের মাধ্যমে, রিয়েল-টাইমে লেনদেন সম্পাদন করা যায়, ম্যানুয়াল এক্সিকিউশন বিলম্ব হ্রাস করা যায় এবং দ্রুত বাজারের সুযোগগুলি দখল করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকিঃ কৌশলটি একাধিক প্যারামিটার এবং ফিল্টার ব্যবহার করে, এবং অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি থাকতে পারে। যদি প্যারামিটারগুলি নির্দিষ্ট historicalতিহাসিক ডেটার জন্য খুব বেশি বেছে নেওয়া হয় তবে কৌশলটি রিয়েল-টাইম ট্রেডিংয়ে দুর্বল হতে পারে। কৌশলটির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য সমাধানটি একাধিক সময়কাল এবং বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে ব্যাক-টেস্টিং করা হয়।
ভুয়া সংকেত ঝুঁকিঃ যদিও কৌশলটি একাধিক ফিল্টার ডিজাইন করেছে, তবুও কিছু বাজার পরিস্থিতিতে যেমন উচ্চ অস্থিরতা বা কম তরলতা পরিবেশের মধ্যে ভুয়া সংকেত তৈরি হতে পারে। মডেল অ্যাকাউন্ট যাচাইকরণ কৌশল ব্যবহার করে রিয়েল-টাইম বাজারে পারফরম্যান্সের পরামর্শ দেওয়া হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে ফিল্টার সেটিংগুলি সামঞ্জস্য করা হয়।
বিলম্বিত কার্যকরকরণের ঝুঁকিঃ কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের উপর নির্ভর করে, যার ফলে সংকেত নিশ্চিত হওয়ার সময় সেরা প্রবেশের পয়েন্টটি মিস করা হতে পারে। এটি দ্রুত চলমান বাজারে বিশেষত স্পষ্ট। কিছু সূচকের সময়কাল সংক্ষিপ্ত করে বা সংকেত ট্রিগার লজিককে অনুকূলিত করে এই ঝুঁকিটি হ্রাস করা যেতে পারে।
বাজার পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতা: এই কৌশলটি প্রবণতা স্পষ্ট বাজারগুলিতে সর্বোত্তম কাজ করে, তবে হর্সবোর্ডের ঝাঁকুনি বা দ্রুত ঘূর্ণায়মান বাজারগুলিতে এটি কার্যকর হতে পারে না। বাজার পরিবেশের ফিল্টারগুলির সাথে মিলিত হয়ে, অনুপযুক্ত বাজার অবস্থার সময় ট্রেডিং স্থগিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
স্টপ লস পয়েন্টের ঝুঁকিঃ তীব্র অস্থিরতার বাজারে, এটিআর-ভিত্তিক স্টপ লসগুলি স্লাইড পয়েন্টের কারণে প্রত্যাশিত হিসাবে সম্পাদন করতে পারে না। অতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যেমন সর্বাধিক ক্ষতির সীমাবদ্ধতা বা আরও রক্ষণশীল অবস্থান আকার পরিচালনার মতো অতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
প্রযুক্তি নির্ভরতা ঝুঁকিঃ সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি কৌশল হিসাবে, এটি মৌলিক বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে, যা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বা অর্থনৈতিক ইভেন্ট প্রকাশের সময় ভুল সংকেত হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশের আগে বা পরে ট্রেডিং এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়, বা মৌলিক ফিল্টারগুলির সাথে মিলিত হয়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয়ঃ বিদ্যমান কৌশলগুলি স্থির প্যারামিটার সেটিং ব্যবহার করে (যেমন আরএসআই দৈর্ঘ্য 8 এবং বুলিন ব্যান্ড দৈর্ঘ্য 20) । অপ্টিমাইজেশনের দিকটি হ’ল গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা, বাজারটির অস্থিরতার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা। এই কৌশলগুলি পরিবর্তিত বাজার অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, যেমন কম অস্থির বাজারে সংক্ষিপ্ত বুলিন ব্যান্ড সময়কাল ব্যবহার করা যেতে পারে এবং উচ্চ অস্থির বাজারে দীর্ঘ সময়কাল ব্যবহার করা যেতে পারে।
বাজার পরিবেশ শ্রেণিবিন্যাসঃ বাজার পরিবেশ শ্রেণিবিন্যাস সিস্টেম প্রবর্তন করে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্ত করে যে বর্তমান বাজারটি প্রবণতা, অস্থিরতা বা রূপান্তরিত অবস্থায় রয়েছে। বিভিন্ন বাজার ধরণের উপর নির্ভর করে, কৌশলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট ফিল্টারগুলি চালু বা বন্ধ করতে পারে বা ঝুঁকি পরিচালনার পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে। এটি কৌশলগুলির স্ব-অনুকূলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলবে।
