প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেন্ড ব্রেকআউট ট্রেডিং সিস্টেম (আইবি-বক্স) এবং এটিআর ডায়নামিক স্টপ-প্রফিট এবং স্টপ-লস কৌশল
ATR SMA RRR IB-Box INSTITUTIONAL BAR Breakout Strategy risk management
ianzeng123
ওভারভিউ
ইনস্টিটিউশনাল ট্রেডিং ব্রেকিং ট্রেডিং সিস্টেম (আইবি-বক্স) হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা ইনস্টিটিউশনাল ট্রেডিং পিলার (আইবি-বক্স) সনাক্তকরণ এবং ব্রেকিংয়ের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি প্রথমে বাজারে ইনস্টিটিউশনাল বৈশিষ্ট্যযুক্ত মূল্য পিলার সনাক্ত করে, এই মূল্য পিলারগুলি সাধারণত বড় অর্থের অংশগ্রহণের জন্য বাজার ক্রিয়াকলাপকে প্রতিনিধিত্ব করে। কৌশলটি এই ইনস্টিটিউশনাল পিলারগুলির চারপাশে একটি “ট্রেজার বক্স” (ট্রেজার বক্স) স্থাপন করে এবং দামের ব্রেকিং বাক্সের সীমানায় যখন বেশি করে এবং নীচের সীমানাটি ভেঙে যায় তখন খালি করে দেয়। কৌশলটি ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণের জন্য একটি রৈখিক সিস্টেম এবং স্টপ লস এবং স্টপস সেটিং সহ এটিআর সূচক ব্যবহার করে গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে। রিস্ক রিটার্ন রেসিও (আরআর) 1-2 সেট করা হয়, যাতে প্রতিটি লেনের সম্ভাব্য
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল বিষয় হল “প্রাতিষ্ঠানিক লেনদেনের স্তম্ভ” চিহ্নিত করা এবং এর ব্যবহার করা, যা হল একটি বিশেষ মূল্য স্তম্ভ যার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ
- শরীরের অনুপাত ০.৭ এর চেয়ে বড়, যার অর্থ হল বন্ধের দাম এবং খোলার দামের মধ্যে দূরত্ব পুরো স্তম্ভের পরিসরের 70% এর বেশি
- স্তম্ভের পরিসীমা (রেঞ্জ বার) 20 চক্রের স্তম্ভের পরিসীমা গড়ের চেয়ে 1.5 গুণ বেশি, যা অস্বাভাবিক অস্থিরতা নির্দেশ করে
যখন প্রতিষ্ঠান স্তম্ভটি চিহ্নিত করা হয়, তখন কৌশলটি তার চারপাশে 10 টি ক্রমাগত স্তম্ভের একটি “খাজনা বাক্স” তৈরি করে, যার উপরের সীমানাটি প্রতিষ্ঠান স্তম্ভের সর্বোচ্চ মূল্য এবং নীচের সীমানাটি প্রতিষ্ঠান স্তম্ভের সর্বনিম্ন মূল্য। তারপরে, নিম্নলিখিত শর্ত অনুসারে লেনদেন করা হয়ঃ
আরো শর্তাবলী：
- বক্সের উপরের সীমানা অতিক্রম করে দরপতন
- দাম 20 এবং 200 চক্রের সরল চলমান গড়ের উপরে
- বর্তমান শীর্ষস্থানীয় (খোলার মূল্যের চেয়ে বন্ধের মূল্য)
শূন্যতা：
- বক্সের নীচের সীমানা অতিক্রম করে দরপতন
- দাম 20 এবং 200 চক্রের সরল চলমান গড়ের নিচে
- বর্তমান কালো লাইন (খুব কম)
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য, কৌশলটি 14 চক্রের এটিআর মান ব্যবহার করে গতিশীল স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করেঃ
- অতিরিক্ত ক্ষতিঃ বর্তমান সমাপ্তি মূল্য বিয়োগ ATR
- অতিরিক্ত স্টপ করুনঃ বর্তমান ক্লোজ-আপ মূল্যের সাথে ATR গুণিত ঝুঁকি-ফেরত অনুপাত (ডিফল্ট 2)
- স্টপ লসঃ বর্তমান ক্লোজ-আপ মূল্য ও এটিআর
- স্টপ লসঃ বর্তমান ক্লোজ-আপ প্রাইস বিয়োগ ATR গুণ রিস্ক-রিটার্ন রেট (ডিফল্ট 2)
কৌশলগত সুবিধা
প্রতিষ্ঠানের আচরণের উপর ভিত্তি করে লেনদেনের লজিকএই কৌশলটি ব্যবসায়ের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য বড় বড় তহবিলের সাথে জড়িত বাজারগুলিকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে।
ট্রেন্ড কনফার্মেশন মেকানিজম: 20 এবং 200 পিরিয়ডের এসএমএর সমন্বয়ে, কৌশলটি নিশ্চিত করে যে ট্রেডিং কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠিত প্রবণতার দিকনির্দেশে করা হয়, বিপরীতমুখী অপারেশন এড়ানো এবং বিজয়ী হার বাড়ানো।
গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: এটিআর ব্যবহার করে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করুন, বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঝুঁকির পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে সক্ষম হবেন, যা বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খায়।
নির্দিষ্ট রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত: ২ঃ১ এর ঝুঁকি-লাভের অনুপাতের ডিফল্ট সেট, যা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি লেনদেনের সম্ভাব্য লাভ সম্ভাব্য ঝুঁকির দ্বিগুণ, যা দীর্ঘমেয়াদী মুনাফার পক্ষে অনুকূল।
ভিজ্যুয়াল ট্রেডিং সিগন্যালকৌশলঃ ব্যবসায়ীদের বাজারের কাঠামো এবং সম্ভাব্য ব্যবসায়ের সুযোগগুলি বুঝতে সহায়তা করার জন্য প্রতিষ্ঠানটির স্তম্ভ এবং কোষাগারগুলিকে গ্রাফিকালি প্রদর্শন করে।
নমনীয় সময়সীমা: কৌশলটি একাধিক সময় ফ্রেমে কাজ করে (২ মিনিট, ৩ মিনিট, ৫ মিনিট এবং ১৫ মিনিট) এবং নমনীয় লেনদেনের বিকল্প দেয়।
স্পষ্ট প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ম: কৌশলটি স্পষ্ট প্রবেশের শর্ত এবং একটি পূর্বনির্ধারিত প্রস্থান পয়েন্ট সরবরাহ করে, ট্রেডিং প্রক্রিয়াতে বিষয়গত বিচারকে হ্রাস করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
ভুয়া আক্রমণের ঝুঁকি: মূল্য “ট্রেজার বক্স” সীমানা অতিক্রম করার পরে দ্রুত প্রত্যাহার করতে পারে, যার ফলে স্টপ লস ট্রিগার করা হয়। এই ঝুঁকি কমাতে, একটি নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা যোগ করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন বন্ধের নিশ্চিতকরণের জন্য অপেক্ষা করা বা অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা।
বড় ঝুঁকি: গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশের পর বাজারগুলিতে বড় ধরনের ফাঁক দেখা দিতে পারে, যার ফলে স্টপ লস প্রত্যাশিতভাবে কার্যকর করা যায় না। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা ঘটনা প্রকাশের আগে পজিশন হ্রাস বা ট্রেডিং স্থগিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
ট্রেন্ড রিভার্সাল ঝুঁকি: এসএমএ ব্যবহার করে ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ প্রবণতা বিপরীত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে মিস করা ট্রেডিং সুযোগের কারণ হতে পারে। অতিরিক্ত হিসাবে আরও সংবেদনশীল ট্রেন্ডিং সূচক যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন অতিরিক্তএটিআর দৈর্ঘ্য ও রিস্ক-রিটার্ন অনুপাতের জন্য অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশনের ফলে অতিরিক্ত সামঞ্জস্য হতে পারে। একাধিক বাজার এবং সময় ফ্রেম জুড়ে প্যারামিটারগুলির স্থায়িত্ব পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
তরলতা ঝুঁকি: কম তরল বাজারে, প্রত্যাশিত দাম অনুযায়ী লেনদেন করা কঠিন হতে পারে। এটি মূলত প্রচুর তরল বাজার এবং সময়কালের লেনদেনের পরামর্শ দেওয়া হয়।
পদ্ধতিগত ঝুঁকি: বাজার অস্বাভাবিকভাবে অস্থির হলে কৌশলটি খারাপ হতে পারে। দৈনিক সর্বোচ্চ ক্ষতির সীমা এবং সামগ্রিক পজিশন পরিচালনার নিয়ম নির্ধারণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
