ianzeng123
ওভারভিউ
এটি একটি ট্রেডিং কৌশল যা T3 টিলসন মুভিং এভারেজ, RSI এর বিপরীত ফিশার ট্রান্সফরমেশন (IFT) এবং ATR ওলট-ওলট রেট ইন্ডিকেটরকে একত্রিত করে। এই কৌশলটি তিনটি শক্তিশালী সূচকের সমন্বয় করে একটি উচ্চমানের, কম-শব্দযুক্ত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। T3 টিলসন, প্রধান ট্রেন্ডিং ইন্ডিকেটর হিসাবে, বাজারের দিকের পরিবর্তনের সাথে মসৃণভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় এবং শব্দটি হ্রাস করে। RSI এর বিপরীত ফিশার ট্রান্সফরমেশন একটি গতিশীল ফিল্টার হিসাবে কাজ করে, যা সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি তিনটি সূচকের সমন্বয়ে গঠিতঃ
T3 টিলসনের চলমান গড়: এটি একটি উন্নত চলমান গড়, যা টিম টিলসন দ্বারা বিকাশ করা হয়েছে, যা ছয়গুণ সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) গণনার সাথে মিলিত হয়েছে। কোডটি নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি ব্যবহার করে টি 3 টিলসনকে গণনা করেঃ
- প্রথমে একটি ক্যাসেট EMA গণনা করুনঃ e1 থেকে e6
- তারপর একটি নির্দিষ্ট ওজনের ফ্যাক্টর প্রয়োগ করুন (c1 থেকে c4) এই EMA গুলিকে একত্রিত করার জন্য
- শেষ পর্যন্ত T3 টিলসন কার্ভটি মসৃণ এবং মূল্য পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল
RSI এর বিপরীত ফিশার রূপান্তর (IFT)：
- প্রথমে স্ট্যান্ডার্ড আরএসআই (Relative Strength Index) বের করুন।
- আরএসআই-৫০-এর একীভূতকরণ প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।
- অবশেষে, ফিশার রূপান্তরের বিপরীত সূত্রটি ব্যবহার করুন এবং মানগুলি -1 এবং +1 এর মধ্যে সংকুচিত করুন।
- এই রূপান্তরটি ভর সংকেতকে আরও স্পষ্ট করে তোলে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে
এটিআর ফিল্টার：
- গড় বাস্তব পরিসীমা (ATR) গণনা করুন, বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করুন
- ন্যূনতম থ্রেশহোল্ড সেট করুন যাতে নিশ্চিত করা যায় যে কেবলমাত্র বাজারে পর্যাপ্ত সক্রিয়তা থাকলে ট্রেড করা হয়
ভর্তির শর্তাবলী নিম্নরূপঃ
- মাল্টি হেড প্রবেশঃ টি 3 টিলসনের উত্থান ((বর্তমান মান পূর্ববর্তী মানের চেয়ে বড়) + আইএফটি ((আরএসআই) 0 এর চেয়ে বড় ((পজিটিভ ভলিউম)) + এটিআর (এটিআর) টিলসনের চেয়ে বড় ((যথেষ্ট অস্থিরতা))
- খালি মাথা প্রবেশঃ টি 3 টিলসনের পতন ((বর্তমান মান পূর্ববর্তী মানের চেয়ে কম) + আইএফটি ((আরএসআই) 0 এর চেয়ে কম ((নেতিবাচক পরিমাণ) + এটিআর থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বড় ((যথেষ্ট অস্থিরতা))
কৌশলগত সুবিধা
কোডের গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলি প্রকাশ করেছেঃ
শব্দ ফিল্টারT3 টিলসন মুভিং এভারেজটি সাধারণ মুভিং এভারেজের তুলনায় দামের গোলমালকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে এবং অনেকগুলি মিথ্যা সংকেত এড়ায়। এটি মসৃণ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে এবং অত্যধিক পিছিয়ে যায় না।
একাধিক নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থাকৌশলটি তিনটি ভিন্ন সূচকের সমন্বিত নিশ্চিতকরণকে ট্রেডিং সিগন্যাল ট্রিগার করার জন্য বলে, যা সিগন্যালের গুণমানকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে। ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা (T3 Tilson), গতিশীলতার অবস্থা (IFT RSI) এবং অস্থিরতার শর্ত (ATR) অবশ্যই একই সাথে পূরণ করতে হবে।
অভিযোজনযোগ্যকোডের অনেকগুলি প্যারামিটার (যেমন t3Length, t3VFactor, rsiLength ইত্যাদি) বিভিন্ন বাজার এবং সময় ফ্রেম অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যায়, যা কৌশলটিকে অত্যন্ত অভিযোজিত করে তোলে।
মার্কেট স্ট্যাটাস এর সুনির্দিষ্ট পরিচিতিআইএফটি (আরএসআই) এবং এটিআর এর মাধ্যমে, কৌশলটি বাজারটি একটি স্পষ্ট প্রবণতা বা নিম্ন ওঠানামার ক্রস পর্যায়ে রয়েছে কিনা তা সনাক্ত করতে সক্ষম হয় এবং কেবলমাত্র অনুকূল অবস্থায় লেনদেন করতে পারে।
