ianzeng123
কৌশল ওভারভিউ
স্মার্ট ফিক্সড কোটেশন ইনভেস্টমেন্ট স্ট্র্যাটেজি হ’ল একটি দীর্ঘস্থায়ী ট্রেডিং সিস্টেম যা ডলারের ব্যয় গড়ের উপর ভিত্তি করে (ডিসিএ) যা বেসিক অর্ডার এবং সুরক্ষা অর্ডারের সংমিশ্রণ সেট করে সম্পদ সঞ্চয় প্রক্রিয়াটিকে অনুকূল করে তোলে। এই কৌশলটি বাজারের পতনের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রয়-ইনপুট বৃদ্ধি করে, পূর্বনির্ধারিত মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময় পুরো পজিশনটি খালি করে এবং পর্যায়ক্রমিক লাভ অর্জন করে। কৌশলটির মূল নকশায় প্রাথমিক স্থির পরিমাণের প্রবেশ, বহু স্তরের সুরক্ষা আদেশ, পজিশনের গতিশীল গড় ব্যয়ের গণনা এবং সুনির্দিষ্ট স্টপ-আউট প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, বিশেষত অস্থির বাজারে দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ সঞ্চয় করার জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত খরচ-সমতুল্য নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, তবে এটি একটি মাল্টি-লেভেল সিকিউরিটি অর্ডার মেকানিজমের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা হয়েছে। কৌশলটি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপঃ
বেসিক অর্ডারযখন কোন পজিশন নেই, তখন সিস্টেমটি একটি পূর্বনির্ধারিত স্থির ডলার পরিমাণ (baseOrderSize) বর্তমান দামে ক্রয় করে এবং প্রবেশের মূল্য এবং পরিমাণ রেকর্ড করে।
সুরক্ষা আদেশ ট্রিগার: যদি মূল্য নির্ধারণের সময় মূল্যের বিচ্যুতির শতাংশের চেয়ে বেশি হয় এবং সর্বাধিক সুরক্ষিত অর্ডারের পরিমাণের সীমা না পৌঁছায় তবে সিস্টেমটি পুনরায় পজিশনের সূত্রপাত করে।
ডায়নামিক অর্ডার আকার পরিবর্তন: প্রতিটি নিরাপত্তা অর্ডারের আকার গতিশীলভাবে বৃদ্ধি করা হয়, যা গণনা করা হয়ঃ baseOrderSize * orderSizeMultiplier^(safetyOrderCount+1) ।
গড় খরচ গণনা: সিস্টেমটি রিয়েল-টাইমে মোট খরচ এবং মোট পরিমাণের উপর নজর রাখে এবং মোট খরচকে মোট পরিমাণে ভাগ করে গড় প্রবেশ মূল্যের গতিশীল হিসাব করে।
স্টপ-আউট মেকানিজম: যখন বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায় গড় খরচ প্লাস পূর্বনির্ধারিত মুনাফা লক্ষ্য শতাংশ, সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে সব পজিশনিং প্লেইন, একটি সম্পূর্ণ লেনদেনের চক্র সম্পন্ন।
এই কৌশলটি একটি চক্রীয় নকশা ব্যবহার করে, যেখানে প্রতিটি পজিশনের পরে সমস্ত গণক এবং ট্র্যাকিং ভেরিয়েবল পুনরায় সেট করা হয়, পরবর্তী ট্রেডিং চক্র শুরু করার জন্য প্রস্তুত।
কৌশলগত সুবিধা
ব্যয়-মধ্যম প্রভাব সর্বাধিকীকরণ: সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দামের পতনের সময় ক্রয় বৃদ্ধি করে, গড় হোল্ডিং খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে এবং ভবিষ্যতে লাভের জন্য জায়গা বাড়ায়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের স্বয়ংক্রিয়তা: প্রাক-নির্ধারিত সুরক্ষিত অর্ডার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, কৌশলটি বাজারের পতনের সময় পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে পজিশন পূরণ করতে সক্ষম হয়, আবেগগত সিদ্ধান্তগুলি এড়ানো যায়।
তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতাঅর্ডারের আকারের গুণিতক নকশার মাধ্যমে, কৌশলটি দামের পতনের সময় আরও বেশি অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে, আরও সুবিধাজনক মূল্যের পয়েন্টে আরও বেশি সম্পদ জমা করতে পারে।
সুনির্দিষ্ট মুনাফা লক্ষ্য ব্যবস্থাপনা: গড় প্রবেশ মূল্যের উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল স্টপ-অফ ব্যবস্থা, যা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি ট্রেডিং চক্রের মধ্যে প্রাপ্তি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার সময় মুনাফা লক করা যায়।
উচ্চতর কাস্টমাইজেশন: ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে বেসিক অর্ডারের আকার, বিচ্যুতি শতাংশ, সর্বাধিক সুরক্ষা অর্ডারের সংখ্যা, অর্ডার আকারের গুণক এবং মুনাফা লক্ষ্যের মতো প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারেন।
ভিজ্যুয়াল ট্রেডিং রেফারেন্স
কৌশলগত ঝুঁকি
