ফিশার ট্রান্সফর্মেশন ক্রসওভার কৌশল: গাউসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন অপ্টিমাইজেশনের উপর ভিত্তি করে একটি মোমেন্টাম ট্রেডিং সিস্টেম
Fisher Transform CROSSOVER momentum GAUSSIAN DISTRIBUTION RSI Trend Reversal
ianzeng123
ওভারভিউ
ফিশার রূপান্তর ক্রস কৌশলটি একটি প্রযুক্তিগত ট্রেডিং পদ্ধতি যা জন এহলার্স দ্বারা বিকাশিত ফিশার রূপান্তর সূচকের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি গাণিতিক রূপান্তর ব্যবহার করে যা মূল্যের ডেটাকে সঠিক গাউস বিতরণে রূপান্তরিত করে যাতে বাজারের টার্নপয়েন্টগুলি আরও পরিষ্কার এবং সহজেই সনাক্ত করা যায়। কৌশলটির মূলটি দুটি লাইনের ক্রস সংকেতের উপর ভিত্তি করেঃ ফিশার লাইন ((প্রধান রূপান্তর মূল্য) এবং ট্রিগার লাইন ((ফিশার লাইনের এক চক্রের পরে) । যখন ফিশার লাইনটি ট্রিগার লাইনটি অতিক্রম করে এবং ফিশার মান 1 এর চেয়ে কম হয়, তখন একটি কেনার সংকেত তৈরি হয়, যা দেখায় যে মুদ্রাস্ফীতি শুরু হতে পারে; যখন ফিশার লাইনটি ট্রিগার লাইনটি অতিক্রম করে এবং ফিশার মান 1 এর চেয়ে বড় হয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়, যা দেখায় যে মুদ্রাস্ফীতিটি বিপরীত হতে পারে। এই কৌশলটি প্রতিবার কেবলমাত্র একটি লেনদ সম্পাদন করে
কৌশল নীতি
ফিশার রূপান্তর ক্রস কৌশলটির মূল নীতিটি হল ফিশার রূপান্তর ব্যবহার করে মূল্যের ডেটাকে স্বাভাবিক বন্টনে রূপান্তর করা। এর বাস্তবায়ন নিম্নরূপঃ
- প্রথমত, কৌশলটি ফিশার রূপান্তরের দৈর্ঘ্য (ডিফল্ট 9 টি চক্র) ইনপুট প্যারামিটার ব্যবহার করে সেট করে।
- প্রাথমিক মান গণনা করুনঃ বর্তমান সমাপ্তি মূল্যকে সময়ের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের সাথে সম্পর্কিত অবস্থানকে মানক করে এবং তারপরে একটি ভারী গড় ((বর্তমান মানের ওজন 0.33 এবং পূর্ববর্তী মানের ওজন 0.67) ।
- ফিশার রূপান্তর প্রয়োগ করুনঃ ফর্মুলা 0.5 * log (((1 + value) / (1 - value)) ব্যবহার করে স্ট্যান্ডার্ডাইজড মানকে ফিশার মানে রূপান্তর করুন এবং তারপরে মসৃণকরণ প্রয়োগ করুন।
- ট্রিগার লাইনটি ফিশার লাইনের পূর্ববর্তী পর্যায়ের মান হিসাবে সেট করা হয়েছে।
- লেনদেনের শর্তাবলী সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করুনঃ
- যখন ফিশার লাইনটি ট্রিগার লাইনটি অতিক্রম করে এবং ফিশার মান 1 এর চেয়ে কম হয় তখন একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়
- যখন ফিশার অফলাইন ট্রিগার লাইন অতিক্রম করে এবং ফিশার মান 1 এর চেয়ে বড় হয়, তখন বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়
- কৌশলটি নিশ্চিত করে যে, এক সময়ে শুধুমাত্র একটি লেনদেন হবে এবং লেনদেনের সংকেত শুধুমাত্র K-লাইন বন্ধ হওয়ার সময় নিশ্চিত হবে।
এই নকশাটি কৌশলটিকে বাজারের গতিশীলতার পরিবর্তনগুলি ধরতে সক্ষম করে, বিশেষত দামের বিপরীতের প্রাথমিক পর্যায়ে। ফিশার রূপান্তরের গাণিতিক বৈশিষ্ট্যগুলি বাজারের বিপরীত পয়েন্টগুলিকে আরও বিশিষ্ট করে তোলে, যা ব্যবসায়ীদের সম্ভাব্য বিপরীত সুযোগগুলি আগে থেকেই সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
কৌশলগত সুবিধা
ফিশার রূপান্তর ক্রস কৌশল নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য সুবিধার আছেঃ
- Early identification of reversals: ফিশার ট্রান্সফর্মেশনের গাণিতিক বৈশিষ্ট্যগুলি বাজারকে অন্য অনেক সূচকের তুলনায় অনেক আগে দেখা দেয়, যাতে ট্রেডাররা ট্রেন্ডের শুরুতে বাজারে প্রবেশ করতে পারে।
- স্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়মঃ কৌশলগুলি সুস্পষ্ট ট্রেডিং সিগন্যাল সরবরাহ করে, বিষয়গত বিচার ছাড়াই, পদ্ধতিগত ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
- মিথ্যা সংকেত কমানো: K-লাইন বন্ধ হওয়ার সময় কেবলমাত্র সংকেত নিশ্চিত করে কৌশলটি মাঝামাঝি সময়ে মিথ্যা ভাঙ্গার ঝুঁকি হ্রাস করে।
- মসৃণ প্রক্রিয়াকরণঃ ফিশার রূপান্তরের গণনা প্রক্রিয়ার মধ্যে মসৃণ প্রক্রিয়াকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা বাজারের গোলমালের প্রভাবকে হ্রাস করে।
