ianzeng123
ওভারভিউ
সমুদ্র সৈকত কৌশল প্রত্যাহারের ব্রেক-ইন ট্রেডিং সিস্টেম একটি উন্নত প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম যা ক্লাসিক সমুদ্র সৈকত ট্রেডিং নিয়মের ব্রেক-ইন ধারণার সাথে বুদ্ধিমান প্রত্যাহারের ব্যবস্থার সংমিশ্রণ করে। এই কৌশলটি ঐতিহ্যবাহী সমুদ্র সৈকত ব্যবসায়ের সিস্টেমের বিপরীতে সরাসরি 20 দিনের উচ্চতা অতিক্রম করার পরে অবিলম্বে প্রবেশ করে, তবে দামটি 1% প্রত্যাহারের পরে পুনর্নির্মাণের জন্য অপেক্ষা করে। এই নকশাটি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রবেশের দক্ষতা বাড়ায় এবং মিথ্যা ব্রেক-ইন দ্বারা ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করে। এই সিস্টেমটি তিনটি প্রস্থান ব্যবস্থাপনা ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্তঃ যখন দাম প্রবেশের নীচে 1.4% অবধি নেমে যায়, তখন এটি বন্ধ হয়ে যায়, যখন এটি প্রবেশের উপরে 1.8% অবধি লাভ হয়, বা যখন দামটি 20 দিনের নীচে নেমে যায় তখন এটি একটি প্রবণতা সংকেত হিসাবে প্রত্যাহার করে। এই কৌশলটি 100% নীরব অ্যাকাউন্ট তহবিলের পজিশন ব্যবহার করে এবং 20 দিনের মানচিত্রটি সরাসরি প্রদর্শন করে এবং
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় নীতিটি প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং মূল্য প্রত্যাহারের সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করে এবং এর বাস্তবায়নের লজিকটি নিম্নরূপঃ
ব্রেকথ্রু সনাক্তকরণ: সিস্টেমটি বর্তমান বন্ধের মূল্যের সাথে আগের দিনের 20 দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের তুলনা করে, যখন বন্ধের মূল্য পূর্বের দিনের 20 দিনের সর্বোচ্চ মূল্যকে অতিক্রম করে, তখন সম্ভাব্য প্রবেশের সুযোগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।
breakoutHappenedপরিবর্তনশীল true)প্রবেশাধিকার লজিক প্রত্যাহার করুনবিপরীতে, এই কৌশলটি 20 দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের 1% এর নীচে প্রবেশের মূল্য গণনা করে।
pullbackPrice = highestHigh * (1 - pullback_pct / 100)) │ সিস্টেমটি কেবলমাত্র একটি ব্রেকডাউন নিশ্চিত করার পরে এবং যখন দামটি প্রবেশের দাম থেকে প্রত্যাহারের দিকে ফিরে যায় তখনই সিস্টেমটি আরও পজিশন খুলবে │একাধিক প্রস্থান শর্ত：
- স্টপ লস শর্তঃ যখন দাম প্রবেশের দামের 1.4% এর নীচে নেমে আসে তখন প্রস্থান করুন
- মুনাফা অর্জনের শর্তঃ দাম যখন প্রবেশের দামের 1.8% উপরে পৌঁছে যায় তখন প্রস্থান করুন
- প্রবণতা বিপরীত শর্তঃ দাম 20 তম সর্বনিম্নের নীচে শেষ হওয়ার পরে প্রস্থান করুন
পরিবর্তনশীল পুনরায় সেট লজিক: সিস্টেমটি সফলভাবে প্রবেশের পরে একটি ব্রেকথ্রু লোগো পুনরায় সেট করবে
breakoutHappened := false), পুনরাবৃত্তি এড়াতেভিজ্যুয়ালাইজেশন উপাদানকৌশলঃ 20 তম উচ্চতা (সবুজ), 20 তম নিম্ন (লাল) এবং প্রত্যাহারের প্রবেশের মূল্য (অরেঞ্জ) চার্টে আঁকুন, এবং পোজিশনের সময় হালকা সবুজ পটভূমিতে ট্রেডিং দৃশ্যমানতা বাড়ান।
কৌশলগত সুবিধা
ভুয়া প্রবেশের ঝুঁকি কমানোএই কৌশলটি অনেকগুলি ভুয়া ব্রেকআউটকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করে, যা সাধারণত ব্রেকআউটের পরে দ্রুত বিপরীত হয়, যার ফলে প্রচলিত বেজিং সিস্টেমগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
ভর্তি মূল্যের উন্নতিবিপর্যয়ঃ ট্রেডারদের ব্রেকপয়েন্টে সরাসরি প্রবেশের চেয়ে বেশি সুবিধাজনক দামে পজিশনিং করার অনুমতি দেয়, যা প্রতি লেনদেনের জন্য ঝুঁকি-ফেরতের অনুপাত বাড়িয়ে তোলে।
