ianzeng123
ওভারভিউ
মাল্টি-ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ ক্রস ট্রেন্ড ফিল্টারিং ট্রেডিং কৌশল একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম যা বহু-চক্রের ইএমএ (6, 14, 50, 200) সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী ইএমএ (6, 14 এবং 14) এর ক্রস সিগন্যালগুলি ব্যবহার করে ট্রেডিং এন্ট্রি পয়েন্ট তৈরি করে এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ (50 এবং 200) এর মাধ্যমে বাজার প্রবণতার দিকনির্দেশ নিশ্চিত করে, যার ফলে ব্যবসায়ের সাফল্যের হার বৃদ্ধি পায়। এই কৌশলটি বিশেষভাবে স্থির ইউএসডিটি পরিমাণের পজিশন পরিচালনার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, শতাংশ স্টপ লস মেশিনের সাথে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য। তদতিরিক্ত, এই কৌশলটি একটি প্রবণতা-শক্তির ওভারফ্লিং শর্ত যুক্ত করেছে, যা ইএমএ 50 এবং ইএমএ 200 এর মধ্যে দূরত্বের সর্বনিম্ন শতাংশের পার্থক্য অর্জন করতে এবং কেবলমাত্র একটি যথেষ্ট শক্তিশালী প্রবণতার পরিবেশে ট্রেডিং নিশ্চিত করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তিটি একাধিক স্তরের সূচকীয় চলমান গড় সংকেত নিশ্চিতকরণ সিস্টেমের উপর ভিত্তি করেঃ
মৌলিক সংকেত উৎপত্তি: EMA6 এবং EMA14 এর ক্রসকে প্রাথমিক লেনদেনের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করুন। EMA6 যখন EMA14 এর উপরে দিয়ে যায় তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি করে; যখন EMA6 EMA14 এর নীচে দিয়ে যায় তখন একটি ফাঁকা সংকেত তৈরি করে।
প্রবণতা নিশ্চিতকরণ: EMA50 এবং EMA200 এর তুলনামূলক অবস্থানের মাধ্যমে বাজারের মূল প্রবণতা নির্ধারণ করুন। EMA50 EMA200 এর চেয়ে বড় হলে উত্থান প্রবণতা নিশ্চিত করুন; EMA50 EMA200 এর চেয়ে ছোট হলে পতন প্রবণতা নিশ্চিত করুন।
প্রবণতা শক্তি ফিল্টার করুন: EMA50 এবং EMA200 এর মধ্যে শতাংশের পার্থক্য গণনা করা হয়, শুধুমাত্র যখন পার্থক্যটি ব্যবহারকারীর দ্বারা নির্ধারিত সর্বনিম্ন মানের চেয়ে বড় বা সমান হয় (ডিফল্ট 1.0%) ট্রেডিংয়ের অনুমতি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী বলে মনে করা হয়।
মূল্য অবস্থান ফিল্টার করুনEMA50 এবং EMA200 এর মধ্যে অবস্থানের উপর ভিত্তি করে বর্তমান মূল্যের উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত ফিল্টার করুন। দামগুলি EMA50 এর উপরে বা EMA50 এবং EMA200 এর মধ্যে “অঞ্চল” হতে হবে; খালি করার জন্য, দামগুলি EMA200 এর নীচে বা EMA50 এবং EMA200 এর মধ্যে “অঞ্চল” হতে হবে।
পজিশন ব্যবস্থাপনা: দুই ধরনের পজিশনের আকার নির্ধারণের জন্য সমর্থন - শতাংশ পদ্ধতি (অ্যাকাউন্টের হারের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ) অথবা USDT পরিমাণের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি, এবং লিভারেজ প্যারামিটার দ্বারা প্রকৃত লেনদেনের আকার সামঞ্জস্য করা যায়।
বেরিয়ে আসার কৌশলদুইটি স্টপ মোডের অফার - শতাংশ স্টপ বা ইএমএ ক্রস স্টপ, একই সাথে ফিক্সড শতাংশ স্টপ লস প্রোটেকশন ফান্ড সিকিউরিটি।
কৌশলগত সুবিধা
একাধিক নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থাসংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের সংমিশ্রণে, স্তরবিন্যস্ত পরিস্রাবণযুক্ত সংকেত নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা গঠিত, যা মিথ্যা সংকেতের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। স্বল্পমেয়াদী ইএমএ তাত্ক্ষণিক গতিশীলতা ক্যাপচার করে, দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ সামগ্রিক প্রবণতা দিক যাচাই করে।
প্রবণতা শক্তি সনাক্তকরণ: EMA-এর মধ্যে শতাংশের পার্থক্য গণনা করে নিশ্চিত করুন যে শুধুমাত্র যথেষ্ট শক্তিশালী প্রবণতার মধ্যে লেনদেন করা হয়, এবং হ্রাস এবং হ্রাসের ঘন ঘন লেনদেন এড়ানো যায়।