- ব্যাপকভাবে প্রয়োগযোগ্যতা: এই কৌশলটি শেয়ার, ফরেক্স, পণ্য এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি সহ বিভিন্ন বাজারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- ভিজ্যুয়াল স্বজ্ঞাততাঃ কৌশলটি ফিশার লাইন এবং ট্রিগার লাইনগুলিকে চার্টে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে যাতে ব্যবসায়ীরা সহজেই ক্রসপয়েন্ট এবং সম্ভাব্য ব্যবসায়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে পারে।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সমন্বয়ঃ এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করেছে যা চরম পরিস্থিতিতে প্রবেশের জন্য 1 স্তরের কাছাকাছি লেনদেনকে সীমাবদ্ধ করে।
- একক লেনদেন ব্যবস্থাপনাঃ লেনদেন ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে সহজতর করার জন্য কৌশলটি একই সময়ে শুধুমাত্র একটি লেনদেন পরিচালনার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও ফিশার ট্রান্সফরমার ক্রস কৌশলটির অনেক সুবিধা রয়েছে, তবে এর কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- ব্লক মার্কেটে মিথ্যা সংকেতঃ ক্রস-প্লেট বা ব্লক মার্কেটে, ফিশার লাইন এবং ট্রিগার লাইন প্রায়শই ক্রস হয়, প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা সংকেত তৈরি করে, যার ফলে ক্রমাগত ক্ষতি হয়।
- পিছিয়ে পড়া প্রকৃতিঃ যদিও ফিশার রূপান্তরটি টার্নিং পয়েন্টের প্রাথমিক সনাক্তকরণে সহায়ক, তবে ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি সূচক হিসাবে কিছুটা পিছিয়ে পড়া রয়েছে।
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: ফিশার দৈর্ঘ্যের প্যারামিটারগুলির পছন্দগুলি কৌশলটির কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে, এবং অনুপযুক্ত প্যারামিটারগুলি অত্যধিক বা অপর্যাপ্ত সংবেদনশীলতার কারণ হতে পারে।
- দ্রুত বাজার বিপর্যয়ের ঝুঁকিঃ তীব্রভাবে ওঠানামা করা বাজারগুলিতে, দামগুলি নিশ্চিতকরণ সংকেতের আগে দ্রুত বিপরীত হতে পারে, যার ফলে প্রবেশের জায়গাটি অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।
- ফিক্সড ক্যাশ ম্যানেজমেন্টের সীমাবদ্ধতাঃ কৌশলটি ফিক্সড ক্যাশ পরিমাণে লেনদেন করে, যা সমস্ত অ্যাকাউন্টের আকার বা ঝুঁকিপূর্ণ পছন্দগুলির জন্য উপযুক্ত নয়।
- একক সূচকের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতাঃ শুধুমাত্র ফিশার ক্রস-এর উপর নির্ভরশীলতা অন্য গুরুত্বপূর্ণ বাজার বিষয়গুলি যেমন মৌলিক পরিবর্তন, বাজার কাঠামো বা সামগ্রিক প্রবণতার দিকনির্দেশনাকে উপেক্ষা করতে পারে।
এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, ব্যবসায়ীরা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম যেমন সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর, ট্রেডিং ভলিউম বিশ্লেষণ বা চলমান গড়ের সাথে একত্রিত হতে পারে এবং উপযুক্ত স্টপ লস এবং স্টপ লেভেল প্রয়োগ করতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ফিশার ট্রান্সফরমার ক্রস-ট্র্যাকটিসিসের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি সম্ভাব্য অপ্টিমাইজেশান দিক রয়েছেঃ
- গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয়ঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ফিশার দৈর্ঘ্যের প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় করে, কম অস্থিরতার বাজারে দীর্ঘতর সময়কাল ব্যবহার করে এবং উচ্চ অস্থিরতার বাজারে স্বল্পতর সময়কাল ব্যবহার করে।
- মাল্টি টাইম ফ্রেম কনফার্মেশনঃ বড় টাইম ফ্রেমে ট্রেডিং সিগন্যাল যাচাই করা হয়। ট্রেডিং শুধুমাত্র তখনই করা হয় যখন একাধিক টাইম ফ্রেম একমত হয়।
- ফিল্টার ইন্টিগ্রেশনঃ ট্রেন্ড ফিল্টার যোগ করুন (যেমন একটি মুভিং এভারেজ) অথবা ওঠানামা হার ফিল্টার, শুধুমাত্র অনুকূল বাজার অবস্থার উপর ট্রেড করুন।
- ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ স্থির নগদ অর্থের পরিবর্তে বাজারের অস্থিরতা বা অ্যাকাউন্টের আকারের উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট।