ঝুঁকি সামঞ্জস্য
উচ্চ মুনাফার কারণকোডের নোট অনুযায়ী, এই কৌশলটি সূচকীয় ফরেক্সে 3 এর বেশি লাভের ফ্যাক্টর প্রদর্শন করে, যা ট্রেডিং কৌশলটির মানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটি ভালভাবে পরিকল্পিত হলেও, এর মধ্যে কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছেঃ
পরামিতি সংবেদনশীলতাএকাধিক সূচক প্যারামিটার (যেমন টি 3 দৈর্ঘ্য, আরএসআই দৈর্ঘ্য, এটিআর থ্রেশহোল্ড ইত্যাদি) এর সেটিং কৌশলগত পারফরম্যান্সের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি অত্যধিক অপ্টিমাইজেশন বা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে দুর্বল পারফরম্যান্স হতে পারে।
ট্রেন্ড রিভার্সাল ঝুঁকিযদিও টি 3 টিলসন সরল চলমান গড়ের চেয়ে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায়, হঠাৎ বাজার বিপরীত হওয়ার সময় কিছুটা পিছিয়ে থাকতে পারে, যার ফলে প্রবণতার প্রথম দিকে বিপরীত হওয়ার সময় ক্ষতি হতে পারে।
ক্ষতিপূরণের অভাব: কোডে কোন স্পষ্ট স্টপ লস বা স্টপ সেটিং নেই, যা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ক্ষতির বিস্তার ঘটাতে পারে। সমাধান হল উপযুক্ত স্টপ লস / স্টপ লজিক যুক্ত করা।
বিভিন্ন বাজার অভিযোজনযোগ্যতা সমস্যাকোড নোটঃ বিটকয়েন এবং ইথেরিয়ামের মতো অত্যন্ত অস্থির বাজারে এই কৌশলটি সংশোধন করার প্রয়োজন হতে পারে বলে উল্লেখ করে যে কৌশলটি “এক-কাট” সমাধান নয়, বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এটি সামঞ্জস্য করা দরকার।
কম জয়ের হারনোটঃ XAUUSD-এ জয় হার মাত্র ৩২%। যদিও রিস্ক রিটার্ন অনুকূল, নিম্ন জয় হার ক্রমাগত ক্ষতির কারণ হতে পারে, যা তহবিল পরিচালনা এবং ব্যবসায়ীদের মানসিক চাপ সৃষ্টি করে।
ভোল্টেবল নির্ভরতা: এটিআর হ্রাসের উপর নির্ভরশীলতা বাজারের হঠাৎ পরিবর্তনশীল প্যাটার্নের সময় সুযোগ হারাতে পারে, বা ভুয়া ওঠানামার সময় ভুল প্রবেশ করতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
কোডের গভীর বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
গতিশীল স্টপ / স্টপ: এটিআর বা অন্যান্য ওঠানামা সূচক ভিত্তিক গতিশীল স্টপ এবং স্টপ ব্যবস্থা যোগ করা, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে এবং মুনাফা রক্ষা করতে। উদাহরণস্বরূপ, স্টপকে প্রবেশের বিন্দু হিসাবে N গুণ ATR কেটে এবং স্টপকে প্রবেশের বিন্দু হিসাবে M গুণ ATR যোগ করে সেট করা যেতে পারে।
ডায়নামিক পজিশন ব্যবস্থাপনা: স্থির এক ইউনিট লেনদেনের পরিবর্তে, অ্যাকাউন্টের আকার, অস্থিরতা এবং ঝুঁকির পরামিতিগুলির উপর ভিত্তি করে গতিশীল পজিশন গণনা ব্যবহার করে তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য।
মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ: মাল্টি টাইম ফ্রেম নিশ্চিতকরণ চালু করা, যেমন বড় টাইম ফ্রেমে মূল প্রবণতা দিক যাচাই করা, ছোট টাইম ফ্রেমে প্রবেশের পয়েন্ট খুঁজে পাওয়া, প্রবেশের নির্ভুলতা বৃদ্ধি করা।
T3 টিলসন কোণ ফিল্টার: T3 টিলসনের কোণ বা ঢালুতা গণনা করুন, কেবলমাত্র প্রবণতা যথেষ্ট শক্তিশালী হলেই প্রবেশ করুন (কোন কোণ যথেষ্ট উঁচু) এবং দুর্বল প্রবণতার মধ্যে মিথ্যা সংকেত আরও কমিয়ে দিন।
বাজার নির্দিষ্ট প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান: বিভিন্ন ধরণের লেনদেনের জন্য নির্দিষ্ট প্যারামিটার সেট তৈরি করা, যা বিভিন্ন বাজারের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে খাপ খায়, যেমন কোডের নোটগুলিতে উল্লেখ করা ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের জন্য প্যারামিটারগুলি।
ট্রেডিং সময় ফিল্টার যুক্ত করুন: কম তরলতার সময় বা উচ্চতর ওঠানামা কিন্তু কোন দিকনির্দেশনা ছাড়া বাজার খোলার/বন্ধের সময়গুলো এড়াতে ট্রেডিং টাইম ফিল্টার যুক্ত করুন।