নমনীয় ভর্তি অঞ্চল: কৌশলটি “আঞ্চলিক লেনদেনের” মধ্যে প্রবেশের অনুমতি দেয়, অর্থাৎ মূল প্রবণতার দিকের রিটার্ন ব্যাপ্তির মধ্যে (ইএমএ 50 এবং ইএমএ 200 এর মধ্যে), যা আরও ভাল প্রবেশের মূল্য অর্জনে সহায়তা করে।
ফান্ড ম্যানেজমেন্টের নমনীয়তা: শতাংশ বা স্থির পরিমাণ উভয় পজিশন ম্যানেজমেন্ট মোড সমর্থন করে, বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের আকার এবং ঝুঁকি পছন্দসই ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।
স্বয়ংক্রিয় স্টপ ক্ষতিবিল্ট-ইন শতাংশ স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট, স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ, আবেগগত হস্তক্ষেপ এড়ানো এবং ট্রেডিং তহবিল সুরক্ষিত করা।
সতর্কতা ফাংশন ইন্টিগ্রেশন: অ্যালার্টকন্ডিশনের মাধ্যমে ফিক্সড ফরম্যাট সতর্কতা ফাংশন, যা বহিরাগত সিস্টেমের সাথে সংযোগ স্থাপন বা ম্যানুয়াল ট্রেডিং সহায়তা প্রদান করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
মাল্টি-ইনডিকেটর পিছিয়ে পড়া: একাধিক ইএমএ ব্যবহারের ফলে সংকেত পিছিয়ে পড়া ওভারল্যাপ হতে পারে, দ্রুত পরিবর্তিত বাজারে সেরা প্রবেশের পয়েন্ট বা প্রতিক্রিয়া বিলম্বিত হতে পারে। সমাধানটি হ’ল সংক্ষিপ্ত সময়ের ইএমএতে আরও সংবেদনশীল প্যারামিটারগুলি প্রবর্তন করা বা প্রাথমিক সতর্কতা হিসাবে গতির পরিমাণের সূচক যুক্ত করা।
স্থায়ী প্যারামিটার অভিযোজনযোগ্যতা সমস্যাকৌশলগতভাবে নির্ধারিত EMA-র সময়কাল (৬,১৪,৫০,২০০) সব বাজার অবস্থার জন্য বা সময়ের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। প্রকৃত ব্যবহারের আগে ব্যাক-টেস্টিং করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট বাজার বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে এই প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা হয়।
স্টপ লস সীমাবদ্ধতা: স্থির শতাংশে স্টপ লস ব্যবহার করুন বাজারের ওঠানামা পরিবর্তনকে বিবেচনা না করে, উচ্চ ওঠানামার পরিবেশে স্টপ লস খুব ছোট হতে পারে, নিম্ন ওঠানামার পরিবেশে খুব বড়। এটিআর ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করুন (সত্যিকারের ওঠানামার প্রস্থের গড়) গতিশীলভাবে স্টপ লস স্তরটি সামঞ্জস্য করুন।
প্রবণতা পরিবর্তনের সময় দুর্বলতা: প্রধান প্রবণতা পাল্টানোর কাছাকাছি, EMA ক্রস সংকেতগুলি প্রায়শই মিথ্যা সংকেত হতে পারে। অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ সূচক যেমন লেনদেনের পরিমাণ, ঝড়ের সূচক বা দামের আকৃতি বিশ্লেষণ যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
তহবিল ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি: স্থির USDT মডেলটি বাজারের উচ্চতর দামের অস্থিরতার মধ্যে অবস্থানের আকারকে অযৌক্তিক করে তুলতে পারে। গতিশীল অবস্থানের সমন্বয় ব্যবস্থা বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনা করুন, বাজারের ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে প্রতিটি লেনদেনের মূলধনের অনুপাতটি সামঞ্জস্য করুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় প্রক্রিয়া: স্বনির্ধারিত ইএমএ চক্রের সেটিং তৈরি করা, যা বাজারের ওঠানামা বা লেনদেনের চক্রের উপর ভিত্তি করে ইএমএ প্যারামিটারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে, বিভিন্ন বাজার পরিবেশে কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়। এটি প্যারামিটার সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে ওঠানামা গণনা ফাংশন যেমন এটিআর মানের পরিবর্তন যুক্ত করে করা যেতে পারে।
সহায়ক নিশ্চিতকরণ সংকেত যোগ করা হয়েছে: অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক যেমন আরএসআই (আপেক্ষিকভাবে দুর্বল সূচক), এমএসিডি (মোবাইল গড় ঘূর্ণন বিচ্ছিন্নতা) বা ক্রস-সিগন্যালের নিশ্চিতকরণ হিসাবে ক্রস-সিগন্যালের ঘাটতি কমাতে।
