মাল্টি-ইন্ডিকেটর ক্রসওভার মোমেন্টাম ট্রেডিং সিস্টেম: EMA+CPR+ভলিউম ফিল্টার স্বয়ংক্রিয় স্টপ-প্রফিট এবং স্টপ-লস কৌশল
EMA CPR SMA SL/TP VOLUME FILTER Momentum Trading Crossover Strategy technical analysis
ianzeng123
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি মাল্টি-টেকনিক্যাল সূচক ভিত্তিক ট্রেডিং সিস্টেম যা সূচকীয় মুভিং এভারেজ (EMA) ক্রস, সেন্ট্রাল পয়েন্ট রেফারেন্স প্রাইস (CPR), ট্রেডিং ভলিউম ফিল্টার এবং স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস / স্টপ সেটিংয়ের সমন্বয় করে। কৌশলটির মূল যুক্তিটি হ’ল ইএমএ শর্টলাইন এবং স্টপ লস / স্টপ সেটিংয়ের ক্রস দ্বারা বাজার প্রবণতা নির্ধারণ করা, সিপিআরকে অতিরিক্ত মূল্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করে সংকেত নিশ্চিত করার জন্য, এবং ট্রেডিং ভলিউম ফিল্টার যাচাইকরণের মাধ্যমে বাজার সক্রিয়তা যাচাই করে, এবং অবশেষে ঝুঁকি পরিচালনা এবং মুনাফা লক করার জন্য স্থির শতাংশের স্টপ লস এবং স্টপ সেটিং। এই কৌশলটি ফিউচার এবং স্টক মার্কেটে প্রযোজ্য, এটি একটি সম্পূর্ণ ফিডব্যাক ফাংশন সরবরাহ করে এবং ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন অনুসারে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় লেনদেনের যুক্তি নিম্নলিখিত কয়েকটি মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করেঃ
ইএমএ ক্রস সিস্টেমকৌশলটি ২০-চক্র এবং ৫০-চক্রের সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) ব্যবহার করে। এটি প্রধান ট্রেন্ডিং সূচক। যখন দ্রুত ইএমএ (২০-চক্র) ধীর ইএমএ (৫০-চক্র) অতিক্রম করে, তখন এটি একটি মাল্টি-সিগন্যাল তৈরি করে। যখন দ্রুত ইএমএ (২০-চক্র) ধীর ইএমএ (৫০-চক্র) অতিক্রম করে, তখন এটি একটি ফাঁকা সিগন্যাল তৈরি করে।
সিপিআর (কেন্দ্রীয় পয়েন্ট রেফারেন্স মূল্য): কৌশলটি মূল্য স্তর নিশ্চিতকরণের একটি সরঞ্জাম হিসাবে সিপিআর সূচকটি প্রবর্তন করে। সিপিআর তিনটি মূল মূল্য স্তর নিয়ে গঠিতঃ মূল পয়েন্ট ((Pivot), নিম্ন কেন্দ্রীয় ((BC) এবং উপরের কেন্দ্রীয় ((TC)) । এই স্তরগুলি পূর্বের দিনের উচ্চ, নিম্ন এবং সমাপ্তির দামের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। একাধিক ক্ষেত্রে, কৌশলটি দামকে অবশ্যই মূল পয়েন্টের উপরে থাকতে হবে বলে দাবি করে; ফাঁকা ক্ষেত্রে, দাম অবশ্যই মূল পয়েন্টের নীচে থাকতে হবে। এটি লেনদেনের শর্তগুলির কঠোরতা বাড়ায় এবং কিছু সম্ভাব্য ভুল সংকেত ফিল্টার করতে পারে।
লেনদেন ফিল্টার
স্বয়ংক্রিয় ক্ষতি / স্টপ: কৌশলটি প্রবেশের দামের উপর ভিত্তি করে স্টপ এবং স্টপ-এর একটি নির্দিষ্ট শতাংশ সেট করে। ডিফল্টভাবে, স্টপ-অফটি প্রবেশের দামের নীচে 1.5% এবং স্টপ-অফটি প্রবেশের দামের 3% উপরে অবস্থিত। এটি রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত 1: 2 করে, যা স্বাস্থ্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই পরামিতিগুলি ইনপুট নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
সিগন্যাল ভিজুয়ালাইজেশনকৌশলঃ ট্রেডারদের প্রবেশের পয়েন্টগুলি স্পষ্টভাবে দেখতে দেওয়ার জন্য, চার্টে ট্যাগ এবং আকৃতির আকারে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলি স্বজ্ঞাতভাবে প্রদর্শিত হয়।
