১৫ মিনিটের চার্ট ব্রেকআউট মাল্টিপল কনফার্মেশন স্ট্র্যাটেজিকে গ্রাস করছে
EMA RSI 吞没形态 突破策略 多重确认 风险管理 技术分析 ENGULFING PATTERN Breakout Strategy MULTI-CONFIRMATION
ianzeng123
ওভারভিউ
১৫ মিনিটের চার্ট ডুবে যাওয়া একাধিক নিশ্চিতকরণ কৌশল হল একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ট্রেডিং সিস্টেম যা মূল্যের আচরণ এবং পতন মোডের উপর ভিত্তি করে, যা ১৫ মিনিটের সময়কালের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই কৌশলটির মূল ভিত্তি হল ডুবে যাওয়া মোডগুলি সনাক্ত করা এবং একাধিক নিশ্চিতকরণ শর্তগুলির সাথে ট্রেডিং সিগন্যাল ট্রিগার করা, যা পরিসংখ্যানগতভাবে 76% পর্যন্ত সাফল্য অর্জন করে। এই কৌশলটি উত্সাহী এবং উত্সাহী ডুবে যাওয়া মোডগুলি সনাক্ত করে এবং তারপরে দামটি আগে দুটি বিপরীত দিকের ডুবে যাওয়া অনুভূমিক মোডগুলি ভেঙেছে কিনা তা যাচাই করে, যার ফলে নিম্নমানের সংকেতগুলি ফিল্টার করা হয় এবং ব্যবসায়ের সাফল্যের হার বাড়ায়। এই কৌশলটি একই সাথে স্টপ লস এবং স্টপ মেশিনকে অন্তর্নির্মিত করে, কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং তহবিলাস পরিচালনার দক্ষতা বাড়ায়।
কৌশল নীতি
এর মূল নীতিগুলো মূলত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত উপাদানের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
ডুবে যাওয়া মোড সনাক্তকরণ：
- দেখো কিভাবে প্যাটার্ন ডুবে যায়: বর্তমান প্যাটার্নটি উত্তাল, পূর্ববর্তী প্যাটার্নটি নীল, এবং বর্তমান প্যাটার্নের খোলার দাম পূর্ববর্তী প্যাটার্নের খোলার দামের চেয়ে কম, পূর্ববর্তী প্যাটার্নের খোলার দামের চেয়ে বেশি
- বিপর্যয় ডুবে যাওয়া ফর্ম্যাটঃ বর্তমান শিং হল শিং, পূর্ববর্তী শিং হল শিং, এবং বর্তমান শিংয়ের ওপেন মূল্য পূর্ববর্তী শিংয়ের ক্লোজ মূল্যের চেয়ে বেশি, পূর্ববর্তী শিংয়ের ওপেন মূল্যের চেয়ে কম ক্লোজ মূল্য
একাধিক প্রমাণীকরণ সিস্টেম：
- কৌশলটি একটি অ্যারে ব্যবহার করে সর্বশেষ 10 টি গ্রাসকারী ফর্মের মূল্য স্তরগুলি সঞ্চয় করে (উচ্চতর গ্রাসকারী উচ্চ এবং নিম্নতর গ্রাসকারী নিম্ন)
- ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে অবশ্যই কমপক্ষে দু’টি পূর্ববর্তী বিপরীত গ্রাসকারী ফর্মের দামের স্তরগুলিকে ভেঙে নিশ্চিত করতে হবে
ট্রেডিং অঞ্চল সেট করুন：
- পিয়ার সিগন্যালঃ যখন পিয়ার ইগুয়েশন প্যাটার্ন সনাক্ত করা হয় এবং কমপক্ষে দুটি পূর্ববর্তী পিয়ার ইগুয়েশন নিম্ন পয়েন্ট অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় অঞ্চল সেট করুন
- বিউড সিগন্যালঃ যখন বিউড গ্রাসের ধরণটি সনাক্ত করা হয় এবং কমপক্ষে দুটি পূর্ববর্তী বিউড গ্রাসের উচ্চতা অতিক্রম করে তখন বিক্রয় অঞ্চল সেট করুন
প্রবেশের শর্ত：
- মাল্টি-হেড এন্ট্রিঃ দামের নিম্ন স্তরটি ক্রয় অঞ্চলের উচ্চ স্তরকে স্পর্শ করে এবং ক্রয় অঞ্চলের নিম্ন স্তরের চেয়ে বেশি মূল্যের সাথে বন্ধ হয়
- শূন্যপদ প্রবেশঃ দামের উচ্চতা বিক্রয় অঞ্চলের নিম্নের সাথে যোগাযোগ করে এবং বিক্রয় অঞ্চলের উচ্চতার নীচে ক্লোজ-আপ মূল্য
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা：
- গ্রাসকারী এলাকার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস ব্যবহার করা হয়েছে, অতিরিক্ত পয়েন্ট ডিফারেনশিয়াল সুরক্ষা সহ (৩০ গুণ পয়েন্ট ডিফারেনশিয়ালের আকার)
