ianzeng123
ওভারভিউ
তরলতা শিকার এবং বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল হল একটি উচ্চতর পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা বাজারে তরলতা শিকার করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং তারপরে শক্তিশালী বিপরীতের মধ্যে খেলতে থাকে। এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হল যে কোনও ঐতিহাসিক উচ্চতা বা নিম্নতা অতিক্রম করা হয়েছে তা সনাক্ত করা (তরলতা শিকার) এবং তারপরে বাজারের উল্লেখযোগ্য বিপরীতমুখী ম্যানিপুলেশনগুলির জন্য অপেক্ষা করা যা নির্দেশ করে যে দিকটি বিপরীত হতে পারে। এই কৌশলটি কেবলমাত্র রিটার্ন ধরার পরিবর্তে সত্যিকারের প্রতিক্রিয়াশীল বিপরীতমুখী সন্ধান করে, যার ফলে কম তবে আরও অর্থবহ ট্রেডিং সংকেত সরবরাহ করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দুটি মূল ধাপের উপর ভিত্তি করে কাজ করেঃ প্রথমত, গতিশীল শিকারের আচরণ সনাক্ত করা হয় এবং তারপরে পাল্টা সংকেত নিশ্চিত করা হয়।
গতিশীল শিকার সনাক্তকরণ: কৌশলটি ঐতিহাসিক উচ্চতা এবং নিম্নতা নির্ধারণের জন্য একটি প্যারামিটারাইজড রিট্র্যাকশন পিরিয়ড (ডিফল্ট 20 চক্র) ব্যবহার করে। যদি বর্তমান মূল্য পূর্ববর্তী উচ্চতা (liqUp) বা পূর্ববর্তী নিম্নতম (liqDown) অতিক্রম করে তবে এটি সম্ভাব্য তরলতা শিকার ইভেন্ট হিসাবে বিবেচিত হয়।
প্রত্যাবর্তন: তরলতা শিকার ইভেন্টের পরে, কৌশলটি একটি শক্তিশালী বিপরীতমুখী বাউন্সের সন্ধান করে, যার পরিমাণ অবশ্যই 14 চক্রের এটিআর (গড় সত্যিকারের পরিসীমা) এর 1.2 গুণ বেশি হতে হবে। মাল্টিসিগন্যালের জন্য, এটি একটি শক্তিশালী বিজয়ের প্রয়োজন; খালি সিগন্যালের জন্য, একটি শক্তিশালী বিজয়ের প্রয়োজন।
সংকেত উৎপত্তিট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করার কৌশলটি শুধুমাত্র তখনই কার্যকর হয় যখন তরল শিকার এবং বিপরীত-নিশ্চিতকরণের দুটি শর্ত একই সাথে পূরণ করা হয়ঃ
- আরও সংকেতঃ দাম পূর্বের নিম্ন থেকে নেমে আসে (liqDown) পরে একটি শক্তিশালী bullish (bigBullish) দেখা যায়
- খালি সংকেতঃ দাম পূর্বের উচ্চতা অতিক্রম করে (liqUp) পরে শক্তিশালী পতন (bigBearish)
প্রস্থান ব্যবস্থাএই কৌশলটি একটি দ্বৈত প্রস্থান পদ্ধতি প্রয়োগ করেঃ
- স্টপ (টিপি) এবং স্টপ (এসএল) -এর উপর ভিত্তি করে, যা ডিফল্টরূপে প্রারম্ভিক মূল্যের 2% এবং 1%
- টাইম-ভিত্তিক এক্সট্রুড ম্যানেজমেন্ট, ডিফল্টরূপে 5 টি হোল্ডিং চক্রের পরে এক্সট্রুড
কৌশলগত সুবিধা
কোডটি বিশ্লেষণ করে, আমরা নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলি খুঁজে পেতে পারিঃ
প্রতিষ্ঠানের আচরণ ধরাএই কৌশলটি প্রতিষ্ঠানের তরলতা শিকার করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা সাধারণত বড় অর্থের দ্বারা পরিচালিত বাজার অপারেশন, যা “বুদ্ধিমান অর্থ” এর গতিবিধি অনুসরণ করতে সক্ষম।
উচ্চ মানের সংকেতএই কৌশলটি দুর্বল সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করে, কেবলমাত্র উচ্চ-সম্ভাব্যতার ট্রেডিংয়ের সুযোগ তৈরি করে, “fewer but more meaningful signals” (“কম কিন্তু আরও অর্থবহ সংকেত”) ।
অভিযোজনযোগ্য: ATR ব্যবহার করে একটি কৌশল যা গতিশীলভাবে বিপরীতমুখী মুদ্রার প্রস্থের প্রয়োজনীয়তাকে সামঞ্জস্য করে যাতে এটি বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
দ্বিপাক্ষিক লেনদেন: কৌশল একই সময়ে অতিরিক্ত এবং খালি কাজ সমর্থন করে, বিভিন্ন বাজার পরিবেশে সুযোগ খুঁজে পেতে সক্ষম, একক দিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।
প্যারামিটার পরিবর্তনযোগ্য: ব্যাকড্রপ সময়কাল, এটিআর গুণক, টিপি / এসএল শতাংশ, হোল্ডিং সময় ইত্যাদির মতো মূল প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, যা কৌশলটিকে উচ্চতর নমনীয়তা দেয়।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও এই কৌশলটি খুব ভালভাবে তৈরি করা হয়েছে, তবুও এর মধ্যে কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছেঃ
