অভিযোজিত সম্ভাব্য শক্তি বিচার ব্যান্ড ট্রেডিং সিস্টেম
SMA MA ENGULFING PATTERN VOLUME FILTER SWING COUNTING Risk-Reward Ratio Adaptive SL/TP SLOPE FILTER
ianzeng123
ওভারভিউ
স্বনির্ধারিত ট্রেডিং সিস্টেম একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল যা উচ্চতর অস্থির বাজারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই কৌশলটি বাজারে তৃতীয় তরঙ্গকে প্রবেশের পয়েন্ট হিসাবে চিহ্নিত করে, নিশ্চিতকরণ সংকেত হিসাবে ট্র্যাফিক যাচাইকরণের সংমিশ্রণকে সংযুক্ত করে, এবং একটি স্বনির্ধারিত স্টপ লস / স্টপ স্টপ এবং একটি ঝুঁকি-ভিত্তিক পজিশন পরিচালনার পদ্ধতি ব্যবহার করে। কৌশলটির মূলটি হ’ল শক্তিশালী বাজার ধারাবাহিক গতিবিধি ক্যাপচার করা, কেবলমাত্র প্রবণতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং কাঠামোগতভাবে নিশ্চিত হওয়ার পরে ট্রেডিংয়ে প্রবেশের ঝুঁকি এড়ানো।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একাধিক ফিল্টার এবং নিশ্চিতকরণ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে শুধুমাত্র উচ্চ সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে ভর্তি করা হবেঃ
ট্রেন্ড ফিল্টার: 50 পিরিয়ডের সরল মুভিং এভারেজ (এসএমএ) ব্যবহার করে বাজারের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন। এসএমএর উপরে দামগুলিকে উত্থানের প্রবণতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়, লভ্যাংশের জন্য উপযুক্ত; এসএমএর নীচে দামগুলিকে পতনের প্রবণতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়, লভ্যাংশের জন্য উপযুক্ত।
ওভারল্যাপ গণনা লজিক：
- একাধিক শর্তাদিঃ তৃতীয় উচ্চতর নিম্নতমের জন্য অপেক্ষা করুন
- শূন্যতাঃ তৃতীয় নিম্ন উচ্চতা গঠনের জন্য অপেক্ষা করুন
- উচ্চ / নিম্ন পয়েন্ট সনাক্তকরণের জন্য 5 কে লাইনের একটি ব্যাকআপ উইন্ডো ব্যবহার করুন এটি নিশ্চিত করে যে আমরা প্রবণতার প্রথম দিকে প্রবেশ করব না, তবে প্রবণতাটি মূল্য কাঠামোর মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার পরে।
ডুবে যাওয়া নিশ্চিত：
- এই ছবিগুলো দেখে আপনিও অবাক হবেন।
- “এখন আমি আমার সন্তানদের নিয়ে খেলতে চাই।
- K লাইনটি অবশ্যই পূর্ববর্তী K লাইনটিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করবে (অন্তর্ভুক্তির যুক্তি)
পরিমাপ ফিল্টার: বর্তমান K-লাইন লেনদেনের পরিমাণ অবশ্যই 20 চক্রের লেনদেনের গড়ের চেয়ে বেশি হতে হবে, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে লেনদেন হয়।
এমএ স্কেলেন্স ফিল্টার: ৫০ পিরিয়ডের এসএমএ-এর জন্য সর্বশেষ ৩টি কে-লাইনের উপর ০.১ এর বেশি প্রান্তিকতা প্রয়োজন, ঝড় বা সমতল প্রবণতা এড়ানো এবং ট্রেডিংয়ের জন্য আরও গতিশীলতা নিশ্চিত করা।
ট্রেডিং সময়কাল ফিল্টারট্রেডিং শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময় উইন্ডোর মধ্যে সম্পন্ন করা হয়, রাতারাতি অস্থিরতা এবং লিকুইডিটির অভাব এড়াতে।
স্বনির্ধারিত ক্ষতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা：
- স্টপ ড্যামেজ-ভিত্তিক সিগন্যাল কে লাইনের পূর্ণ আকার (ছায়া লাইন সহ)
- যদি K-লাইন 25 এর চেয়ে বড় হয়, তাহলে স্টপ লস K-লাইন আকারের অর্ধেক হয়ে যায়
- এটি একটি বড় ঝুঁকি এড়াতে সাহায্য করে।
ঝুঁকি ভিত্তিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট: প্রতি লেনদেনের ঝুঁকি পরিমাণ এবং স্টপ লস আকারের উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার গতিশীলভাবে গণনা করুন, যাতে ঝুঁকির সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত হয়।
কৌশলগত সুবিধা
কাঠামোগত ভর্তি: তৃতীয় তরঙ্গের জন্য অপেক্ষা করে, কৌশলটি ধাক্কা মারার পতন এড়াতে এবং প্রবণতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এবং মূল্য কাঠামোর দ্বারা নিশ্চিত হওয়ার পরে কেবল প্রবেশ করে, বিজয়ী হারকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে।
