ianzeng123
ওভারভিউ
VixFix ডায়নামিক ওভারল্যাপ ট্রেডিং সিস্টেম হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা মার্কেট ওভারল্যাপ মনিটরিং, ট্রেন্ড কনফার্মেশন এবং ডায়নামিক ফিল্টারিং এর সমন্বয় করে। এই কৌশলটির মূল অংশটি হল উইলিয়ামস ভিক্স ফিক্স (ডাব্লুভিএফ) সূচক ব্যবহার করে বাজারের অস্থিরতা বৃদ্ধি সনাক্ত করার জন্য, এবং এইচএমএ 200 ((200 চক্রের হিলের মুভিং এভারেজ) এর সাথে মিলিত হয়ে ট্রেন্ড কনফার্মেশন, এবং আরএসআই ((আপেক্ষিকভাবে শক্তিশালী দুর্বল সূচক) দ্বারা উচ্চ সম্ভাব্যতা ট্রেডিং সংকেতগুলিকে ফিল্টার করে। এই কৌশলটি এটিআর (আসল ওভারল্যাপ গড়) ভিত্তিক একটি গতিশীল টেল স্টপিং মেশিনের সাথে সজ্জিত, যা পূর্বাভাসিত লাভের প্রান্তিকের পরে সক্রিয় হয় এবং ঝুঁকি এবং লাভের মধ্যে কার্যকর ভারসাম্য বজায় রাখে। এই কৌশলটি 30 মিনিটের সময়কালের জন্য অপ্টিমাইজ
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি চারটি মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে কাজ করেঃ
Williams Vix Fix (WVF)কৌশলটির মূল ট্রিগার হিসাবে, ডাব্লুভিএফ বর্তমান দামের সাথে গত ২২ টি চক্রের সর্বোচ্চ দামের শতাংশের পার্থক্য গণনা করে বাজারের অস্থিরতার বিস্ফোরণগুলি সনাক্ত করে। যখন ডাব্লুভিএফ মান তার বুলিন ব্যান্ডের ট্র্যাকের উপরে বা historicalতিহাসিক শতাংশের চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি একটি অস্থিরতা হিসাবে বিবেচিত হয়, যা সাধারণত বাজারের আতঙ্ক বা ওভারসোলের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সম্ভাব্য বিপরীত ব্যবসায়ের সুযোগ সরবরাহ করে।
হুলের মুভিং এভারেজ (HMA200): মূল ট্রেন্ড ফিল্টার হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যা HMA200 এর অবস্থানের সাথে দামের তুলনা করে বাজারের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। এই কৌশলটি কেবলমাত্র HMA200 এর উপরে যখন দাম থাকে তখনই বেশি কাজ করার অনুমতি দেয়, নীচে যখন এটি থাকে এবং HMA স্কেলেজ নেতিবাচক হয় তখন খালি হয়, যাতে ট্রেডিংয়ের দিকটি মূল প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।
তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই): কৌশলটির জন্য গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ সংকেত সরবরাহ করে। মাল্টি-হেড প্রবেশের জন্য 35 এর উপরে আরএসআই প্রয়োজন, এবং শূন্য-হেড প্রবেশের জন্য 20 এর নীচে আরএসআই প্রয়োজন, আর আরএসআইকে তার 21 পিরিয়ডের সূচকের চলমান গড়ের নীচে অবস্থিত করার জন্য, একটি কম শূন্য-হেড আরএসআই থ্রেশহোল্ড সেট করা উচ্চ গতিশীলতার পতনশীল ট্রেন্ডকে ক্যাপচার করতে সহায়তা করে।
ATR ট্র্যাকিং ক্ষতি সিস্টেম: যখন দাম একটি নির্দিষ্ট মুনাফা স্তরে পৌঁছায় (মাল্টিহেড 2.5 × এটিআর, খালি মাথা 1.2 × এটিআর) টেলোস্টপ সক্রিয় করুন। মাল্টিহেড অবস্থানটি 1.75 × এটিআর এর টেলোস্টপ ব্যবহার করে, খালি মাথাটি 1.0 × এটিআর ব্যবহার করে, পাশাপাশি হার্ড স্টপ সীমাবদ্ধতা সেট করুন (মাল্টিহেড 2.5 × এটিআর, খালি মাথা 3.0 × এটিআর) অতিরিক্ত ক্ষতি রোধ করতে।
এন্ট্রি লজিক হলঃ মল্টিপল করার সময় ডাব্লুভিএফ বিড়ম্বনা পূরণ করতে হবে, আরএসআই 35 এর চেয়ে বড়, দাম এইচএমএ 200 এর উপরে; খালি করার সময় ডাব্লুভিএফ বিড়ম্বনা পূরণ করতে হবে, আরএসআই 20 এর চেয়ে কম, দাম এইচএমএ 200 এর নীচে এবং এইচএমএ স্লাইড নেতিবাচক, আরএসআই এর চেয়ে কম তার ইএমএ 21), দাম ইএমএ 100 এর চেয়ে কম, সর্বশেষ খালি সংকেত থেকে কমপক্ষে 10 কে লাইন।
কৌশলগত সুবিধা
একাধিক স্তরের ফিল্টারিং ব্যবস্থাকৌশলটি একটি ত্রি-ফিল্টারিং সিস্টেম তৈরি করেছে যা অস্থিরতা সনাক্তকরণ (ডাব্লুভিএফ), প্রবণতা নিশ্চিতকরণ (এইচএমএ 200) এবং গতিশীলতা যাচাইকরণ (আরএসআই) সংযুক্ত করে, ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে এবং মিথ্যা ব্রেকআউট এবং ভুল সংকেত হ্রাস করে।
বাজার অভিযোজনশীলতা বৈচিত্র্য
