ianzeng123
ওভারভিউ
এই সমর্থনকারী প্রতিরোধের বিপরীত উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম কৌশল এবং ফিক্সড স্টপ অপ্টিমাইজেশান সিস্টেম একটি সমন্বিত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে সমর্থনকারী প্রতিরোধের অবস্থান সনাক্তকরণ, মূল্যের বিপরীত / বিপরীত সংকেত এবং লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া এবং 2% স্থির স্টপ লস এবং সামঞ্জস্যযোগ্য স্টপ প্যারামিটারগুলির সাথে মিলিত। এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা পরিবর্তনকে মূল মূল্যের স্তরের বিপরীত বা বিপরীত চিহ্নিত করে এবং ট্রেডিং ভলিউম ফিল্টার ব্যবহার করে সংকেতের কার্যকারিতা নিশ্চিত করে। সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চারটি পরিস্থিতিতে প্রবেশ করেঃ সমর্থনকারী স্তরের উপরে বিপরীত; সমর্থনকারী স্তরের নীচে বিপরীত; প্রতিরোধের বিপরীত এবং প্রতিরোধের বিপরীত, যার প্রতিটি ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বাজারের অংশগ্রহণ এবং সক্রিয়তা নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ পরিমাণে লেনদেনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় নীতিটি ঐতিহ্যগত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ তত্ত্বের সমর্থন এবং প্রতিরোধের ধারণার উপর ভিত্তি করে এবং মূল্য আচরণ এবং লেনদেনের পরিমাণ বিশ্লেষণের সাথে মিলিতঃ
প্রতিরোধক বিট সনাক্তকরণ: অতীতের দামের উচ্চতা এবং নিম্নতা (ডিফল্ট 10 টি চক্র) অনুসন্ধান করে গতিশীলভাবে বর্তমান সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি প্রতিষ্ঠা করুন। এই মূল মূল্য স্তরগুলি বাজার অংশগ্রহণকারীদের সম্মিলিত মানসিক এবং historicalতিহাসিক লেনদেনের ক্রিয়াকলাপকে উপস্থাপন করে।
ব্রেকিং সিগন্যাল:
- একাধিক ব্রেকডাউনঃ দাম প্রতিরোধের স্তরের উপরে 1% এর বেশি বন্ধ হয়ে গেছে, যা বোঝায় যে ক্রেতা বিক্রেতার চাপের অঞ্চলটি ভেঙে দিয়েছে
- ওভারহেড ব্রেকডাউনঃ দাম ১% এরও বেশি সমর্থন থেকে নীচে বন্ধ হয়ে গেছে, যা দেখায় যে বিক্রেতারা ক্রেতাদের সমর্থন অঞ্চলটি ভেঙে দিয়েছে
বিপরীত সিগন্যাল:
- মাল্টি-হেড রিভার্সঃ দামগুলি সমর্থনকারী স্তরের কাছাকাছি (± 1%) রিবাউন্ড করে এবং সর্বনিম্ন দামগুলি সমর্থনকারী স্তরটি পরীক্ষা করে তবে সমাপ্তির দামগুলি সমর্থনকারী স্তরের উপরে থাকে
- শূন্যমুখী বিপরীতমুখী: দাম প্রতিরোধের কাছাকাছি ((± 1%) ফিরে আসে এবং সর্বোচ্চ মূল্য প্রতিরোধের পরীক্ষা করে তবে বন্ধের দাম প্রতিরোধের নীচে থাকে
লেনদেনের পরিমাণ: সমস্ত প্রবেশের সংকেতগুলি তার 20-চক্রের সরল চলমান গড়ের 1.5 গুণ বেশি লেনদেনের পরিমাণের জন্য অনুরোধ করে যাতে বাজারে পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ থাকে যাতে দামের চলাচলকে সমর্থন করা যায়
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:
- একটি নির্দিষ্ট 2% স্টপ লস সেটিং, একক লেনদেনের সর্বোচ্চ ক্ষতি সীমাবদ্ধ
- সমন্বয়যোগ্য স্টপ-অফ প্যারামিটার (ডিফল্ট 3%) যা রিস্ক-রিটার্ন অনুপাতের অপ্টিমাইজেশান দেয়
এই কৌশলটি বাজারের কাঠামো, মূল্যের আচরণ এবং ব্যবসায়ীদের মনোবিজ্ঞানকে পুরোপুরি বিবেচনা করে, বাজার গতিশীলতার পরিবর্তনগুলিকে সমর্থনকারী প্রতিরোধের বিপরীতে বিপর্যস্ত এবং বিপর্যস্ত করে, এবং অস্বাভাবিক লেনদেনের পরিমাণকে অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ সূচক হিসাবে ব্যবহার করে, নিম্নমানের সংকেতগুলিকে ফিল্টার করে।
কৌশলগত সুবিধা
কোডের গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে, এই কৌশলটির নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
মাল্টি-ডাইমেনশনাল এন্ট্রি সিগন্যালবিভাজন এবং বিপরীতমুখী, দুটি ভিন্ন প্রবেশাধিকার ব্যবস্থা ব্যবহার করে, ট্রেডিং সুযোগগুলিকে বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে ধরা যায়, যা প্রবণতা এবং ঝড়ের জন্য উপযুক্ত।
লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা: সম্ভাব্য ভুয়া ব্রেকআউট এবং ভুয়া বিপরীতমুখী সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করে সংকেতের গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে, এর চলমান গড়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লেনদেনের পরিমাণের প্রয়োজন হয়।
স্বনির্ধারিত প্রতিরোধের অবস্থান: স্থির স্তরের পরিবর্তে গতিশীলভাবে গণনা করা সমর্থনকারী প্রতিরোধের স্তর ব্যবহার করে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজার পর্যায়ে এবং ওঠানামা পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম করে।
সুস্পষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
নমনীয় স্টপ সেটিং: নিয়মিত স্টপ-অফ প্যারামিটারগুলি ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত অনুকূল করতে দেয়।
গ্রাফিকাল সমর্থন প্রতিরোধের প্রদর্শন: কৌশলটি চার্টে সমর্থন ও প্রতিরোধের স্তরগুলিকে দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শন করে যা ব্যবসায়ীদের প্রবেশের যুক্তি এবং বাজারের কাঠামো বুঝতে সহায়তা করে।
ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ইন্টিগ্রেশনকৌশলঃ অ্যাকাউন্টের দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল বৃদ্ধির জন্য স্থির সংখ্যার পরিবর্তে অ্যাকাউন্টের মোট মূল্যের শতাংশ ব্যবহার করে পজিশন পরিচালনা করা।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও এই কৌশলটি ব্যাপকভাবে তৈরি করা হয়েছে, তবুও এর মধ্যে কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছেঃ
ভুয়া আক্রমণের ঝুঁকি
স্থির ক্ষতির সীমাবদ্ধতা: 2% স্থির স্টপ বিভিন্ন ওঠানামার পরিবেশে খুব বড় বা খুব ছোট হতে পারে। সমাধানঃ স্টপটি বাজারের ওঠানামার উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল স্টপ মেশিন (যেমন এটিআর) হিসাবে ডিজাইন করা যেতে পারে।
প্রতিরোধের হিসাবের পিছিয়ে পড়াসমাধানঃ পুনরাবৃত্তি চক্র হ্রাস বা সংক্ষিপ্ত চক্রের সমর্থন প্রতিরোধের গণনা যোগ করার জন্য বিবেচনা করুন।
লেনদেনের ঝুঁকি: কিছু বাজারের অবস্থার অধীনে, একাধিক প্রবেশের সংকেত একসাথে ট্রিগার হতে পারে, যার ফলে অত্যধিক লেনদেন হয়। সমাধানঃ সংকেতগুলির মধ্যে শীতল সময় বাড়ানো বা সর্বাধিক হোল্ডিং সীমাবদ্ধতা সেট করা।
প্রবণতা ফিল্টারের অভাবএই কৌশলটি শক্তিশালী প্রবণতা এবং প্রবণতাহীন পরিবেশে সমানভাবে তীব্র ট্রেডিং করে এবং সামগ্রিক দক্ষতা হ্রাস করতে পারে। সমাধানঃ প্রবণতা সনাক্তকরণ উপাদান যুক্ত করুন, বিভিন্ন প্রবণতা পরিবেশে কৌশল পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন বা নির্দিষ্ট সংকেত স্থগিত করুন।
পরামিতি সংবেদনশীলতাকৌশলগত কার্যকারিতা মূল প্যারামিটারগুলির জন্য সংবেদনশীল হতে পারে যেমন সমর্থন প্রতিরোধের পুনরাবৃত্তি দৈর্ঘ্য এবং লেনদেনের পরিমাণের গুণিতক। সমাধানঃ পর্যাপ্ত প্যারামিটার স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করুন এবং একটি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পান।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
কোড বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
ডায়নামিক স্টপ লস মেকানিজমস্থির ২% স্টপকে পরিবর্তিত করে এটিআর (অর্ধ-সত্যিকারের ওঠানামা) ভিত্তিক গতিশীল স্টপ করা হয়, যা বিভিন্ন বাজারের ওঠানামার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি করা হয়েছে কারণ বাজারের অস্থিরতা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হতে পারে এবং স্থির শতাংশ স্টপগুলি উচ্চ ওঠানামা বাজারে খুব ছোট হতে পারে এবং নিম্ন ওঠানামা বাজারে খুব বড় হতে পারে।
