ওপেনিং রেঞ্জ ব্রেকআউট লিমিট ট্রেডিং কৌশল
ORB BREAKOUT LIMIT ORDER TAKEPROFIT STOPLOSS RANGE TRADING 5-Min Timeframe
ianzeng123
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বাজারের খোলার পরে প্রথম 15 মিনিটের মধ্যে গঠিত মূল্যের ব্যাপ্তিকে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করে এবং এই ব্যাপ্তিটি ভেঙে ট্রেডিংয়ের সুযোগ সন্ধান করে। কৌশলটি 5 মিনিটের সময় ফ্রেমে কাজ করে, সীমিত অর্ডার ব্যবহার করে একটি ব্রেকিং পজিশনে প্রবেশ করা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট স্টপ এবং স্টপ লস পয়েন্ট সেট করা হয়। এই পদ্ধতিটি খোলার সময়কালে সাধারণত যে অস্থিরতা দেখা দেয় তা পুরোপুরি ব্যবহার করে এবং একই সাথে সীমিত অর্ডার প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে যখন দাম ফিরে আসে তখন আরও সুবিধাজনক প্রবেশের পয়েন্ট অর্জন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তি বাজার খোলার প্রথম দিকে গঠিত মূল্যের ব্যাপ্তির উপর ভিত্তি করে। বিশেষত, এটি প্রথমে বাজার খোলার পরে 15 মিনিটের জন্য উচ্চ এবং নিম্ন চিহ্নিত করে (৯ঃ৩০-৯ঃ৪৫), যা 5 মিনিটের সময় ফ্রেমে প্রথম তিনটি স্ট্রিংয়ের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন পয়েন্টগুলি গণনা করে করা হয়। একবার এই ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, কৌশলটি পর্যবেক্ষণ করে যে দামটি এই ব্যাপ্তিটি অতিক্রম করেছে কিনা।
যখন কভারেজ সীমা অতিক্রম করে, তখন কৌশলটি কভারেজ সীমা অতিক্রম করে। যখন কভারেজ সীমা অতিক্রম করে, তখন কৌশলটি কভারেজ সীমা অতিক্রম করে। কভারেজ সীমা অর্ডারটি কেবলমাত্র যখন দামটি নির্দিষ্ট স্তরে ফিরে আসে বা (বা) উত্থিত হয় তখনই ট্রিগার করা হয়, যা প্রকৃতপক্ষে দামের প্রত্যাহারের জন্য অপেক্ষা করে।
কৌশলটি স্থির স্টপ পয়েন্ট (১০০ পয়েন্ট) এবং স্টপ লস পয়েন্ট (৫০ পয়েন্ট) ব্যবহার করে। এর মানে হল যে রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত ১ঃ২। এটি একটি অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সেটিং। কোডটি কৌশলগত প্রস্থান ফাংশন ব্যবহার করে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই স্টপ লস স্তরগুলি পরিচালনা করে।
কৌশলগত সুবিধা
ওপেন স্লাইডের অস্থিরতামার্কেট খোলার পর প্রথম ১৫ মিনিট সাধারণত উচ্চতর অস্থিরতা এবং লেনদেনের পরিমাণের সাথে থাকে, যা ব্রেক-আউট ট্রেডিংয়ের জন্য ভাল শর্ত তৈরি করে। এই কৌশলটি এই সময়ের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যা কার্যকরভাবে বাজারের প্রাথমিক গতিশীলতা ধরে।
সীমিত মূল্যের অর্ডার ব্যবস্থা: মার্কেট অর্ডারের তুলনায় লিমিট অর্ডার ব্যবহার করে আরও সুবিধাজনক প্রবেশের মূল্য পাওয়া যায়। যখন দামটি একটি ব্রেকআউটের পরে প্রত্যাহার হয় (এটি একটি সাধারণ ঘটনা) তখন কৌশলটি আরও আদর্শ মূল্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়, যার ফলে স্লাইড পয়েন্ট হ্রাস পায় এবং লেনদেনের কার্যকরকরণের গুণমান বাড়ায়।
সুস্পষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: কৌশলটি স্থির স্টপ এবং স্টপ লস পয়েন্ট সেট করে এবং রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত 1: 2। এই পরিষ্কার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিটি দীর্ঘমেয়াদী ধারাবাহিক পারফরম্যান্সকে সহায়তা করে এবং একক লেনদেনের বিশাল ক্ষতি প্রতিরোধ করে।