- একইভাবে, ডুবে যাওয়া অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল স্টপ সেট করুন, যাতে ঝুঁকিতে রিটার্ন যুক্তিসঙ্গত হয়
এই ধরনের বহুস্তরীয় নিশ্চিতকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে, কৌশলগুলি কার্যকরভাবে বাজারের শব্দকে ফিল্টার করতে পারে এবং উচ্চ-সম্ভাব্যতার ব্যবসায়ের সুযোগগুলি ধরতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
কোডের কাঠামো এবং লজিকের গভীর বিশ্লেষণের জন্য এই কৌশলটির উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলি হলঃ
মাল্টিপল কনফার্মেশন ফিল্টার: কমপক্ষে দুটি পূর্ববর্তী বিপরীত দিকের গ্রাসকারী ফর্মকে ভেঙে ফেলার জন্য অনুরোধ করে, সিগন্যালের গুণমান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা হয়েছে, যা ভুয়া ভাঙ্গার ফলে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করে।
ডায়নামিক ট্রেডিং অঞ্চলস্থির মূল্য স্তরের বিপরীতে, এই কৌশলটি বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য রিয়েল-টাইম মূল্যের গতিশীলতার সাথে ট্রেডিং অঞ্চলগুলিকে সামঞ্জস্য করে।
উচ্চ সাফল্যের হার: কোডের নোটের ৭৬% সাফল্যের হার দেখায় যে এই কৌশলটি ১৫ মিনিটের চার্টে স্থিতিশীলভাবে কাজ করেছে, যা বেশিরভাগ ট্রেডিং সিস্টেমের গড়ের চেয়ে অনেক বেশি।
স্মার্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: ট্রেডিং জোনের সাথে সম্পর্কিত স্টপ লস স্টপ সেট করে, প্রতিটি ট্রেডের জন্য একটি স্পষ্ট প্রস্থান পরিকল্পনা রয়েছে, যা আবেগময় ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি এড়ায়।
স্পষ্ট দৃশ্যমানতা: গ্রাসকারী ফর্মগুলিকে চার্টে চিহ্নিত করে ((ত্রিভুজ চিহ্নিত করে), ব্যবসায়ীরা কৌশলটির কার্যকারিতা এবং সংকেত উত্পাদন প্রক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝতে পারে।
নমনীয় তহবিল ব্যবস্থাপনাকৌশলঃ ডিফল্টভাবে অ্যাকাউন্টের ইক্যুইটি শতাংশ (<10%) ব্যবহার করা হয় পজিশন ম্যানেজমেন্টের জন্য, যা ঝুঁকির খোলার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে এবং অ্যাকাউন্টের দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধিকে সমর্থন করে।
বাজার পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়া: যেহেতু কৌশলটি একই সাথে মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রাস্ফীতির গ্রাসের ফর্ম্যাটগুলি পর্যবেক্ষণ করে, তাই এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্থান এবং পতনের প্রবণতা উভয় ক্ষেত্রেই ভাল কাজ করতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও এই কৌশলটির অনেক সুবিধা রয়েছে, কোড বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিও খুঁজে পেয়েছিঃ
দ্রুত অস্থিরতার ঝুঁকি: উচ্চ অস্থিরতার বাজারে, দামগুলি দ্রুত গ্রাসকারী অঞ্চলটি ভেঙে ফেলতে পারে এবং তারপরে বিপরীত দিকে যেতে পারে, যার ফলে স্টপ লস ট্রিগার করা হয়। সমাধানঃ স্টপ লস দূরত্বটি সামঞ্জস্য করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে বা যখন অস্থিরতার সূচকগুলি (যেমন এটিআর) বেশি থাকে তখন ট্রেডিং স্থগিত করা যেতে পারে।
বড় ধারাবাহিকতা মিস: যেহেতু কৌশলটি প্রতিটি সংকেত ট্রিগার করার পরে সংশ্লিষ্ট ট্রেডিং অঞ্চলটি পুনরায় সেট করে ((na হিসাবে সেট করা হয়েছে), বড় প্রবণতাগুলির মধ্যে ধারাবাহিক সুযোগগুলি মিস করা যেতে পারে। সমাধানঃ প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করতে পারেন, শক্তিশালী প্রবণতাগুলির মধ্যে দিকনির্দেশের পছন্দ বজায় রাখতে পারেন।
ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ফিক্সডকৌশলঃ প্রতি লেনদেনের জন্য একটি স্থির ইক্যুইটি শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, লেনদেনের বিভিন্ন ঝুঁকির বৈশিষ্ট্য অনুসারে অবস্থানের আকার পরিবর্তন করা হয়নি। সমাধানঃ স্টপ লস দূরত্ব বা বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতা অনুসারে অবস্থানের আকার পরিবর্তন করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
পয়েন্টব্যাক সেটিং অপ্টিমাইজকৌশলঃ স্টপ লস এবং স্টপ ব্রেকিং পজিশনের জন্য স্থির পয়েন্টের ব্যবধান ব্যবহার করুন (৩০x পয়েন্টের ব্যবধানের আকার) যা বিভিন্ন ট্রেডিং জাতের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। সমাধানঃ পয়েন্টের ব্যবধানের আকারকে প্যারামিটারাইজ করুন এবং বিভিন্ন ট্রেডিং জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে অনুকূলিত করুন।
প্রত্যাহারের ঝুঁকিক্রমাগত ব্যর্থ ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের উল্লেখযোগ্য প্রত্যাহারের কারণ হতে পারে, বিশেষত যখন বাজারের কাঠামো পরিবর্তিত হয়। সমাধানঃ সামগ্রিক বাজারের স্বাস্থ্যের জন্য একটি ফিল্টার যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন বা ক্রমাগত ক্ষতির পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেডিং আকার হ্রাস করুন।
ওভার-অপ্টিমাইজেশন ঝুঁকি: কোডটিতে কোন স্পষ্ট সময় ফিল্টার বা অন্যান্য বাজার অবস্থার ফিল্টার নেই, যা কিছু বাজার অবস্থার অধীনে দুর্বল হতে পারে। সমাধানঃ বিভিন্ন বাজার অবস্থার ফিল্টার পরীক্ষা করুন, যেমন ট্রেডিং সময়ের সীমাবদ্ধতা, ওঠানামা ফিল্টার ইত্যাদি।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
কোডের গভীর বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুন： চলমান গড়, এডিএক্স বা অন্যান্য ট্রেন্ডিং সূচকগুলিকে একত্রিত করুন এবং কেবলমাত্র যখন ট্রেন্ডিং দিকটি সংকেতটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে তখনই খেলুন। এটি কৌশলটির সাফল্যের হারকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে, কারণ ট্রেন্ডিং দিকের দিকে গ্রাসকারী রূপগুলি সাধারণত বেশি কার্যকর হয়।
ডায়নামিক স্টপ লস অপ্টিমাইজেশান： এটিআর সূচকটি চালু করা হয়েছে যাতে স্থির পয়েন্ট ডিফারেনশিয়ালের পরিবর্তে গতিশীলভাবে স্টপ-ড্র্যাপের দূরত্বকে সামঞ্জস্য করা যায়। এই পদ্ধতিটি বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং অত্যধিক স্টপ-ড্র্যাপের কারণে অপ্রয়োজনীয় প্রস্থান হ্রাস করতে পারে।
ট্রেডিং সময় ফিল্টার যুক্ত করুন： ট্রেডিং সময় উইন্ডো সীমাবদ্ধতা যুক্ত করুন, কম তরলতার সময় এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রেস রিলিজের সময়গুলি এড়িয়ে চলুন। এটি অপ্রত্যাশিত উড়ে যাওয়া এবং চরম অস্থিরতার ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে এবং ব্যবসায়ের গুণমান বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সমন্বিত ট্রানজিট নিশ্চিতকরণ： লেনদেনের পরিমাণকে অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ সূচক হিসাবে ব্যবহার করুন, কেবলমাত্র লেনদেনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলে প্রবেশের সংকেত নিশ্চিত করুন। এটি র্যান্ডম ওঠানামার পরিবর্তে সত্যিকারের বাজার বিচ্ছিন্নতা সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
