ianzeng123
2
ফোকাস
319
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সমর্থন/প্রতিরোধ (S/R) বিরতি/বিপরীতমুখী, ট্রেডিং ভলিউম ফিল্টার এবং সতর্কতা সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত, যা বাজারের গুরুত্বপূর্ণ টার্নপয়েন্টগুলিকে ক্যাপচার করে। এই কৌশলটি মূল্যের বিরতি বা বিপরীতমুখী সংকেত সনাক্ত করে এবং ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য অস্বাভাবিক ট্রেডিং ভলিউম নিশ্চিতকরণের সাথে সংযুক্ত। কৌশলটি ঝুঁকি পরিচালনার জন্য একটি স্থির 2% স্টপ লস এবং একটি নিয়মিত স্টপ লস অনুপাত (ডিফল্ট 3%) ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
- সমর্থন/প্রতিরোধ সনাক্তকরণব্যবহারঃ
ta.pivothigh()এবংta.pivotlow()ফাংশনটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর চিহ্নিত করে। যখন মূল্য প্রতিরোধের স্তর অতিক্রম করে (১%) বা সমর্থন থেকে বিপর্যস্ত হয় (নিম্ন অনুসন্ধানের পরে প্রত্যাহার করা হয়) তখন একটি সংকেত ট্রিগার করে। - পরিমাপ ফিল্টারSMA ((volSmaLength চক্র) গণনা করা হয়, যখন বর্তমান লেনদেনের পরিমাণ SMA এর volMultiplier গুণ (ডিফল্ট 1.5 গুণ) অতিক্রম করে তখন এটি কার্যকর নিশ্চিতকরণ হিসাবে বিবেচিত হয়।
- মাল্টি-স্পেস লজিক：
- একাধিক শর্তাবলী: মূল্য প্রতিরোধের অঞ্চল অতিক্রম করেছে*1.01) এবং উচ্চ লেনদেনের সাথে, বা দাম সমর্থন অঞ্চলের কাছাকাছি ((± 1% পরিসীমা) একটি “মিথ্যা পতন” দেখা দেয় ((low ≤ supZone কিন্তু শেষের দিকে পুনরুদ্ধার) এবং লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
- খালি মাথা“অর্থনীতিতে, এই মূল্য হ্রাসের সাথে সাথে, আমাদের মূল্য হ্রাসের সাথেও সম্পর্কিত।*০.৯৯) এবং উচ্চ লেনদেনের সাথে, বা দাম প্রতিরোধের অঞ্চলের কাছাকাছি (±১% এর মধ্যে) একটি “মিথ্যা বিরতি” (high ≥ resZone কিন্তু বন্ধের পিছনে) এবং লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: স্থির 2% স্টপ লস এবং ডিফল্ট 3%)
strategy.exit()সম্পন্ন করা
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- মাল্টি-ফ্যাক্টর যাচাইকরণ: মূল্য কাঠামো ((S/R), লেনদেনের পরিমাণ এবং বাজারের আচরণ ((ফেক ব্রেক/ফেক ব্রেক) এর সমন্বয়ে, ভুয়া সংকেতের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।
- গতিশীল অভিযোজন: বাজার পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমর্থন / প্রতিরোধের আপডেট করুন।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে কঠোর: স্থির স্টপ লস একক লেনদেনের অতিরিক্ত ক্ষতি প্রতিরোধ করে, স্টপ লস অনুপাতটি বিভিন্ন অস্থির বাজারের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
- দৃশ্যমানতা: সমর্থন/প্রতিরোধের লাইনের রিয়েল-টাইম ম্যাপিং, ট্রেডিং সিগন্যালগুলি পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- অ্যালার্ম ইন্টিগ্রেশন: বিভিন্ন লেনদেনের পরিস্থিতিতে স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের ব্যবস্থা।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ঝুঁকিপূর্ণ শহর: প্রবণতাহীন বাজারে প্রায়শই মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ট্রিগার করা হয়, যার ফলে একাধিক স্টপ ক্ষতি হয়। সমাধানঃ প্রবণতা ফিল্টারিং সূচক যেমন ADX বা EMA বাড়ানো।
- প্যারামিটার সংবেদনশীল: pivotLen এবং volMultiplier বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমাধানঃ প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ওয়াক-ফরওয়ার্ড টেস্টিং।
- বিলম্বিত প্রেরণ: অস্বাভাবিক লেনদেনের পরিমাণ দামের অস্থিরতার পরে দেখা দিতে পারে। সমাধানঃ দরপত্রের ডেটা বা সংক্ষিপ্ত volSmaLength সংযুক্ত করুন।
- ঝুকি: ওপেনিং ডিস্কের উঁচুতে ওঠার ফলে স্টপ লস হতে পারে। সমাধানঃ সীমিত মূল্যের তালিকা ব্যবহার করুন বা উচ্চ ওঠানামা সময় এড়িয়ে চলুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- ট্রেন্ড ফিল্টার: ADX> 25 শর্ত বা 200 EMA দিকের ফিল্টার যোগ করুন, বিপরীতমুখী লেনদেন এড়িয়ে চলুন।
- গতিশীল প্যারামিটার: বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী pivotLen এবং volMultiplier স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করুন (যেমন ATR)
