মাল্টি-টাইম ফ্রেম সুপারট্রেন্ড এবং গ্যান হাই-লো ব্রেকআউট কৌশল
ATR supertrend Gann High-Low MTF 多时间框架 超级趋势 甘恩高低点
ianzeng123
ওভারভিউ
মাল্টি টাইম ফ্রেম সুপারট্রেন্ডস এবং গ্যানন হাই-লোভস ব্রেক-আউট কৌশল একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ-ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা সুপারট্রেন্ডস সূচক এবং গ্যানন হাই-লোভস তত্ত্বকে একত্রিত করে এবং মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণের মাধ্যমে ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়। এই কৌশলটি উচ্চতর টাইম ফ্রেম (১৫ মিনিট) এ প্রবেশের সংকেত সন্ধান করে এবং নিম্নতর টাইম ফ্রেম (৫ মিনিট) এ বেরিয়ে যাওয়ার সময়টি সনাক্ত করে। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল মূল্যের মূল প্রতিরোধ বা সমর্থনকে ভেঙে ফেলা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির প্রযুক্তিগত নীতিমালা মূলত নিম্নলিখিত কয়েকটি মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
সুপারট্রেন্ড সূচকএটি একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সূচক যা ATR-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা বাজারের অস্থিরতার সাথে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
ta.supertrend(factor, atrPeriod)ফ্যাক্টর হল গুণিতক (ডিফল্ট 3.0) এবংatrPeriod হল ATR সময়কাল (ডিফল্ট 10) । সুপার ট্রেন্ড সূচকটি দামের উপরে লাল (বিপদ সংকেত) এবং নীচে সবুজ (উদ্দেশ্য সংকেত) দেখায়।গ্যান উচ্চ-নিম্ন: গ্যানের বিশ্লেষণ সূত্রের উচ্চ-নিম্ন পয়েন্ট সূচক, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে সমর্থন এবং প্রতিরোধের অবস্থান নির্ধারণ করে। কোডে,
ta.highest(high, gannLength)এবংta.lowest(low, gannLength)গণনা, যেখানে gannLength হল বিপরীতমুখী সময়কাল (ডিফল্ট 10) ।মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণকৌশলঃ 15 মিনিট এবং 5 মিনিটের দুটি সময় ফ্রেমে পৃথকভাবে সূচক গণনা করুন, উচ্চতর সময় ফ্রেম ব্যবহার করুন ((15 মিনিট) সামগ্রিক প্রবণতা বিচার করুন এবং একটি প্রবেশের সংকেত উত্পন্ন করুন, নিম্নতর সময় ফ্রেম ব্যবহার করুন ((5 মিনিট) সংক্ষিপ্ত বিপরীত ধরুন এবং একটি প্রস্থান সংকেত উত্পন্ন করুন।
request.securityফাংশনটি সময় ফ্রেম জুড়ে ডেটা অ্যাক্সেস করে।
প্রবেশের শর্তাবলী নিম্নরূপঃ
- লং এন্ট্রিঃ যখন দাম 15 মিনিটের জন্য সুপার ট্রেন্ড লাইন এবং 15 মিনিটের জন্য গ্যানের উচ্চতা অতিক্রম করে
close > st15 and close > gannHigh15） - শর্ট এন্ট্রিঃ যখন দাম 15 মিনিটের জন্য সুপার ট্রেন্ড লাইন এবং 15 মিনিটের জন্য গ্যানের নিম্নের নীচে থাকে
close < st15 and close < gannLow15）
খেলার শর্তাবলী নিম্নরূপঃ
- লংএক্সিট (longExit): যখন দাম 5 মিনিটের জন্য সুপার ট্রেন্ড লাইন এবং 5 মিনিটের জন্য গ্যানের উচ্চতা অতিক্রম করে
close < st5 and close < gannHigh5） - Short Exit: যখন দাম 5 মিনিটের জন্য সুপার ট্রেন্ড লাইন এবং 5 মিনিটের জন্য গ্যানের নিম্ন সীমা অতিক্রম করে।
close > st5 and close > gannLow5）
নীতি বাস্তবায়ন লজিক পরিষ্কারঃ প্রবেশের শর্ত পূরণ হলে পাসstrategy.entryফাংশনটি পজিশন খোলার জন্য প্রয়োগ করা হয়, যখন প্রস্থানের শর্ত পূরণ করা হয়strategy.closeফাংশন সমতল
কৌশলগত সুবিধা
