প্রথম আধ ঘন্টার মূল্য পরিসীমা ব্রেকআউট কৌশল: বহু-সময়ের গতি সনাক্তকরণের উপর ভিত্তি করে একটি বাজার প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম
ATR Range Breakout SESSION ANALYSIS momentum Risk-Reward Ratio R:R TIME-BASED TRADING SINGLE ENTRY SYSTEM
ianzeng123
ওভারভিউ
প্রথম আধা ঘন্টার দামের ব্রেকডাউন কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা সময় বিশ্লেষণ এবং মূল্যের ব্রেকডাউন ভিত্তিক, বিশেষত 15 মিনিটের চার্টে ট্রেড করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই কৌশলটি 30 মিনিটের ট্রেডিংয়ের আগে গঠিত দামের অঞ্চলকে ব্যবহার করে (09:15-09:44:59) একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসাবে, বিপর্যয় পয়েন্টের পরে ট্রেডিংয়ের জন্য। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল প্রারম্ভিক বিক্রয় মূল্যের গতিশীলতা ক্যাপচার করা, বাজারের দিকনির্দেশনা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে অগ্রগতির জন্য, এবং কঠোর একক-দিনের লেনদেনের সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে অতিরিক্ত লেনদেন এড়ানো এবং সামগ্রিক বিজয়ী হার বাড়ানো।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি বাজারের প্রারম্ভিক ব্যবধানের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা মূল্যের ব্যাপ্তিগুলি প্রায়শই দিনের ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরের প্রতিফলন করে। এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপঃ
রেফারেন্স অঞ্চল গঠন: সিস্টেমটি ট্রেডিংয়ের আগের দিন থেকে ১৫ মিনিটের K লাইনের (09:15:00-09:44:59) তথ্য পর্যবেক্ষণ করে এবং এই সময়ের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য রেকর্ড করে, যা “রেফারেন্স হাইপ” এবং “রেফারেন্স লো” গঠন করে।
ট্রেডিং সেটিং০৯ঃ৪৫ কে লাইনের পর রেফারেন্সের পরিসীমা লক হয়ে যায়। পরবর্তী ট্রেডিং সময়কালের মধ্যে (যেমন ০৯ঃ১৫-১২ঃ০০ এবং ০১ঃ১৩-০১ঃ০০) কৌশলটি রেফারেন্সের পরিসীমা ভেঙে যাওয়ার সংকেত খুঁজবে।
প্রবেশের নিয়ম：
- একাধিক প্রবেশ: যখন দাম রেফারেন্স উচ্চতায় বা তার উপরে উঠে যায় তখন কেনার সংকেত দেওয়া হয়।
- খালি মাথায় প্রবেশ: যখন দাম রেফারেন্স নিম্ন বা তার নীচে নেমে আসে তখন বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করে।
- এক দিনের লেনদেনের সীমা: যে কোন লেনদেন সম্পন্ন হলে, সেই দিন আর কোন নতুন লেনদেনের অবস্থান খোলা হবে না।
খেলার নিয়মাবলী：
- লক্ষ্য স্থগিত: প্রাথমিক ব্যবধানের দূরত্ব যোগ করে (অধিক মাথা) বা বিয়োগ করে (খালি মাথা) ।
- স্টপ লস অবস্থান: মাল্টি হেড ট্রেডিংয়ের জন্য স্টপ লস রেফারেন্স লো পয়েন্টে এবং খালি হেড ট্রেডিংয়ের জন্য স্টপ লস রেফারেন্স হাই পয়েন্টে।
লেনদেনের দিকনির্দেশনা：
- ব্যবহারকারীরা ইনপুট প্যারামিটার ব্যবহার করে ট্রেডিং দিকটি “কেবলমাত্র কিনুন”, “কেবলমাত্র বিক্রয় করুন” বা “দ্বি-মুখী” হিসাবে সীমাবদ্ধ করতে পারেন, যাতে ব্যক্তিগত বাজার পছন্দ বা প্রবণতা বিচার করা যায়।
কৌশল কোডটি যুক্তিসঙ্গতভাবে কঠোর সময় নিয়ন্ত্রণ এবং মূল্যের শর্তের সনাক্তকরণের মাধ্যমে নিশ্চিত করে যে ব্রেকআপ সংকেতগুলি সঠিকভাবে ধরা হয়েছে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিয়মগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।
কৌশলগত সুবিধা
কোডের গভীর বিশ্লেষণের পরে, এই কৌশলটির উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলি হলঃ
শৃঙ্খলাবদ্ধ
নিয়ম স্পষ্ট: প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তাবলী পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ, কোন বিষয়গত বিচার প্রয়োজন, ট্রেডিং প্রক্রিয়া দ্বিধা এবং ত্রুটি কমাতে।
নমনীয়তা: “trade_direction” প্যারামিটার ব্যবহার করে, ব্যবহারকারীরা ম্যাক্রো ট্রেন্ড বা ব্যক্তিগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে মাল্টিহেড, খালি হেড বা দ্বি-মুখী ট্রেডিং রাখতে পারেন, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলে।
নিখুঁত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ: প্রতিটি লেনদেনের জন্য একটি পূর্বনির্ধারিত স্টপ লস এবং স্টপ-অফ লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য ঝুঁকি-ফেরতের অনুপাতকে সুস্পষ্ট করে।
সময় দক্ষতামার্কেট খোলার পর প্রথম ৩০ মিনিটের ব্যবধানে ফোকাস করে, কৌশলটি বাজারের প্রারম্ভিক ব্যবধানের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে, যা প্রায়শই বৃহত্তর অস্থিরতা এবং দিকনির্দেশের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, ট্রেডিং দক্ষতা বাড়ায়।
কোডের কাঠামো পরিষ্কার: কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ভেরিয়েবল রিসেট এবং শর্ত পরীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যা যুক্তিযুক্তভাবে কঠোর, সহজে বোঝা এবং বজায় রাখা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও এই কৌশলটি যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিকল্পিত, তবে এর মধ্যে কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছেঃ
ভুয়া আক্রমণের ঝুঁকি: বাজারটি রেফারেন্স ব্যাপ্তি অতিক্রম করার পরে দ্রুত বিপরীতমুখী হতে পারে, যার ফলে স্টপ লস ট্রিগার করা হয়। সমাধানটি নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া যুক্ত করা হতে পারে, যেমন একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে বা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে মূল্যের প্রয়োজন হয়।
ব্যাপ্তি খুব বড় হওয়ার ঝুঁকি: যদি বাজারে 30 মিনিটের মধ্যে খুব বেশি অস্থিরতা থাকে, তাহলে স্টপ-ড্র্যাপের দূরত্ব খুব বেশি এবং যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সর্বোচ্চ ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধতা সেট করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, অথবা ঐতিহাসিক অস্থিরতার গতিশীলতা অনুযায়ী সংশোধন করা যেতে পারে।
খুব সংকীর্ণ হওয়ার ঝুঁকিবিপরীতভাবে, যদি প্রারম্ভিক ট্রেডিং খুব ছোট হয়, তাহলে স্টপ টার্গেটটি প্রবেশের পয়েন্টের খুব কাছে চলে যায়, যার ফলে ট্রেডিং খরচ কভার করা কঠিন হয়ে পড়ে। সমাধানটি হল সর্বনিম্ন ব্যবধানের প্রয়োজনীয়তা সেট করা বা কম অস্থিরতার দিনগুলিতে ট্রেডিং থেকে বিরত থাকা।
একক বাজার নির্ভরতা: কৌশলগুলি নির্দিষ্ট বাজারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং অন্যান্য বাজার বা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে খারাপ পারফরম্যান্স হতে পারে। প্রয়োগের আগে পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া এবং বাজারের অভিযোজনযোগ্যতা বিশ্লেষণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
ফিক্সড রিস্ক-রিটার্ন অনুপাতের সীমাবদ্ধতা: কোডে নির্দিষ্ট রিস্ক-রিওয়ার্ড অনুপাত ব্যবহার করুন (risk_reward = 1.0), যা বিভিন্ন বাজার অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। বাজারের অস্থিরতা বা প্রবণতা শক্তির উপর ভিত্তি করে গতিশীল সমন্বয় বিবেচনা করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
কোড বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
ডায়নামিক বিন্যাস সমন্বয়বর্তমান কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সময় উইন্ডো ব্যবহার করে (প্রথম ৩০ মিনিট) ট্রেডিং ব্রেকডাউন নির্ধারণ করে। আপনি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য রেফারেন্স ব্রেকডাউনের গঠনকে বাজারের ওঠানামার (যেমন এটিআর সূচক) উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারেন।
একাধিক নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা: অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক বা মূল্যের প্যাটার্ন নিশ্চিতকরণ যুক্ত করুন, শুধুমাত্র যদি একটি ব্রেকডাউন দিকটি স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে ট্রেডিং কার্যকর করা হলে ভুয়া ব্রেকডাউনের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।
কিছু পজিশন ম্যানেজমেন্ট: কোড পরিবর্তন করা হয়েছে যাতে আংশিক স্টপ এবং আংশিক স্টপ লস কৌশল বাস্তবায়িত হয়, যেমন নির্দিষ্ট মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরে, পজিশনের একটি অংশকে সমতল করা এবং বাকি অংশটি ট্র্যাকিং স্টপ সেট করা যাতে ট্রেন্ডিং কার্যকলাপকে সর্বাধিকভাবে ধরা যায়।
সময় হ্রাস ফ্যাক্টর: সময় অবনতি ফ্যাক্টর চালু করা হয়েছে, যার ফলে ট্রেডিংয়ের দিনটি এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে কৌশলটি ব্রেকিং সিগন্যালের জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা বাড়িয়ে তোলে, কারণ সাধারণভাবে, প্রারম্ভিক ব্রেকিং ব্রেকিংয়ের চেয়ে বেশি অর্থবহ।
স্বনির্ধারিত রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত: বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি-ফেরতের অনুপাতকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন (যেমন, অস্থিরতা, প্রবণতার শক্তি) এবং নির্দিষ্ট মান ব্যবহার না করে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিন।
লেনদেন ফিল্টার
সারসংক্ষেপ
প্রথম আধা ঘন্টার দামের ব্যবধানের কৌশলটি একটি সংক্ষিপ্ত এবং কার্যকর ট্রেডিং সিস্টেম যা বাজারের প্রারম্ভিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মূল মূল্যের ব্যবধানগুলিকে ক্যাপচার করে এবং তার বিপর্যয়কে অনুসরণ করে ট্রেডিং কার্যকর করে। এই কৌশলটি শৃঙ্খলাবদ্ধতা, সুস্পষ্ট নিয়ম এবং কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দেয়, বিশেষত ব্যবসায়ীদের জন্য যারা ব্যবসায়ের পদ্ধতিগত পদ্ধতির সন্ধান করে।
কৌশলটির মূল সুবিধা হল এর সুস্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়ম, এক দিনের লেনদেনের সীমাবদ্ধতা এবং লেনদেনের দিকনির্দেশের জন্য সামঞ্জস্যযোগ্য পছন্দ, যা এটিকে ব্যবস্থামূলক লেনদেনের শৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য নমনীয়তা দেয়।