অপ্টিমাইজেশান এজেন্সি প্যারামিটার সনাক্ত করুন: বর্তমান কৌশলটি ০.৭ হারের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত এবং ১.৫ গুণ ওঠানামা হ্রাস করে প্রতিষ্ঠান সনাক্তকরণ স্তম্ভ ব্যবহার করে। এই প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্যযোগ্য প্যারামিটার হিসাবে সেট করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, বা বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যাতে প্রতিষ্ঠান স্তম্ভ সনাক্তকরণের নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায়।
প্রবণতা নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থাসহজ চলমান গড় ছাড়াও, ট্রেন্ডের শক্তির সূচক যেমন ADX বা MACD যোগ করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে দুর্বল ট্রেন্ড বা সংকলন বাজারে ট্রেডিং এড়ানো যায়।
ট্যুরিজম বক্সের মেয়াদ বাড়ান: বর্তমানে ১০টি কলামে স্থির করা হয়েছে, এই প্যারামিটারটি বাজারের অস্থিরতা বা সময়সীমার গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে, অথবা ব্যবহারকারী দ্বারা কাস্টমাইজযোগ্য ইনপুট প্যারামিটার হিসাবে সেট করা যেতে পারে।
লেনদেনের পরিসরের পরিসরে বৃদ্ধি: এজেন্সি পিলার সনাক্তকরণে লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণ যুক্ত করুন, অস্বাভাবিক পিলারটি অস্বাভাবিক লেনদেনের পরিমাণের সাথে যুক্ত করুন, সংকেতের গুণমানকে আরও উন্নত করতে পারে।
আংশিক থামানোর প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন: একটি নির্দিষ্ট মুনাফা অর্জনের পরে স্টপ লসকে খরচ বা ব্যাচ প্লেইন পজিশনে স্থানান্তরিত করার কথা বিবেচনা করুন, যাতে মুনাফার একটি অংশ লক করা যায় এবং অবশিষ্ট পজিশনগুলিকে মুনাফা চালিয়ে যেতে দেওয়া যায়।
মার্কেট স্ট্যাটাস ফিল্টার যুক্ত করুন: বাজারের অবস্থা ((ট্রেন্ড/ক্লোজ) এর স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ, শুধুমাত্র ট্রেন্ডিং মার্কেটে এই কৌশলটি প্রয়োগ করুন, ক্লিজিং মার্কেটে ঘন ঘন মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে।
ভর্তির সময়কে অনুকূলিত করুনবিজয়ের পর পুনর্বিবেচনার মধ্যে খেলার বিষয়টি বিবেচনা করা, বিজয়ের সময় সরাসরি খেলার পরিবর্তে, বিজয় হার বাড়িয়ে তুলতে পারে তবে কিছু সম্ভাব্য লাভের জন্য বলিদান দিতে পারে।
সময় ফিল্টার যুক্ত করুনমার্কেট ওপেনিং এবং ক্লোজিংয়ের সময় ট্রেড করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এই সময়গুলোতে ট্রেডিংয়ের গতিশীলতা বেশি থাকে এবং ট্রেডিংয়ের দিকটি অনিশ্চিত থাকে।
সারসংক্ষেপ
ইনস্টিটিউশন ট্রেড ব্রেকিং ট্রেডিং সিস্টেম (আইবি-বক্স) একটি সমন্বিত ট্রেডিং কৌশল যা ইনস্টিটিউশন আচরণ বিশ্লেষণ, প্রবণতা সনাক্তকরণ এবং গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে। ইনস্টিটিউশন বৈশিষ্ট্যযুক্ত মূল্য স্তম্ভগুলি চিহ্নিত করে এবং এর চারপাশে একটি “ট্রেজার বক্স” তৈরি করে, কৌশলটি একটি ধারাবাহিক ব্রেকিং পরিস্থিতি ক্যাপচার করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। কৌশলটির মূল সুবিধাটি হ’ল এটি ইনস্টিটিউশনের ক্রিয়াকলাপের প্রতি মনোনিবেশ করে, প্রবণতা ফিল্টারিং এবং কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে মিলিত, একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে।
যদিও এই কৌশলটি স্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়ম সরবরাহ করে, ব্যবসায়ীরা ভুয়া ব্রেকআপ, প্রবণতা বিপরীতমুখী এবং বাজারের বিশেষ পরিস্থিতির ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। এই কৌশলটি অপ্টিমাইজড এজেন্সি পিলার সনাক্তকরণ প্যারামিটার, বর্ধিত প্রবণতা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া, গতিশীলভাবে ট্রেজারি বক্সের সময়কালের সমন্বয় এবং অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করে উন্নত করার জন্য যথেষ্ট জায়গা রয়েছে।