শর্তাধীন ওজন ব্যবস্থাশর্তাদির একটি ভারসাম্য ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা, যা সহজ বুল শর্তাদির সমন্বয়ের পরিবর্তে প্রতিটি সূচকের সিগন্যালের শক্তির উপর ভিত্তি করে প্রবেশের সিদ্ধান্তগুলিকে সামঞ্জস্য করে, কৌশলগত সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই ট্রেডিং কৌশলটি টি 3 টিলসন, আরএসআই-এর বিপরীত ফিশার রূপান্তর এবং এটিআর-এর সমন্বয়ে একটি সুষম এবং কার্যকর প্রবণতা ট্র্যাকিং পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে। কৌশলটি একাধিক ফিল্টারিং প্রক্রিয়া দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে গোলমাল হ্রাস করে এবং প্রবণতা, গতিশীলতা এবং অস্থিরতার সমন্বয় নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সংকেতের গুণমানকে উন্নত করে। এর সুবিধা হল সংকেত পরিষ্কার, কম মিথ্যা সংকেত এবং দৃ strong় অভিযোজনশীলতা, বিশেষত সূচকযুক্ত ফরচুরির মতো বাজারের জন্য উপযুক্ত।
যাইহোক, যে কোনও কৌশলটির সীমাবদ্ধতা রয়েছে, প্যারামিটার সংবেদনশীলতা, প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকি এবং স্টপ লস ম্যানেজমেন্টের অভাবের ক্ষেত্রে কৌশলটির উন্নতির জন্য এখনও জায়গা রয়েছে। গতিশীল স্টপ লস / স্টপ লস, পজিশন পরিচালনার অপ্টিমাইজেশন এবং মাল্টি টাইম ফ্রেমওয়ার্ক বিশ্লেষণের বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এটি একটি ভাল পরিকল্পিত “প্রধান সংস্করণ” কৌশল, যেমন কোডের নোটগুলিতে বলা হয়েছে, এটি একটি “পরিষ্কার, অপ্টিমাইজড এবং স্থিতিশীল মূল ইঞ্জিন” সরবরাহ করে যা বর্ধিত সংস্করণ তৈরি এবং পরীক্ষার ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। পেশাদার ব্যবসায়ী বা ট্রেডিং কৌশল গবেষক উভয়ই এই কাঠামো থেকে শুরু করতে পারেন এবং তাদের নিজস্ব চাহিদা এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ব্যক্তিগতকরণ এবং অপ্টিমাইজ করতে পারেন।
/*backtest
start: 2024-07-06 00:00:00
end: 2025-07-05 10:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VDN1 - T3 Tilson + IFT + ATR", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// === INPUTS ===
t3Length = input.int(8, title="T3 Tilson Length")
t3VFactor = input.float(0.7, title="T3 Volume Factor", step=0.1)
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrThreshold = input.float(0.5, title="Min ATR Eşiği", step=0.1)
// === T3 Tilson Hesaplama ===
e1 = ta.ema(close, t3Length)
e2 = ta.ema(e1, t3Length)
e3 = ta.ema(e2, t3Length)
e4 = ta.ema(e3, t3Length)
e5 = ta.ema(e4, t3Length)
e6 = ta.ema(e5, t3Length)
c1 = -t3VFactor * t3VFactor * t3VFactor
c2 = 3 * t3VFactor * t3VFactor + 3 * t3VFactor * t3VFactor * t3VFactor
c3 = -6 * t3VFactor * t3VFactor - 3 * t3VFactor - 3 * t3VFactor * t3VFactor * t3VFactor
c4 = 1 + 3 * t3VFactor + t3VFactor * t3VFactor * t3VFactor + 3 * t3VFactor * t3VFactor
t3Tilson = c1 * e6 + c2 * e5 + c3 * e4 + c4 * e3
// === IFT RSI ===
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
value = 0.1 * (rsi - 50)
expValue = (math.exp(2 * value) - 1) / (math.exp(2 * value) + 1)
ift = expValue
// === ATR ===
atr = ta.atr(atrLength)
// === Koşullar ===
longCond = t3Tilson > t3Tilson[1] and ift > 0 and atr > atrThreshold
shortCond = t3Tilson < t3Tilson[1] and ift < 0 and atr > atrThreshold
// === Girişler ===
if (longCond)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if (shortCond)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=1)
// === Çizimler ===
plot(t3Tilson, title="T3 Tilson", color=color.orange)
hline(0, 'Zero Line', color=color.gray)
plot(ift, title="IFT RSI", color=color.new(color.blue, 0))
plot(atr, title="ATR", color=color.new(color.red, 0))