ianzeng123
ওভারভিউ
মাল্টি-ফেজ প্রাইস ব্রেকআপ এবং রিট্র্যাক ট্রেডিং কৌশল হল একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা মূলত মূল্যের ক্রিয়াকলাপের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট মূল্যের প্যাটার্নগুলি সনাক্ত করে এবং ব্রেকআপ পয়েন্টগুলিতে যথাযথভাবে প্রবেশ করে। এই কৌশলটি পয়েন্টের পার্থক্য বিশ্লেষণের সাথে মিলিত হয়ে মার্কেট ডায়নামিক পরিবর্তনের সময়কে ক্যাপচার করার জন্য একটি গ্রাফের খোলার মূল্য, সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য এবং বন্ধের মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করে। কৌশলটি একটি মাল্টি-ফেজ বিচার ব্যবস্থা রয়েছে, যার মধ্যে তিনটি ভিন্ন পর্যায়ে প্রবেশের শর্ত রয়েছে, পাশাপাশি একটি উপযুক্ত মাল্টি-স্পেস ডাবল-ডাইরেক্ট ট্রেডিং লজিক এবং একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টের স্টপ লস স্টপিং ব্যবস্থা রয়েছে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল নীতি হল মূল্যের দ্রুত ওঠানামার পরে ধারাবাহিকতার সুযোগগুলি চিহ্নিত করা এবং তাদের কাজে লাগানো। কোডের গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কৌশলটি নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করেঃ
অবস্থান সনাক্তকরণ সিস্টেমকৌশলটি ট্রেডিং লজিককে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে ((phase 1-3), যা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রবেশের শর্তকে ট্রিগার করে।
ব্রেকিং কন্ডিশন টেস্টমাল্টি-হোল্ডিং লেনদেনের ক্ষেত্রে, নিম্নলিখিত শর্তগুলি মূলত সনাক্ত করা হয়ঃ
- প্রথম ধাপঃ বিচার করুন যে পূর্ববর্তী K-লাইন উচ্চতা এবং খোলার মানের মধ্যে পার্থক্য 300 পয়েন্ট পৌঁছেছে কিনা এবং সর্বনিম্নটি সর্বোচ্চ থেকে কম 50 পয়েন্ট
- দ্বিতীয় ধাপঃ ধাপ 1 এ প্রবেশের পর, বর্তমান সর্বনিম্ন পয়েন্টটি রেফারেন্স ওপেন প্রাইস প্লাস 250 পয়েন্টের মধ্যে ফিরে এসেছে কিনা তা পরীক্ষা করুন
- তৃতীয় ধাপঃ বর্তমান উচ্চতা এবং পূর্ববর্তী বন্ধের মানের মধ্যে পার্থক্য 300 পয়েন্টের বেশি কিনা তা বিচার করা এবং নিম্নতম স্থানটি প্রত্যাহারের শর্ত পূরণ করে কিনা তা বিচার করা
বিপরীত লজিক: খালি মাথা ট্রেডিং একটি বিপরীত লজিক ব্যবহার করে যা সম্পূর্ণরূপে মাল্টিহেডের সাথে সিমুলেট করা হয়, যা প্রারম্ভিক মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে।
স্টপ-ড্যামেজ-স্টপ সেটিংকৌশলটি একটি স্থির পয়েন্টের স্টপ-অফ কৌশল ব্যবহার করে, একাধিক স্টপ-অফটি প্রবেশের দামের নীচে 301 পয়েন্ট এবং স্টপ-অফটি পূর্ববর্তী সমাপ্তির দামের উপরে 301 পয়েন্ট সেট করা হয়; বিপরীতভাবে খালি মাথা লেনদেন।
কৌশলগত সুবিধা
কোডের গভীর বিশ্লেষণের পরে, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত সুস্পষ্ট সুবিধাগুলি দেখায়ঃ
বহু পর্যায়ের বিচার প্রক্রিয়া: তিনটি ভিন্ন পর্যায়ের বিচার দ্বারা, একক শর্ত দ্বারা সৃষ্ট ভুল বিচার এড়ানো, ভর্তির সঠিকতা বৃদ্ধি করা।
দিকনির্দেশনা ও প্রত্যাহারকৌশলটি মূল্যের গতিশীলতা এবং সম্ভাব্য প্রত্যাহারের দিকে নজর দেয়, আক্রমণাত্মক এবং প্রতিরক্ষামূলক উভয় দিকের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে।
প্যারামিটার নমনীয়: পয়েন্ট-ভ্যালু প্যারামিটার সেট করার মাধ্যমে, কৌশলটি বিভিন্ন অস্থিরতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত বাজার এবং জাতের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, কৌশলটির প্রযোজ্যতা বাড়ায়।
দ্বিপাক্ষিক লেনদেন: কৌশল একই সময়ে উভয় দিকের ট্রেডিং লজিক অন্তর্ভুক্ত করে, বাজারের সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করে, একমুখী প্রবণতা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অন্তর্নির্মিত: একটি পূর্বনির্ধারিত স্টপ লস স্টপ পয়েন্টের মাধ্যমে, প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য মুনাফা স্পষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও এই কৌশলটি খুব ভালভাবে তৈরি করা হয়েছে, তবুও এর মধ্যে কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছেঃ
বিন্দু সেটিং স্থায়ী৩০০, ৫০, ২৫০ এবং ৩০১ পয়েন্টের মতো স্থির পয়েন্টগুলি সমস্ত বাজারের পরিস্থিতিতে উপযুক্ত নাও হতে পারে, বিশেষত যখন ওঠানামা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়। সমাধানটি হ’ল জাতের বৈশিষ্ট্য এবং বর্তমান বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতার সাথে এই প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা।
ভুয়া আক্রমণের ঝুঁকি: বাজারে একটি সংক্ষিপ্ত ব্রেকআপের পরে দ্রুত প্রত্যাহারের জন্য একটি মিথ্যা ব্রেকআপের ঘটনা ঘটতে পারে, যা ভুল সংকেত দেয়। এই ধরনের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে যেমন ট্রান্সফার বা অন্যান্য গতিশীলতার সূচকগুলির মতো নিশ্চিতকরণ সূচকগুলি যুক্ত করে।
ধারাবাহিক ক্ষতির সম্ভাবনা: ঝড়ের বাজারে, দামগুলি প্রায়শই বিপর্যয়কে আঘাত করে তবে কোনও প্রবণতা তৈরি করে না, যার ফলে ক্রমাগত স্টপ লস হতে পারে। সমাধানটি হ’ল বাজার পরিবেশ ফিল্টার যুক্ত করা এবং ঝড়ের বাজারে কম বা স্থগিত করা।
স্লাইড পয়েন্ট প্রভাব: কৌশলটি নির্ভুল মূল্য পয়েন্ট পয়েন্টের উপর নির্ভর করে, প্রকৃত লেনদেনের সময় স্লাইড পয়েন্টের সমস্যা হতে পারে, বিশেষত কম তরলতার বাজারে। এটি পুনরায় মূল্যায়ন করার সময় স্লাইড পয়েন্টের পরিস্থিতি অনুকরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং যথাযথভাবে প্রবেশের শর্তগুলি শিথিল করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
অবস্থান ট্র্যাকিং জটিলতা: বহু-পর্যায়ের নকশা সঠিকতা বৃদ্ধি করে, তবে লজিকাল জটিলতাও বৃদ্ধি করে, যা লেনদেনের সম্পাদন বিলম্ব বা ত্রুটির কারণ হতে পারে। নিয়মিত চেক এবং সরলীকৃত লজিক সম্পাদনের দক্ষতা বাড়াতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটির কয়েকটি সম্ভাব্য অপ্টিমাইজেশান দিক রয়েছেঃ
গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয়: স্থির পয়েন্ট প্যারামিটারগুলিকে বাজারের ওঠানামার উপর ভিত্তি করে গতিশীল প্যারামিটারে পরিবর্তন করা (যেমন এটিআর সূচক) যাতে কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এটি কম ওঠানামার সময় ট্রিগার থ্রেশহোল্ডকে হ্রাস করতে পারে এবং উচ্চ ওঠানামার সময় থ্রেশহোল্ডকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, আরও অভিযোজনযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
বাজার পরিবেশে ফিল্টারিং বাড়ানোট্রেডিং কৌশলঃ ট্রেডিং নির্দেশক প্রবর্তন করুন (যেমন মুভিং এভারেজ বা এডিএক্স নির্দেশক), শুধুমাত্র অনুকূল বাজার পরিস্থিতিতে কৌশল চালান এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন।
স্টপ লস সেটিং অপ্টিমাইজ করুন: স্থির স্টপ-এর পরিবর্তে ট্র্যাকিং স্টপ-এর ব্যবহার বিবেচনা করা যেতে পারে, যা লাভজনক ট্রেডিংয়ের জন্য আরও বেশি জায়গা দেয় এবং ইতিমধ্যে অর্জিত মুনাফা রক্ষা করে।
নিশ্চিতকরণ যোগ করুন: প্রবেশের সংকেত ট্রিগার করার সময়, লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি, বাজার কাঠামো বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির নিশ্চিতকরণ, মিথ্যা সংকেতের প্রভাব কমাতে।
সময় ফিল্টার: ট্রেডিং সময় উইন্ডো ফিল্টার যুক্ত করুন, বিপুল ওঠানামা কিন্তু অনিশ্চিত দিকনির্দেশের সাথে বাজার খোলার এবং বন্ধের সময়গুলি এড়িয়ে চলুন, ট্রেডিংয়ের আরও স্থিতিশীল সময়গুলিতে মনোনিবেশ করুন।
স্থানাঙ্ক রূপান্তর লজিক সরলীকৃত: পুনরায় ডিজাইন করা ধাপে রূপান্তর লজিক, অপ্রয়োজনীয় অবস্থা পরীক্ষা কমানো, কোডের কাঠামো সরলীকরণ, কার্যকরকরণের দক্ষতা বৃদ্ধি।
সারসংক্ষেপ
