বিপরীত ন্যায্য মূল্য ব্যবধান কৌশল
ianzeng123
কৌশল ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা বিপরীত ফায়ার ভ্যালু ফাঁক (Inverted Fair Value Gap, IFVG) এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিস্টেম যা ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ এবং গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ লস মেশিনের সাথে মিলিত হয়। এই কৌশলটি প্রথমে বাজারে ফায়ার ভ্যালু ফাঁক (Fair Value Gap, FVG) সনাক্ত করে, তারপরে এই ফাঁকগুলির বিপরীত সংকেতগুলি সন্ধান করে, যখন একটি সরল চলমান গড় (SMA) ব্যবহার করে সামগ্রিক বাজার প্রবণতা নিশ্চিত করে এবং শেষ পর্যন্ত গড় বাস্তব তরঙ্গদৈর্ঘ্য (ATR) দ্বারা গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ লস সেট করে ঝুঁকি পরিচালনার জন্য। এই একাধিক নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থাটি ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে, যখন মুনাফা লাভের জন্য গতিশীল স্টপ লস সুরক্ষার সাথে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল বিষয় হল, ন্যায্য মূল্যের ফাঁক (FVG) চিহ্নিত করা এবং তার ব্যবহার করা। এই কৌশলটি নিম্নলিখিত কয়েকটি মূল পদক্ষেপের মধ্যে বিভক্ত করা যেতে পারেঃ
এফভিজি সনাক্তকরণকৌশলটি প্রথমে ন্যায্য মূল্যের ফাঁকটি সনাক্ত করে, যখন কোনও কে-লাইনের সর্বনিম্ন মূল্য পূর্ববর্তী কে-লাইনের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি হয় (উত্তোলন FVG) বা কোনও কে-লাইনের সর্বোচ্চ মূল্য পূর্ববর্তী কে-লাইনের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম হয় (উত্তোলন FVG) । এই অঞ্চলগুলি এমন দামের স্তরকে উপস্থাপন করে যা বাজারের দ্রুত চলাচলের সময় লেনদেন করা হয়নি।
আইএফভিজি নিশ্চিত করেছে: যখন দাম এফভিজি অঞ্চলে ফিরে আসে এবং একটি বিপরীত সংকেত দেখা দেয়, তখন একটি বিপরীত fair value gap (IFVG) গঠন করা হয়। বিশেষত, যখন দামটি বিয়ারিং এফভিজির উচ্চতার উপরে থাকে এবং বন্ধের দামটি খোলার দামের উপরে থাকে, বা দামটি বিয়ারিং এফভিজির নিম্নের নীচে থাকে এবং বন্ধের দামটি খোলার দামের নীচে থাকে, তখন আইএফভিজি নিশ্চিত হয়।
প্রবণতা নিশ্চিত: কৌশলটি বাজার প্রবণতা নির্ধারণের জন্য 50 এবং 200 চক্রের সাধারণ চলমান গড় (এসএমএ) ব্যবহার করে। যখন স্বল্পমেয়াদী এসএমএ (50 চক্র) দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ (২০০ চক্র) এর চেয়ে বেশি হয়, তখন একটি উত্থান প্রবণতা নিশ্চিত করা হয়; বিপরীতে, একটি পতন প্রবণতা নিশ্চিত করা হয়।
প্রবেশের শর্ত:
- একাধিক শর্তাদিঃ যখন আইএফভিজি গঠিত হয়, দাম আইএফভিজি নিম্নের নীচে থাকে এবং বাজার একটি উত্থান প্রবণতা থাকে
- খালি শর্তঃ যখন আইএফভিজি গঠিত হয়, দামগুলি আইএফভিজি শীর্ষের উপরে থাকে এবং বাজারটি নিম্নমুখী হয়
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:
- প্রাথমিক স্টপ লস প্রবেশ মূল্যের 0.5% সেট করা হয়েছে
- স্টপ-অফ টার্গেট হল প্রবেশ মূল্যের ১.৫%
- যখন মুনাফা অর্ধেক (০.৭৫%) স্টপ-আউট লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে, তখন গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ-আউট চালু করা হয়
- ট্র্যাকিং স্টপ লস ATR ((14) এর উপর ভিত্তি করে গতিশীল সমন্বয়, যা নিশ্চিত করে যে বাজার অস্থিরতা বাড়ার ক্ষেত্রে আরও বেশি দামের সুরক্ষা সরবরাহ করে
কৌশলগত সুবিধা
একাধিক নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থাএই কৌশলটি মূল্য কাঠামো (IFVG), প্রবণতা দিকনির্দেশনা (SMA) এবং গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ATR) সংযুক্ত করে, একটি বহু স্তরের ফিল্টারিং সিস্টেম তৈরি করে, যা মিথ্যা সংকেতকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।