স্মার্ট স্টপ লসস্থির শতাংশ স্টপ লসকে এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল স্টপ লসের সাথে প্রতিস্থাপন করুন, যা বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খায়। উদাহরণস্বরূপ, স্টপ লসটি প্রবেশের দামের বর্তমান এটিআর মানের 2 গুণ কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে।
ব্যাচ বিল্ডিং এবং শান্তিপূর্ণ স্টোরেজ কৌশল: একযোগে পুরো পজিশনের পরিবর্তে ব্যাটেল এন্ট্রি এবং ব্যাটেল লাভের কৌশল বাস্তবায়ন করুন, সময় নির্ধারণের চাপ হ্রাস করুন এবং সামগ্রিক মুনাফা স্থিতিশীলতা উন্নত করুন।
বাজার অবস্থা সনাক্তকরণ: বাজার অবস্থার শ্রেণিবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা (যেমন ট্রেন্ডিং বাজার, ঝড় বাজার), বিভিন্ন বাজার অবস্থার জন্য বিভিন্ন লেনদেনের পরামিতি প্রয়োগ করা বা এমনকি কিছু বাজার পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে এড়ানো।
মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশন: সহজ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের সাথে যুক্ত করা হয়েছে যা প্যারামিটার নির্বাচনকে অনুকূল করে তোলে এবং ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম ইএমএ চক্র এবং অন্যান্য প্যারামিটার সমন্বয়কে সামঞ্জস্য করে।
ঝুঁকি ভারসাম্য ব্যবস্থা: অ্যাকাউন্টের নেট মূল্যের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে গতিশীল পজিশন সামঞ্জস্য করা, ক্রমাগত লাভের পরে পজিশন বাড়ানো, ক্রমাগত লোকসানের পরে পজিশন হ্রাস করা, পুনরুদ্ধারের প্রবৃদ্ধি অর্জনের সাথে সাথে প্রত্যাহারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা।
সারসংক্ষেপ
মাল্টি-ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ ক্রস-ট্রেন্ড ফিল্টারিং ট্রেডিং কৌশলটি হ’ল একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক স্তরের ইএমএ সূচককে সংযুক্ত করে, কার্যকরভাবে বাজার প্রবণতা সনাক্ত করে এবং ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজের সাথে সমন্বয় করে। এই কৌশলটির মূল সুবিধা হ’ল একাধিক নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া এবং নমনীয় পজিশন ম্যানেজমেন্ট ক্ষমতা যা এটিকে ট্রেন্ডিং বাজারে দুর্দান্ত করে তোলে।
যাইহোক, এই কৌশলটি সূচকীয় পিছিয়ে পড়া এবং প্যারামিটার-নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সাথেও রয়েছে। অপ্টিমাইজেশনের দিকটি মূলত প্যারামিটার গতিশীল সামঞ্জস্য, সহায়ক সূচক যুক্ত করা এবং স্টপ লস প্রক্রিয়া উন্নত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। অস্থিরতার অনুভূতিযুক্ত গতিশীল প্যারামিটার এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করে, এই কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজনযোগ্যতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এটি একটি সুনির্দিষ্ট, যুক্তিসঙ্গতভাবে কঠোর প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল যা মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। আগ্রাসী ব্যবসায়ীদের জন্য, সংবেদনশীলতা বাড়ানোর জন্য সংক্ষিপ্ত ইএমএ চক্র বিবেচনা করা যেতে পারে; সংরক্ষণশীল ব্যবসায়ীদের জন্য, অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা যেতে পারে এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ক্ষতির পরিধি প্রসারিত করা যেতে পারে। যাইহোক, বাস্তব বাজারে ব্যবহারের আগে, এটি পুরোপুরি পুনর্মূল্যায়ন এবং নির্দিষ্ট বাজার বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
/*backtest
start: 2024-05-20 00:00:00
end: 2024-08-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
// @version=6
strategy("EMA sabit usdt ve Alarm)", overlay=true, margin_long=1, margin_short=1)
