ianzeng123
ওভারভিউ
ভোল্টেবল মিটার ও ক্যাপাসিটি ওয়েটেড ট্রেন্ড ক্রসিং কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা বাজার ক্যাপাসিটির উপর ভিত্তি করে, যা বাজারের পরিবর্তনের পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই কৌশলটি দুটি মূল সূচককে একত্রিত করেঃ ভোল্টেবল মিটার (VMI) এবং ক্যাপাসিটি ওয়েটেড প্রাইস সেন্টার (VWPC) । VMI পরিমাপ করে ভোল্টেবলের গতিবেগ, যখন বাজার শান্ত থেকে সক্রিয় পর্যায়ে স্থানান্তরিত হয় এবং যখন ওঠানামা বিশৃঙ্খলার শিখরে পৌঁছে যায় তখন এটি বেরিয়ে যায়; এবং VWPC একটি ট্রেডিং-ভিত্তিক ট্রেন্ড ফিল্টার হিসাবে কাজ করে, যা সাধারণ দামের মাধ্যমে সামগ্রিক বাজার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে। এই সমন্বয় পদ্ধতিটি বাজারের নিম্ন থেকে উচ্চতর ওঠানামা থেকে পরিবর্তনের পরিবর্তনকে ক্যাপচার করার জন্য এবং সামগ্রিক প্রবণতার সাথে ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করার জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল নীতি হল বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তিত চক্র এবং প্রবণতার দিক ব্যবহার করে লেনদেনের সিদ্ধান্ত নেওয়া।
ভোল্টেজ মোটিভিটি ইন্ডিকেটর (ভিএমআই) গণনা：
- প্রথমে বর্তমান গড় সত্যিকারের ব্যাপ্তি (ATR) এবং তার পরিবর্তনগুলি গণনা করুন
- ATR বৃদ্ধি এবং ATR হ্রাস মধ্যে পার্থক্য
- চলমান গড় (RMA) ব্যবহার করে এই ত্বরণ মানগুলি মসৃণ করুন
- আপেক্ষিক তীব্রতা গণনা করুন এবং এটিকে 0-100 পরিসরের ভিএমআই মানগুলিতে রূপান্তর করুন
ভলিউম ওজনের মূল্য কেন্দ্র (VWPC) গণনা：
- ট্রেডিং ভলিউম এবং আদর্শ মূল্যের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয় (উচ্চ, নিম্ন, এবং সমাপ্তির মূল্যের গড়)
- একটি সূচক যা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের মূল্যের স্তরকে জোর দেয়, যা প্রচলিত মূল্য এবং সংশ্লিষ্ট লেনদেনের পরিমাণের সাথে ভারসাম্যযুক্ত
- এই সূচককে বাজারের “গুরুত্বপূর্ণ” হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যা সামগ্রিক প্রবণতা নির্দেশ করতে সহায়তা করে
লেনদেনের লজিক দুই ধাপে বাস্তবায়ন：
- প্রস্তুতিমূলক পর্যায় ((“আর্মড” শর্ত): ভিএমআই সাম্প্রতিক সময়ে শান্ত অঞ্চলে রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করুন ((সেট করা শান্ত অঞ্চলের থ্রেশহোল্ডের নীচে)
- ট্রিগার পর্যায় ((“ফায়ার” শর্ত): যখন ভিএমআই উত্তোলন করে তখন এটি শান্ত অঞ্চলের থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে
- প্রবেশের শর্তঃ একই সাথে ট্রেন্ডের দিকটি পূরণ করুন ((VWPC এর চেয়ে বেশি দামের জন্য একটি উচ্চতর প্রবণতা, বিপরীতে একটি নিম্নমুখী প্রবণতা) এবং উপরের দুটি পর্যায়ের শর্ত
- প্রস্থান শর্তঃ ভিএমআই যখন বিশৃঙ্খলা অঞ্চলের প্রান্তিকের কাছাকাছি পৌঁছে যায় তখন প্লেইন করা হয়
কৌশলটি ট্রেডিং দিকটি কনফিগার করার অনুমতি দেয় ((শুধুমাত্র লোভী, কেবল লোভী বা দ্বি-মুখী ট্রেডিং) এবং বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কোডটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি দেখা যায়ঃ
বাজার চক্রের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সময় নির্বাচনএই কৌশলটি ভিএমআই সূচকের মাধ্যমে বাজারের নিম্ন ওঠানামা থেকে উচ্চ ওঠানামার পরিবর্তনের পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে, যা প্রায়শই একটি নতুন দামের গতিপথের সূচনাকে উপস্থাপন করে, যা প্রবণতার প্রথম দিকে প্রবেশ করতে সহায়তা করে।
ট্রেডিং ভলিউমের সাথে প্রবণতা নিশ্চিত:VWPC ট্রেডিং ভলিউম ওজনের যোগ করে, একটি প্রবণতা নির্দেশক প্রদান করে যা সরল চলমান গড়ের চেয়ে বেশি প্রতিনিধিত্ব করে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
স্পষ্ট প্রবেশ ও প্রস্থান শর্ত: কৌশলটি পরিষ্কারভাবে প্রবেশের যুক্তিযুক্ত ((বৈচিত্র্য বাড়তে শুরু করে) এবং প্রস্থান যুক্তিযুক্ত ((বৈচিত্র্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে) এবং বিষয়গত বিচার এড়ানো হয়েছে।