পিরামিড বাড়ানোর সুবিধা： প্রবণতার দিক থেকে শক্তিশালী হওয়ার সময়, কৌশলটি লাভজনক অবস্থানে অবস্থান বাড়ানোর অনুমতি দেয়, যাতে সফল প্রবণতা থেকে উপার্জন সর্বাধিক করা যায়। একই সাথে, ক্ষতির ক্ষতির সমতুল্য পয়েন্টে সরানো যেতে পারে, যাতে ইতিমধ্যে অর্জিত লাভ রক্ষা করা যায়।
বাজারের সেন্টিমেন্ট সূচক যোগ করা হয়েছে： RSI, MACD ইত্যাদির মতো বাজার সংবেদন সূচকগুলিকে সংহত করুন, অতিরিক্ত প্রবেশের নিশ্চিতকরণের শর্ত হিসাবে, কেবলমাত্র যখন এই সূচকগুলি দামের গতির সাথে সিঙ্ক হয় তখনই প্রবেশ করুন। এটি আরও সংকেত নিশ্চিতকরণ স্তর সরবরাহ করবে।
একটি স্বনির্ধারিত প্যারামিটার সিস্টেম তৈরি করা： একটি প্যারামিটার স্ব-অনুকূলিতকরণ ব্যবস্থা তৈরি করুন যা সাম্প্রতিক বাজারের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে (যেমন নিশ্চিতকরণের পরিমাণ, স্টপ লস দূরত্ব ইত্যাদি) । এটি বাজারের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে কৌশলটিকে স্ব-অনুকূলিতকরণ করতে সহায়তা করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
15 মিনিটের চার্ট ডুবে যাওয়া একাধিক নিশ্চিতকরণ কৌশলটি একটি উচ্চ কার্যকর ট্রেডিং সিস্টেম যা ডুবে যাওয়া মোড সনাক্তকরণ এবং একাধিক মূল্য নিশ্চিতকরণের সাথে মিলিত হয়। দামকে কমপক্ষে দুটি পূর্ববর্তী বিপরীত দিকের ডুবে যাওয়া মোডের স্তরকে ভেঙে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে, কৌশলটি প্রচুর পরিমাণে নিম্নমানের সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করে এবং লেনদেনের সাফল্যের হারকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে।
কৌশলটির মূল সুবিধা হ’ল এর বহু স্তরের নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া এবং গতিশীল ট্রেডিং অঞ্চল সেটআপ যা এটিকে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে এবং উচ্চ জয় হার বজায় রাখতে সক্ষম করে। অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমটি ট্রেডিং অঞ্চলগুলির সাথে যুক্ত স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেটিংসের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য একটি স্পষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের কাঠামো সরবরাহ করে।
যাইহোক, এই কৌশলটির কিছু অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে, বিশেষত প্রবণতা ফিল্টারিং, গতিশীল স্টপ লস অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং বাজারের অবস্থা সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে। প্রবণতা সূচক, অস্থিরতা পরিমাপ এবং বাজার সংবেদন সূচকগুলিকে একীভূত করে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মক্ষমতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।
মধ্যবর্তী সময়সীমার (১৫ মিনিটের চার্ট) উপর ট্রেড করতে ইচ্ছুক বিনিয়োগকারীদের জন্য, এই কৌশলটি একটি স্পষ্ট নিয়ম-ভিত্তিক, সহজেই বোঝা যায় এবং পরিসংখ্যানগতভাবে সুবিধাজনক ট্রেডিং পদ্ধতি সরবরাহ করে। এর পিছনে থাকা নীতিগুলি বোঝার এবং প্রয়োগ করার মাধ্যমে, ব্যবসায়ীরা বাজারে সামঞ্জস্যের প্রান্তিক সুবিধা অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2024-04-16 00:00:00