ভুয়া আক্রমণের ঝুঁকি: বাজারে এমন পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে যেখানে ঐতিহাসিক উচ্চ-নিম্নের সংক্ষিপ্ত বিরতির পরে অবিলম্বে ফিরে আসে, যার ফলে ভুল সংকেত দেওয়া হয়। সমাধানটি হল অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্তগুলি যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণ বা বিরতির ধারাবাহিকতার প্রয়োজনীয়তা।
ফিক্সড শতাংশ টিপি / এসএল এর সীমাবদ্ধতা: স্থির শতাংশে স্টপ লস ব্যবহার করা সমস্ত বাজার পরিস্থিতিতে উপযুক্ত নাও হতে পারে, বিশেষত যখন অস্থিরতা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়। এটিআর ভিত্তিক গতিশীল স্টপ লস সেটিং বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
সময় বন্ধের অন্ধ পয়েন্ট: ফিক্সড সাইক্লিক আউটপুট একটি ট্রেন্ডের শুরুতে একটি সুবিধাজনক অবস্থান থেকে তাড়াতাড়ি আউটপুট হতে পারে। প্রবণতা সূচক গতিশীলতা সমন্বয় সঙ্গে একটি আউটপুট সময় বিবেচনা করা যেতে পারে।
পরামিতি সংবেদনশীলতা: কৌশলগত কর্মক্ষমতা প্যারামিটার নির্বাচনের জন্য সংবেদনশীল, বিশেষত পুনরাবৃত্তি সময়কালের দৈর্ঘ্য এবং এটিআর গুণক। অতিরিক্ত ফিট হওয়া এড়াতে পর্যাপ্ত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন।
বাজার পরিবেশ অভিযোজনযোগ্যতা: এই কৌশলটি ব্যাপ্তিযুক্ত অস্থির বাজারে সবচেয়ে কার্যকর হতে পারে, তবে শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে অত্যধিক ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
কোডের গভীর বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, নিম্নলিখিত সম্ভাব্য অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি রয়েছেঃ
গতিশীল ATR গুণকবর্তমান কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট 1.2x এটিআরকে বিপরীতমুখী মুদ্রাস্ফীতির মূল্যায়নের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে। বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে এই গুণটি সামঞ্জস্য করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। উচ্চ ওঠানামা চলাকালীন গুণটি হ্রাস করুন এবং নিম্ন ওঠানামা চলাকালীন গুণটি বাড়ান।
অর্ডার নিশ্চিত: অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ হিসাবে ট্র্যাফিক বিশ্লেষণ যোগ করুন, যেমন ট্র্যাফিকের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য তরল শিকারের প্রয়োজন, ট্র্যাফিকের পরিমাণ আরও বেশি যখন পাল্টা পাল্টা।
বহু-সময়-প্রান্তিক নিশ্চিতকরণ: উচ্চতর সময়কালের উপর সমর্থন / প্রতিরোধের অঞ্চল অনুসন্ধান করুন, কেবলমাত্র এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলির কাছাকাছি তরল শিকার ইভেন্টগুলিতে সংকেত তৈরি করুন।
স্মার্ট থামানোর ব্যবস্থা: স্টপ ট্র্যাকিং বা মার্কেট স্ট্রাকচারের উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ ট্র্যাকিংয়ের বাস্তবায়ন, কেবলমাত্র নির্দিষ্ট শতাংশের পরিবর্তে।
ট্রেন্ড ফিল্টার: প্রবণতা সনাক্তকরণ উপাদান যোগ করা, শক্তিশালী প্রবণতা মধ্যে বিপরীত ট্রেডিং কমাতে, শুধুমাত্র প্রবণতা দিক সংকেত গ্রহণ বা প্যারামিটার সমন্বয়।
অপ্টিমাইজড রিটার্ন সময়কাল: বর্তমানে ব্যবহৃত ফিক্সড রিট্র্যাকশন পিরিয়ড (২০টি চক্র) সব মার্কেটের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। বাজারের অস্থিরতার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে স্বনির্ধারিত রিট্র্যাকশন পিরিয়ড বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনা করুন।
বিপরীত প্যাটার্ন সনাক্তকরণ: সহজ বিপরীতমুখী ছাঁচ ছাড়াও, আরও জটিল বিপরীতমুখী আকৃতি যেমন গ্রাসকারী আকৃতি, নারকেল লাইন, শ্যুটিং তারকা ইত্যাদি সনাক্ত করা যায়, যা বিপরীতমুখী সনাক্তকরণের নির্ভুলতা বাড়ায়।
