ianzeng123
ওভারভিউ
ডাবল-ইউরিওলাইন টানেল ট্রেন্ড ব্রেকিং ট্রেডিং কৌশলটি একটি সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) ভিত্তিক প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম যা 144 চক্রের ইএমএ এবং 169 চক্রের ইএমএ দ্বারা গঠিত “টানেল” ব্যবহার করে বাজারের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা দিকটি সনাক্ত করে। যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় (ইএমএ) 12 চক্রের ইএমএ এই টানেলটি ভেঙে দেয়, তখন সিস্টেমটি একটি প্রবেশের সংকেত উত্পন্ন করে, যা নিশ্চিত করে যে গতিটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই কৌশলটি বিশেষত 4 ঘন্টা বা ডেটলাইন চার্টগুলিতে প্রয়োগ করা হয়, ট্রেডিং পণ্যগুলির জন্য সর্বোত্তম, যেখানে প্রবণতা স্পষ্ট।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল নীতিটি হ’ল বিভিন্ন সময়কালের সূচকীয় চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যমে বাজার প্রবণতা সনাক্ত করা এবং যথাযথ সময়ে ব্যবসায় প্রবেশ করা। বিশেষত, কৌশলটি নিম্নলিখিত কয়েকটি মূল ইএমএ সূচক ব্যবহার করেঃ
- দ্রুত ইএমএ (১২ চক্র): স্বল্পমেয়াদী মূল্যের গতিবিধি ক্যাপচার করার জন্য ব্যবহৃত হয়
- মাঝারি গতির EMA ((২৫ চক্র): অতিরিক্ত রেফারেন্স সূচক হিসাবে
- ধীর গতির ইএমএ ((১৪৪ চক্র): টানেল গঠনের নিম্ন সীমানা
- টানেল EMA ((169 চক্র): টানেল গঠনের উপরের সীমানা
এই কৌশলটি নিম্নরূপ কাজ করেঃ
টানেল আকৃতি বিচার：
- ঊর্ধ্বমুখী চ্যানেলঃ যখন 144 EMA < 169 EMA, একটি দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ডের দিকে নির্দেশ করে
- নিম্নমুখী খালঃ যখন 144 EMA > 169 EMA, একটি দীর্ঘমেয়াদী নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে
ভর্তির শর্তাবলী：
- শর্ত ১ঃ দামটি একটি টানেলের উপরে অবস্থিত (ক্লোজিং প্রাইস > ১৪৪ ইএমএ এবং ক্লোজিং প্রাইস > ১৬৯ ইএমএ) এবং একটি উত্থান টানেলের জন্য
- শর্ত ২ঃ১২ ইএমএ টানেলের উপরে অবস্থিত ((১২ ইএমএ > ১৪৪ ইএমএ এবং ১২ ইএমএ > ১৬৯ ইএমএ)
খালি মাথায় প্রবেশের শর্ত：
- শর্ত 1: দামটি একটি টানেলের নীচে অবস্থিত (খুব কাছাকাছি মূল্য < 144EMA এবং একটি বন্ধ মূল্য < 169EMA) এবং একটি নিম্নমুখী টানেলের জন্য
- শর্ত ২ঃ১২ ইএমএ টানেলের নীচে অবস্থিত ((১২ ইএমএ < ১৪৪ ইএমএ এবং ১২ ইএমএ < ১৬৯ ইএমএ)
স্টপ লস সেটিং：
- ATR (অর্ধ-সত্যিকারের তরঙ্গদৈর্ঘ্য) উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ ল্যাম্প নির্বাচন করা যায়, প্যারামিটারাইজড ATR গুণক দ্বারা স্টপ ল্যাম্পের প্রস্থটি সামঞ্জস্য করা যায়
- অথবা 144 EMA ব্যবহার করুন একটি স্টপ লস হিসেবে
স্টপ সেটিং：
- স্টপ অবস্থান স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব করা হয় রিস্ক রিটার্ন রেসিপি (ডিফল্ট 2.0) এর উপর ভিত্তি করে
- স্টপ-আউট দূরত্ব = স্টপ-আউট দূরত্ব × রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত
কৌশলগত সুবিধা