বাজারের মূলধন খরচ কমেছে: ক্রমাগত পতনশীল বাজারে, কৌশলগুলি দ্রুত উপলব্ধ তহবিলগুলি গ্রাস করতে পারে, বিশেষত যখন উচ্চতর অর্ডার আকারের গুণিতক সেট করা হয়। সমাধানটি হল যুক্তিসঙ্গতভাবে সর্বাধিক সুরক্ষা অর্ডারের সংখ্যা সেট করা এবং বাজারের চক্র অনুসারে বেস অর্ডারের আকারকে সামঞ্জস্য করা।
ক্ষয়ক্ষতিহীন ব্যবস্থা: বর্তমান কৌশলগত নকশায় কোনও ক্ষতির ব্যবস্থা নেই, যা চরম বাজার পরিস্থিতিতে ব্যাপক ক্ষতির কারণ হতে পারে। সম্ভাব্য ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার জন্য শর্তসাপেক্ষ বা সময়-ভিত্তিক থামার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
পরামিতি সংবেদনশীলতা: কৌশলটির কার্যকারিতা প্যারামিটার সেটিংয়ের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল, অনুপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় দুর্বল কার্যকারিতা সৃষ্টি করতে পারে। ঐতিহাসিক ডেটা ব্যাকআপের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
কোন বাজার ট্রেন্ড সনাক্তকরণ: কৌশলটিতে ট্রেন্ড সনাক্তকরণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত নেই, একটি শক্তিশালী নিম্নমুখী প্রবণতায় অকাল প্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে। একটি সহজ প্রবণতা সূচককে প্রবেশের ফিল্টার শর্ত হিসাবে সংহত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
তরলতা ঝুঁকি: কম তরল বাজারে, বড় আকারের সুরক্ষা আদেশগুলি স্লাইড পয়েন্ট বা লেনদেনের অসুবিধার মুখোমুখি হতে পারে। উচ্চ তরল বাজারে তরলতা পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রয়োগ বা যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ট্রেন্ড ফিল্টার ইন্টিগ্রেশন: সহজ প্রবণতা সনাক্তকরণ সূচকগুলি (যেমন মুভিং এভারেজ ক্রস বা আপেক্ষিক শক্তির সূচক) প্রবেশের যুক্তিতে সংহত করা, একটি শক্তিশালী নেমে যাওয়ার প্রবণতার মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি অবস্থান তৈরি করা এড়ানো। এই ধরনের অপ্টিমাইজেশন কৌশলটির ঝুঁকি-সংশোধিত রিটার্নকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে।
গতিশীল বিচ্যুতি শতাংশ: বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে সুরক্ষা আদেশের ট্রিগার বিচ্যুতির শতাংশ, উচ্চ অস্থিরতার বাজারে বৃহত্তর বিচ্যুতি এবং নিম্ন অস্থিরতার বাজারে ছোট বিচ্যুতি সেট করুন, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে।
আংশিক বাধা ব্যবস্থা: একটি স্তরবিন্যস্ত স্টপ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, যা নির্দিষ্ট মুনাফা স্তর পৌঁছানোর সময় আংশিকভাবে প্লেইন করার অনুমতি দেয়, সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে, যাতে আংশিক মুনাফা লক করা যায় এবং একই সাথে কিছু বাজার খোলার রাখা যায়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: সময় বা মূল্যের উপর ভিত্তি করে শর্তসাপেক্ষ স্টপ লস এবং সর্বাধিক ক্ষতির সীমা যুক্ত করা হয়েছে যাতে চরম বাজার পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা যায়।
তহবিল ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশন: একটি আরো জটিল তহবিল ব্যবস্থাপনা অ্যালগরিদম বাস্তবায়ন, যা অ্যাকাউন্টের আকার, বাজারের অস্থিরতা এবং বর্তমান মুনাফার অবস্থার গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে আদেশের আকারকে সামঞ্জস্য করে, কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট গুণিতক ব্যবহার করার পরিবর্তে।
নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার: ঐতিহাসিক প্রত্যাহারের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি স্ব-অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার সমন্বয় ব্যবস্থা যোগ করা হয়েছে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্ডারের আকার হ্রাস করে বা বড় আকারের প্রত্যাহারের সনাক্তকরণে বিপর্যয় শতাংশ বৃদ্ধি করে, যা নিম্নমুখী বাজারে তহবিলের চাপ কমাতে পারে।
সারসংক্ষেপ
স্মার্ট ফিক্সড রেটযুক্ত বিনিয়োগ কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ জমা দেওয়ার জন্য একটি পদ্ধতিগত পদ্ধতি সরবরাহ করে, বেসিক অর্ডার ইনপুট এবং মাল্টি-লেভেল সিকিউরিটি অর্ডার রিপেয়ারিংয়ের সমন্বয় করে। এই কৌশলটি বিশেষত পর্যায়ক্রমিক ওঠানামা সহ বাজারে উপযুক্ত, দামের রিটার্নগুলি কার্যকরভাবে ব্যবহার করে আরও সম্পদ জমা করতে এবং বিপর্যয়ের সময় মুনাফা লক করতে সক্ষম।