বাজার কাঠামো চালিত: FVG এবং IFVG চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে, কৌশলগুলি বাজারের মাইক্রো-স্ট্রাকচারাল পরিবর্তনগুলি ধরতে সক্ষম হয়, যা সাধারণত স্বল্পমেয়াদী ক্রয়-বিক্রয় শক্তির ভারসাম্যহীনতা এবং সম্ভাব্য দিকনির্দেশের সুযোগকে উপস্থাপন করে।
প্রবণতা সামঞ্জস্য: এসএমএ ক্রস দ্বারা সামগ্রিক প্রবণতা দিক নিশ্চিতকরণ, কৌশল শুধুমাত্র প্রবণতা দিকের ট্রেড, বিপরীত ট্রেডিং উচ্চ ঝুঁকি এড়ানো।
গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: কৌশলটি কেবলমাত্র স্থির স্টপ এবং স্টপ-অফ স্তরই সেট করে না, এটি এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপও বাস্তবায়ন করে, যা বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুরক্ষা স্তরকে সামঞ্জস্য করতে পারে।
মুনাফার সুরক্ষা: যখন লেনদেনটি পূর্বনির্ধারিত মুনাফার অর্ধেক পৌঁছে যায়, তখন স্টপ লস স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূলধনের উপরে স্থানান্তরিত হয়, যাতে লেনদেনটি লাভজনক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।
সময়সীমার নমনীয়তা: যদিও ব্যাকমেকিং 1 মিনিটের চক্রের মধ্যে করা হয়, তবে কৌশলটির মূল যুক্তি (FVG, ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ এবং গতিশীল ক্ষতি) একাধিক সময় ফ্রেমে প্রযোজ্য।
কৌশলগত ঝুঁকি
এফভিজি নির্ভরযোগ্যতা সমস্যা: উচ্চ অস্থিরতার বাজারে, এফভিজিগুলি ঘন ঘন উপস্থিত হতে পারে তবে অগত্যা কোনও লেনদেনের মূল্য নেই, যা অত্যধিক লেনদেনের কারণ হতে পারে। সমাধানটি হল অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা, যেমন এফভিজিগুলির ন্যূনতম প্রস্থ বা সমালোচনামূলক মূল্যের স্তরের কাছাকাছি গঠনের প্রয়োজন।
প্রবণতা সংজ্ঞায়িত সীমাবদ্ধতা: শুধুমাত্র দুটি এসএমএ ব্যবহার করে প্রবণতা সংজ্ঞায়িত করা বাজারের অস্থিরতার মধ্যে ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। এর সমাধান হল অতিরিক্ত প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক যেমন এডিএক্স (অভারেজ ডাইরেকশনাল ইনডেক্স) যুক্ত করা যা প্রবণতার শক্তি পরিমাপ করে।
ঝুঁকি নিষ্পত্তি০.৫% ফিক্সড স্টপ লস কিছু উচ্চ-অস্থির জাতের মধ্যে খুব সংকীর্ণ হতে পারে, বাজার শব্দ দ্বারা সহজেই ট্রিগার করা যায়। সমাধানটি হ’ল স্টপ লস সেটিংটি এটিআর-এর সাথে সংযুক্ত করা যাতে এটি বিভিন্ন জাতের ওলট-পালট বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে খাপ খায়।
অব্যবস্থাপনা: যখন বাজার হঠাৎ বিপরীতমুখী হয়, ট্র্যাকিং স্টপ লস দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না, যার ফলে প্রত্যাহার প্রসারিত হয়। সমাধানটি হল সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য প্রত্যাহারের থ্রেশহোল্ড সেট করা, যখন এটি অতিক্রম করা হয় তখন অবিলম্বে প্রস্থান করা হয়।
পরামিতি সংবেদনশীলতা: কৌশলগত কর্মক্ষমতা এসএমএ চক্র, স্টপ রেট এবং এটিআর গুণিতকগুলির মতো প্যারামিটারগুলির জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল। সমাধানটি হ’ল প্রতিক্রিয়াশীল অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে প্যারামিটারগুলির একটি শক্তসমর্থ সমন্বয় খুঁজে পাওয়া এবং নিয়মিত পুনরায় মূল্যায়ন করা।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ ইন্টিগ্রেশন: উচ্চতর সময় ফ্রেমের এফভিজি এবং প্রবণতা তথ্যকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে অন্তর্ভুক্ত করা সিগন্যালের গুণমানকে উন্নত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, 1 মিনিটের চার্টে সিগন্যালটি 15 মিনিটের বা 1 ঘন্টার চার্টে এফভিজি এবং প্রবণতার দিকনির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে।
ডায়নামিক থামানোর ব্যবস্থা: বর্তমান কৌশলটি স্থির অনুপাতের স্টপ ব্যবহার করে, এটি এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল স্টপ বা বাজার অস্থিরতার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করে।