সারসংক্ষেপ
লিকুইডিটি হান্টিং এন্ড রিভার্স ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি একটি সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পিত পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা বাজারে লিকুইডিটি হান্টিং এবং তারপরে শক্তিশালী রিভার্স চিহ্নিত করে উচ্চ-সম্ভাব্যতার ট্রেডিং সুযোগগুলিকে ধরে। এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং বাজারের মাইক্রোস্ট্রাকচার তত্ত্বের সাথে একত্রিত করে, বিশেষত বাজারের ম্যানিপুলেশন এবং রিভার্সনের মূল মুহুর্তগুলিতে।
কঠোর দ্বৈত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া প্রয়োগের মাধ্যমে ((লিভ্যালিটি হান্ট + ফোর্স রিভার্স) এই কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজার শব্দটি ফিল্টার করে এবং কেবলমাত্র সত্যিকারের উচ্চমানের সেটআপের ক্ষেত্রে সংকেত দেয়। এছাড়াও, একটি উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ((দ্বৈত প্রস্থান প্রক্রিয়া) তহবিলের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।
যদিও কৌশলটি বেশ পরিপূর্ণ, তবে এখনও বেশ কয়েকটি অপ্টিমাইজেশনের দিকগুলি অন্বেষণ করা যেতে পারে, বিশেষত গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয়, একাধিক নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া এবং আরও বুদ্ধিমান তহবিল পরিচালনার ক্ষেত্রে। এই অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত সরবরাহ করার সম্ভাবনা রয়েছে।
এই কৌশলটি এমন ব্যবসায়ীদের জন্য একটি পদ্ধতিগত, শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতি প্রদান করে যারা বাজারের বিপর্যয়কে কাজে লাগাতে চায়, যা আবেগময় ট্রেডিং এড়াতে এবং দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে।
/*backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2025-05-14 16:31:09
period: 1h
basePeriod: 1h
*/
//@version=5
strategy("Liquidity Hunt + Reversal Strategy (TP/SL + Time-Based)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Settings ===
len = input.int(20, title="Lookback for Liquidity Hunt")
barExit = input.int(5, title="Exit After How Many Bars")
tpPerc = input.float(2.0, title="Take Profit (%)") / 100
slPerc = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)") / 100
// === Liquidity Hunt Detection ===
prevHigh = ta.highest(high, len)[1]
prevLow = ta.lowest(low, len)[1]
liqUp = high > prevHigh
liqDown = low < prevLow
// === Reversal Confirmation ===
atr = ta.atr(14)
bigBearish = close < open and (open - close) > (atr * 1.2)
bigBullish = close > open and (close - open) > (atr * 1.2)
// === Signals ===
longSignal = liqDown and bigBullish
shortSignal = liqUp and bigBearish
// === Open Trades ===
if (longSignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === Entry Price and Bars in Trade ===
entryPrice = strategy.position_avg_price
barsInTrade = bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0)
// === Long Exit ===
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long",
limit=entryPrice * (1 + tpPerc),
stop=entryPrice * (1 - slPerc),
when=barsInTrade >= barExit)
// === Short Exit ===
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short",
limit=entryPrice * (1 - tpPerc),
stop=entryPrice * (1 + slPerc),
when=barsInTrade >= barExit)
// === Chart Signals ===
plotshape(longSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="LONG")
plotshape(shortSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SHORT")