স্মার্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাএটিআর-ভিত্তিক ডায়নামিক কুলার স্টপ সিস্টেমটি বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম, যা ইতিমধ্যে লাভজনক মুদ্রাগুলিকে সুরক্ষিত করার সময় মূল্যের পর্যাপ্ত শ্বাসের জায়গা দেয় এবং স্বাভাবিক বাজারের অস্থিরতার দ্বারা লাভজনক অবস্থান থেকে দূরে সরে যায়।
তরঙ্গ ধরার ক্ষমতাউইলিয়ামস ভিক্স ফিক্স সূচক বাজারের আতঙ্ক এবং ওভারসোলিংয়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করে, যা বাজারের চরম আবেগের সময় কৌশলগুলিকে উচ্চ-সম্ভাব্যতা বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরতে সক্ষম করে, যা বাজারের তীব্র অস্থিরতার সময় বিশেষভাবে মূল্যবান।
অতিরিক্ত লেনদেন রোধ করা: খালি মাথা সংকেতের মধ্যে ন্যূনতম K-লাইন ব্যবধান (১০ টি K-লাইন) সেট করে, কৌশলটি কার্যকরভাবে অস্থির বাজারে অতিরিক্ত সংকেত তৈরি করা এড়ায়, ধারাবাহিক ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করে এবং লেনদেনের ব্যয় সাশ্রয় করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
প্রবণতা বিপরীতকরণ: এইচএমএ ২০০ এর মতো দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজের উপর নির্ভরশীলতা ট্রেন্ডের বিপরীত বিন্দুতে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে, যাতে কৌশলটি বাজারের দিকের আকস্মিক পরিবর্তনের সময় সেরা প্রবেশের সময়টি মিস করে বা প্রাথমিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ডিং সূচক যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
উড়োজাহাজে সফলতার চ্যালেঞ্জপুনর্বিবেচনার তথ্যে দেখা গেছে যে শূন্য ব্যবসায়ের সাফল্যের হার পলির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম (30% বনাম 49.6%) এবং যদিও গড় মুনাফা বেশি, ক্রমাগত ব্যর্থ শূন্য ব্যবসায় অ্যাকাউন্টগুলিতে মানসিক এবং আর্থিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। শক্ত শূন্য বাজারে শূন্য ব্যবসায়ের ব্যবহার বা অস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
পরামিতি সংবেদনশীলতা: কৌশলটি বেশ কয়েকটি স্থির প্যারামিটার ব্যবহার করে (যেমন আরএসআই থ্রেশহোল্ড, এটিআর গুণক ইত্যাদি) যা বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে সর্বোত্তমভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। অত্যধিক অপ্টিমাইজেশনের ফলে কৌশলটি নমুনার বাইরে ডেটাতে হ্রাস পেতে পারে, প্যারামিটারগুলির কার্যকারিতা পর্যায়ক্রমে পুনরায় যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
ভোল্টেবল নির্ভরতা: কৌশলটির মূল ট্রিগারটি বাজারের অস্থিরতার উপর নির্ভর করে, দীর্ঘমেয়াদী নিম্ন-অস্থিরতার পরিবেশে কম ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হতে পারে, সামগ্রিক উপার্জনকে প্রভাবিত করে। নিম্ন-অস্থিরতার সময় বিকল্প প্রবেশের যুক্তি যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
হার্ডডিস্কের ক্ষতির ঝুঁকি: স্থির এটিআর গুণকের হার্ড স্টপগুলি বাজারের তীব্র অস্থিরতার সময় সহজেই স্পর্শ করা যেতে পারে, যার ফলে দামের বিপরীতমুখী হওয়ার আগে প্লেইন পজিশনে চাপ দেওয়া যেতে পারে। অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রে স্টপ লেভেলের গতিশীল সমন্বয় বিবেচনা করা যেতে পারে, বা ব্যাচ প্লেইন পজিশনের কৌশল বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
গতিশীল প্যারামিটার স্বনির্ধারিত: কৌশলটি বাজারের অস্থিরতা এবং প্রবণতার শক্তির উপর ভিত্তি করে গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় ব্যবস্থা চালু করতে পারে, যেমন উচ্চ অস্থিরতার পরিবেশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরএসআই থ্রেশহোল্ড এবং স্টপড্র্যাপ বাড়ানো, কম অস্থিরতার পরিবেশে প্যারামিটার কঠোর করা, কৌশলটির পরিবেশগত অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানো।