একাধিক নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা: প্রবণতা, ওভারল্যাপ কাউন্টার, কে-লাইন আকৃতি, ট্রান্সমিশন এবং গতিশক্তি সূচক ইত্যাদির মতো মাল্টি-লেয়ার ফিল্টার যুক্ত করে, কেবলমাত্র একাধিক সংকেত একত্রিত হওয়ার সময় প্রবেশের বিষয়টি নিশ্চিত করে, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
স্বনির্ধারিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: প্রকৃত বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লেভেলের সমন্বয় করুন, উচ্চ অস্থিরতার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লেভেল কমানো এবং তহবিল রক্ষা করুন।
পরিমাণগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ: প্রতিটি লেনদেনের জন্য সঠিকভাবে পজিশনের আকার গণনা করে, নিশ্চিত করুন যে প্রতিটি লেনদেনের জন্য ঝুঁকির পরিমাণ একই থাকে, বাজার পরিস্থিতি যাই হোক না কেন।
প্রতিষ্ঠানের তহবিল নিশ্চিতকরণট্রেডিং ট্র্যাডিশনাল ফিল্টার ব্যবহার করে, ট্রেডিংয়ের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য শুধুমাত্র বড় তহবিলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।
শব্দ প্রতিরোধক নকশাসময় ফিল্টার এবং ন্যূনতম স্লাইডের প্রয়োজনীয়তা নিম্নমানের লেনদেনের পরিবেশ এবং দিকহীন বাজারে মিথ্যা সংকেত এড়াতে সহায়তা করে।
কাস্টমাইজড প্যারামিটার: কৌশলটি একাধিক সমন্বয়যোগ্য প্যারামিটার সরবরাহ করে যা ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ এবং বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি অনুসারে অনুকূলিতকরণের অনুমতি দেয়।
কৌশলগত ঝুঁকি
ওভারকোল্ডিং রিসেট ঝুঁকি: যখন একটি সংকেত একটি লেনদেনের সূত্রপাত করে, তখন ওভারক্যালকুলেটরটি পুনরায় সেট করে, যার ফলে অনুপযুক্ত সময়ে পরবর্তী সংকেতটি মিস হতে পারে। একটি আরও বুদ্ধিমান পুনরায় সেট করার প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের পরামর্শ দেওয়া হয়, বা নিম্ন-উত্থান সংকেত সনাক্তকরণ বাড়ানো হয়।
ফিক্সড ব্যাকআপ উইন্ডো সীমাবদ্ধতা: একটি নির্দিষ্ট 5 কে-লাইন রিট্র্যাকশন উইন্ডো ব্যবহার করে বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। একটি স্বনির্ধারিত রিট্র্যাকশন উইন্ডো ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন, যা বাজারের অস্থিরতার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে।
একক টাইম ফ্রেমের উপর অত্যধিক নির্ভরতা: শুধুমাত্র ৫ মিনিটের চার্টে কাজ করলে বড় টাইম ফ্রেমের গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো মিস হতে পারে। প্রবেশের গুণমান বাড়ানোর জন্য মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ যোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
স্থির স্টপ হারস্থির ঝুঁকি-ফেরতের অনুপাত (২.২) সমস্ত বাজার পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। নিম্ন ওঠানামা চলাকালীন সময়ে, এটি অবাস্তব লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে পারে; উচ্চ ওঠানামা চলাকালীন সময়ে, অকাল লাভ হতে পারে। এটিআর বা বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লেভেলটি সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
K-রেখার আকার হ্রাস ঝুঁকি: বড় কে লাইন প্রক্রিয়াকরণ যুক্তি ((২৫ পয়েন্ট থ্রেশহোল্ড) একটি নির্দিষ্ট মান, যা সমস্ত বাজার পরিস্থিতিতে উপযুক্ত নাও হতে পারে। এটির পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টের পরিবর্তে একটি আপেক্ষিক মান (যেমন ATR এর শতাংশ) ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
ট্রেডিং সময়সীমাস্থির লেনদেনের সময় ফিল্টারগুলি গুরুত্বপূর্ণ বাজার সুযোগগুলিকে মিস করতে পারে। লেনদেনের সময় উইন্ডোগুলিকে প্রকৃত অস্থিরতা এবং তরলতার অবস্থার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
স্বনির্ধারিত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন：