মেশিন লার্নিং এন্টিমাইজেশনঃ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমগুলিকে প্রবেশ এবং প্রস্থান সিদ্ধান্তের জন্য অপ্টিমাইজ করার জন্য সংহত করা। উদাহরণস্বরূপ, একটি তত্ত্বাবধায়ক শেখার মডেল ব্যবহার করে সিগন্যালের সাফল্যের সম্ভাবনা পূর্বাভাস দেওয়া যেতে পারে, বা প্যারামিটার নির্বাচন এবং ঝুঁকি পরিচালনার কৌশলগুলিকে অপ্টিমাইজ করার জন্য জোরদার শেখার ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি কৌশলগুলিতে স্পষ্টভাবে কোড করা নাও হতে পারে এমন জটিল নিদর্শনগুলিকে ধরতে সহায়তা করে।
মাল্টি-টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণঃ মাল্টি-টাইম ফ্রেম নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা যোগ করা, যেমন উচ্চতর টাইম ফ্রেমের প্রবণতা দিকটি ট্রেডিংয়ের দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি বিপরীতমুখী ব্যবসায়ের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে এবং প্রবেশের পয়েন্টের গুণমান বাড়িয়ে তুলতে পারে।
স্বনির্ধারিত স্টপ মেকানিজমঃ বর্তমান কৌশলটি স্টপ হিসাবে একটি নির্দিষ্ট এটিআর গুণক ব্যবহার করে। আরও স্মার্ট স্টপ মেকানিজম যেমন বাজার ওঠানামার উপর ভিত্তি করে গতিশীল এটিআর গুণক, বা সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরের উপর ভিত্তি করে স্টপ অবস্থান সেট করা যেতে পারে।
সংহতি সূচকঃ বিদ্যমান প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে বাজার সংবেদন সূচক যেমন ভিআইএক্স ((অস্থিরতা সূচক) বা ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের ভয় এবং লোভ সূচককে অতিরিক্ত ফিল্টার হিসাবে যুক্ত করুন। এটি চরম সংবেদনশীল বাজারে ভুল সংকেতগুলি এড়াতে সহায়তা করে।
পজিশন স্কেল অপ্টিমাইজেশানঃ আরো জটিল পজিশন স্কেল অ্যালগরিদম বাস্তবায়ন, সংকেত শক্তি, বাজারের অস্থিরতা এবং বর্তমান অ্যাকাউন্টের পারফরম্যান্সের গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে লেনদেনের আকারকে সামঞ্জস্য করে। এটি শক্তিশালী সংকেতের সময় ঝুঁকির ফাঁক বাড়িয়ে এবং অনিশ্চয়তার সময় ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
মাল্টি-ইনডিকেটর ইন্টারেক্টিভ রিটার্ন পয়েন্ট ক্যাপচার ট্রেডিং কৌশলটি একটি সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পিত পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে পরিসংখ্যানগত সুবিধাযুক্ত বাজার রিটার্ন পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে পারে। এর মূল সুবিধা হ’ল মাল্টি-ডাইমেনশনাল সিগন্যাল স্বীকৃতি, নমনীয় ফিল্টারিং সিস্টেম এবং বিস্তৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা যা এটিকে বিভিন্ন বাজার পরিবেশে স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম করে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ভুয়া সংকেত এবং বাজার অভিযোজনযোগ্যতার সমস্যাগুলি কৌশলগুলির প্রধান চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে রয়েছে, তবে এই ঝুঁকিগুলি প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মাধ্যমে প্রশমিত করা যেতে পারে। গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয়, বাজার পরিবেশ শ্রেণিবদ্ধকরণ, মেশিন লার্নিং বর্ধিতকরণ এবং মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণের মতো উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রবর্তন করে কৌশলগুলির কার্যকারিতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ব্যবসায়ীদের জন্য একটি শক্তিশালী কাঠামো সরবরাহ করে, বিশেষত ট্রেডিং রোবটগুলির সাথে সংহতকরণের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত। ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি পোর্টফোলিওতে একটি মূল্যবান হাতিয়ার হতে পারে, বিশেষত বাজারের বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি ক্যাপচার এবং লেনদেনের ঝুঁকি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী এবং পরিমাণগত বিশ্লেষকদের জন্য, এটি একটি শক্ত ভিত্তি সরবরাহ করে যা ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ এবং বাজারের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে আরও কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-04-07 00:00:00