লেনদেনের কার্যকরকরণের যুক্তিটি সহজ এবং স্পষ্টঃ যখন একাধিক শর্ত পূরণ হয় (ইএমএ-তে পেরিয়ে যাওয়া, মূল্যে পয়েন্টের উপরে পয়েন্ট, লেনদেনের পরিমাণের শর্ত পূরণ হয়), কৌশলটি একাধিক অবস্থানে প্রবেশ করে এবং একই সাথে স্টপ লস এবং স্টপ অর্ডার সেট করে। যখন ফাঁকা শর্ত পূরণ হয় (ইএমএ-তে পেরিয়ে যাওয়া, মূল্যে পয়েন্টের নীচে পয়েন্ট, লেনদেনের পরিমাণের শর্ত পূরণ হয়), কৌশলটি ফাঁকা অবস্থানে প্রবেশ করে, একই সাথে সংশ্লিষ্ট স্টপ লস এবং স্টপ অর্ডার সেট করে।
কৌশলগত সুবিধা
একাধিক নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থাকৌশলটি প্রবণতা সূচক (ইএমএ), মূল্য স্তর সূচক (সিপিআর) এবং লেনদেনের পরিমাণের সূচককে একত্রিত করে একটি একাধিক নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা গঠন করে। এটি মিথ্যা সংকেতের সম্ভাবনা হ্রাস করে এবং লেনদেনের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়। একটি একক সূচক ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, তবে একাধিক বিভিন্ন ধরণের সূচক নিশ্চিতকরণ লেনদেনের সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ায়।
নমনীয়তা: সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতির মাধ্যমে (যেমন EMA দৈর্ঘ্য, স্টপ লস শতাংশ, স্টপ ব্রেক শতাংশ এবং ট্রেডিং ভলিউম ফিল্টার ব্যবহার করা হয় কিনা) কৌশলটি বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং ব্যবসায়ীদের ঝুঁকিপূর্ণ পছন্দগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এটি কৌশলটিকে অত্যন্ত অস্থির বাজার এবং তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল বাজার উভয়ের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সমন্বয়: এই কৌশলটিতে স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ মেশিন রয়েছে, যা অনেক মৌলিক কৌশলগুলির অভাব রয়েছে। এটি নিশ্চিত করে যে প্রতিটি লেনদেনের একটি পূর্বনির্ধারিত ঝুঁকি এবং রিটার্ন লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে এবং আবেগগত সিদ্ধান্তগুলি লেনদেনের ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলে না।
ভিজ্যুয়াল ট্রেডিং সিগন্যাল: কৌশলগুলি চার্টগুলিতে ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শন করে, যাতে ব্যবসায়ীরা সহজেই প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে পারে, যা প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং কৌশলগুলিকে সামঞ্জস্য করতে সহায়তা করে।
কোড সংক্ষিপ্ত এবং কার্যকর: কৌশল কোডের কাঠামো পরিষ্কার, লজিক্যাল মডুলার, সহজে বোঝা এবং পরিবর্তন করা যায়। এটি এমনকি সীমিত প্রোগ্রামিং অভিজ্ঞতার সাথে ব্যবসায়ীদেরও কৌশলটি কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে এবং তাদের প্রয়োজন অনুসারে সামঞ্জস্য করতে দেয়।
ব্যাপকভাবে প্রয়োগযোগ্যতা: কৌশলটি বিভিন্ন ধরণের লেনদেনের জন্য প্রযোজ্য, যার মধ্যে রয়েছে ফিউচার এবং স্টক, নির্দিষ্ট বাজারগুলির জন্য বিশেষভাবে সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন নেই। এই সর্বজনীনতা কৌশলটিকে বিভিন্ন বাজার পরিবেশে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স বজায় রাখতে সক্ষম করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