- স্থির প্যারামিটারগুলি (যেমন এমএ দৈর্ঘ্য, রিটার্ন উইন্ডো, প্রান্তিক থ্রেশহোল্ড) পরিবর্তনশীল প্যারামিটারে রূপান্তর করুন যা বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে
- একটি ATR-ভিত্তিক স্বনির্ধারিত ক্ষতি এবং স্টপ-অফ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের পরিবর্তে
- বাজারের অবস্থা সনাক্তকরণ সিস্টেম বিকাশ করুন, যা বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে (প্রবণতা, কম্পন, ব্রেকডাউন) প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে
মাল্টিটাইম ফ্রেমওয়ার্ক সমন্বয়：
- ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করার জন্য উচ্চতর সময়সীমার ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ যুক্ত করুন
- সময় ফ্রেম জুড়ে সমর্থন / প্রতিরোধের সনাক্তকরণ, এন্ট্রি পয়েন্ট এবং স্টপ লস পয়েন্টের যথার্থতা উন্নত করা
- স্বনির্ধারিত টাইমফ্রেম নির্বাচনের প্রক্রিয়া বিকাশ করুন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপারেটিং টাইমফ্রেমগুলিকে অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে বেছে নিন
উচ্চ পর্যায়ের বিশ্লেষণ：
- দুর্বল ও শক্তিশালী তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য তরঙ্গ গণনা পদ্ধতির উন্নতি
- আরো কাঠামোগত ওভারল্যাপের জন্য ওভারল্যাপের তীব্রতার জন্য একটি স্কোরিং সিস্টেম
- প্রবণতা বিপর্যয় সনাক্তকরণ এবং প্রবণতা বিপর্যয় চিহ্নিতকরণ
স্মার্ট ফান্ড ম্যানেজমেন্ট আপগ্রেড：
- অ্যাকাউন্টের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে একটি স্বনির্ধারিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরি করা
- ধারাবাহিকভাবে লাভজনক তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য সমন্বয় ব্যবস্থা
- ট্রেডিং পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে একটি স্বয়ংক্রিয় রিটার্ন সিস্টেম যুক্ত করা
পরিসংখ্যান শেখার উন্নতি：
- লেনদেনের রেকর্ড বিশ্লেষণ সিস্টেম বাস্তবায়ন, সেরা পারফর্মিং বাজার শর্তগুলি সনাক্ত করা
- ভর্তির সময়কে অনুকূলিত করতে ঐতিহাসিক পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে শর্তযুক্ত সম্ভাব্যতা মডেল তৈরি করা
- মেশিন লার্নিং মডিউল যোগ করা, সংকেতের গুণমান পূর্বাভাস দেওয়া এবং কম সম্ভাব্য লেনদেনগুলি ফিল্টার করা
এক্সিকিউশন অপ্টিমাইজেশন：
- স্মার্ট প্রবেশের লজিক বিকাশ করুন, গড় প্রবেশের মূল্যের অপ্টিমাইজেশনের জন্য ব্যাচ প্রবেশকে সমর্থন করুন
- মুনাফা রক্ষার জন্য মূল্যের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস ট্র্যাকিং সিস্টেম
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন মূল্যের লক্ষ্যমাত্রায় হ্রাস করার জন্য আংশিক মুনাফা অর্জনের ব্যবস্থা যুক্ত করা
সারসংক্ষেপ
স্বনির্ধারিত ট্রেডিং সিস্টেম একটি সুনির্ধারিত ট্রেডিং ট্র্যাকিং কৌশল যা একাধিক ফিল্টার এবং নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া দ্বারা ট্রেডিং মান উন্নত করে। এর মূল সুবিধা হল কঠোর প্রবেশের শর্তাবলী, স্বনির্ধারিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং বাজারের কাঠামোর উপর ভিত্তি করে ব্যাপ্তি সনাক্তকরণের ক্ষমতা। এই কৌশলটি তৃতীয় তরঙ্গের জন্য অপেক্ষা করে এবং লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিত করে। এটি কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকথ্রু এবং প্রারম্ভিক প্রবেশকে এড়াতে পারে, যখন ডায়নামিকভাবে অবস্থান আকার গণনা করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে।