মাল্টিটাইম ফ্রেমওয়ার্ক পারস্পরিক বিশ্লেষণ: বিভিন্ন টাইম ফ্রেমের সংকেতকে একত্রিত করে, কৌশলটি বাজারের প্রবণতাকে আরও ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং একক সময় ফ্রেমের দ্বারা আনা হতে পারে এমন একতরফা বিচারকে এড়াতে পারে। উচ্চতর সময় ফ্রেম (১৫ মিনিট) নিশ্চিত করে যে প্রবেশের সময়টি মধ্য-মেয়াদী প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যখন নিম্নতর সময় ফ্রেম (৫ মিনিট) আরও সংবেদনশীল সময় সরবরাহ করে।
দ্বৈত নিশ্চিতকরণকৌশলটি সুপার ট্রেন্ড লাইন এবং গ্যানের উচ্চ-নিম্নের সমান্তরাল ব্রেকিংয়ের প্রয়োজন হয়। এই দ্বৈত-নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াটি মিথ্যা ব্রেকিং কমাতে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে কার্যকর।
বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্যের গতিশীলতাসুপার ট্রেন্ডিং সূচকটি এটিআর গণনার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম করে, যাতে কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে কার্যকর থাকে।
সুস্পষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ: একটি স্পষ্ট এক্সট্রিম শর্ত সেট করে, কৌশলটি বাজারের বিপরীতমুখী হওয়ার প্রথম দিকে সময়মতো স্টপ লস করতে পারে এবং একক লেনদেনের ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
প্যারামিটার সামঞ্জস্যযোগ্যতাকৌশলটি তিনটি মূল প্যারামিটার সরবরাহ করেঃ এটিআর চক্র, সুপার ট্রেন্ড গুণক এবং গ্যানের উচ্চ-নিম্ন চক্র, যা ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন বাজার বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে সামঞ্জস্য করতে পারেন।
এক্সিকিউশন লজিক সংক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কার: কোডের কাঠামো পরিষ্কার, লজিক সহজ এবং স্বজ্ঞাত, সহজে বোঝা যায় এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়, যা কৌশলগুলির ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির পক্ষে সহায়ক।
কৌশলগত ঝুঁকি
পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিসুপারট্রেন্ড এবং গ্যানের উচ্চ-নিম্ন পয়েন্টগুলি historicalতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে গণনা করা একটি সূচক যা তীব্র ওঠানামা বাজারে সময়মত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না, যার ফলে প্রবেশ বা প্রস্থান সংকেত বিলম্বিত হয়। সমাধানটি হ’ল উচ্চ ওঠানামা বাজারের পরিবেশের অধীনে এটিআর চক্র এবং গ্যানের উচ্চ-নিম্ন পয়েন্ট চক্রকে সংক্ষিপ্ত করা, সূচকের সংবেদনশীলতা বাড়ানো।
ভুয়া আক্রমণের ঝুঁকি
পরামিতি সংবেদনশীলতা: বিভিন্ন বাজার পরিবেশে, সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলির মধ্যে বড় পার্থক্য থাকতে পারে। অত্যধিক উগ্র প্যারামিটার সেটিংগুলি অত্যধিক ব্যবসায়ের কারণ হতে পারে, এবং অত্যধিক রক্ষণশীল প্যারামিটারগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগগুলি মিস করতে পারে। সমাধানটি হল ঐতিহাসিক পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে একটি শক্ত প্যারামিটার ব্যাপ্তি খুঁজে বের করা এবং নিয়মিত প্যারামিটার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা।
সময়সীমার দ্বন্দ্বকিছু ক্ষেত্রে, উচ্চ এবং নিম্ন টাইম ফ্রেমগুলি পরস্পরবিরোধী সংকেত দিতে পারে, যার ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সমাধানটি হ’ল টাইম ফ্রেমগুলির মধ্যে ওজনের সেটিং যুক্ত করা বা ট্রেন্ড ফিল্টার হিসাবে উচ্চ স্তরের টাইম ফ্রেম যুক্ত করা।
