ianzeng123
ওভারভিউ
বিপরীতমুখী প্রবণতা বিরতি কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা মূল্যের উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক উচ্চ এবং নিম্নের উপর ভিত্তি করে এবং প্রবণতা বিপরীত সংকেতকে একটি প্রস্থান ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহার করে। এই কৌশলটি গত তিন দিনের ট্রেডিংয়ের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের উপর নজরদারি করে, যখন দামগুলি এই গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলি অতিক্রম করে এবং যখন বিপরীতমুখী বিপরীত সংকেত আসে তখন পজিশনে বেরিয়ে আসে। এই পদ্ধতিটি উভয়ই স্বল্পমেয়াদী মূল্যের গতিশীলতাকে ক্যাপচার করে এবং প্রবণতা পরিবর্তিত হলে সময়মতো স্টপ লস বা লাভের উপর লক করে, একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং লুপ গঠন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল নীতি দুটি মূল ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
- তিন দিনের উচ্চ ও নিম্ন গণনাকৌশলটি গত তিন ট্রেডিং দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে (বর্তমান ট্রেডিং দিনকে বাদ দিয়ে) ।
high3 = ta.highest(high[1], 3)
low3 = ta.lowest(low[1], 3)
- প্রবেশের শর্ত：
- মাল্টি-হেড প্রবেশঃ যখন ক্লোজ-আপের দাম তিন দিনের সর্বোচ্চ মূল্য অতিক্রম করে তখন মাল্টি-হেড পজিশনে প্রবেশ করা হয়
- শূন্যপদ প্রবেশঃ যখন বন্ধের দাম তিন দিনের সর্বনিম্নের নীচে চলে যায় তখন শূন্যপদ পজিশনে প্রবেশ করা হয়
longEntry = close > high3
shortEntry = close < low3
- অবস্থান ট্র্যাকিংকৌশলঃ বর্তমান এবং পূর্ববর্তী ট্রেডিং চক্রের অবস্থান স্থিতি রিয়েল-টাইমে ট্র্যাক করুন যাতে সঠিকভাবে প্রস্থান লজিক সম্পাদন করা যায়।
isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0
wasLong = nz(strategy.position_size[1] > 0)
wasShort = nz(strategy.position_size[1] < 0)
- প্রবণতা বিপরীতমুখী: যখন বর্তমান অবস্থানের দিক থেকে বিপরীত সংকেত আসে, কৌশলটি মনে করে যে প্রবণতা পরিবর্তিত হয়েছে এবং অবিলম্বে পজিশন থেকে বেরিয়ে আসে।
longExit = shortEntry
shortExit = longEntry
- বাস্তবে লজিককৌশলটি নিশ্চিত করে যে নতুন প্রবেশের সংকেতটি কোনও অবস্থান না থাকলে এবং প্রবণতা বিপরীত সংকেতের উপর ভিত্তি করে প্রস্থান কার্যকর করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
সহজ কিন্তু কার্যকরএই কৌশলটি সহজ মূল্য আচরণ নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়, জটিল প্রযুক্তিগত সূচকগুলির প্রয়োজন হয় না, যা অতিরিক্ত ফিটনেসের ঝুঁকি হ্রাস করে।
নমনীয়তাতুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক তিন দিনের উচ্চ-নিম্ন রেফারেন্স ব্যবহার করে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং অস্থিরতার অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, খুব বেশি সংবেদনশীল নয় এবং খুব বেশি মন্থরও নয়।
সুস্পষ্ট প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ম
বিপরীত প্রবণতা সুরক্ষা: ট্রেন্ড রিভার্সনকে প্রস্থান সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, বাজারের দিক পরিবর্তনের সময় দ্রুত পজিশন বন্ধ করতে, কার্যকরভাবে প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ করতে এবং অর্জিত মুনাফা রক্ষা করতে পারে।
সম্পূর্ণ তহবিল ব্যবস্থাপনাকৌশলঃ নেট মূল্যের শতাংশের ভিত্তিতে পজিশন পরিচালনা করার পদ্ধতিটি স্থির সংখ্যার তুলনায় আরও নমনীয় এবং অ্যাকাউন্টের আকারের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেনের আকার সামঞ্জস্য করতে পারে।