যদিও কৌশলটি বেশ পরিপূর্ণ, তবে বিশেষত প্যারামিটার অভিযোজনযোগ্যতা, মাল্টি-টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ এবং উচ্চতর তহবিল পরিচালনার ক্ষেত্রে উন্নতির জায়গা রয়েছে। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশান পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে, বিশেষত এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল প্যারামিটার এবং মাল্টি-টাইম ফ্রেম নিশ্চিতকরণের প্রবর্তনের মাধ্যমে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সর্বোপরি, ব্যবসায়ীরা বুঝতে হবে যে এই কৌশলটির ধারণাটি একটি নিশ্চিত প্রবণতার মধ্যে উচ্চ-সম্ভাব্যতা অব্যাহত রাখার সুযোগগুলি ধরা, বিপরীত বিন্দুগুলির পূর্বাভাস নয়। একাধিক শর্তের সমন্বয়ের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিয়মগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগ করার মাধ্যমে কৌশলটি একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেম হতে পারে।
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-05-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
// @version=6
strategy("US30 Stealth Strategy", overlay=true)
// === USER INPUTS ===
maLen = input.int(50, "Trend MA Length")
volMaLen = input.int(20, "Volume MA Length")
hlLookback = input.int(5, "Lookback for High/Low Detection")
rrRatio = input.float(2.2, "Risk-to-Reward Ratio", step=0.1)
maxCandleSize = input.float(30.0, "Max Candle Size (pips/points)")
pipValue = input.float(1.0, "Pip Value (USD per pip/point)")
riskAmount = input.float(500.0, "Risk Per Trade (USD)")
largeCandleThreshold = input.float(25.0, "Threshold for large candles")
maSlopeLen = input.int(3, "MA Slope Lookback Bars")
minSlope = input.float(0.1, "Min Slope Threshold")
// === TREND DETECTION ===
ma = ta.sma(close, maLen)
slope = ma - ma[maSlopeLen]
isSlopeUp = slope > minSlope
isSlopeDown = slope < -minSlope
isDownTrend = close < ma and isSlopeDown
isUpTrend = close > ma and isSlopeUp
// === COUNTERS ===
var int lhCount = 0
var int hlCount = 0
// === LOWER HIGH DETECTION ===
isLowerHigh = high < ta.highest(high[1], hlLookback)
if isLowerHigh
lhCount += 1
hlCount := 0
// === HIGHER LOW DETECTION ===
isHigherLow = low > ta.lowest(low[1], hlLookback)
if isHigherLow
hlCount += 1
lhCount := 0
// === ENGULFING DETECTIONS ===
bearEng = (close < open) and (close < open[1]) and (open > close[1]) and (close <= open[1]) and (open >= close[1])
bullEng = (close > open) and (close > open[1]) and (open < close[1]) and (close >= open[1]) and (open <= close[1])
// === VOLUME FILTER ===
volMA = ta.sma(volume, volMaLen)
volOK = volume > volMA
// === TIME FILTER (Oman 2AM–11PM = UTC 22:00–19:00) ===
inSession = (hour >= 22 or hour < 19)
// === CANDLE SIZE & SL LOGIC ===
rawCandleSize = high - low
useHalfCandle = rawCandleSize > largeCandleThreshold
slSize = useHalfCandle ? rawCandleSize / 2 : rawCandleSize
validSize = rawCandleSize <= maxCandleSize
// === SIGNAL CONDITIONS ===
sellSig = inSession and isDownTrend and (lhCount == 3) and bearEng and volOK and validSize
buySig = inSession and isUpTrend and (hlCount == 3) and bullEng and volOK and validSize
// === RISK-CALCULATED POSITION SIZE ===
positionSize = riskAmount / (slSize * pipValue)
// === SL/TP LEVELS ===
bearSL = close + slSize
bearTP = close - rrRatio * slSize
bullSL = close - slSize
bullTP = close + rrRatio * slSize
// === EXECUTIONS ===
if sellSig
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=positionSize)
strategy.exit("TP/SL Sell", from_entry="Sell", stop=bearSL, limit=bearTP)
lhCount := 0
if buySig
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("TP/SL Buy", from_entry="Buy", stop=bullSL, limit=bullTP)
hlCount := 0