অর্থের অপব্যবহারকৌশলঃ প্রতি লেনদেনের জন্য অ্যাকাউন্টের 10% তহবিলের ডিফল্ট ব্যবহার, যা ক্রমাগত ক্ষতির ক্ষেত্রে তহবিলের দ্রুত সঙ্কুচিত হতে পারে। সমাধানটি হ’ল বাজারের অস্থিরতা এবং প্রত্যাশিত ঝুঁকির গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে অবস্থানের আকারকে সামঞ্জস্য করা, আরও উন্নত তহবিল পরিচালনার ব্যবস্থা চালু করা।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
প্রবণতা বৃদ্ধি ফিল্টার করুন: ট্রেডিং স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডিকেটর যেমন ADX ((অর্ধমুখী ইন্ডিকেটর) চালু করা যেতে পারে, ট্রেডিং শুধুমাত্র ট্রেডিংয়ের সুস্পষ্ট হলেই করা যেতে পারে, অস্থির বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানো যায়। এটি করার উপায় হল ADX গণনা লজিক যুক্ত করা এবং এটি প্রবেশের শর্তের অংশ হিসাবে ব্যবহার করা।
অপ্টিমাইজেশন: বর্তমান কৌশলটির প্রস্থান শর্তগুলি প্রবেশের শর্তগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে এবং এটি যথেষ্ট নমনীয় নাও হতে পারে। ঝুঁকি এবং উপার্জনের আরও ভাল ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন প্রস্থানের ব্যবস্থা যেমন চলমান ক্ষতি, মুনাফা লক্ষ্য বা অস্থিরতার ক্ষতি বন্ধ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি: দামের ব্রেকআপের সাথে আরও বেশি পরিমাণে লেনদেন করা উচিত যাতে এটি আরও নির্ভরযোগ্য হয়। লেনদেনের পরিমাণের একটি সূচক যোগ করা যেতে পারে যা নিশ্চিতকরণ হিসাবে, উদাহরণস্বরূপ, লেনদেনের পরিমাণটি গত এন চক্রের গড় লেনদেনের চেয়ে বেশি হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
উদ্বায়ীতা সমন্বয়: বর্তমান বাজার ওঠানামার গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে সুপারট্রেন্ডের গুণকগুলি সামঞ্জস্য করা যায়, কম ওঠানামার সময় ছোট গুণক ব্যবহার করে সংবেদনশীলতা বাড়ায় এবং উচ্চ ওঠানামার সময় বড় গুণক ব্যবহার করে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
বাজার অবস্থার শ্রেণিবিন্যাস: প্রবণতা বাজার এবং ঝড় বাজারকে আলাদা করার জন্য লজিক যুক্ত করা যেতে পারে, বিভিন্ন বাজার অবস্থায় বিভিন্ন ট্রেডিং কৌশল এবং প্যারামিটার সেট ব্যবহার করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ঝড় বাজারগুলিতে সুপারট্রেন্ডের গুণক বাড়ানো যেতে পারে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করা যায়।
তহবিল ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করুন: প্রতি লেনদেনের তহবিলের অনুপাতটি 10% তহবিলের পরিবর্তে উদ্বায়ীতা বা প্রত্যাশিত ঝুঁকির অনুপাতের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। এটি এটিআর গণনা করে স্টপ লস অবস্থানটি অনুমান করতে পারে এবং তারপরে পজিশনের আকার নির্ধারণ করতে পারে।
সময় ফিল্টার যোগ করুনকিছু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (যেমন, বাজার খোলার আগে এবং বন্ধ হওয়ার আগে) বড় ধরনের ওঠানামা দেখা যায় যা মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। এই সময়গুলোতে ট্রেডিং এড়াতে সময় ফিল্টার যুক্ত করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