ভিজ্যুয়াল ফিডব্যাক: কৌশল চার্টে ক্রয়, বিক্রয় এবং প্রস্থান চিহ্নের মাধ্যমে, ব্যবসায়ীরা কৌশলগত কার্যকারিতাটি সহজেই বুঝতে পারে, যা বিশ্লেষণ এবং কৌশলগত অপ্টিমাইজেশনের জন্য সহজতর করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
ভুয়া আক্রমণের ঝুঁকি: বাজারে স্বল্পমেয়াদী ভুয়া ব্রেক হতে পারে, যার ফলে কৌশলটি প্রবেশের পরে দ্রুত বিপরীত দিকে চলে যেতে পারে, অপ্রয়োজনীয় লেনদেনের ব্যয় এবং ক্ষতি হতে পারে। সমাধানঃ নিশ্চিতকরণ ফিল্টার যুক্ত করা যেতে পারে, যেমন পরিমাণ নিশ্চিতকরণ বা দামের ব্রেকিং অবস্থানে থাকার জন্য কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করা।
প্রায়শই ট্রেডিং ঝুঁকি
ক্ষতিপূরণের অভাব: বর্তমান কৌশল শুধুমাত্র বিপরীত প্রবণতা সংকেত উপর নির্ভর করে, যা চরম বাজার অবস্থার অধীনে বৃহত্তর ক্ষতি হতে পারে। সমাধানঃ অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্য স্থির স্টপ বা অস্থিরতার হার সমন্বয়কারী স্টপ মেশিন যুক্ত করুন।
বাজার ফাঁক ঝুঁকি: রাতারাতি বা বড় সংবাদ ঘটনার পরে, দামগুলি ব্যাপকভাবে লাফিয়ে উঠতে পারে, যার ফলে প্রকৃত প্রবেশ বা প্রস্থান মূল্য প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম হয়। সমাধানঃ সর্বাধিক অনুমোদিত স্লাইড পয়েন্ট সেট করুন বা স্টপ লস অর্ডার ব্যবহার করুন।
প্রবণতা অনুপস্থিতসমাধানঃ মার্কেট স্ট্যাটাস ফিল্টার যুক্ত করুন, শুধুমাত্র স্পষ্ট ট্রেন্ডিং মার্কেট পরিবেশে কৌশলটি প্রয়োগ করুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
রেফারেন্স চক্র অপ্টিমাইজ করুন: বর্তমান স্থির তিন দিনের রেফারেন্স চক্রটি সমস্ত বাজার অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। রেফারেন্স চক্রের গতিশীল সমন্বয় বাস্তবায়নের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, বাজার ওঠানামা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিরতি চক্রের দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্য করা, উচ্চ ওঠানামা বাজারে দীর্ঘতর চক্র ব্যবহার করা, কম ওঠানামা বাজারে সংক্ষিপ্ত চক্র ব্যবহার করা।
ফিল্টার যোগ করুনসিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত প্রবর্তন করা যেতে পারে, যেমনঃ
- লেনদেন নিশ্চিতকরণঃ লেনদেনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির সাথে ব্রেকথ্রু নিশ্চিত করুন
- প্রবণতা নিশ্চিতকরণঃ দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় ব্যবহার করে সামগ্রিক প্রবণতা নিশ্চিতকরণ
- ওঠানামা ফিল্টারঃ অত্যধিক ওঠানামা বা অস্বাভাবিকভাবে কম ওঠানামার বাজারে লেনদেন স্থগিত করা
অবসরের প্রক্রিয়া উন্নত করাএই প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার পাশাপাশি, আরও অনেক প্রকারের প্রস্থান ব্যবস্থা যোগ করা যেতে পারেঃ
- ফিক্সড স্টপ লসঃ প্রারম্ভিক মূল্যের উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ স্টপ লস সেট করা হয়
- ট্র্যাকিং স্টপ লসঃ ATR বা শতাংশ ট্র্যাকিং স্টপ লস ব্যবহার করে মুনাফা রক্ষা করুন
- সময় ক্ষতিঃ সংকেত প্রেরণের পরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি অপ্রত্যাশিত পারফরম্যান্স হয় তবে প্যাসিং
আংশিক পজিশন ব্যবস্থাপনা চালু: বর্তমান কৌশলটি 100% নিট মূল্য অনুপাতের ট্রেডিং ব্যবহার করে, সিগন্যালের শক্তি বা বাজারের অবস্থার গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার পরিবর্তন করা, আরও সুনির্দিষ্ট সংকেতে পজিশন বাড়ানো এবং দুর্বল সংকেতে পজিশন হ্রাস করা বিবেচনা করা যেতে পারে।