সুস্পষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: কৌশলটি একটি সুনির্দিষ্ট স্টপ-লস, স্টপ-স্টপ এবং ট্রেন্ড রিভার্স-এক্সিট মেশিনের সাথে অন্তর্নির্মিত, প্রতিটি লেনদেনের জন্য একটি পূর্বনির্ধারিত ঝুঁকি সীমা রয়েছে, যা তহবিল পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
সহজ কিন্তু কার্যকরযদিও যুক্তি সংক্ষিপ্ত, এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেমের মূল সুবিধাগুলিকে ক্যাপচার করে এবং একটি রিট্র্যাক-এন্ট্রি প্রক্রিয়া দ্বারা অতিরিক্ত ফিল্টারিং স্তর যুক্ত করে, যা সিস্টেমের সামগ্রিক দক্ষতা বাড়ায়।
অভিযোজনযোগ্যকৌশলটির মূল প্যারামিটারগুলি (এন্ট্রি রিটার্ন পিরিয়ড, এক্সট্রিম রিটার্ন পিরিয়ড, স্টপ লস শতাংশ, টার্গেট শতাংশ এবং রিটার্ন এন্ট্রি শতাংশ) বিভিন্ন বাজার এবং সময় ফ্রেমওয়ার্কের সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে, যা সিস্টেমের অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।
মনস্তাত্ত্বিক সুবিধাবিপরীতভাবে, এই পদ্ধতিটি মানুষের ট্রেডিং মনোবিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা মূল্যের উচ্চতায় সরাসরি প্রবেশের মানসিক চাপকে হ্রাস করে এবং কৌশলগুলি কার্যকর করা সহজ করে তোলে।
কৌশলগত ঝুঁকি
শক্তিশালী প্রবণতা মিস করা: প্রত্যাহারের জন্য অপেক্ষা করা কিছু শক্তিশালী প্রবণতা মিস করতে পারে, বিশেষত যখন বাজারগুলি তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায় এবং দামগুলি প্রত্যাহারের সেট স্তরে ফিরে না আসতে পারে।
পরামিতি সংবেদনশীলতাকৌশলগত কার্যকারিতা অত্যন্ত সংবেদনশীল, যেমন প্রবেশের পুনরাবৃত্তি সময়কাল, প্রস্থান পুনরাবৃত্তি সময়কাল, স্টপ লস শতাংশ, লক্ষ্য শতাংশ এবং প্রত্যাহারের প্রবেশের শতাংশ। অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটআপগুলি ঘন ঘন ট্রেডিং বা গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা মিস করতে পারে।
বাজারের উপর নির্ভরশীলএই কৌশলটি শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে সবচেয়ে ভাল কাজ করে, কিন্তু বাজারের অবস্থা সনাক্ত করার জন্য সহায়ক সূচক প্রয়োজন।
নির্দিষ্ট শতাংশ ঝুঁকিকৌশলঃ স্টপ লস এবং স্টপ-অফ লেভেলের জন্য নির্দিষ্ট শতাংশ ব্যবহার করুন, যা বাজারের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে যেখানে উচ্চতর অস্থিরতা রয়েছে। উচ্চতর অস্থিরতার সময়কালে, নির্দিষ্ট শতাংশটি খুব সংকীর্ণ হতে পারে।
তহবিল ব্যবস্থাপনা ঝুঁকিডিফল্ট অ্যাকাউন্টের ১০০% ফান্ড ব্যবহার করা অত্যান্ত চরম হতে পারে, যার ফলে ক্রমাগত ক্ষতির ক্ষেত্রে গুরুতর অর্থের ক্ষতি হতে পারে।
সমাধান：
- মার্কেট স্ট্যাটাস ফিল্টার যুক্ত করুন, শুধুমাত্র ট্রেন্ডিং মার্কেট সেটিংসে ট্রেড করুন
- স্থির শতাংশের পরিবর্তে, এটিআর (প্রকৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য) ভিত্তিক গতিশীল স্টপ লস ব্যবহার করে
- তহবিল পরিচালনার কৌশলগুলিকে সামঞ্জস্য করুন যাতে প্রতিটি লেনদেনের জন্য অ্যাকাউন্টের তহবিলের একটি ছোট অংশ ব্যবহার করা হয় (যেমন 2% -5%)
- ট্র্যাফিক বা গতিশীলতার মতো নিশ্চিতকরণ সূচকগুলি যুক্ত করুন, প্রবেশের সংকেতের গুণমান উন্নত করুন
- বিভিন্ন বাজার চক্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিয়মিতভাবে প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