ট্রেন্ড ফিল্টার ইন্টিগ্রেশন: প্রবণতা সনাক্তকরণ উপাদান যোগ করা (যেমন একটি চলমান গড় দিক বা ADX সূচক), শক্তিশালী প্রবণতা পরিবেশে শুধুমাত্র প্রবণতা ট্রেডিং সম্পাদন, সামগ্রিক জয় হার বৃদ্ধি। এই অপ্টিমাইজেশানটি শক্তিশালী প্রবণতা মধ্যে একটি বিপরীত প্রবণতা ট্রেডিং দ্বারা সৃষ্ট ধারাবাহিক ক্ষতি এড়াতে পারে।
সময় ফিল্টার: ট্রেডিং সময়ের ফিল্টার যোগ করুন, কম তরলতা বা উচ্চ অস্থিরতা নির্দিষ্ট সময়ের এড়িয়ে চলুন, যেমন বাজারের খোলা এবং বন্ধের আগে। এটি তীব্র দামের অস্থিরতা কিন্তু দিকনির্দেশনার অভাবের সময় ট্রেডিং কার্যকর করা এড়াতে পারে।
মাল্টি-সাইক্লিক নিশ্চিতকরণ: বিভিন্ন সময়কালের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধের বিট গণনা যুক্ত করা, একাধিক সময়কালের সমর্থন ও প্রতিরোধের বিট সমন্বয় করা প্রয়োজন যাতে লেনদেন সম্পাদন করা যায়, সংকেতের গুণমান উন্নত করা যায়। মাল্টি-সাইক্লিক নিশ্চিতকরণ স্বল্প-মেয়াদী গোলমালকে ফিল্টার করতে পারে এবং আরও অর্থবহ বাজার কাঠামোর পরিবর্তনগুলি ধরতে পারে।
মূল্য কাঠামোর অপ্টিমাইজেশান: সহজ সমর্থন ও প্রতিরোধের স্থান ছাড়াও, আরও জটিল মূল্য কাঠামো যেমন ডাবল টপ / বটম, হেড-শোল্ডার মোটিফ ইত্যাদির সমন্বয় বিবেচনা করুন, যাতে উচ্চ মানের বিপর্যয় চিহ্নিত করা যায়। এই জটিল মূল্য কাঠামোগুলি সাধারণত বাজারের মানসিক পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে।
তহবিল ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশনকৌশলঃ কৌশলটির ইতিহাসের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে অবস্থানের আকার পরিবর্তন করে, উচ্চ জয়লাভের পর্যায়ে অবস্থানের বৃদ্ধি করে এবং নিম্ন জয়লাভের পর্যায়ে অবস্থানের হ্রাস করে। এই পদ্ধতিটি কৌশলটি ভাল পারফরম্যান্সের সময় উপার্জনকে সর্বাধিক করে তোলে এবং খারাপ পারফরম্যান্সের সময় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
স্বনির্ধারিত প্যারামিটার: একটি প্যারামিটার স্বয়ংক্রিয় সমন্বয় প্রক্রিয়া বিকাশ করুন যা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারগুলি যেমন লেনদেনের পরিমাণ এবং ব্রেকথ্রু শতাংশের সমন্বয় করে। এটি কৌশলকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারে এবং ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না।
সারসংক্ষেপ
প্রতিরোধের বিপরীত উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম কৌশল এবং ফিক্সড স্টপ লস অপ্টিমাইজেশান সিস্টেম একটি সমন্বিত পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্রেমওয়ার্ক যা বাজারের কাঠামো ((প্রতিরোধের প্রতিরোধের বিট), মূল্যের আচরণ ((ব্রেকিং এবং বিপরীত) এবং ট্রেডিং ভলিউম নিশ্চিতকরণের সমন্বয়ে একটি বহুমুখী ট্রেডিং সিগন্যাল সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির মূল সুবিধা হল তার বৈচিত্র্যপূর্ণ ইনপুট সিগন্যাল পোর্টফোলিও এবং কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যা এটিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম করে।
যদিও কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি যেমন মিথ্যা ব্রেকআউট এবং প্যারামিটার সংবেদনশীলতা রয়েছে, তবে এই ঝুঁকিগুলি গতিশীল স্টপ, প্রবণতা ফিল্টারিং এবং বহু-চক্র নিশ্চিতকরণের মতো প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মাধ্যমে প্রশমিত করা যেতে পারে। অবশেষে, এই কৌশলটি ব্যবসায়ীদের একটি সুনির্দিষ্ট, ঝুঁকি-নিয়ন্ত্রিত ট্রেডিং সিস্টেমের কাঠামো সরবরাহ করে, বিশেষত মাঝারি-মেয়াদী ব্যবসায় এবং অস্থির বাজার পরিবেশের জন্য উপযুক্ত।