বিপরীতমুখী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বাজার: বাজার পরিবেশে সনাক্তকরণ লজিক যোগ করা, একটি স্পষ্ট প্রবণতা সময়কালের জন্য বর্তমান কৌশল ব্যবহার করা, এবং একটি সংশোধন সময়কালের জন্য বিভিন্ন প্রবেশ এবং প্রস্থান মানদণ্ড ব্যবহার করা।
লেনদেনের পরিমাণ: এফভিজি এবং আইএফভিজির কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য লেনদেনের পরিমাণ বিশ্লেষণকে একত্রিত করুন। সত্যিকারের অর্থবহ মূল্যের ফাঁক সাধারণত লেনদেনের পরিমাণের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সাথে থাকে।
মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশন: মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে সর্বাধিক ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ FVG বৈশিষ্ট্য সমন্বয় যেমন গর্তের আকার, গঠনের গতি, সমর্থন/প্রতিরোধের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি চিহ্নিত করুন।
স্বনির্ধারিত প্যারামিটার: এমন একটি প্রক্রিয়া তৈরি করা যাতে কৌশলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাম্প্রতিক বাজার কর্মক্ষমতার উপর ভিত্তি করে তাদের প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারে, যেমন অস্থিরতা বাড়ার সময় স্টপ স্পেসের প্রসারিত করা।
পজিশন ব্যবস্থাপনা বাড়ানো: বর্তমান কৌশলটি স্থির অবস্থান ব্যবহার করে ((১০ ইউনিট), এটি পরিবর্তনশীলতা এবং ঝুঁকির পরিমাপের উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল অবস্থান পরিচালনার সিস্টেমে উন্নতি করতে পারে, উচ্চ দৃঢ়তার সংকেতে অবস্থান বাড়াতে এবং উচ্চ অনিশ্চয়তার বাজারে এক্সপোজার হ্রাস করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ট্রেন্ড কনফার্মেশন-টাইপ রিভার্স ফেয়ার ভ্যালু হোল্ডিং কৌশল এবং ডায়নামিক ট্র্যাকিং স্টপ লস হল একটি বহুমুখী ট্রেডিং সিস্টেম যা মূল্য কাঠামোর বিশ্লেষণ (FVG এবং IFVG), ট্রেন্ড কনফার্মেশন (SMA) এবং ডায়নামিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ATR ট্র্যাকিং স্টপ লস) এর একটি জৈবিক সমন্বয়। এই কৌশলটির প্রধান সুবিধা হল এর একাধিক নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা এবং স্ব-অনুকূল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, যা কার্যকরভাবে নিম্নমানের সংকেতগুলিকে ফিল্টার করে এবং অর্জিত মুনাফা রক্ষা করে।
যাইহোক, এই কৌশলটি এফভিজি নির্ভরযোগ্যতা, প্রবণতা সংজ্ঞায়নের সীমাবদ্ধতা এবং প্যারামিটার সংবেদনশীলতার মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মধ্যে রয়েছে মাল্টি-টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণকে একীভূত করা, গতিশীল স্টপিং প্রক্রিয়াগুলি বিকাশ করা, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানো এবং সংকেতের গুণমান এবং প্যারামিটার পছন্দকে অনুকূলিত করার জন্য মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি প্রবর্তন করা।
এই উন্নতিগুলির মাধ্যমে, কৌশলটি একটি আরও স্থিতিশীল এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম হিসাবে বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স বজায় রাখতে সক্ষম হবে। বিশেষত, বাজারের কাঠামো এবং অস্থিরতার পরিবর্তনের প্রতি তার প্রতিক্রিয়াশীলতা বাড়িয়ে, কৌশলটি পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশের সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে, দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা এবং তহবিল বৃদ্ধির স্থায়িত্ব বাড়িয়ে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2025-05-31 00:00:00
end: 2025-06-30 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
args: [["RunMode",1,358374]]
*/
//@version=6
strategy("Inverted FVG Strategy with Trend Check and Trailing Stops", default_qty_value = 10, overlay=true)
