ianzeng123
ওভারভিউ
মাল্টিপল কনফার্মেশন প্রাইস রিভার্স (MPCR) হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা চার্ট প্যাটার্ন বিশ্লেষণ এবং গতিশীলতার সূচকগুলিকে একত্রিত করে। এই কৌশলটি মূলত বাজারে গ্রাসকারী প্যাটার্নগুলি চিহ্নিত করে এবং MACD সূচকগুলির সাথে ক্রস-নিশ্চিত করে সম্ভাব্য বাজার বিপর্যয়কে ক্যাপচার করে। এই কৌশলটির মূল মানসিকতা হ’ল একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো, যাতে ভুয়া ব্রেকআপের ঝুঁকি এড়ানো যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দুটি মূল প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে কাজ করেঃ গ্রাসকারী ফর্ম্যাট এবং MACD সূচক ক্রস।
ডুবে যাওয়া মোড সনাক্তকরণ：
- Bullish Engulfing: বর্তমান মুদ্রাটি একটি বুলিং লাইন, পূর্ববর্তী মুদ্রাটি একটি নেতিবাচক লাইন, এবং বর্তমান মুদ্রাটি পূর্ববর্তী মুদ্রাটিকে সম্পূর্ণরূপে “গ্রাস” করেছে।
- Bearish Engulfing (বিয়ারিশ এনগল্ফিং): বর্তমান শিং হল শিং, পূর্ববর্তী শিং হল শিং, এবং বর্তমান শিং সম্পূর্ণরূপে পূর্ববর্তী শিংকে গ্রাস করে।
ম্যাকড ক্রস কনফার্মেশন：
- MACD লাইন এবং সিগন্যাল লাইন স্ট্যান্ডার্ড সূত্র দ্বারা গণনা করা হয়ঃ দ্রুত EMA ((ডিফল্ট 12 চক্র), ধীর EMA ((ডিফল্ট 26 চক্র) এবং সিগন্যাল লাইন EMA ((ডিফল্ট 9 চক্র) ।
- দেখুন MACD ক্রসঃ MACD লাইনে সিগন্যাল লাইনের মাধ্যমে।
- বিপরীত MACD ক্রসঃ MACD লাইন নীচে সংকেত লাইন
টাইম উইন্ডো লজিক：
- কৌশলগত ব্যবহার
barsSinceBullএবংbarsSinceBearভেরিয়েবলটি শেষ ভরাট রূপের পর থেকে কলামের সংখ্যা ট্র্যাক করে। - শুধুমাত্র যখন MACD ক্রসিং ঘটে তখনই গ্রাস করা হয়
windowBarsট্রেডিং সিগন্যালটি (ডিফল্ট ৩ টি) স্তম্ভের মধ্যে ট্রিগার করা হবে।
- কৌশলগত ব্যবহার
প্রবেশের শর্ত：
- [সম্পাদনা]
longCondition): ম্যাকড লাইনে সিগন্যাল লাইনের মাধ্যমে একটি উইন্ডো সময়কালের মধ্যে প্যাকেজিং ইন্ডিগ্রেটেড ফর্মের পরে। - খালি মাথায় প্রবেশ
shortCondition): দরপতন এবং নিমজ্জন ঘটার পরে উইন্ডো সময়কালে, MACD নিম্নরেখায় সংকেত লাইনটি ভেঙে দেয়
- [সম্পাদনা]
লেনদেন সম্পাদন：
- যখন মাল্টি হেড শর্ত পূরণ হয়, কৌশলটি মাল্টি হেড পজিশনে প্রবেশ করে এবং যে কোনও বিদ্যমান খালি হেড পজিশনকে সমতল করে দেয়।
- যখন শূন্য মাথা শর্ত পূরণ হয়, কৌশল শূন্য মাথা অবস্থানে প্রবেশ করে এবং যে কোনও বিদ্যমান একাধিক মাথা অবস্থানের সমতল করে দেয়।
কৌশলগত সুবিধা
একাধিক নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা: ক্রেডিট চার্ট মোড এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বয় দ্বারা, কৌশলটি মিথ্যা সংকেতের সম্ভাবনা হ্রাস করে এবং লেনদেনের নির্ভুলতা বাড়ায়। গ্রাসকারী মোডগুলি মূল্যের ক্রিয়াকলাপের সরাসরি উপস্থাপনা হিসাবে এবং MACD গতিশীলতার সূচকের প্রতিনিধি হিসাবে, উভয়ই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাজার বিপরীত সংকেত নিশ্চিত করতে পারে।
সময় উইন্ডোর নমনীয়তা: নীতি ব্যবহারকারীকে সর্বোচ্চ সংখ্যক কলামের জন্য একটি ম্যাকড ক্রসিং কাস্টমাইজ করার অনুমতি দেয় যা গ্রাসকারী মোডের পরে অবশ্যই ঘটতে হবে।
windowBarsপ্যারামিটার), এই নমনীয়তা কৌশলগুলিকে বিভিন্ন বাজার এবং সময়সীমার বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম করে।স্পষ্ট ভিজ্যুয়াল ফিডব্যাক: কৌশলটি চার্টে বিভিন্ন সংকেত চিহ্নিত করে ((বিউজ/বিউড গ্রাসের আকার, এমএসিডি ক্রস এবং প্রকৃত এন্ট্রি পয়েন্ট) যা ব্যবসায়ীদের কৌশলটির কার্যকারিতাটি স্বজ্ঞাতভাবে বুঝতে এবং মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।
স্বয়ংক্রিয় পজিশন ব্যবস্থাপনা: কৌশল স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিপরীত পজিশনের সমতলতা পরিচালনা করে, ট্রেডিং পরিচালনার প্রক্রিয়া সহজ করে এবং মানুষের ভুলের সম্ভাবনা হ্রাস করে।
প্যারামিটার সমন্বয়যোগ্যতা:MACD প্যারামিটারগুলি ((দ্রুত লাইন, ধীর লাইন এবং সিগন্যাল লাইন চক্র) বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি: MACD একটি পিছিয়ে পড়া সূচক, যা দ্রুত পরিবর্তিত বাজারে প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে, যার ফলে প্রবেশের পয়েন্টটি অনুপযুক্ত। উপরন্তু, দুটি শর্ত একসাথে পূরণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা প্রবেশের পয়েন্টকে আরও বিলম্বিত করতে পারে, সম্ভাব্যভাবে দামের পরিবর্তনের অংশটি মিস করতে পারে।