অভিযোজনযোগ্য: প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং লেনদেনের জাতের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বিশেষত, VMI এর শান্ত অঞ্চল এবং বিশৃঙ্খল অঞ্চল থ্রেশহোল্ডগুলি বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সমন্বয়: কৌশলটিতে পজিশন ম্যানেজমেন্ট (ডিফল্ট অ্যাকাউন্টের ১৫%) এবং বিপরীত ট্রেডিং সীমাবদ্ধতা (পিরামিডিং = ০) রয়েছে যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
ভিজ্যুয়াল সহায়তা: কৌশলটি ভিডাব্লুপিসি ট্রেন্ড লাইন এবং প্রবেশ / প্রস্থান সংকেতগুলি চার্টগুলিতে আঁকেন, যা ব্যবসায়ীদের বাজারের অবস্থা এবং কৌশলগত যুক্তিগুলি সহজেই বুঝতে সহায়তা করে।
কম্পিউটারের উচ্চ দক্ষতা: ta.rma এবং ta.barssince এর মতো অন্তর্নির্মিত ফাংশন ব্যবহার করে, কৌশলটি রিয়েল-টাইম ট্রেডিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত, যা উচ্চতর কম্পিউটেশন দক্ষতা দেয়।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও এই কৌশলটির অনেক সুবিধা রয়েছে, তবে এর মধ্যে কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ভোল্টেবল ফাল্গ-ব্রেক-আউট ঝুঁকি: বাজারে অস্থিরতার সংক্ষিপ্ত বৃদ্ধির পরে দ্রুত প্রত্যাবর্তন ঘটতে পারে, যার ফলে ভুল সংকেত পাওয়া যায়। সমাধান হল ভিএমআই প্রশান্ত অঞ্চল থ্রেশহোল্ডটি সামঞ্জস্য করা বা নিশ্চিতকরণের শর্তগুলি বাড়ানো।
প্রবণতা বিচার বিলম্বিতVWPC ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর হিসেবে কিছুটা পিছিয়ে থাকতে পারে, বাজার হঠাৎ পাল্টে গেলে সময়মতো প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না। স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতা ইন্ডিকেটরগুলির সাথে যুক্ত করে একটি সহায়ক বিচার বিবেচনা করা যেতে পারে।
পরামিতি সংবেদনশীলতা: কৌশলগত কার্যকারিতা প্যারামিটার সেটিং (বিশেষত ভিএমআই দৈর্ঘ্য এবং থ্রেশহোল্ড) সংবেদনশীল, বিভিন্ন বাজার পরিবেশে বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় প্রয়োজন হতে পারে। বিভিন্ন বাজার পরিবেশে ফিডব্যাকের মাধ্যমে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি অনিশ্চয়তাযেহেতু কৌশলটি অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয়, বিভিন্ন বাজারের পর্যায়ে ট্রেডিং সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, যা সামগ্রিক আয় এবং প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণকে প্রভাবিত করে।
লেনদেনের খরচ প্রভাবযদিও কৌশলটি ০.০৭৫% ট্রেডিং কমিশন বিবেচনা করে, বাস্তবে, স্লাইড পয়েন্ট এবং অন্যান্য লেনদেনের খরচ কৌশলটির কার্যকারিতা আরও প্রভাবিত করতে পারে।
লেনদেনের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল:VWPC সূচকটি লেনদেনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, কিছু বাজার বা সময়কালে লেনদেনের পরিমাণের ডেটা ভুল বা নির্ভরযোগ্য হতে পারে, যা মানদণ্ডের নির্ভুলতার উপর প্রভাব ফেলে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
কোডটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি প্রস্তাব করা যেতে পারেঃ
চলমান ফিল্টার যোগ করুন: একটি গতিশীল থ্রেশহোল্ড সমন্বয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে যা ঐতিহাসিক অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়, যা ভিএমআই এর শান্ত অঞ্চল এবং বিশৃঙ্খলার থ্রেশহোল্ডগুলিকে সামগ্রিক বাজারের অস্থিরতার স্তরের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম করে, কৌশলগত অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করে।
প্রবণতা নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা: ভিডাব্লুপিসি ভিত্তিতে মাল্টি টাইম ফ্রেম ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ যুক্ত করা যেতে পারে, বা অন্যান্য ট্রেন্ড সূচক (যেমন দিকনির্দেশক সূচক এডিএক্স) এর সাথে মিলিত হয়ে ট্রেন্ড বিচারের নির্ভুলতা বাড়ানো যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশন: বর্তমান কৌশলটি কেবল তখনই খেলতে পারে যখন ভিএমআই বিশৃঙ্খলা অঞ্চলে পৌঁছে যায়, স্টপ লস এবং টার্গেট মুনাফা স্তর যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য ওঠানামার উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল স্টপ লস কৌশল।