// Function to detect FVG
fvgDetected(src, high, low) =>
float prevHigh = na
float prevLow = na
float prevClose = na
float fvgHigh = na
float fvgLow = na
bool fvg = false
if (not na(src[3]))
prevHigh := high[3]
prevLow := low[3]
prevClose := src[3]
if (src[2] > prevClose and low[2] > prevHigh) or (src[2] < prevClose and high[2] < prevLow)
fvg := true
fvgHigh := low[2] > prevHigh ? high[2] : na
fvgLow := high[2] < prevLow ? low[2] : na
[fvg, fvgHigh, fvgLow]
// Detect FVG on the chart
[fvg, fvgHigh, fvgLow] = fvgDetected(close, high, low)
// Detect IFVG - Inversion of FVG
bool ifvg = false
float ifvgHigh = na
float ifvgLow = na
if (fvg)
if (high[1] > fvgHigh and close[1] > open[1]) or (high[1] < fvgLow and close[1] < open[1])
ifvg := true
ifvgHigh := close[1] > open[1] ? high[1] : na
ifvgLow := close[1] < open[1] ? low[1] : na
// Plot FVG and IFVG zones for visualization
plot(ifvgHigh, title="IFVG High", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_cross)
plot(ifvgLow, title="IFVG Low", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_cross)
// Trend Check using Simple Moving Averages
smaShort = ta.sma(close, 50) // Short term SMA
smaLong = ta.sma(close, 200) // Long term SMA
bool uptrend = false
bool downtrend = false
uptrend := smaShort > smaLong // Up trend if short SMA is above long SMA
downtrend := smaShort < smaLong // Down trend if short SMA is below long SMA
// Plot SMAs for visualization
plot(smaShort, title="SMA Short", color=color.blue, linewidth=1)
plot(smaLong, title="SMA Long", color=color.orange, linewidth=1)
// Trading logic with trend confirmation
longCondition = ifvg and close < ifvgLow and uptrend
shortCondition = ifvg and close > ifvgHigh and downtrend
// Risk Definition - 使用百分比
stopLoss = 0.005 // 0.5% 止损
takeProfit = 0.015 // 1.5% 止盈
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
stopPrice = close * (1 - stopLoss)
limitPrice = close * (1 + takeProfit)
strategy.exit("Initial Long Exit", "Long", stop=stopPrice, limit=limitPrice)
if (shortCondition and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
stopPrice = close * (1 + stopLoss)
limitPrice = close * (1 - takeProfit)
strategy.exit("Initial Short Exit", "Short", stop=stopPrice, limit=limitPrice)
// ATR for dynamic trailing stop
atr = ta.atr(14)
// Trailing Stop for Long Position if the trade has moved > 0.5% (half of takeProfit)
if (strategy.position_size > 0)
profitThreshold = takeProfit * 0.5 // 1.5% profit threshold
if (close - strategy.position_avg_price >= strategy.position_avg_price * profitThreshold)
// 将止损移动到盈亏平衡点加上一点利润
trailingStopLong = math.max(strategy.position_avg_price * (1 + profitThreshold), close - (atr * 2))
strategy.exit("Trailing Stop Long", "Long", stop=trailingStopLong)
// Trailing Stop for Short Position if the trade has moved > 0.5% (half of takeProfit)
if (strategy.position_size < 0)
profitThreshold = takeProfit * 0.5 // 1.5% profit threshold
if (strategy.position_avg_price - close >= strategy.position_avg_price * profitThreshold)
// 将止损移动到盈亏平衡点加上一点利润
trailingStopShort = math.min(strategy.position_avg_price * (1 - profitThreshold), close + (atr * 2))
strategy.exit("Trailing Stop Short", "Short", stop=trailingStopShort)