শেষ পর্যন্ত, এই কৌশলটির সাফল্য প্রতিষ্ঠানের আচরণের বৈশিষ্ট্যগুলি সঠিকভাবে সনাক্তকরণ এবং বাজারের প্রবণতাগুলির সঠিক বিচার করার উপর নির্ভর করে, পাশাপাশি পূর্বনির্ধারিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিয়মগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে লেনদেনের সন্ধানকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য এটি একটি বিবেচনাযোগ্য কৌশলগত কাঠামো।
/*backtest
start: 2024-08-01 00:00:00
end: 2025-07-30 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Wx2 Treasure Box – V2", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
rrRatio = input.float(2.0, title="Risk-Reward Ratio (TP = RRR × SL)", minval=0.5, step=0.1)
boxColor = input.color(color.new(color.orange, 80), title="Institutional Bar Box Color")
instBarColor = input.color(color.red, title="Institutional Bar Highlight")
// === MOVING AVERAGES ===
sma20 = ta.sma(close, 20)
sma200 = ta.sma(close, 200)
plot(sma20, color=color.green, title="20 SMA")
plot(sma200, color=color.blue, title="200 SMA")
// === INSTITUTIONAL BAR LOGIC ===
bodySize = math.abs(close - open)
rangeBar = high - low
bodyRatio = bodySize / rangeBar
instBar = bodyRatio > 0.7 and rangeBar > ta.sma(rangeBar, 20) * 1.5
isBullish = close > open
isBearish = close < open
plotshape(instBar, title="Institutional Bar", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labelup, text="IB")
// === MARK BOX AROUND INSTITUTIONAL BAR ===
var float ibHigh = na
var float ibLow = na
var int ibTime = na
if instBar
ibHigh := high
ibLow := low
ibTime := bar_index
// Plot Rectangle for IB
inRange = bar_index <= ibTime + 10 and not na(ibHigh) and not na(ibLow)
var box ibBox = na
if instBar
if not na(ibBox)
box.delete(ibBox)
// === ENTRY CONDITIONS ===
priceAboveMAs = close > sma20 and close > sma200
priceBelowMAs = close < sma20 and close < sma200
longEntry = not na(ibHigh) and close > ibHigh and bar_index > ibTime and priceAboveMAs and isBullish
shortEntry = not na(ibLow) and close < ibLow and bar_index > ibTime and priceBelowMAs and isBearish
// === SL and TP ===
atr = ta.atr(atrLength)
longSL = close - atr
shortSL = close + atr
longTP = close + atr * rrRatio
shortTP = close - atr * rrRatio
// === EXECUTE TRADES ===
if longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", limit=longTP, stop=longSL)
label.new(bar_index, high, text="Buy", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
alert("Long Entry Triggered", alert.freq_once_per_bar)
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", limit=shortTP, stop=shortSL)
label.new(bar_index, low, text="Sell", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
alert("Short Entry Triggered", alert.freq_once_per_bar)
// === Highlight Institutional Bar Background ===
bgcolor(instBar ? color.new(instBarColor, 85) : na)