ianzeng123
ওভারভিউ
নিউইয়র্ক তরলতা বিপরীত ট্রেডিং কোয়ান্টামেশন কৌশল হল নিউইয়র্ক ট্রেডিং সময়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা একটি ইন-ডে ট্রেডিং সিস্টেম, যা মূলত পূর্ববর্তী ট্রেডিং দিনের উচ্চ-নিম্নগুলিকে মূল তরলতা অঞ্চল হিসাবে ব্যবহার করে, দামের ক্রিয়াকলাপ নিশ্চিতকরণ সংকেতগুলির সাথে ট্রেড করে। এই কৌশলটি পূর্ববর্তী দিনের উচ্চ-নিম্নগুলি ভেঙে যাওয়ার পরে দামের বিপরীত ঘটনাকে লক্ষ্য করে, বাজারের তরলতা অনুসরণ করে দিকনির্দেশক পরিবর্তনগুলি শোষণ করে। কৌশলটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বের সময় সকাল ৮ টা থেকে ১০ঃ৩০ এর মধ্যে পরিচালিত হয়, একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি-ফিট-রেটরেট সেটআপের সাথে, প্রতিটি ট্রেডিং ধরণের প্রতিটি দিকের জন্য প্রতিদিন কেবল একবারই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ব্যবসায়ের গুণমান উন্নত করতে।
কৌশল নীতি
নিউইয়র্কের তরলতা বিপরীতমুখী কৌশলটির মূল নীতিগুলি বাজারের মাইক্রোস্ট্রাকচার এবং তরলতা শিকার তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। বিশেষত, কৌশলটি বিবেচনা করে যে যখন দামগুলি পূর্বের ট্রেডিং দিনের উচ্চতা বা নিম্নের পরে বিপরীতমুখী সংকেত দেয়, তখন এটি সম্ভবত বড় সংস্থাগুলি তরলতা সংগ্রহের কাজ শেষ করে এবং বাজারটি বিপরীত দিকে এগিয়ে যাবে। কৌশলটির প্রধান কার্যকরকরণ লজিকটি নিম্নরূপঃ
- সময় ফিল্টারঃ শুধুমাত্র নিউইয়র্ক ট্রেডিং সময়ের মধ্যে ট্রেড করুন (৮ঃ০০-১০ঃ৩০ ইস্টার্ন টাইম) । এই সময়গুলোতে বাজার খুবই সক্রিয় থাকে এবং প্রায়শই দিকনির্দেশমূলক হয়।
- লিকুইডিটি স্ক্যানঃ
- একাধিক শর্তঃ দাম একদিনের নীচে নেমে যাওয়ার পরে (sweepLow) আবার ফিরে আসে, একই সাথে একটি bullish Engulf গঠন করে
- শূন্যপদ শর্তঃ দাম আগের দিনের উচ্চতা অতিক্রম করে (sweepHigh) পরে ফিরে আসে, এবং একই সাথে একটি bearish Engulf গঠন করে
- প্রতিদিনের লেনদেনের সীমাবদ্ধতাঃ লেনদেনের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী লেনদেনের প্রকারভেদ অনুযায়ী প্রতিদিন মাত্র একবার প্রবেশের অনুমতি রয়েছে
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ একটি নির্দিষ্ট স্টপ পয়েন্ট এবং রিস্ক রিটার্ন রেট (ডিফল্ট 3.0) ব্যবহার করে স্টপ পয়েন্ট সেট করুন
কৌশলটির মূল বিষয় হল বড় প্রতিষ্ঠানগুলিকে মূল মূল্যের স্তরের কাছাকাছি তরলতা সংগ্রহের আচরণগুলি ধরা, যা সাধারণত দামের স্বল্পমেয়াদী বিপরীত দিকে পরিচালিত করে। নিশ্চিতকরণ সংকেতের জন্য অপেক্ষা করার মাধ্যমে (অনুভব মোড) কৌশলটি লেনদেনের সাফল্যের হার বাড়িয়ে তোলে।
কৌশলগত সুবিধা
স্পষ্ট বাজার লজিকঃ কৌশলটি তরলতা সংগ্রহ এবং মূল্য আচরণ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে, পরিসংখ্যানগত মডেল বা প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভর করে না বরং স্পষ্ট বাজার লজিকের সমর্থন করে।
সময় ফিল্টারিং পদ্ধতিঃ শুধুমাত্র নিউইয়র্ক ট্রেডিং সময়কালে ট্রেডিং কার্যকর করার মাধ্যমে, কৌশলটি বাজারের সর্বাধিক তরলতা এবং সর্বোচ্চ তথ্যের সময়কালের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, কম তরলতার সময়গুলিতে গোলমালের লেনদেনকে এড়িয়ে যায়।
মাল্টিপল কনফার্মেশন মেকানিজমঃ এই কৌশলটি মূল্য বিপর্যয়ের আগের দিনের উচ্চ-নিম্ন এবং নিমজ্জন ফর্মের দুটি কনফার্মেশন সংকেতকে একত্রিত করে, যা একটি ভুয়া বিপর্যয়ের সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।
কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ
- স্থায়ী স্টপডাউন সেটিং
- পূর্বনির্ধারিত রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত
- প্রতিদিন প্রতি সম্পদ শ্রেণীর প্রতি এক ট্রেডিং সীমাবদ্ধ করুন
- শতকরা তহবিল ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করুন (কৌশলটি ডিফল্টরূপে অ্যাকাউন্টের 1% তহবিল ব্যবহার করে)
ভিজ্যুয়াল সহায়ক সরঞ্জামঃ কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল এবং মূল মূল্যের স্তরগুলিকে চার্টগুলিতে চিহ্নিত করে, যা ব্যবসায়ীদের রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ এবং কৌশলগত অপ্টিমাইজেশনের সুবিধা দেয়।
সতর্কতা বৈশিষ্ট্যঃ একটি অন্তর্নির্মিত ট্রেডিং সিগন্যাল সতর্কতা সিস্টেম যা নিশ্চিত করে যে ব্যবসায়ীরা গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং সুযোগগুলি মিস করবে না।