কৌশলটির প্রধান সুবিধা হ’ল এর সহজ এবং শক্তিশালী ব্যয়-গড়-প্রভাব-সর্বাধিকীকরণ ব্যবস্থা এবং স্পষ্ট মুনাফা-লক্ষ্য ব্যবস্থাপনা, তবে এটি ডাউন মার্কেটে তহবিলের অপচয় এবং স্টপ লস মেশিনের অভাবের মতো ঝুঁকির মুখোমুখি। প্রবণতা ফিল্টারিং, গতিশীল প্যারামিটার সামঞ্জস্য এবং বর্ধিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংহত করে কৌশলটি আরও অনুকূলিত করতে পারে, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে এর অভিযোজনযোগ্যতা এবং কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে।
বিনিয়োগকারীরা যারা সম্পদ সংগ্রহের জন্য এবং অস্থির বাজারে ঝুঁকি পরিচালনার জন্য একটি পদ্ধতিগত পদ্ধতির সন্ধান করছেন, এই বর্ধিত ডিসিএ কৌশলটি একটি নির্ভরযোগ্য এবং কাস্টমাইজযোগ্য কাঠামো সরবরাহ করে, বিশেষত মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2025-06-13 00:00:00
end: 2025-07-13 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":200000}]
*/
//@version=5
strategy("Simple DCA Strategy", overlay=true)
// --- Strategy Inputs ---
baseOrderSize = input.float(10, "Base Order Size (USD/Quote Currency)", minval=0.01)
priceDeviation = input.float(1.0, "Price Deviation for Safety Order (%)", minval=0.1) / 100
maxSafetyOrders = input.int(5, "Maximum Safety Orders", minval=0)
takeProfit = input.float(1.0, "Take Profit (%)", minval=0.1) / 100
orderSizeMultiplier = input.float(1.5, "Order Size Multiplier", minval=1.0)
// --- Internal Variables ---
var float lastEntryPrice = na
var int safetyOrderCount = 0
var float totalQuantity = 0.0
var float totalCost = 0.0
var float averageEntryPrice = na
// --- Reset Logic for New Cycles ---
// Reset variables when no open positions (or when strategy is initialized)
if strategy.position_size == 0
lastEntryPrice := na
safetyOrderCount := 0
totalQuantity := 0.0
totalCost := 0.0
averageEntryPrice := na
// --- Entry Logic (Base Order and Safety Orders) ---
// Base Order
if strategy.position_size == 0
// Enter a long position with the base order size
strategy.entry("Base Order", strategy.long, qty=baseOrderSize / close) // Convert USD/Quote Currency to quantity
lastEntryPrice := close
totalQuantity := baseOrderSize / close
totalCost := baseOrderSize
averageEntryPrice := close
safetyOrderCount := 0
else
// Safety Order Logic
// Check if price has deviated enough and we haven't reached max safety orders
if low < lastEntryPrice * (1 - priceDeviation) and safetyOrderCount < maxSafetyOrders
currentOrderSize = baseOrderSize * math.pow(orderSizeMultiplier, safetyOrderCount + 1) // Calculate next order size
strategy.entry("SO " + str.tostring(safetyOrderCount + 1), strategy.long, qty=currentOrderSize / close)
// Update tracking variables
lastEntryPrice := close
totalQuantity := totalQuantity + (currentOrderSize / close)
totalCost := totalCost + currentOrderSize
averageEntryPrice := totalCost / totalQuantity // Recalculate average entry price
safetyOrderCount := safetyOrderCount + 1
// --- Exit Logic (Take Profit) ---
if strategy.position_size > 0
// Calculate the target price for take profit
targetPrice = averageEntryPrice * (1 + takeProfit)
// Close the position if the current price reaches the target price
if high >= targetPrice
strategy.close_all()
// --- Plotting for Visualization ---
plot(averageEntryPrice, "Average Entry Price", color=color.blue, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? averageEntryPrice * (1 + takeProfit) : na, "Take Profit Target", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? lastEntryPrice * (1 - priceDeviation) : na, "saftyorder", color=color.rgb(175, 91, 76), style=plot.style_linebr)