end: 2025-04-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Reversal Trading Bot Strategy[BullByte]", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Inputs
rsiLength = input(8)
bbLength = input(20)
adxThreshold = input(20)
// Toggle Filters
volumeFilter = input.bool(false, "Volume Filter (2x SMA)")
adxAlignmentFilter = input.bool(false, "ADX Trend Alignment")
bbConfirmationFilter = input.bool(false, "BB Close Confirmation")
rsiDivergenceExit = input.bool(false, "RSI Divergence Exit")
bbMeanReversionExit = input.bool(false, "BB Mean Reversion Exit")
riskRewardFilter = input.bool(false, "Risk/Reward 2:1")
candlePatternFilter = input.bool(false, "Candle Movement(2%)")
adxTrendExit = input.bool(false, "ADX Trend Exit")
// Indicators
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(14, 14)
[upperBB, middleBB, lowerBB] = ta.bb(close, bbLength, 2)
atr = ta.atr(14)
volumeSma = ta.sma(volume, 20)
// Bullish Conditions
bullishDiv = ta.lowest(close, 5) < ta.lowest(close, 5)[1] and rsi > ta.lowest(rsi, 5)[1]
bullishBB = bbConfirmationFilter ? close > upperBB : close > lowerBB
volumeConditionBullish = volumeFilter ? volume >= 2 * volumeSma : volume > volumeSma
adxBullish = adxAlignmentFilter ? diPlus > diMinus : true
bullishCandle = candlePatternFilter ? (close - open)/open >= 0.02 : true
riskRewardBullish = riskRewardFilter ? (upperBB - close) >= 2 * atr : true
bullishEntry = bullishDiv and bullishBB and volumeConditionBullish and adx > adxThreshold and adxBullish and bullishCandle and riskRewardBullish
// Bearish Conditions
bearishDiv = ta.highest(close, 5) > ta.highest(close, 5)[1] and rsi < ta.highest(rsi, 5)[1]
bearishBB = bbConfirmationFilter ? close < lowerBB : close < upperBB
volumeConditionBearish = volumeFilter ? volume >= 2 * volumeSma : volume > volumeSma
adxBearish = adxAlignmentFilter ? diMinus > diPlus : true
bearishCandle = candlePatternFilter ? (open - close)/close >= 0.02 : true
riskRewardBearish = riskRewardFilter ? (close - lowerBB) >= 2 * atr : true
bearishEntry = bearishDiv and bearishBB and volumeConditionBearish and adx > adxThreshold and adxBearish and bearishCandle and riskRewardBearish
// Execute Trades
if (bullishEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=low - atr, trail_points=close*0.005, trail_offset=close*0.005)
if (bearishEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=high + atr, trail_points=close*0.005, trail_offset=close*0.005)
// Exit Conditions
if (strategy.position_size > 0)
if (rsiDivergenceExit and rsi < rsi[1] and close > close[1])
strategy.close("Long", "RSI Div Exit")
if (bbMeanReversionExit and close < middleBB)
strategy.close("Long", "BB Mean Rev Exit")
if (adxTrendExit and adx < adxThreshold and diPlus < diMinus)
strategy.close("Long", "ADX Trend Exit")
if (strategy.position_size < 0)
if (rsiDivergenceExit and rsi > rsi[1] and close < close[1])
strategy.close("Short", "RSI Div Exit")
if (bbMeanReversionExit and close > middleBB)
strategy.close("Short", "BB Mean Rev Exit")
if (adxTrendExit and adx < adxThreshold and diMinus < diPlus)
strategy.close("Short", "ADX Trend Exit")