কৌশলগত ঝুঁকি
ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকিঃ যদিও কৌশলটি নিশ্চিতকরণের জন্য গ্রাসকারী ফর্ম্যাট ব্যবহার করে, তবে উচ্চ অস্থিরতার বাজারে ভুয়া ব্রেকিংয়ের পরে বিপরীত ওঠানামা হতে পারে, যার ফলে স্টপ লস ট্রিগার করা হয়। সমাধানঃ অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণ বা দীর্ঘ সময়ের চক্রের জন্য প্রবণতা সামঞ্জস্য পরীক্ষা।
সময় নির্ভরতাঃ কৌশলটি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ করে, যার ফলে অন্যান্য সময়ের জন্য উচ্চমানের ব্যবসায়ের সুযোগগুলি মিস হতে পারে। সমাধানঃ অন্যান্য সময়কালকে কভার করার জন্য একটি পরিপূরক কৌশল বিকাশ করা যেতে পারে বা বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ব্যবসায়ের সময় উইন্ডোটি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
স্থির ক্ষতির সীমাবদ্ধতাঃ স্থির পয়েন্টের স্টপ ব্যবহার করা সমস্ত বাজারের অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে, বিশেষত হঠাৎ করে অস্থিরতা বৃদ্ধি পেলে। সমাধানঃ বর্তমান বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্টপ পয়েন্টটি সামঞ্জস্য করার জন্য একটি অভিযোজিত ক্ষতির ব্যবস্থা বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনা করুন।
একক নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া নির্ভরতা: কৌশলটি প্রধানত বিপরীত নিশ্চিতকরণ হিসাবে গ্রাসকারী ফর্ম্যাটগুলির উপর নির্ভর করে, তবে একক সূচকটি সংকেতের মানকে অস্থির করতে পারে। সমাধানঃ অন্যান্য মূল্য আচরণ নিশ্চিতকরণ সংকেত বা প্রযুক্তিগত সূচক যেমন গতিশীলতা সূচক বা সমর্থন প্রতিরোধের স্তর অন্তর্ভুক্ত।
অস্থিরতা ফিল্টারিংয়ের অভাবঃ কম অস্থিরতার পরিবেশে, পূর্বের দিনের উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্টগুলি অতিক্রম করার জন্য যথেষ্ট গতিশীলতার অভাব থাকতে পারে যার ফলে ব্যবসায়ের ক্ষতি হতে পারে। সমাধানঃ এটিআর ফিল্টার যুক্ত করুন, কেবলমাত্র যখন বাজারের অস্থিরতা যথেষ্ট হয় তখনই বাণিজ্য করুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ডায়নামিক স্টপ মেকানিজমঃ এটিআর-ভিত্তিক অভিযোজিত স্টপিংয়ের জন্য স্থির পয়েন্ট স্টপকে প্রতিস্থাপন করুন, যাতে কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে অস্থিরতার পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এটি কম অস্থিরতার বাজারে আরও টাইট স্টপ সরবরাহ করতে পারে এবং উচ্চ অস্থিরতার বাজারে আরও বিস্তৃত স্টপ স্পেস সরবরাহ করতে পারে।
ইন্টিগ্রেটেড মার্কেট স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিসঃ উচ্চতর সময় ফ্রেমের মার্কেট স্ট্রাকচার (যেমন H4 বা সূর্যমুখী প্রবণতা দিক) বিবেচনা করে, কেবলমাত্র বৃহত্তর প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দিকনির্দেশে ট্রেড করুন, যা বিজয়ী হার এবং গড় আয় বাড়িয়ে তুলতে পারে।
লেনদেন নিশ্চিতকরণঃ লেনদেন বিশ্লেষণ উপাদান যোগ করা হয়েছে যাতে লেনদেনের পর্যাপ্ত পরিমাণে সহযোগিতার সাথে তরলতা ব্রেকআউট নিশ্চিত করা যায় এবং নিম্নমানের ব্রেকআউট সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায়।
সময় অপ্টিমাইজেশানঃ ট্রেডিং টাইম উইন্ডোর আরও নিখুঁত অপ্টিমাইজেশন, প্রতিটি ট্রেডিং জাতের জন্য সর্বোত্তম ট্রেডিং সময় নির্ধারণের জন্য ব্যাক-ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে, একটি ইউনিফাইড টাইম উইন্ডো ব্যবহারের পরিবর্তে।
মাল্টি-টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণঃ মাল্টি-টাইম ফ্রেম নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা চালু করা, যেমন নিম্ন সময়ের ফ্রেমের প্রবেশের সংকেত উচ্চ সময়ের ফ্রেমের প্রবণতা দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যাতে বিপরীতমুখী বাণিজ্য হ্রাস করা যায়।
মুনাফা লক্ষ্য অপ্টিমাইজেশানঃ মুনাফা লক্ষ্যের গতিশীল সেটআপ, বাজার কাঠামোর উপর ভিত্তি করে টার্গেট মূল্যের সমন্বয় (যেমন মূল সমর্থনকারী প্রতিরোধের অবস্থান) বা ভোল্টেবল সূচক, কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট অনুপাত ব্যবহার না করে।