সহজ এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্য: কৌশলগত যুক্তি সহজ, কোন জটিল সূচক বা হিসাব নেই, যা বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ করে তোলে। এই সরলতা অতিরিক্ত ফিট হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে এবং বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদন: পুরো কৌশলটি সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় করা যেতে পারে, মানুষের আবেগগত হস্তক্ষেপ এবং সম্পাদন বিলম্ব হ্রাস করে। একবার পরামিতি সেট করা হলে, সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাপ্তি সনাক্ত করতে, অর্ডার সেট করতে এবং স্টপ লস পরিচালনা করতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
ভুয়া আক্রমণের ঝুঁকি: বাজার খোলার সময় উর্ধ্বগতির কারণে ফাল্গ ব্রেকিং হতে পারে, অর্থাৎ দামগুলি একটি সংক্ষিপ্ত ব্রেকিংয়ের পরে ফিরে আসে। যদিও লিমিট অর্ডার ব্যবস্থাটি এই ঝুঁকিটি কিছুটা কমিয়ে দেয়, তবুও এটি অপ্রয়োজনীয় ব্যবসায়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে। একটি সম্ভাব্য সমাধান হ’ল একটি নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা যুক্ত করা, উদাহরণস্বরূপ, দামগুলিকে ব্রেকিংয়ের পরে কিছু সময় ধরে রাখার জন্য বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে নিশ্চিতকরণ।
ফিক্সড স্টপ লস এর সীমাবদ্ধতাস্থির পয়েন্টের স্টপ লস ব্যবহার করা সমস্ত বাজার অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। উচ্চ অস্থিরতার পরিবেশে স্টপ লস খুব ছোট হতে পারে; এবং কম অস্থিরতার পরিবেশে স্টপ লস খুব বড় হতে পারে। একটি আরও নমনীয় পদ্ধতি হ’ল বাজার অস্থিরতা বা পূর্ববর্তী ট্রেডিং দিনের আসল অস্থিরতা (এটিআর) গতিশীলতার ভিত্তিতে এই প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা।
একক সময়সীমার উপর নির্ভরশীলতাএই কৌশলটি কেবলমাত্র প্রথম 15 মিনিটের দিকে মনোযোগ দেয়, অন্য সময়গুলিকে উপেক্ষা করে যা মূল্যবান সংকেত সরবরাহ করতে পারে। এই সংকীর্ণ ফোকাসটি অন্যান্য ব্যবসায়ের সুযোগগুলি মিস করতে পারে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলি (যেমন বন্ধ হওয়ার আগে) বিবেচনা করার জন্য কৌশলটি প্রসারিত করা ব্যবসায়ের সুযোগ বাড়াতে সহায়তা করতে পারে।
বাজার পরিবেশে ফিল্টারের অভাব: কৌশলটি সামগ্রিক বাজার পরিবেশকে বিবেচনা করে না, যেমন প্রবণতার দিকনির্দেশ বা অস্থিরতা। কিছু বাজার অবস্থার অধীনে, ব্রেক-আউট ট্রেডিং খুব কার্যকর নাও হতে পারে। প্রবণতা সূচক বা অস্থিরতা হ্রাসের মতো বাজার পরিবেশ ফিল্টারগুলি প্রবর্তন করা প্রতিকূল অবস্থার অধীনে ট্রেডিং এড়াতে সহায়তা করতে পারে।
তহবিল ব্যবস্থাপনার অভাব: কোডের মধ্যে অবস্থানের আকার গণনা করার পদ্ধতিটি সহজ, যা ঝুঁকি ফাঁককে অসঙ্গতি হতে পারে। অ্যাকাউন্টের আকারের উপর ভিত্তি করে শতাংশ ঝুঁকি মডেলের মতো আরও জটিল তহবিল পরিচালনার সিস্টেম বাস্তবায়ন ঝুঁকির স্তরকে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে সহায়তা করবে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ডায়নামিক স্টপ লস: স্থির পয়েন্টের স্টপ লসকে বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল প্যারামিটারে রূপান্তর করুন। উদাহরণস্বরূপ, এটিআরকে একটি ফ্যাক্টর দ্বারা গুণিত করে স্টপ এবং স্টপ লস স্তর সেট করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে অস্থিরতা বাড়লে স্টপ লস পয়েন্টগুলিও সমানভাবে প্রসারিত হয় এবং বিপরীতভাবে। এই পদ্ধতিটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খায়।
নিশ্চিতকরণ সংকেত যোগ করুন: অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচকগুলি প্রবর্তন করা যাতে ব্যবসায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, গতিশীলতা সূচক বা চলমান গড়ের দিকনির্দেশের মতো বিরতির কার্যকারিতা নিশ্চিত করা যায়। এটি মিথ্যা বিরতির ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে এবং ব্যবসায়ের সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে।