গতিশীল পরিবর্তনশীলতা সংশোধন: স্টপ, স্টপ এবং রিটার্নের স্থির শতাংশের পরিবর্তে এটিআর ভিত্তিক গতিশীল মান ব্যবহার করুন। উদাহরণস্বরূপ, স্টপকে 2 সেট করুন*এটির পরিবর্তে একটি স্থির ১.৪%। এটি কৌশলকে বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। কারণঃ স্থির শতাংশগুলি উচ্চ অস্থিরতার বাজারে প্রায়শই খুব রক্ষণশীল হয় এবং কম অস্থিরতার বাজারে খুব বেশি শিথিল হতে পারে।
অর্ডার নিশ্চিত: ট্র্যাফিক ফিল্টার যুক্ত করুন যাতে ট্র্যাফিক বৃদ্ধি পেলে কেবলমাত্র ব্রেকিং সিগন্যাল নিশ্চিত করা যায়। এটি মিথ্যা ব্রেকিংয়ের সংখ্যা হ্রাস করতে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে। কারণঃ সত্যিকারের প্রবণতা ব্রেকিং সাধারণত ট্র্যাফিকের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সহ ঘটে থাকে।
স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যাহার শতাংশ: সাম্প্রতিক বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রত্যাহারের শতাংশ, উচ্চ অস্থিরতার বাজারে বৃহত্তর প্রত্যাহারের শতাংশ ব্যবহার করা হয়, নিম্ন অস্থিরতার বাজারে ছোট প্রত্যাহারের শতাংশ ব্যবহার করা হয়। কারণঃ বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রত্যাহারের সেটিং প্রয়োজন।
বাজার পরিবেশ ফিল্টার: বাজার পরিবেশে সনাক্তকরণ ব্যবস্থা বাড়ানো, যেমন দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় ব্যবহার করে সামগ্রিক প্রবণতার দিক নির্ধারণ করা, কেবলমাত্র সামগ্রিক প্রবণতার দিকটি ট্রেডিংয়ের দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই প্রবেশ করা। কারণঃ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলটি প্রবণতা স্পষ্ট বাজারে সবচেয়ে কার্যকর।
মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ: দীর্ঘ সময়ের ফ্রেমের ট্রেন্ডিং তথ্য একত্রিত করা, যাতে ট্রেডিংয়ের দিকটি বৃহত্তর বাজার প্রবণতাগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। কারণঃ বৃহত্তর ট্রেন্ডিংয়ের দিকের ট্রেডিংয়ের সাধারণত উচ্চতর সাফল্যের হার থাকে।
তহবিল ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করুন: ঝুঁকি-ভিত্তিক পজিশন স্কেলিং চালু করা, যেমন প্রতি লেনদেনের ঝুঁকি অ্যাকাউন্টের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ (যেমন 1%), অ্যাকাউন্টের 100% তহবিল ব্যবহারের পরিবর্তে। কারণঃ এই পদ্ধতিটি লাভের সম্ভাবনা বজায় রাখার সাথে সাথে পজিশনের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে।
আংশিক মুনাফা বৃদ্ধি: নির্দিষ্ট মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ধারাবাহিকভাবে পজিশন খালি করা, যেমন প্রাথমিক ঝুঁকির 1 গুণ পূরণে অর্ধেক পজিশন খালি করা, এবং তারপরে অবশিষ্ট পজিশনগুলি বৃহত্তর প্রবণতা ধরতে চালিয়ে যাওয়া। কারণঃ এই পদ্ধতিটি বড় প্রবণতা ধরার ক্ষমতা বজায় রাখার সময় আংশিক মুনাফা লক করার বিষয়টি নিশ্চিত করে।
সারসংক্ষেপ
সমুদ্র সৈকত কৌশল পুনরুদ্ধার প্রবেশদ্বার ব্রেকআউট ট্রেডিং সিস্টেমটি ক্লাসিক সমুদ্র সৈকত ট্রেডিং বিধিগুলির একটি বুদ্ধিমান উন্নতি যা প্রবেশের দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে এবং মিথ্যা ব্রেকআউট ঝুঁকি হ্রাস করে। এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেমের মূল সুবিধাগুলি সংরক্ষণ করে এবং বৃহত্তর প্রবণতা ক্যাপচার করার ক্ষমতা বজায় রাখে, যখন আরও অনুকূলিতকরণ সময়সীমার মাধ্যমে প্রবেশের সময়টি ঝুঁকির রিটার্ন বাড়িয়ে তোলে। সিস্টেমের একাধিক প্রস্থান শর্তগুলি (স্টপ লস, স্টপ স্টপ এবং প্রবণতা বিপরীত) থেকে একটি বিস্তৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো সরবরাহ করে, এবং কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটারগুলি এটিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে প্রয়োগ করে।