ট্রানজেকশন ভলিউম ও সময় ফিল্টার: ট্রেডিং ভলিউম নিশ্চিতকরণ এবং সময় ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা যেতে পারে, যেমন ট্রেডিং ভলিউম বা নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন, বাজার খোলার সময়, প্রধান অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশের আগে এবং পরে) ট্রেডিং কার্যকর করা, সংকেতের গুণমান উন্নত করার জন্য। কারণ বাজারের অস্থিরতা এই সময়ে আরও বেশি দিকনির্দেশিত এবং ধারাবাহিক থাকে।
বহু-সময়-প্রান্তিক নিশ্চিতকরণট্রেন্ডিং এবং গতিশীলতা নিশ্চিতকরণের জন্য উচ্চতর সময়কালের চক্রের প্রবর্তন করা কৌশলগত স্থায়িত্বকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কেবলমাত্র যখন সূর্যের প্রবণতা 30 মিনিটের সংকেতের দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তখনই প্রবেশ করা, বিপরীতমুখী ব্যবসায়ের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।
মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশন: মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে গতিশীলভাবে সর্বোত্তম ইনপুট প্যারামিটার এবং স্টপ লস লেভেলের পূর্বাভাস দেওয়া যায়, ঐতিহাসিক প্যাটার্ন এবং বর্তমান বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে রিয়েল-টাইমে কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা যায়, কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করা যায়।
আবেগের সমন্বয়: বাজার সংবেদন সূচকগুলি (যেমন লেনদেনের পরিমাণ অনুপাত, মুদ্রাস্ফীতি / মুদ্রাস্ফীতি বিকল্প অনুপাত ইত্যাদি) সংহত করা ডাব্লুভিএফকে অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ সরবরাহ করতে পারে এবং বাজার বিপরীত দিকের পূর্বাভাসের নির্ভুলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই সূচকগুলি প্রায়শই বাজার সংবেদন পরিবর্তনের প্রতিফলন করে এবং নেতৃস্থানীয় সূচক হিসাবে ডাব্লুভিএফ-এর পিছিয়ে থাকা বৈশিষ্ট্যগুলিকে পরিপূরক করে।
সারসংক্ষেপ
VixFix ডায়নামিক ওভারল্যাপিং ট্রেডিং সিস্টেম হল একটি সমন্বিত ট্রেডিং কৌশল যা বাজারের ওভারল্যাপিং সনাক্তকরণ, প্রবণতা নিশ্চিতকরণ এবং গতিশীলতার পরিস্রাবণকে একত্রিত করে, উইলিয়ামস Vix Fix সূচকের মাধ্যমে বাজারের অস্থিরতার সুইপারের সুযোগকে ক্যাপচার করে এবং HMA200 এবং RSI ব্যবহার করে দিকনির্দেশ এবং গতিশীলতা নিশ্চিত করে, এটিআর-ভিত্তিক স্বনির্ধারিত স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট মেশিনের সাথে যুক্ত। কৌশলটি মাল্টি-হোড দিকনির্দেশের জন্য পৃথকভাবে প্যারামিটার সেটিংগুলিকে অনুকূলিত করে, বিশেষত ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের উত্থানের পক্ষপাতের প্রতিক্রিয়া হিসাবে খালি ট্রেডিংয়ের পরিস্রাবণ শর্তগুলিকে জোরদার করে।
এই কৌশলটির সর্বাধিক সুবিধা হ’ল এর বহুস্তরীয় সংকেত ফিল্টারিং সিস্টেম এবং নমনীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা, যা উচ্চতর অস্থির বাজারের পরিবেশে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার পাশাপাশি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রধান ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ট্রেন্ড সনাক্তকরণের পিছনে থাকা, স্বল্প সাফল্যের হার এবং প্যারামিটার সংবেদনশীলতা ইত্যাদি। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশগুলি গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয়, বহু সময়কালীন স্বীকৃতি এবং মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদির দিকে মনোনিবেশ করতে পারে, যা কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থায়িত্বকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি দেখায় যে কীভাবে বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তিগত সূচক এবং সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থাকে একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করা যায়, বিশেষত উচ্চতর অস্থিরতার বাজার পরিবেশে উপযুক্ত। বাস্তবায়িত প্রয়োগে, মৌলিক বিষয় এবং ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়, যুক্তিসঙ্গত তহবিল পরিচালনার নিয়মের সাথে মিলিত হয়ে কৌশলটির ব্যবহারিক মূল্য আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2024-07-08 00:00:00