ভর্তির সময়কে অনুকূলিত করুন: বর্তমান কৌশলটি হল মূল্য বন্ধ হওয়ার পর অবিলম্বে একটি সীমিত অর্ডার সেট করা। আপনি অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন, যেমন প্রবেশের সময় সঠিকতা বাড়ানোর জন্য একটি ব্রেকিং স্তর বা নির্দিষ্ট মূল্যের প্যাটার্ন পুনরায় পরীক্ষা করা।
মার্কেটপ্লেস ফিল্টার যুক্ত করুন: সামগ্রিক বাজার পরিস্থিতি যেমন প্রবণতা শক্তি, অস্থিরতা স্তর বা নির্দিষ্ট বাজার পর্যায়ে মূল্যায়ন করার জন্য একটি প্রক্রিয়া চালু করুন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, বর্তমান বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কোনও লেনদেন না করা বা প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য বেছে নেওয়া যেতে পারে।
তহবিল ব্যবস্থাপনা উন্নত করা: অ্যাকাউন্টের আকারের উপর ভিত্তি করে শতাংশ ঝুঁকি মডেলিং বা অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশন আকারের সমন্বয় হিসাবে আরও জটিল তহবিল পরিচালনার কৌশলগুলি প্রয়োগ করুন। এটি নিশ্চিত করবে যে অ্যাকাউন্টের আকার যাই হোক না কেন, ঝুঁকির প্রবণতা একই থাকে।
অন্যান্য সময়কালের জন্য প্রসারিত: অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সময়সীমার মধ্যে অনুরূপ ব্রেকিং লজিকের ব্যবহার অনুসন্ধান করুন, যেমন মিড-মার্কেট খোলার আগে, গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশের পরে বা বাজার বন্ধ হওয়ার আগে। এটি অতিরিক্ত ব্যবসায়ের সুযোগ সরবরাহ করতে পারে, কৌশলকে বিচ্ছিন্ন করার ঝুঁকি।
সারসংক্ষেপ
ওপেন ব্যাচ ব্রেক লিমিট ট্রেডিং কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি যা বাজারের খোলার প্রথম দিকে ফোকাস করে এবং 15 মিনিটের দামের ব্যাচ এবং ট্রেডিং ব্রেকগুলি সনাক্ত করে বাজারের গতিশীলতাকে ক্যাপচার করে। এটি সীমিত অর্ডার এবং ফিক্সড রিস্ক রিটার্ন সেটিং ব্যবহার করে, যা ব্যবসায়ীদের জন্য একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সহজেই বাস্তবায়িত পদ্ধতি সরবরাহ করে।
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধা হল এর সরলতা, স্বয়ংক্রিয়তা এবং খোলা অবস্থার অস্থিরতার কার্যকর ব্যবহার। যাইহোক, এটি ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকি, নির্দিষ্ট পরামিতিগুলির সীমাবদ্ধতা এবং একক সময়কালের উপর নির্ভরশীলতার মতো চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি।
ডায়নামিক স্টপ লস, কনফার্মেশন ইন্ডিকেটর যোগ করা, এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজ করা, মার্কেট এনভায়রনমেন্ট ফিল্টার এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্টের উন্নতি করে এই কৌশলটি উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা যেতে পারে। এই অপ্টিমাইজেশনগুলি কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়াতে সহায়তা করবে যাতে এটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে।
কোয়ান্টাম ট্রেডারদের জন্য, এই কৌশলটি একটি ভাল সূচনা পয়েন্ট সরবরাহ করে, যা ব্যক্তিগত ঝুঁকিপূর্ণ পছন্দ এবং বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে আরও কাস্টমাইজ এবং উন্নত করা যেতে পারে। ক্রমাগত প্রতিক্রিয়া এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই খোলা খোলার সময়কালের কৌশলটি ট্রেডিং পোর্টফোলিওতে কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে।