আংশিক মুনাফা গ্রহণঃ একটি সিঁড়িযুক্ত মুনাফা গ্রহণের কৌশল বাস্তবায়ন করুন, একটি নির্দিষ্ট মুনাফা স্তর পৌঁছে যাওয়ার পরে স্টপ লস বা আংশিক প্লেইন পজিশন সরান, যাতে আংশিক মুনাফা লক করা যায় এবং অবশিষ্ট পজিশনগুলি আরও বড় ব্যবসায় অনুসরণ করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
নিউইয়র্ক তরলতা বিপরীত ট্রেডিং কোয়ান্টাম কৌশল একটি সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট
প্রস্তাবিত দিকনির্দেশনা, বিশেষ করে গতিশীল ক্ষতি বন্ধের ব্যবস্থা, মাল্টিটাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ এবং বাজার কাঠামো সংহতকরণের বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই কৌশলটি তার কর্মক্ষমতা এবং অভিযোজনশীলতা আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। ডে ট্রেডারদের জন্য, এই কৌশলটি একটি মূল্যবান কাঠামো সরবরাহ করে যা ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ এবং বাজারের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজ এবং প্রসারিত হতে পারে।
শেষ পর্যন্ত, এই কৌশলটির সাফল্য ব্যবসায়ীদের বাজারের মাইক্রোস্ট্রাকচার এবং কৌশলগত প্যারামিটারগুলির ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের উপর নির্ভর করে। দৃঢ় বাজার জ্ঞান এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রয়োগের সাথে মিলিত হয়ে, নিউ ইয়র্ক তরলতা বিপরীতকরণ কৌশলটি ব্যবসায়ীদের অস্ত্রাগারে একটি কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে।
/*backtest
start: 2025-07-16 00:00:00
end: 2025-07-23 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":2000000}]
*/
//@version=6
strategy("NY Liquidity Reversal - Debug Mode", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true)
// === User Inputs ===
sl_pips = input.int(10, "Stop Loss (pips)", minval=1)
rr_ratio = input.float(3.0, "Reward-to-Risk Ratio", minval=1.0)
tp_pips = sl_pips * rr_ratio
pip = syminfo.mintick * 10
// === Time Definitions ===
ny_start = timestamp("America/New_York", year, month, dayofmonth, 08, 00)
ny_end = timestamp("America/New_York", year, month, dayofmonth, 10, 30)
in_ny = (time >= ny_start and time <= ny_end)
// === Session Limiter ===
currentDay = dayofmonth + (month * 100) + (year * 10000)
var int lastTradeDay = na
canTradeToday = na(lastTradeDay) or (currentDay != lastTradeDay)
// === Previous Day High/Low ===
prevHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
prevLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
// === Simplified Engulfing Logic ===
bullishEngulf = close > open and close > close[1] and open <= close[1]
bearishEngulf = close < open and close < close[1] and open >= close[1]
// === Liquidity Sweep with Confirmation ===
sweepHigh = high > prevHigh and close < prevHigh
sweepLow = low < prevLow and close > prevLow
longCondition = in_ny and canTradeToday and sweepLow and bullishEngulf
shortCondition = in_ny and canTradeToday and sweepHigh and bearishEngulf
// === Trade Execution ===
if longCondition
entryPrice = close
stopLoss = entryPrice - sl_pips * pip
takeProfit = entryPrice + tp_pips * pip
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
label.new(bar_index, low, text="BUY", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
lastTradeDay := currentDay
if shortCondition
entryPrice = close
stopLoss = entryPrice + sl_pips * pip
takeProfit = entryPrice - tp_pips * pip
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
label.new(bar_index, high, text="SELL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
lastTradeDay := currentDay
// === Visual References ===
plot(prevHigh, title="Prev Day High", color=color.red, linewidth=1)
plot(prevLow, title="Prev Day Low", color=color.green, linewidth=1)
// === Alerts ===
alertcondition(longCondition, title="Long Signal", message="BUY Setup Triggered")
alertcondition(shortCondition, title="Short Signal", message="SELL Setup Triggered")