মিথ্যা ক্রস সংকেত: ইএমএ ক্রস কৌশলগুলি একাধিক মিথ্যা ক্রস সিগন্যাল তৈরি করতে পারে, যার ফলে ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্থ লেনদেন হয়। যদিও সিপিআর এবং লেনদেনের পরিমাণ ফিল্টারগুলি এই মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করতে সহায়তা করে, এটি এখনও স্পষ্ট প্রবণতার অভাবের বাজারে একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি। এর সমাধান হ’ল ক্রস বাজারগুলিতে লেনদেন স্থগিত করা বা অতিরিক্ত প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক যুক্ত করা।
স্থির ক্ষতির সীমাবদ্ধতাকৌশলঃ প্রবেশ মূল্যের উপর ভিত্তি করে স্থির শতাংশ বন্ধ ব্যবহার করুন, যা সমস্ত বাজার পরিবেশ এবং অস্থিরতার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। উচ্চ অস্থিরতার বাজারে, স্থির শতাংশ বন্ধ খুব সংকীর্ণ হতে পারে; কম অস্থিরতার বাজারে, খুব শিথিল হতে পারে। একটি সম্ভাব্য সমাধান হ’ল গতিশীল বন্ধ ব্যবহার করা, এটিআর (অর্ধ-সত্যিকারের পরিসীমা) এর উপর ভিত্তি করে, যা বাজারের অস্থিরতার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খায়।
স্লাইড পয়েন্ট এবং বাস্তবায়ন ঝুঁকিকৌশলগত অনুমানঃ সমস্ত অর্ডার নির্দিষ্ট মূল্যে কার্যকর করা যেতে পারে, তবে প্রকৃত লেনদেনের মধ্যে স্লাইড এবং সম্পাদন বিলম্ব হতে পারে, বিশেষত সীমিত তরলতাযুক্ত বাজারে। এটি প্রকৃত লেনদেনের ফলাফলের সাথে পুনরুদ্ধারের ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। এই ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, প্রকৃত লেনদেনের সময় সংরক্ষণশীল সেটিংস ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন স্টপ ল্যাম্প বাড়ানো বা পজিশন আকার হ্রাস করা।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন অতিরিক্ত: কৌশলটির কার্যকারিতা নির্বাচিত পরামিতির উপর নির্ভরশীল (যেমন EMA দৈর্ঘ্য, স্টপ লস / স্টপ ব্রেক শতাংশ ইত্যাদি) । অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান পরামিতিগুলি এমন পরিস্থিতিতে পরিণত হতে পারে যেখানে এটি পুনরায় পরীক্ষায় ভাল কাজ করে তবে প্রকৃত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে খারাপ কাজ করে। সমাধানটি হ’ল দীর্ঘ পুনরায় পরীক্ষার সময়কাল ব্যবহার করা এবং একাধিক বাজারের অবস্থার মধ্যে কৌশলটির শক্তি পরীক্ষা করা।
সিপিআর এর সীমাবদ্ধতাকৌশলঃ সিপিআর গণনা করার জন্য দৈনিক লাইন ডেটা ব্যবহার করুন, যা দিনের ব্যবসায় বা স্বল্প সময়ের ফ্রেমের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নমনীয় বা দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল নাও হতে পারে। একটি সম্ভাব্য সমাধান হ’ল সিপিআরের গণনা চক্রটি ব্যবহৃত সময় ফ্রেমের উপর নির্ভর করে।
ট্রেডিং ভলিউম মিথ্যা সংকেত: কেবলমাত্র 20 দিনের গড়ের চেয়ে বেশি লেনদেনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে সহজ শর্তগুলি বাজারের সক্রিয়তার সঠিক বিচার করতে যথেষ্ট নাও হতে পারে। কিছু অস্বাভাবিক লেনদেনের দিনগুলিতে লেনদেনের পরিমাণ বাড়তে পারে তবে এটি সত্যিকারের প্রবণতা নিশ্চিতকরণের প্রতিনিধিত্ব করে না। লেনদেনের পরিমাণের প্রবণতা বা লেনদেনের পরিমাণের তুলনামূলক পরিবর্তনের হার যেমন আরও জটিল লেনদেনের পরিমাণ বিশ্লেষণ যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