মাল্টি-ফেজ প্রাইস ব্রেকআপ এবং রিট্র্যাক ট্রেডিং কৌশল একটি সুসংগঠিত ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক স্তরের মূল্য আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে লাভজনক ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করে। এর মূল সুবিধা হল মাল্টি-ফেজ বিচার ব্যবস্থা, দ্বি-মুখী ট্রেডিং ক্ষমতা এবং অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম। যদিও স্থির প্যারামিটার অভিযোজনযোগ্যতা এবং মিথ্যা ব্রেকআপ ঝুঁকির মতো সমস্যা রয়েছে, তবে গতিশীল প্যারামিটার, বাজার পরিবেশ ফিল্টারিং এবং নিশ্চিতকরণ ফ্যাক্টরগুলির মতো অপ্টিমাইজেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।
এই কৌশলটি বিশেষভাবে মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত, বিশেষত যারা দামের ক্রিয়াকলাপের দিকে নজর রাখেন এবং গতিশীলতার পরিবর্তনের প্রথম দিকে হস্তক্ষেপ করতে চান। প্যারামিটারগুলি সাবধানে সামঞ্জস্য করে এবং উপযুক্ত ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করে, কৌশলটি একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিস্টেমে পরিণত হতে পারে যা পরিমাণগত ট্রেডিং পোর্টফোলিওর জন্য স্থিতিশীল উত্স সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2024-05-13 00:00:00
end: 2025-05-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom Strategy", overlay=true, margin_long=1, margin_short=1, process_orders_on_close=true)
// 参数设置
point_value = input.float(0.0001, title="点值（例如：0.0001代表1个点）")
// 多单逻辑变量
var float long_ref_open = na
var float long_ref_high = na
var bool long_condition1 = false
var bool long_condition2 = false
var int long_phase = 0
// 空单逻辑变量
var float short_ref_open = na
var float short_ref_high = na
var bool short_condition1 = false
var bool short_condition2 = false
var int short_phase = 0
// 多单条件检查
// 多单第一条件检查
if not long_condition1 and not long_condition2
if high[1] - open[1] >= 300 * point_value
if low[1] <= high[1] - 50 * point_value
strategy.entry("Long", strategy.long)
else
long_ref_open := open[1]
long_ref_high := high[1]
long_phase := 1
else if close[1] - open[1] < 300 * point_value
long_phase := 2
// 多单第二条件检查
if long_phase == 1
if low <= long_ref_open + 250 * point_value
strategy.entry("Long", strategy.long)
long_phase := 0
if long_phase == 2
if high - close[1] >= 300 * point_value
if low <= high - 50 * point_value
strategy.entry("Long", strategy.long)
long_phase := 0
else
long_phase := 3
else
long_phase := 0
if long_phase == 3
if low <= open[2] + 250 * point_value
strategy.entry("Long", strategy.long)
long_phase := 0
// 空单条件检查（反向逻辑）
// 空单第一条件检查
if not short_condition1 and not short_condition2
if open[1] - low[1] >= 300 * point_value
if high[1] >= low[1] + 50 * point_value
strategy.entry("Short", strategy.short)
else
short_ref_open := open[1]
short_ref_high := low[1]
short_phase := 1
else if open[1] - close[1] < 300 * point_value
short_phase := 2
// 空单第二条件检查
if short_phase == 1
if high >= short_ref_open - 250 * point_value
strategy.entry("Short", strategy.short)
short_phase := 0
if short_phase == 2
if close[1] - low >= 300 * point_value
if high >= low + 50 * point_value
strategy.entry("Short", strategy.short)
short_phase := 0
else
short_phase := 3
else
short_phase := 0
if short_phase == 3
if high >= open[2] - 250 * point_value
strategy.entry("Short", strategy.short)
short_phase := 0
// 止损止盈逻辑
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop = strategy.position_avg_price - 301 * point_value,limit = close[1] + 301 * point_value)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Short Exit", "Short",stop = strategy.position_avg_price + 301 * point_value, limit = close[1] - 301 * point_value)