- গ্রেডিয়েন্ট স্টপদুই স্তর স্টপ সেট করুন (যেমন, ২% অর্ধেক পজিশন, অবশিষ্ট ট্র্যাকিং স্টপ লস), লাভ-ক্ষতির অনুপাত বাড়ান।
- মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশন: ভোলমাল্টিপ্লিয়ার এবং টিপিপিআরসি প্যারামিটারগুলিকে ইতিহাসের ডেটা প্রশিক্ষণ মডেল ব্যবহার করে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
- ট্রান্স-সাইকেল যাচাইকরণ: উচ্চতর সময় ফ্রেমের এস/আর নিশ্চিতকরণ, সংকেতের গুণমান বৃদ্ধি।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি উচ্চ-সম্ভাব্যতা ট্রেডিং ফ্রেমওয়ার্ক ডিজাইন করেছে যা বিশেষত প্রবণতার প্রথম দিকে ধরা যায়। মূল সুবিধা হল লজিক্যাল স্বচ্ছতা, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, তবে অস্থির বাজারে এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশনটি আরও স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য প্যারামিটার স্ব-অনুকূলিতকরণ এবং প্রবণতা ফিল্টারিংয়ে মনোনিবেশ করতে পারে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-04-24 00:00:00
end: 2024-12-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("S/R Breakout/Reversal + Volume + Alerts", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
pivotLen = input.int(10, "Pivot Lookback for S/R")
volSmaLength = input.int(20, "Volume SMA Length")
volMultiplier = input.float(1.5, "Volume Multiplier")
tpPerc = input.float(3.0, "Take Profit %", step=0.1)
slPerc = 2.0 // Stop Loss fixed at 2%
// === S/R ZONES ===
pivotHigh = ta.pivothigh(high, pivotLen, pivotLen)
pivotLow = ta.pivotlow(low, pivotLen, pivotLen)
var float resZone = na
var float supZone = na
if not na(pivotHigh)
resZone := pivotHigh
if not na(pivotLow)
supZone := pivotLow
plot(supZone, title="Support", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(resZone, title="Resistance", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// === VOLUME FILTER ===
volSma = ta.sma(volume, volSmaLength)
highVolume = volume > volSma * volMultiplier
// === LONG LOGIC ===
priceAboveRes = close > resZone * 1.01
nearSupport = close >= supZone * 0.99 and close <= supZone * 1.01
rejectSupport = low <= supZone and close > supZone
longBreakoutCond = priceAboveRes and highVolume
longReversalCond = nearSupport and rejectSupport and highVolume
longCondition = longBreakoutCond or longReversalCond
// === SHORT LOGIC ===
priceBelowSup = close < supZone * 0.99
nearResistance = close >= resZone * 0.99 and close <= resZone * 1.01
rejectResistance = high >= resZone and close < resZone
shortBreakoutCond = priceBelowSup and highVolume
shortReversalCond = nearResistance and rejectResistance and highVolume
shortCondition = shortBreakoutCond or shortReversalCond
// === ENTRIES WITH LABELS ===
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
label.new(bar_index, low * 0.995, "BUY", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
label.new(bar_index, high * 1.005, "SELL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
// === TP/SL ===
longTP = close * (1 + tpPerc / 100)
longSL = close * (1 - slPerc / 100)
shortTP = close * (1 - tpPerc / 100)
shortSL = close * (1 + slPerc / 100)
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", limit=longTP, stop=longSL)
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", limit=shortTP, stop=shortSL)
// === ALERT CONDITIONS ===
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message="🔔 BUY signal: S/R + Volume breakout/reversal")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert", message="🔔 SELL signal: S/R + Volume breakout/reversal")