যদিও এই কৌশলটি শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে ভাল কাজ করে, তবে শক্তিশালী প্রবণতা, প্যারামিটার সংবেদনশীলতা এবং বাজার অবস্থার উপর নির্ভরশীলতা মিস করার ঝুঁকি রয়েছে। গতিশীল ওলট-পালট সমন্বয়, ট্রান্সফার ভলিউম নিশ্চিতকরণ, স্বনির্ধারিত প্যারামিটার এবং অপ্টিমাইজড তহবিল পরিচালনার মতো উন্নতিগুলি প্রবর্তন করে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
এই ব্যাক-ইন-প্লেস ব্যবসায়ীদের জন্য একটি মানসিকভাবে সহজ এবং সম্ভাব্য উচ্চতর রিটার্নের ট্রেডিং পদ্ধতি প্রদান করে যারা বাজারের প্রবণতাকে ধরতে এবং অকাল প্রবেশের ফাঁদ এড়াতে চায়। যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং বাজার পরিবেশের ফিল্টারিংয়ের সাথে মিলিত, এই কৌশলটি ব্যবসায়ীদের অস্ত্রাগারের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে।
/*backtest
start: 2024-07-02 00:00:00
end: 2025-06-30 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Turtle Strategy Pullback Entry", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
entry_length = input.int(20, "Entry Lookback (High)", minval=1)
exit_length = input.int(20, "Exit Lookback (Low)", minval=1)
sl_percent = input.float(1.4, "Stop Loss (%)", minval=0.1)
tp_percent = input.float(1.8, "Target (%)", minval=0.1)
pullback_pct = input.float(1.0, "Pullback Entry (%)", minval=0.1)
// === CALCULATIONS ===
highestHigh = ta.highest(high, entry_length)
lowestLow = ta.lowest(low, exit_length)
// === TRACK BREAKOUT ===
var bool breakoutHappened = false
breakoutHappened := ta.crossover(close, highestHigh[1]) ? true : (strategy.position_size == 0 and breakoutHappened ? breakoutHappened : false)
// === ENTRY LOGIC ===
// Pullback price = 1% below breakout level
pullbackPrice = highestHigh * (1 - pullback_pct / 100)
longCondition = breakoutHappened and close <= pullbackPrice and strategy.position_size == 0
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
breakoutHappened := false // reset after entry
// === EXIT LOGIC ===
var float entryPrice = na
if (strategy.opentrades > 0)
entryPrice := strategy.opentrades.entry_price(0)
else
entryPrice := na
sl_level = entryPrice * (1 - sl_percent / 100)
tp_level = entryPrice * (1 + tp_percent / 100)
exitCondition = ta.crossunder(close, lowestLow[1]) or (not na(entryPrice) and (close <= sl_level or close >= tp_level))
if (exitCondition)
strategy.close("Long")
// === PLOTS ===
plot(highestHigh, title="20-Day High", color=color.green)
plot(lowestLow, title="20-Day Low", color=color.red)
plot(pullbackPrice, title="Pullback Entry Price", color=color.orange, style=plot.style_line)
// === BACKGROUND COLOR ===
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.new(color.green, 85) : na, title="Position Background")