প্রবণতা সনাক্তকরণ পদ্ধতির উন্নতি: বর্তমান কৌশলটি মূলত EMA ক্রস-আইডেন্টিফাইড ট্রেন্ডের উপর নির্ভর করে, অতিরিক্ত ট্রেন্ডিং সূচক যেমন ADX ((অর্ধ-দিকনির্দেশ সূচক) যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে শুধুমাত্র শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে ট্রেড করা হয়। এটি ট্রান্সভার্সাল মার্কেটে মিথ্যা সংকেতগুলিকে ফিল্টার করতে সহায়তা করবে, পরিমাণের চেয়ে লেনদেনের গুণমানকে উন্নত করবে। কোড বাস্তবায়নের পরে, ADX> 25 এর শর্তগুলি অতিরিক্ত লেনদেন ফিল্টার হিসাবে যুক্ত করা যেতে পারে।
গতিশীল ক্ষতি এবং স্টপযেমন, স্টপ লস সেট করা যেতে পারে 2x এটিআর, স্টপ লস সেট করা যেতে পারে 4x এটিআর, একই রিস্ক রিটার্ন রেট রাখতে কিন্তু বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে।
লেনদেনের পরিমাণ বিশ্লেষণ
ভর্তির সময়কে অনুকূলিত করুন: বর্তমান কৌশল যখন ক্রস হয় তখন অবিলম্বে প্রবেশ করুন, নিশ্চিতকরণ শর্তগুলি যুক্ত করার বিষয়ে বিবেচনা করুন, যেমন মূল সমর্থন / প্রতিরোধের স্থানে দামের পুনরুদ্ধারের জন্য অপেক্ষা করা বা ভুয়া ব্রেকডাউনের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য 1-2 চক্রের নিশ্চিতকরণের জন্য অপেক্ষা করা। এটি প্রবেশের সংকেত বিলম্বিত করে বা মূল্যের প্যাটার্ন নিশ্চিতকরণ যুক্ত করে করা যেতে পারে।
মার্কেটপ্লেস ফিল্টার যুক্ত করুন: বাজারের পরিস্থিতি বিচার করার লজিক যুক্ত করা যেতে পারে, যেমন বর্তমান বাজারের অবস্থা বিচার করার জন্য ভোল্টেবল সূচকগুলি (যেমন ভিআইএক্স বা এটিআর) ব্যবহার করা যেতে পারে এবং বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্যারামিটার সেট ব্যবহার করা যেতে পারে বা এমনকি ট্রেডিং স্থগিত করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চ অস্থিরতার বাজারে, আরও প্রশস্ত স্টপ লস এবং আরও সংরক্ষণশীল অবস্থান আকারের প্রয়োজন হতে পারে।
অনুপস্থিত ট্রানজেকশন
সময় ফিল্টার যোগ করুন: সময় ফিল্টারিং যোগ করার কথা বিবেচনা করুন, বাজার খোলার আগে এবং পরে উচ্চ অস্থিরতার সময় ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন, বা বড় অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশের সময় এড়িয়ে চলুন। এটি বর্তমান ট্রেডিং সময় পরীক্ষা করে এবং ট্রেডিংয়ের অনুমতি দেওয়ার সময় উইন্ডো সেট করে এটি করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
EMA ক্রস, সিপিআর এবং লেনদেনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে লেনদেনের কৌশলটি একটি সমন্বিত লেনদেনের সিস্টেম ফ্রেমওয়ার্ক সরবরাহ করে যা প্রবণতা ট্র্যাকিং, মূল্য স্তর নিশ্চিতকরণ এবং লেনদেনের পরিমাণের যাচাইকরণের সাথে যুক্ত, ঝুঁকি পরিচালনার বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্নির্মিত। কৌশলটির মূল সুবিধাটি হ’ল এর একাধিক নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া এবং স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস / স্টপ সেটিং যা লেনদেনের নির্ভরযোগ্যতা এবং শৃঙ্খলা বাড়াতে সহায়তা করে।