যদিও ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকি এবং ব্যাপ্তি সেটআপের চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তবে প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি যেমন গতিশীল ব্যাপ্তি সমন্বয়, একাধিক নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া এবং স্বনির্ধারিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে প্রশমিত করা যেতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এটি একটি যুক্তিসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত এবং সুস্পষ্ট কৌশলগত কাঠামো যা ব্যবসায়ীরা যথাযথভাবে বোঝার এবং যথাযথভাবে সমন্বয় করার পরে বাস্তব ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত, বিশেষত বাজারের প্রারম্ভিক দিকের গতিশীলতা এবং দিকনির্দেশনা ক্যাপচার করার জন্য।
/*backtest
start: 2025-06-24 00:00:00
end: 2025-07-12 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("HSI1! First 30m Candle Strategy (15m Chart)", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1, calc_on_every_tick=true)
// === CONFIGURATION ===
risk_reward = 1.0
trade_size = 1
// User input to choose direction
trade_direction = input.string("Both", title="Trade Direction", options=["Buy Only", "Sell Only", "Both"])
// === SESSION TIME ===
time_in_session = (time >= timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 9, 15) and time <= timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 12, 0)) or (time >= timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 13, 0) and time <= timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 16, 0))
// === FIRST 30-MIN CANDLE AGGREGATION ===
// The first 30m period: 09:15:00 to 09:44:59
start_30m = timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 9, 15)
end_30m = timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 9, 45)
// Identify the first bar of a new day for reset
curr_ymd = year * 10000 + month * 100 + dayofmonth
var int first_30m_ymd = na
var float first_30m_high = na
var float first_30m_low = na
var bool range_locked = false
// Reset all at the start of a new day
if na(first_30m_ymd) or first_30m_ymd != curr_ymd
first_30m_ymd := curr_ymd
first_30m_high := na
first_30m_low := na
range_locked := false
// If within first 30m window, keep updating highs/lows
if time >= start_30m and time < end_30m
first_30m_high := na(first_30m_high) ? high : math.max(first_30m_high, high)
first_30m_low := na(first_30m_low) ? low : math.min(first_30m_low, low)
// Lock the range after the 09:45 bar starts
if not range_locked and time >= end_30m and not na(first_30m_high) and not na(first_30m_low)
range_locked := true
carry_high = range_locked ? first_30m_high : na
carry_low = range_locked ? first_30m_low : na
// === SINGLE TRADE PER DAY LOGIC ===
var int last_trade_ymd = na
var bool traded_today = false
if na(last_trade_ymd) or last_trade_ymd != curr_ymd
traded_today := false // New day, reset flag
can_trade = time_in_session and not na(carry_high) and not traded_today
// === TRADE ENTRY/EXIT CONDITIONS ===
long_condition = can_trade and strategy.position_size == 0 and high >= carry_high and (trade_direction == "Buy Only" or trade_direction == "Both")
short_condition = can_trade and strategy.position_size == 0 and low <= carry_low and (trade_direction == "Sell Only" or trade_direction == "Both")
stop_long = carry_low
take_long = carry_high + (carry_high - carry_low) * risk_reward
stop_short = carry_high
take_short = carry_low - (carry_high - carry_low) * risk_reward
if long_condition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=trade_size, stop=carry_high)
strategy.exit("TP/SL Long", "Long", stop=stop_long, limit=take_long)
last_trade_ymd := curr_ymd
traded_today := true
if short_condition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=trade_size, stop=carry_low)
strategy.exit("TP/SL Short", "Short", stop=stop_short, limit=take_short)
last_trade_ymd := curr_ymd
traded_today := true
// === PLOTS ===
plot(carry_high, title="First 30m High", color=color.green, linewidth=2, display=display.none)
plot(carry_low, title="First 30m Low", color=color.red, linewidth=2, display=display.none)