end: 2024-05-09 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("15Min Engulfing Break Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === INPUTS ===
pipSize = input.float(0.0001, "Pip Size", step=0.0001)
pipOffset = 30 * pipSize
// === FUNCTION: Detect Engulfing Candles ===
isBullishEngulfing() =>
cond1 = close[1] < open[1] // previous candle bearish
cond2 = close > open // current candle bullish
cond3 = open < close[1] // open below previous close
cond4 = close > open[1] // close above previous open
cond1 and cond2 and cond3 and cond4
isBearishEngulfing() =>
cond1 = close[1] > open[1] // previous candle bullish
cond2 = close < open // current candle bearish
cond3 = open > close[1] // open above previous close
cond4 = close < open[1] // close below previous open
cond1 and cond2 and cond3 and cond4
// === VARIABLES TO TRACK ZONES ===
var float buyZoneHigh = na
var float buyZoneLow = na
var float sellZoneHigh = na
var float sellZoneLow = na
// === ARRAYS TO STORE ENGULFING LEVELS ===
var float[] bullHighs = array.new_float()
var float[] bearLows = array.new_float()
// === STORE ENGULFING LEVELS ===
if isBullishEngulfing()
array.unshift(bullHighs, high)
if array.size(bullHighs) > 10
array.pop(bullHighs)
if isBearishEngulfing()
array.unshift(bearLows, low)
if array.size(bearLows) > 10
array.pop(bearLows)
// === CHECK IF BREAKS 2 PRIOR ENGULFINGS ===
breaksTwoBearishEngulfings() =>
count = 0
arrSize = array.size(bearLows)
if arrSize >= 2
for i = 0 to arrSize - 1
if high > array.get(bearLows, i)
count += 1
if count >= 2
break
count >= 2
breaksTwoBullishEngulfings() =>
count = 0
arrSize = array.size(bullHighs)
if arrSize >= 2
for i = 0 to arrSize - 1
if low < array.get(bullHighs, i)
count += 1
if count >= 2
break
count >= 2
// === SET ENGULFING ZONES ===
if isBullishEngulfing() and breaksTwoBearishEngulfings()
buyZoneHigh := high
buyZoneLow := low
if isBearishEngulfing() and breaksTwoBullishEngulfings()
sellZoneHigh := high
sellZoneLow := low
// === TRADE ENTRIES ===
longCondition = not na(buyZoneHigh) and low <= buyZoneHigh and close > buyZoneLow
shortCondition = not na(sellZoneLow) and high >= sellZoneLow and close < sellZoneHigh
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", from_entry="Long", stop=buyZoneLow - pipOffset, limit=buyZoneHigh + pipOffset)
buyZoneHigh := na
buyZoneLow := na
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", from_entry="Short", stop=sellZoneHigh + pipOffset, limit=sellZoneLow - pipOffset)
sellZoneHigh := na
sellZoneLow := na
// === PLOTTING ===
plotshape(isBullishEngulfing(), style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Bull Engulf")
plotshape(isBearishEngulfing(), style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Bear Engulf")