যাইহোক, সমস্ত ট্রেডিং কৌশলগুলির মতো, এটিও কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, যেমন মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি এবং স্থির পরামিতিগুলির সীমাবদ্ধতা। উপরের প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি, বিশেষত উন্নত ট্রেন্ড সনাক্তকরণ, গতিশীল স্টপ লস / স্টপ অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং বর্ধিত বাজার পরিবেশ ফিল্টারিং, কৌশলটির দৃness়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
ট্রেডারদের জন্য, এই কৌশলটি একটি ভাল সূচনা পয়েন্ট সরবরাহ করে, ব্যক্তিগত ট্রেডিং শৈলী এবং বাজারের পছন্দ অনুসারে কাস্টমাইজড সামঞ্জস্যের জন্য। সর্বোপরি, কৌশলটি যাই হোক না কেন, সর্বদা একটি ভাল ঝুঁকি পরিচালনার নীতিমালা বজায় রাখা উচিত, অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটারগুলি এড়ানো উচিত এবং রিয়েল-টাইম ট্রেডিংয়ের আগে পর্যাপ্ত ফিডব্যাক এবং সিমুলেশন ট্রেডিং যাচাই করা উচিত।
/*backtest
start: 2024-05-20 00:00:00
end: 2025-05-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDC"}]
*/
//@version=6
strategy("Backtest: EMA + CPR + Volume + SL/Target", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1)
// === INPUTS === //
emaFastLen = input.int(20, title="Fast EMA (20)")
emaSlowLen = input.int(50, title="Slow EMA (50)")
showCPR = input.bool(true, title="Show CPR?")
slPct = input.float(1.5, title="Stop Loss %") / 100
tpPct = input.float(3.0, title="Target %") / 100
useVolume = input.bool(true, title="Use Volume Filter?")
// === EMAs === //
emaFast = ta.ema(close, emaFastLen)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLen)
bullishCross = ta.crossover(emaFast, emaSlow)
bearishCross = ta.crossunder(emaFast, emaSlow)
plot(emaFast, color=color.orange, title="EMA 20")
plot(emaSlow, color=color.blue, title="EMA 50")
// === CPR === //
prevHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1])
prevLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1])
prevClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
pivot = (prevHigh + prevLow + prevClose) / 3
bc = (prevHigh + prevLow) / 2
tc = (pivot * 2) - bc
plot(showCPR ? pivot : na, color=color.gray, title="Pivot")
plot(showCPR ? bc : na, color=color.gray, title="CPR BC")
plot(showCPR ? tc : na, color=color.gray, title="CPR TC")
// === Volume Filter === //
volOK = not useVolume or (volume > ta.sma(volume, 20))
// === BUY / SELL CONDITIONS === //
longCondition = bullishCross and close > pivot and volOK
shortCondition = bearishCross and close < pivot and volOK
// === TRADE EXECUTION === //
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", from_entry="BUY", stop=close * (1 - slPct), limit=close * (1 + tpPct))
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", from_entry="SELL", stop=close * (1 + slPct), limit=close * (1 - tpPct))
// === VISUAL SIGNALS === //
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")