- অতিরিক্ত প্রস্থান কৌশলঃ ক্রস প্রস্থান সংকেত ছাড়াও, একটি সহায়ক প্রস্থান ব্যবস্থা যোগ করা যেতে পারে যা একটি চলমান স্টপ লস বা লাভের লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে।
- মার্কেট স্ট্যাটাস ডিসক্রিপশন: মার্কেট স্ট্যাটাস ডিটেকশন অ্যালগরিদম বাস্তবায়ন, ব্যাচেলর মার্কেটে কম বা এড়ানো ট্রেডিং, শুধুমাত্র স্পষ্ট ট্রেন্ডিং মার্কেটে সক্রিয় ট্রেডিং।
- সিগন্যাল স্ট্রেংথ শ্রেণীবিন্যাসঃ ফিশার লাইন এবং ট্রিগার লাইনের ক্রসিংয়ের কোণ এবং দূরত্বের উপর ভিত্তি করে সিগন্যালের স্ট্রেংথ শ্রেণীবিন্যাস করা হয়, কেবলমাত্র উচ্চ-নির্ভরযোগ্যতার সংকেতগুলি সম্পাদন করা হয়।
- প্রাসঙ্গিক সূচক সমন্বয়ঃ অন্যান্য গতিশীলতা বা প্রবণতা সূচক (যেমন আরএসআই, এমএসিডি বা এডিএক্স) এর সাথে সংকেত নিশ্চিতকরণ, কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
এই অপ্টিমাইজেশানগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে পারে, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে এবং সামগ্রিক ঝুঁকি-ফেরতের বৈশিষ্ট্য উন্নত করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ফিশার ট্রান্সফার ক্রস কৌশল হল একটি গতিশীল ট্রেডিং সিস্টেম যা গণিতের উপর ভিত্তি করে রূপান্তরিত হয়, যা বাজার টার্নপয়েন্টগুলিকে আরও স্পষ্টভাবে সনাক্ত করতে পারে, দামের ডেটাকে স্বাভাবিক বন্টনে রূপান্তর করে। কৌশলটি ফিশার লাইন এবং ট্রিগার লাইনের ক্রসকে ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করে, ফিশার লাইনের মাধ্যমে ট্রিগার লাইনটি অতিক্রম করে এবং ফিশার মান 1 এর চেয়ে কম হলে কিনতে এবং ফিশার লাইনের নীচে ট্রিগার লাইনটি অতিক্রম করে এবং ফিশার মান 1 এর চেয়ে বেশি হলে বিক্রি করে। কৌশলটির প্রধান সুবিধা হ’ল প্রাথমিকভাবে বাজার ঘূর্ণায়মান সনাক্ত করতে সক্ষম হওয়া, পরিষ্কার ট্রেডিং নিয়ম সরবরাহ করা, ভুয়া সংকেত হ্রাস করা এবং বিভিন্ন বাজারে প্রয়োগ করা। যাইহোক, ক্রস কৌশলটি সম্ভাব্য বাজারের পরিবর্তনের জন্য সম্ভাব্য সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য গণিত নীতির উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়ের ব্যবস্থা সরবরাহ করে, তবে এটির জন্য সতর্কতার সাথে বাজার ঝুঁকিগুলি ধরার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন
/*backtest
start: 2024-08-05 00:00:00
end: 2025-08-03 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fisher Crossover Strategy",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.cash,
default_qty_value=20000,
calc_on_every_tick=false)
// Fisher Transform parameters
length = input.int(9, "Fisher Length")
// Calculate the raw value
value = 0.33 * 2 * ((close - ta.lowest(low, length)) / (ta.highest(high, length) - ta.lowest(low, length)) - 0.5)
value := value + 0.67 * nz(value[1])
// Fisher transform
fisher = 0.5 * math.log((1 + value) / (1 - value))
fisher := fisher + 0.5 * nz(fisher[1])
// Trigger line is previous Fisher value
trigger = nz(fisher[1])
// Conditions
longCondition = ta.crossover(fisher, trigger) and fisher < 1
exitCondition = ta.crossunder(fisher, trigger) and fisher > 1
// Ensure one trade at a time
inTrade = strategy.position_size != 0
// Entry and exit only at candle close
if barstate.isconfirmed
if (longCondition and not inTrade)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Buy")
if (exitCondition and inTrade)
strategy.close("Long", comment="Exit")
// Plot Fisher & Trigger
plot(fisher, color=color.new(color.green, 0), title="Fisher")
plot(trigger, color=color.new(color.red, 0), title="Trigger")
// Reference line at 1 for clarity
hline(1, "Level 1", color=color.red)