// —— GİRDİLER —— //
fastLen = input.int(6, "EMA6 Periyodu")
slowLen = input.int(14, "EMA14 Periyodu")
midLen = input.int(50, "EMA50 Periyodu")
longLen = input.int(200, "EMA200 Periyodu")
tpMode = input.string("Percent", "Take Profit Modu", options=["Percent", "EMA Cross"])
tpPerc = input.float(2.0, "TP (%)", step=0.1)
slPerc = input.float(7.0, "Stop Loss (%)", step=0.1)
orderSizeMode = input.string("Percent", "Pozisyon Boyutu Modu", options=["Percent", "Fixed"])
orderSizePerc = input.float(10.0, "Boyut (%)", minval=0.1, step=0.1)
orderSizeFixed = input.float(5.0, "Boyut (Sabit) [USDT]", minval=0)
leverage = input.int(1, "Kaldıraç", minval=1)
minEMAPct = input.float(1.0, "%50–200 Min Fark", step=0.1)
// —— EMA HESAPLAMALARI —— //
ema6 = ta.ema(close, fastLen)
ema14 = ta.ema(close, slowLen)
ema50 = ta.ema(close, midLen)
ema200 = ta.ema(close, longLen)
plot(ema6, title="EMA 6", linewidth=1)
plot(ema14, title="EMA 14", linewidth=1)
plot(ema50, title="EMA 50", linewidth=2)
plot(ema200, title="EMA 200", linewidth=2)
crossUp = ta.crossover(ema6, ema14)
crossDown = ta.crossunder(ema6, ema14)
priceAbove50 = close > ema50
priceBelow50 = close < ema50
priceAbove200 = close > ema200
priceBelow200 = close < ema200
upTrend = ema50 > ema200
downTrend = ema50 < ema200
zoneLong = priceBelow50 and priceAbove200
zoneShort = priceAbove50 and priceBelow200
emaDistPct = math.abs(ema50 - ema200) / ema200 * 100
strongTrend= emaDistPct >= minEMAPct
// —— KOŞULLAR —— //
longCond = crossUp and upTrend and strongTrend and (priceAbove50 or zoneLong)
shortCond = crossDown and downTrend and strongTrend and (priceBelow200 or zoneShort)
// —— POZİSYON MİKTARI —— //
var float qty = na
if orderSizeMode == "Percent"
qty := strategy.equity * (orderSizePerc/100) * leverage
else
qty := (orderSizeFixed / close) * leverage
// —— SİNYAL KOŞULLARI — statik mesajlar —— //
alarmLongID = "EMA_Long_Signal"
alarmShortID = "EMA_Short_Signal"
// —— GİRİŞLER —— //
if longCond
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
label.new(bar_index, high, text="Long", yloc=yloc.abovebar)
if shortCond
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=qty)
label.new(bar_index, low, text="Short", yloc=yloc.belowbar)
// —— ALERTCONDITION ile sabit mesaj —— //
alertcondition(longCond, title="Long Alarm", message=alarmLongID)
alertcondition(shortCond, title="Short Alarm", message=alarmShortID)
// ÇIKIŞLAR (TP/SL) —— //
if tpMode == "Percent"
if strategy.position_size > 0
slPrice = strategy.position_avg_price * (1 - slPerc/100)
tpPrice = strategy.position_avg_price * (1 + tpPerc/100)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=slPrice, limit=tpPrice)
if strategy.position_size < 0
slPrice = strategy.position_avg_price * (1 + slPerc/100)
tpPrice = strategy.position_avg_price * (1 - tpPerc/100)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=slPrice, limit=tpPrice)
else
if strategy.position_size > 0
slPrice = strategy.position_avg_price * (1 - slPerc/100)
strategy.exit("Stop Long", from_entry="Long", stop=slPrice)
if strategy.position_size < 0
slPrice = strategy.position_avg_price * (1 + slPerc/100)
strategy.exit("Stop Short", from_entry="Short", stop=slPrice)