ওয়াই-ফাই মার্কেটের দুর্বলতা: কোন সুস্পষ্ট ট্রেন্ডিং বাজার না থাকায়, গ্রাসকারী ফর্ম্যাট এবং MACD ক্রসগুলি প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন লেনদেন এবং সম্ভাব্য ক্ষতি হতে পারে।
ক্ষতিপূরণের অভাববিঃদ্রঃ বর্তমান কৌশল বাস্তবায়নের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট স্টপ লস মেকানিজম নেই, যার ফলে বাজারের বিপরীতমুখী অবস্থার সময় বড় পতনের ঝুঁকি থাকতে পারে।
নির্দিষ্ট মডেলের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা: কৌশলটি মারাত্মকভাবে গ্রাসকারী ফর্ম্যাট এবং MACD ক্রসগুলির সংমিশ্রণের উপর নির্ভর করে এবং অন্যান্য সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ বাজার তথ্য এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে উপেক্ষা করে।
পরামিতি সংবেদনশীলতা: নীতির কার্যকারিতা MACD প্যারামিটার এবং উইন্ডো আকারের সেটিংসের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল হতে পারে, এবং ভুল প্যারামিটার নির্বাচন অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান এবং ভবিষ্যতে দুর্বল পারফরম্যান্স হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ট্রেন্ড ফিল্টার যোগ করুন: ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনাটি মূল প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিশ্চিত করার জন্য এসএমএ ৫০ (কোডে টীকা দেওয়া আছে) বা অন্যান্য ট্রেন্ডিং সূচক যুক্ত করে নিশ্চিত করা যেতে পারে, যেমন কেবলমাত্র এসএমএ ৫০ এর উপরে দাম বাড়ানো এবং এসএমএ ৫০ এর নীচে শূন্য করা। এটি বিপরীত ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে।
স্টপ লস এবং রিটার্ন মেকানিজম: কৌশলটিতে স্টপ লস ওয়ারেন্টি এবং লাভের লক্ষ্যমাত্রা যুক্ত করুন, যেমন এটিআর-ভিত্তিক স্টপ লস বা সমর্থন/প্রতিরোধের অবস্থানের লাভের লক্ষ্যমাত্রা, ঝুঁকিকে আরও ভালভাবে পরিচালনা করতে এবং লাভকে লক করতে
পরামিতি নির্বাচন অপ্টিমাইজ করুন: MACD প্যারামিটার এবং উইন্ডোর আকারের জন্য রিটার্ন অপ্টিমাইজ করুন, নির্দিষ্ট বাজার এবং সময় ফ্রেমের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন। স্বনির্ধারিত প্যারামিটার পদ্ধতি ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন, বাজারের অস্থিরতার সাথে প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করুন।
লেনদেনের পরিমাণ যোগ করুন
অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত: আরএসআই, র্যান্ডম ইন্ডিকেটর বা ব্রিন ব্যান্ডের মতো অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন, যাতে আরও বিস্তৃত ট্রেডিং শর্ত তৈরি করা যায় এবং মিথ্যা সংকেত আরও কমিয়ে আনা যায়।
সময় ফিল্টার: গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশের সময় বা বাজার অস্থিরতার সময়ে লেনদেন এড়াতে লেনদেনের সময় ফিল্টার প্রয়োগ করুন।
ভর্তির সময়কে অনুকূলিত করুন: পরীক্ষা করুন যে প্রবেশের শর্তাবলী পরিবর্তন করে (যেমন প্রত্যাহারের জন্য অপেক্ষা করা বা মূল্য নিশ্চিতকরণ) প্রবেশের মূল্যের উন্নতি করা এবং সম্ভাব্য স্লাইড পয়েন্টগুলি হ্রাস করা যায় কিনা।
সারসংক্ষেপ
মাল্টিপল কনফার্মেশন প্রাইস রিভার্স কৌশল হল একটি কোয়ান্টাম ট্রেডিং সিস্টেম যা ডুবে যাওয়া প্যাটার্ন এবং MACD ক্রসকে একত্রিত করে, যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাজার রিভার্সকে ধরার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই কৌশলটির প্রধান সুবিধা হল এর মাল্টিপল কনফার্মেশন মেকানিজম এবং স্পষ্ট ভিজ্যুয়াল ফিডব্যাক, যা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে এবং ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা বাড়াতে সহায়তা করে। যাইহোক, কৌশলটির কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকিও রয়েছে, যেমন পিছিয়ে পড়া, ক্রস বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্স এবং সুস্পষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অভাব।
কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য, কয়েকটি মূল অপ্টিমাইজেশনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছেঃ ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনাটি মূল প্রবণতাগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিশ্চিত করার জন্য একটি ট্রেডিং ফিল্টার যুক্ত করা; ঝুঁকি পরিচালনার জন্য যথাযথ স্টপ-অফ এবং লাভের ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা; নির্দিষ্ট বাজার অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য MACD প্যারামিটার এবং উইন্ডোর আকারের অপ্টিমাইজেশন করা; এবং আরও বিস্তৃত ট্রেডিংয়ের শর্ত তৈরি করতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে সংহত করার বিষয়টি বিবেচনা করা। এই অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, ব্যবসায়ীরা কৌশলটির কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে, ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে এবং বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
এই বহু-স্তরের নিশ্চিতকরণ পদ্ধতিটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ ট্রেডিং কৌশলকে উপস্থাপন করে যা সম্ভাব্য বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার চেষ্টা করে এবং একই সাথে একাধিক নিশ্চিতকরণের জন্য অনুরোধ করে ঝুঁকি হ্রাস করে। এটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করতে চাইছেন এমন পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের জন্য একটি শক্ত সূচনা পয়েন্ট সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2024-06-09 00:00:00
end: 2025-06-08 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Darren - Engulfing + MACD Cross", overlay=true)
// 1. Inputs
// smaLength = input.int(50, "SMA Length")
macdFast = input.int(12, "MACD Fast Length")
macdSlow = input.int(26, "MACD Slow Length")
macdSignal = input.int(9, "MACD Signal Length")
windowBars = input.int(3, "Max Bars Between Engulfing and MACD Cross")
// 2. Indicators
// sma50 = ta.sma(close, smaLength)
// plot(sma50, color=color.blue, title="SMA 50")
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFast, macdSlow, macdSignal)
macdHist = macdLine - signalLine
plot(macdHist, title="MACD Histogram", style=plot.style_columns, color=(macdHist >= 0 ? color.green : color.red))
// 3. Detect Engulfing Patterns
bullEngulfing = (close[1] < open[1]) and (close > open) and (open < close[1]) and (close > open[1])
bearEngulfing = (close[1] > open[1]) and (close < open) and (open > close[1]) and (close < open[1])
// 4. MACD Crosses
macdCrossUp = ta.crossover(macdLine, signalLine)
macdCrossDown = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
// 5. Bars Since Last Engulfing
barsSinceBull = ta.barssince(bullEngulfing)
barsSinceBear = ta.barssince(bearEngulfing)
// 6. Entry Conditions
longCondition = (barsSinceBull <= windowBars) and macdCrossUp //and (close > sma50)
shortCondition = (barsSinceBear <= windowBars) and macdCrossDown //and (close < sma50)
// 7. Plot Engulfing & MACD Crossover Markers
// Bullish engulfing on price chart
plotshape(bullEngulfing, title="Bull Engulf", style=shape.labelup, text="Bull", location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
// Bearish engulfing on price chart
plotshape(bearEngulfing, title="Bear Engulf", style=shape.labeldown, text="Bear", location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// MACD cross‐up on price chart
plotshape(macdCrossUp, title="MACD Cross Up", style=shape.triangleup, text="Up", location=location.belowbar, color=color.lime, size=size.tiny)
// MACD cross‐down on price chart
plotshape(macdCrossDown, title="MACD Cross Down", style=shape.triangledown, text="Down", location=location.abovebar, color=color.orange, size=size.tiny)
// 8. Plot Entry Signals
plotshape(longCondition, title="Long Entry", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title="Short Entry", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// 9. Entries & Exits
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Short")
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Long")