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-01-21 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gghezzar5
//@version=6
//initialize your code as a strategy or indicator, if you want to take entries you need to use a strategy
//NOTE: if your trades dont show up on the chart sometimes its cuz your initial capital is too low
//hovering over a label shows a description of what it does and the required inputs but lmk if youre still confused on anything
strategy("tiktok strat", overlay=true, initial_capital=1000000)
//get times
currenthour=hour(time, "America/New_York")
currentminute=minute(time, "America/New_York")
//quantity increases in proportion to my profit to simulate reinvesting (not using it)
qty=int(((strategy.netprofit+100000)/close)/2)
//var command initializes the variables, float identifier is like int but it can hold decimals as well
var float m15high=0
var float m15low=0
var float limit=0
//boolean true/false variables (entry conditions)
long=false
short=false
//since we're on the 5 minute timeframe, to identify the range of the 15 minute 9:30-9:45 candle we have to get the highest and lowest value of the past three 5 minute candles
//btw
if currenthour==9 and currentminute==45
//4th bar starts at 9:45, finalizing the 15 minute candle
//high[1]=the previous high of the 9:40-9:45 bar, high[2]=the high before that, etc
m15high:=math.max(high[3], high[2], high[1])
m15low:=math.min(low[3],low[2],low[1])
//NOTE: the := operator is super important and easy to use: it allows you to change the value of a global variable while in local scope
//For example if I were to use = instead of :=, m15high would return 0 at 9:50 since the local scope of the if statement only covers 9:45 (try it yourself in strategy tester)
//And if we were to set currentminute>=45 to extend the scope, the relative highs would also shift with the following bars
//ALWAYS use the := operator whenevere youre changing the value of a variable because if = works then := will work but if := works = doesnt always work.
//returns true once a bar closes above the high or below the low of the 15 minute candle. if so, entry condition is set to true and the limit is set at the high or low, which i'll explain next
if close>m15high
limit:=m15high
long:=true
if close<m15low
limit:=m15low
short:=true
tp=100
sl=50
//these are only for the plots
entry_price=strategy.opentrades.entry_price(0)
takeprofit=entry_price+tp
stoploss=entry_price-sl
takeprofits=entry_price-tp
stoplosss=entry_price+sl
//entries: once the long condition becomes true, we enter. But since we placed a limit order we dont enter immediately. When we break out of the range
//a limit is placed where we broke out and only triggers if the price then comes back down (or up) and hits that level again. (in this case it usually happens right away anyway)
if long
strategy.entry('long', strategy.long, 1, limit=limit)
strategy.exit('exitlong', 'long', stop=stoploss, limit=takeprofit)
if short
strategy.entry('short', strategy.short, 1, limit=limit)
strategy.exit('exitshort', 'short', stop=stoplosss, limit=takeprofits)