লেনদেনের পরিসরের পরিসরে বৃদ্ধি: লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণের শর্ত যুক্ত করা যেতে পারে, কেবলমাত্র লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে প্রবেশ করা যায়, কম তরলতার পরিবেশে লেনদেন এড়ানো যায়।
সময় ফিল্টার যোগ করুন: কিছু বাজারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিতে পারে, যার ফলে সময়-ফিল্টারিংয়ের শর্ত বাড়ানো যায়, যার ফলে কম দক্ষতার সাথে পরিচিত ট্রেডিংয়ের সময়গুলি এড়ানো যায়।
প্যারামিটার অভিযোজন: একটি প্রক্রিয়া তৈরি করা যেতে পারে যা সাম্প্রতিক বাজারের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে, যাতে কৌশলগুলি বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
তহবিল ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করুন: অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট, বিভিন্ন অস্থিরতার পরিবেশে লেনদেনের আকার পরিবর্তন, ঝুঁকি এবং লাভের ভারসাম্য বজায় রাখা।
সারসংক্ষেপ
ভোল্টেবল ভলিউম ও ভলিউম ওজনের ট্রেন্ড ক্রস কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা ভোল্টেবল বিশ্লেষণ এবং প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের সমন্বয় করে। এটি ভিএমআই সূচকের মাধ্যমে বাজারে শান্ত থেকে সক্রিয় রূপান্তর পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করে এবং যখন ওঠানামা শীর্ষে পৌঁছে যায় তখন এটি প্রস্থান করে; একই সাথে ভিডাব্লুপিসি সূচক ব্যবহার করে যাতে ট্রেডিংয়ের দিকটি সামগ্রিক প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। কৌশলটির মূল সুবিধা হ’ল বাজারের ওঠানামা চক্রের গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করতে সক্ষম হওয়া এবং ট্রেডিংয়ের মান উন্নত করার জন্য ট্রেডিংয়ের পরিমাণের তথ্যের সাথে মিলিত হওয়া।
যাইহোক, এই কৌশলটি উদ্বায়ী ছদ্ম-বিপ্লব, প্রবণতা বিচার বিলম্ব এবং প্যারামিটার সংবেদনশীলতার মতো চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি। গতিশীল থ্রেশহোল্ড সমন্বয়, প্রবণতা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া উন্নত করা, প্রস্থান লজিক অনুকূলিতকরণ এবং স্ব-অনুকূলিতকরণ প্যারামিটারগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
শেষ পর্যন্ত, এই কৌশলটি বাজারের ঘূর্ণিঝড় এবং অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং ফ্রেমওয়ার্ক সরবরাহ করে, যা বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত, তবে ব্যবসায়ীদের এখনও নির্দিষ্ট ট্রেডিং জাত এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং কৌশলগত সমন্বয় করতে হবে যাতে সর্বোত্তম ফলাফল পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2024-07-14 00:00:00
end: 2025-07-12 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":200000}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TiamatCrypto
//@version=5
strategy("Market Entropy Strategy V2.5",
overlay=true,
initial_capital=10000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=15, // Slightly more aggressive allocation
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.075,
pyramiding=0) // Allow only one trade in one direction
// --- General Settings ---
trade_direction = input.string("Both", "Trade Direction", options=["Long", "Short", "Both"], group="General Settings")
// --- Inputs for Optimization ---
// VMI Settings
vmi_length = input.int(14, "VMI Length", group="VMI Settings")
atr_period = input.int(10, "ATR Period for VMI", group="VMI Settings")
vmi_calm_zone = input.int(25, "VMI Calm Zone (Entry Level)", group="VMI Settings", step=5)
