ianzeng123
ওভারভিউ
এটি একটি বহু-সময় স্কেল প্রযুক্তিগত সূচক পোর্টফোলিওর উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা চলমান গড়, এলোমেলো অপেক্ষাকৃত দুর্বল সূচক (এসআরআই) এবং দামের গতিশীলতার সমন্বিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক বাজার প্রবেশ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য। এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য এবং কার্যকরভাবে ট্রেডিং ঝুঁকি পরিচালনা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি স্থিতিশীল উপার্জনের সন্ধানকারী পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দুতে পাঁচটি মূল প্রযুক্তিগত সূচক রয়েছেঃ
- চলমান গড়ের সূচকঃ
- 5, 10, 50 এবং 100 দিনের সরল চলমান গড় (এসএমএ)
- একাধিক সময়সীমার চলমান গড়ের আপেক্ষিক অবস্থানের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা
- মূল্য এবং চলমান গড়ের মধ্যে আপেক্ষিক সম্পর্ক প্রবেশের সংকেত নির্ধারণ করে
- র্যান্ডম তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (এসআরআই):
- এসআরআই গণনা ১ মিনিটের সময় স্কেল ব্যবহার করে
- এসআরআই ৭০ এর নিচে মাল্টি সিগন্যাল হিসেবে কাজ করে
- এসআরআই ৩০ এর বেশি একটি ফাঁকা সংকেত
- ট্যাগ আকারঃ
- খোলার মূল্যের সাথে পূর্ববর্তী কে লাইনের বন্ধের মূল্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা
- বর্তমান মূল্যের গতিশীলতা এবং বাজারের মনোভাব বিচার করা
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ
- স্টপ (TP) এবং স্টপ (SL) পয়েন্ট সেট করুন
- ব্রেক-ইভেন (বিই) কৌশল বাস্তবায়ন
- গতিশীলভাবে স্টপ লস অবস্থান সামঞ্জস্য করুন
কৌশলগত সুবিধা
- বহু-মাত্রিক সংকেত যাচাইকরণ
- চলমান গড়, এসআরআই এবং দামের গতিশীলতার সমন্বিত ব্যবহার
- ভুল সংকেতের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস
- ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি
- নমনীয় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
- প্রিসেট স্টপ এবং স্টপ পয়েন্ট
- ডায়নামিক লস ক্যাপিটাল মেকানিজম
- কার্যকরভাবে একক লেনদেনের সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ
- মাল্টি-টাইম স্কেল বিশ্লেষণ
- বিভিন্ন পিরিয়ডের চলমান গড় সমন্বয়ে
- বাজারের প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে ধরা
- কৌশলগত অভিযোজনশীলতা বৃদ্ধি
- প্যারামিটার বিন্যাসযোগ্যতা
- কাস্টমাইজড স্টপ-অফ পয়েন্ট
- বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং ট্রেডিং প্রজাতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া
কৌশলগত ঝুঁকি
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা ঝুঁকি
- চলমান গড় এবং এসআরআই প্যারামিটারগুলি কৌশলগত পারফরম্যান্সের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে
- যথেষ্ট পরিমাণে রিটার্ন এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন
- বাজারে বড় ধরনের অস্থিরতার ঝুঁকি
- চরম বাজার পরিস্থিতিতে কৌশল ব্যর্থ হতে পারে
- সর্বাধিক প্রত্যাহারের সীমা নির্ধারণের পরামর্শ
- অতিরিক্ত লেনদেনের ঝুঁকি
- বারবার লেনদেনের ফলে লেনদেনের খরচ বাড়তে পারে
- প্রকৃত লেনদেনের খরচের সাথে সামঞ্জস্যের প্রয়োজন
- ইন্ডিকেটর পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি
- চলমান গড়ের কিছু পিছিয়ে থাকা
- প্রবণতার প্রাথমিক পর্যায়ের সংকেত মিস করা হতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম
- সুপারভাইজড লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার
- ডায়নামিকভাবে স্টপ-অফ পয়েন্ট সমন্বয় করুন
- কৌশলগত অভিযোজনযোগ্যতা বৃদ্ধি
- অতিরিক্ত পরিস্রাবণ যোগ করুন
- ট্রানজিট সূচক চালু
- প্রবণতা শক্তি সূচক যোগ করুন
- সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়ানো
- মাল্টি-প্রজাতি অভিযোজনযোগ্যতা অপ্টিমাইজেশন
- সাধারণ প্যারামিটারের জন্য অভিযোজিত পদ্ধতির বিকাশ