আরও প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং উপরের সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে, এই কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং অভিযোজিত ট্রেডিং সিস্টেম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য নির্ভরযোগ্য গাইডেন্স সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2025-04-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("S/R Breakout/Reversal + Volume with 2% SL", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
pivotLen = input.int(10, "Pivot Lookback Length for S/R")
volSmaLength = input.int(20, "Volume SMA Length") // Simple Moving Average for Volume
volMultiplier = input.float(1.5, "Volume Multiplier") // Multiplier for high volume confirmation
tpPerc = input.float(3.0, "Take Profit %", step=0.1)
slPerc = 2.0 // Stop loss fixed at 2%
// === SUPPORT/RESISTANCE ===
pivotHigh = ta.pivothigh(high, pivotLen, pivotLen)
pivotLow = ta.pivotlow(low, pivotLen, pivotLen)
var float resZone = na
var float supZone = na
if not na(pivotHigh)
resZone := pivotHigh
if not na(pivotLow)
supZone := pivotLow
// === VOLUME ===
volSma = ta.sma(volume, volSmaLength)
highVolume = volume > volSma * volMultiplier // High volume condition
// === LONG CONDITIONS (Breakout + Reversal) ===
priceAboveResistance = close > resZone * 1.01 // Breakout above resistance
priceNearSupport = close >= supZone * 0.99 and close <= supZone * 1.01 // Near support zone
priceRejectionSupport = low <= supZone and close > supZone // Price rejection at support
longBreakoutCondition = priceAboveResistance and highVolume
longReversalCondition = priceNearSupport and priceRejectionSupport and highVolume
// === SHORT CONDITIONS (Breakout + Reversal) ===
priceBelowSupport = close < supZone * 0.99 // Breakdown below support
priceNearResistance = close >= resZone * 0.99 and close <= resZone * 1.01 // Near resistance zone
priceRejectionResistance = high >= resZone and close < resZone // Price rejection at resistance
shortBreakoutCondition = priceBelowSupport and highVolume
shortReversalCondition = priceNearResistance and priceRejectionResistance and highVolume
// === EXECUTE LONG TRADE ===
if (longBreakoutCondition)
strategy.entry("Long Breakout", strategy.long)
if (longReversalCondition)
strategy.entry("Long Reversal", strategy.long)
// === EXECUTE SHORT TRADE ===
if (shortBreakoutCondition)
strategy.entry("Short Breakout", strategy.short)
if (shortReversalCondition)
strategy.entry("Short Reversal", strategy.short)
// === PLOT SUPPORT/RESISTANCE ZONES ===
plot(supZone, title="Support", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(resZone, title="Resistance", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// === TAKE PROFIT & STOP LOSS ===
longTP = close * (1 + tpPerc / 100)
longSL = close * (1 - slPerc / 100)
shortTP = close * (1 - tpPerc / 100)
shortSL = close * (1 + slPerc / 100)
// Apply exits for long and short positions
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long Breakout", limit=longTP, stop=longSL)
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long Reversal", limit=longTP, stop=longSL)
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short Breakout", limit=shortTP, stop=shortSL)
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short Reversal", limit=shortTP, stop=shortSL)