vmi_chaos_zone = input.int(85, "VMI Chaos Zone (Exit Level)", group="VMI Settings", step=5)
// VWPC Settings
vwpc_length = input.int(50, "VWPC Filter Length", group="VWPC Trend Filter")
setup_lookback = input.int(10, "How far to look for 'Armed' (candles)", group="Entry Logic")
// --- Indicator #1: Volatility Momentum Index (VMI) ---
current_atr = ta.atr(atr_period)
atr_change = current_atr - current_atr[1]
up_accel = atr_change > 0 ? atr_change : 0
down_accel = atr_change < 0 ? -atr_change : 0
avg_up_accel = ta.rma(up_accel, vmi_length)
avg_down_accel = ta.rma(down_accel, vmi_length)
rs_vmi = avg_down_accel == 0 ? 0 : avg_up_accel / avg_down_accel
vmi = avg_down_accel == 0 ? 100 : avg_up_accel == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + rs_vmi))
// --- Indicator #2: Volume-Weighted Price Center (VWPC) ---
// Function to calculate VWPC
f_vwpc(length) =>
sum_price_volume = 0.0
sum_volume = 0.0
// We use the typical price, which better represents the candle
typical_price = (high + low + close) / 3
for i = 0 to length - 1
sum_price_volume += typical_price[i] * nz(volume[i])
sum_volume += nz(volume[i])
sum_volume == 0 ? typical_price : sum_price_volume / sum_volume
vwpc = f_vwpc(vwpc_length)
// --- Strategy Logic ---
// Trend Definition
is_uptrend = close > vwpc
is_downtrend = close < vwpc
// Phase 1: "Armed" Condition (Setup)
// We check if VMI WAS in the calm zone in the recent past
was_calm_recently = ta.barssince(vmi < vmi_calm_zone) < setup_lookback
// Phase 2: "Fire" Condition (Trigger)
// VMI is currently crossing the Calm Zone upwards
trigger_fire = ta.crossover(vmi, vmi_calm_zone)
// Combination for ENTRY
buy_signal = is_uptrend and was_calm_recently and trigger_fire
sell_signal = is_downtrend and was_calm_recently and trigger_fire
// Condition for EXIT ("Exhaustion")
// The same condition applies for both long and short - peak chaos
exit_signal = ta.crossover(vmi, vmi_chaos_zone)
// --- Executing Orders ---
// Entry Conditions
allow_longs = trade_direction == "Long" or trade_direction == "Both"
allow_shorts = trade_direction == "Short" or trade_direction == "Both"
// Entries
if (buy_signal and allow_longs)
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Enter LONG (Armed->Fire)")
if (sell_signal and allow_shorts)
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Enter SHORT (Armed->Fire)")
// Exits
if (strategy.position_size > 0 and exit_signal)
strategy.close("Buy", comment="Exit LONG (Chaos)")
if (strategy.position_size < 0 and exit_signal)
strategy.close("Sell", comment="Exit SHORT (Chaos)")
// --- Plotting on the chart for visual inspection ---
plot(vwpc, "VWPC Center of Gravity", color=color.new(color.yellow, 0), linewidth=2)
plotshape(buy_signal and allow_longs, "LONG Entry", shape.labelup, location.belowbar, color=color.new(color.aqua, 0), text="ENTRY ↑", textcolor=color.white, size=size.small)
plotshape(sell_signal and allow_shorts, "SHORT Entry", shape.labeldown, location.abovebar, color=color.new(color.fuchsia, 0), text="ENTRY ↓", textcolor=color.white, size=size.small)
// Plotting the exit signal for a better overview
exit_marker_y_pos = strategy.position_size > 0 ? high : low
plotshape(series=(exit_signal and strategy.position_size != 0 ? exit_marker_y_pos : na), title="Exit", style=shape.xcross, location=location.absolute, color=color.new(color.orange, 0), size=size.tiny, text="END")