- মানুষের হস্তক্ষেপ কমানো
- বিশ্বব্যাপী নীতিমালার উন্নতি
সারসংক্ষেপ
এটি একটি বহু-সময় স্কেল বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল, যা বাজারের প্রবণতাকে ক্যাপচার এবং ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সমন্বিত প্রযুক্তিগত সূচক এবং উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। কৌশলটির মূল সুবিধা হল সিগন্যালের বহু-মাত্রিক যাচাইকরণ এবং নমনীয় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ। ভবিষ্যতে মেশিন লার্নিং এবং আরও জটিল প্রযুক্তিগত সূচক সমন্বয় দ্বারা কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভের হার আরও বাড়ানো হবে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-04-17 00:00:00
end: 2025-04-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"TRX_USD"}]
*/
//@version=6
strategy("Strategia LONG & SHORT con TP, SL e BE", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// === INPUT === //
tp_points = input.int(60000, "Take Profit (punti)")
sl_points = input.int(25000, "Stop Loss (punti)")
breakeven_trigger = tp_points * 0.5
// === MEDIE MOBILI === //
ma5 = ta.sma(close, 5)
ma10 = ta.sma(close, 10)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma100 = ta.sma(close, 100)
// === SRI da timeframe 1 minuto === //
sri_tf = "1"
sri_length = 10
sri_src = close
sri = request.security(syminfo.tickerid, sri_tf, ta.stoch(sri_src, sri_src, sri_src, sri_length))
// === CONDIZIONI LONG === //
long_candle = open > close[1]
price_above_ma100 = close > ma100
ma50_above_ma100 = ma50 > ma100
ma5_above_ma10 = ma5 > ma10
sri_below_75 = sri < 70
long_condition = long_candle and price_above_ma100 and ma50_above_ma100 and ma5_above_ma10 and sri_below_75
// === CONDIZIONI SHORT === //
short_candle = open < close[1]
price_below_ma100 = close < ma100
ma50_below_ma100 = ma50 < ma100
ma5_below_ma10 = ma5 < ma10
sri_above_25 = sri > 30
short_condition = short_candle and price_below_ma100 and ma50_below_ma100 and ma5_below_ma10 and sri_above_25
// === ENTRY LONG === //
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// === ENTRY SHORT === //
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === GESTIONE USCITE === //
var float long_entry_price = na
var float short_entry_price = na
// LONG: TP/SL + break-even
if (strategy.position_size > 0)
if (na(long_entry_price))
long_entry_price := strategy.position_avg_price
tp_price_long = long_entry_price + tp_points * syminfo.mintick
sl_price_long = long_entry_price - sl_points * syminfo.mintick
be_trigger_long = long_entry_price + breakeven_trigger * syminfo.mintick
sl_be = close >= be_trigger_long ? long_entry_price : sl_price_long
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", limit=tp_price_long, stop=sl_be)
// SHORT: TP/SL + break-even
if (strategy.position_size < 0)
if (na(short_entry_price))
short_entry_price := strategy.position_avg_price
tp_price_short = short_entry_price - tp_points * syminfo.mintick
sl_price_short = short_entry_price + sl_points * syminfo.mintick
be_trigger_short = short_entry_price - breakeven_trigger * syminfo.mintick
sl_be_short = close <= be_trigger_short ? short_entry_price : sl_price_short
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", limit=tp_price_short, stop=sl_be_short)
// Reset quando flat
if (strategy.position_size == 0)
long_entry_price := na
short_entry_price := na