টাইমফ্রেম ফিল্টার যোগ করুন: দীর্ঘমেয়াদী সময়ের মধ্যে ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করুন এবং শুধুমাত্র দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিংয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দিকনির্দেশনাগুলিতে ট্রেড করুন, যাতে বিপরীত ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি হ্রাস করা যায়। এই ধরনের মাল্টি-টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ কৌশলটির সাফল্যের হারকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সারসংক্ষেপ
তিন দিনের বিপরীতমুখী প্রবণতা প্রস্থান কৌশল হল একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা মূল্যের ব্রেকডাউন এবং প্রবণতা ট্র্যাকিং নীতির সমন্বয় করে, যা স্বল্পমেয়াদী মূল্যের উচ্চ ও নিম্ন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রবেশের সংকেত তৈরি করে এবং বিপরীতমুখী ব্রেকডাউনকে একটি প্রস্থান ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহার করে। এই কৌশলটির সুবিধা হ’ল ধারণাটি সহজ, নিয়মগুলি স্পষ্ট এবং স্ব-অনুকূল, যা নবীন এবং অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। যাইহোক, কৌশলটিতে ভুয়া ব্রেকডাউন ঝুঁকি, অত্যধিক ব্যবসায়ের ঝুঁকি এবং একটি পরিশীলিত ক্ষতির ব্যবস্থাপনার অভাবের মতো সমস্যা রয়েছে। রেফারেন্স পিরিয়ডের অনুকূলীকরণ, পরিপূরক শর্তাদি যুক্ত করা, পরিপূরক প্রত্যাহার প্রক্রিয়া এবং আরও স্মার্ট পজিশন পরিচালনার মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো যেতে পারে। এই কৌশলটি বিশেষত প্রবণতাযুক্ত বাজারের পরিবেশে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত, যখন বাজারের উদ্বেগগুলি অতিরিক্ত অতিরিক্ত অতিরিক্ত শর্তা
/*backtest
start: 2025-03-30 00:00:00
end: 2025-04-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("3-Day Breakout Strategy with Trend Change Exit", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === Calculate 3-day high/low (excluding current bar) ===
high3 = ta.highest(high[1], 3)
low3 = ta.lowest(low[1], 3)
// === Entry conditions ===
longEntry = close > high3
shortEntry = close < low3
// === Track position state ===
isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0
wasLong = nz(strategy.position_size[1] > 0)
wasShort = nz(strategy.position_size[1] < 0)
// === Exit conditions ===
// Exit on trend reversal (new signal)
longExit = shortEntry // Exit long position when a short signal occurs
shortExit = longEntry // Exit short position when a long signal occurs
// === Execute entries ===
buySignal = longEntry and not isLong and not isShort
sellSignal = shortEntry and not isLong and not isShort
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === Execute exits on opposite signal (trend change) ===
if (isLong and longExit)
strategy.close("Long")
if (isShort and shortExit)
strategy.close("Short")
// === Exit markers (on actual exit bar only) ===
exitLongSignal = wasLong and not isLong
exitShortSignal = wasShort and not isShort
// === Plot entry signals only on the entry bar ===
plotshape(buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// === Plot exit signals only on the exit bar ===
plotshape(exitLongSignal, title="Exit Long", location=location.abovebar, color=color.orange, style=shape.labeldown, text="EXIT")
plotshape(exitShortSignal, title="Exit Short", location=location.belowbar, color=color.orange, style=shape.labelup, text="EXIT")