end: 2025-07-04 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("CM_VixFix_RSI_HMA200_TrailStop_vFinal", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
hmaLen = input.int(200, title="HMA Length")
rsiLen = input.int(14, title="RSI Length")
rsiLongTrigger = input.int(35, title="RSI Long Trigger Level")
rsiShortTrigger = input.int(20, title="RSI Short Trigger Level")
atrLen = input.int(14, title="ATR Length")
atr = ta.atr(atrLen)
// === Long Trailing Parameters
trailTriggerL = input.float(2.5, title="Long Trail Trigger (xATR)")
trailOffsetL = input.float(1.75, title="Long Trail Offset (xATR)")
hardStopL = input.float(2.5, title="Long Hard Stop (xATR)")
// === Short Trailing Parameters
trailTriggerS = input.float(1.2, title="Short Trail Trigger (xATR)")
trailOffsetS = input.float(1.0, title="Short Trail Offset (xATR)")
hardStopS = input.float(3.0, title="Short Hard Stop (xATR)")
maxBarsShort = input.int(10, title="Min Bars Between Short Signals")
// === VIX FIX Settings
pd = input.int(22, title="Lookback Period")
bbl = input.int(20, title="Bollinger Length")
mult = input.float(2.0, title="StdDev Multiplier")
lb = input.int(50, title="Percentile Lookback")
ph = input.float(0.97, title="Range High Percentile")
// === WVF VixFix
wvf = ((ta.highest(close, pd) - low) / ta.highest(close, pd)) * 100
rangeHigh = ta.percentile_nearest_rank(wvf, lb, ph)
upperBand = ta.sma(wvf, bbl) + ta.stdev(wvf, bbl) * mult
vixSpike = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh
// === HMA & RSI & Filters
wma1 = ta.wma(close, hmaLen / 2)
wma2 = ta.wma(close, hmaLen)
diff = 2 * wma1 - wma2
hma = ta.wma(diff, math.round(math.sqrt(hmaLen)))
hmaSlope = hma - hma[5]
plot(hma, title="HMA", color=color.orange, linewidth=2)
rsi = ta.rsi(close, rsiLen)
rsiEMA = ta.ema(rsi, 21)
priceEMA = ta.ema(close, 100)
// === State Variables
var float entryL = na
var float peakL = na
var bool trailL = false
var float entryS = na
var float lowS = na
var bool trailS = false
var int lastShortBar = na
// === LONG ENTRY ===
longCondition = vixSpike and rsi > rsiLongTrigger and close > hma
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
entryL := close
trailL := false
peakL := close
if (strategy.position_size > 0)
peakL := math.max(peakL, high)
if not trailL and close >= entryL + trailTriggerL * atr
trailL := true
if not trailL and close <= entryL - hardStopL * atr
strategy.close("Long", comment="HardStopL")
if trailL and close <= peakL - trailOffsetL * atr
strategy.close("Long", comment="TrailStopL")
// === SHORT ENTRY ===
shortBase = vixSpike and rsi < rsiShortTrigger and close < hma and hmaSlope < 0
shortFilter = rsi < rsiEMA and close < priceEMA
canShort = na(lastShortBar) or (bar_index - lastShortBar > maxBarsShort)
shortCondition = shortBase and shortFilter and canShort
if (shortCondition and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
entryS := close
trailS := false
lowS := close
lastShortBar := bar_index
if (strategy.position_size < 0)
lowS := math.min(lowS, low)
if not trailS and close <= entryS - trailTriggerS * atr
trailS := true
if not trailS and close >= entryS + hardStopS * atr
strategy.close("Short", comment="HardStopS")
if trailS and close >= lowS + trailOffsetS * atr
strategy.close("Short", comment="TrailStopS")