মাল্টি টাইম ফ্রেম সুপারট্রেন্ডস এবং গ্যানন হাইড লোডস ব্রেকআউট কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির সাথে মিলিত হয় যাতে বিভিন্ন টাইম ফ্রেমে সুপারট্রেন্ডস এবং গ্যানন হাইড লোডস বিশ্লেষণ করে বাজারের সুযোগগুলি ধরা যায়। কৌশলটির প্রধান সুবিধা হ’ল একাধিক নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া এবং মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ, যা কার্যকরভাবে গোলমাল ফিল্টার করতে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে। তবে একই সাথে প্যারামিটার সংবেদনশীলতা, ভুয়া ব্রেকআউট এবং টাইম ফ্রেম সংঘাতের মতো ঝুঁকির মুখোমুখি হয়।
প্রবণতা শক্তির ফিল্টারিং বৃদ্ধি, প্রস্থান প্রক্রিয়াটি অনুকূলিতকরণ, লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণ এবং উদ্বায়ীতা সমন্বয় প্রবর্তনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজনশীলতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। বিশেষত, তহবিল পরিচালনার ব্যবস্থাটি বাজার অবস্থার বিশ্লেষণের সাথে একত্রিত হওয়ার ফলে কৌশলটির ঝুঁকি-লাভের বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের পরিমাণ নির্ধারণের কৌশল খুঁজছেন ব্যবসায়ীদের জন্য, এই কৌশলটি একটি শক্ত ভিত্তি ফ্রেমওয়ার্ক সরবরাহ করে যা সরাসরি প্রয়োগ করা যেতে পারে বা আরও জটিল ট্রেডিং সিস্টেমের অংশ হিসাবে কাজ করতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, ব্যবসায়ীদের তাদের ঝুঁকি পছন্দ এবং বাজারের বোঝার উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলিকে যথাযথভাবে পুনরায় পরীক্ষা করা এবং অনুকূলিত করা উচিত যাতে সর্বোত্তম ফলাফল পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-04-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MTF Supertrend + Gann HL Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Inputs ===
atrPeriod = input.int(10, "ATR Period")
factor = input.float(3.0, "Supertrend Multiplier")
gannLength = input.int(10, "Gann HL Period")
// === Timeframes ===
higherTF = "15"
lowerTF = "5"
// === Supertrend & Gann HL (15m) ===
[st15, dir15] = request.security(syminfo.tickerid, higherTF, ta.supertrend(factor, atrPeriod))
gannHigh15 = request.security(syminfo.tickerid, higherTF, ta.highest(high, gannLength))
gannLow15 = request.security(syminfo.tickerid, higherTF, ta.lowest(low, gannLength))
// === Supertrend & Gann HL (5m) for exit ===
[st5, dir5] = request.security(syminfo.tickerid, lowerTF, ta.supertrend(factor, atrPeriod))
gannHigh5 = request.security(syminfo.tickerid, lowerTF, ta.highest(high, gannLength))
gannLow5 = request.security(syminfo.tickerid, lowerTF, ta.lowest(low, gannLength))
// === Entry Conditions (15m) ===
longEntry = close > st15 and close > gannHigh15
shortEntry = close < st15 and close < gannLow15
// === Exit Conditions (5m) ===
longExit = close < st5 and close < gannHigh5
shortExit = close > st5 and close > gannLow5
// === Execute Strategy ===
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longExit)
strategy.close("Long")
if (shortExit)
strategy.close("Short")
// === Optional Plots ===
plot(st15, color=dir15 ? color.green : color.red, title="Supertrend 15m")