প্রবণতা সনাক্তকরণ স্থিতিশীলতাদীর্ঘমেয়াদী EMAs (১৪৪ এবং ১৬৯) ব্যবহার করে, কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দগুলিকে ফিল্টার করতে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশকে আরও নির্ভরযোগ্যভাবে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়।
ভর নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা: প্রবেশের সংকেতগুলি স্বল্পমেয়াদী ইএমএ ((১২ চক্র) দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে দাবি করে, যা অতিরিক্ত গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ সরবরাহ করে এবং মিথ্যা ব্রেকডাউনের সম্ভাবনা হ্রাস করে।
উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাএই নীতিমালায় একটি সম্পূর্ণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
- এটিআর-ভিত্তিক ডায়নামিক স্টপ অপশন যা বাজার অস্থিরতার উপর নির্ভর করে স্টপ দূরত্বকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে
- প্যারামিটারাইজড রিস্ক-রিটার্ন রেসিপি সেটআপ যা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি লেনদেনের প্রত্যাশিত রিটার্ন ঝুঁকির চেয়ে বেশি
- পজিশন স্কেল ম্যানেজমেন্ট ফান্ডের শতাংশের উপর ভিত্তি করে (ডিফল্টরূপে প্রতি অ্যাকাউন্টের 1% এর বেশি ঝুঁকি নেই)
ভিজ্যুয়াল ফিডব্যাক: কৌশলটি সমস্ত প্রাসঙ্গিক ইএমএ লাইন এবং টানেলের পটভূমির রঙগুলিকে চার্টে আঁকে, যাতে ব্যবসায়ীরা বর্তমান বাজারের অবস্থা এবং কৌশলগত সংকেতগুলিকে স্বজ্ঞাতভাবে বুঝতে পারে।
অভিযোজনযোগ্য: প্যারামিটারগুলি (যেমন ইএমএ চক্র, এটিআর গুণক, রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত ইত্যাদি) সামঞ্জস্য করে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং ট্রেডিং শৈলীর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
মধ্যবর্তী বাজার দুর্বল: একটি প্রবণতা অনুসরণ কৌশল হিসাবে, একাধিক মিথ্যা সংকেত এবং ছোটখাট ক্ষতি হতে পারে যখন বাজারটি প্রবণতা বা কোন প্রবণতা নেই। সমাধান হল অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা, যেমন অস্থিরতার সূচক বা প্রবণতা শক্তি নিশ্চিতকরণ।
পিছিয়ে পড়া সমস্যা: দীর্ঘ সময়ের চলমান গড় ব্যবহারের কারণে, কৌশলটি প্রবণতা পাল্টানোর সময় প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে, যার ফলে প্রাথমিক ট্রেন্ডের কিছু অংশ মিস করা বা প্রবণতা শেষ হওয়ার পরে দেরিতে প্রস্থান করা যায়। অন্যান্য সংবেদনশীল সূচকগুলির সাথে সহযোগিতার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।
পরামিতি সংবেদনশীলতাকৌশলগত কর্মক্ষমতা ইএমএ চক্র এবং এটিআর গুণিতকগুলির মতো প্যারামিটার সেটিংয়ের জন্য সংবেদনশীল, বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে ব্যাপকভাবে পারফরম্যান্স করে। এটি পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং নিয়মিত পুনরায় মূল্যায়ন করা হয়।
লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণের অভাব: বর্তমান কৌশল শুধুমাত্র মূল্য এবং চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে, লেনদেনের পরিমাণের কারণগুলি বিবেচনা না করে, যা কম লেনদেনের পরিবেশে বিভ্রান্তিকর সংকেত তৈরি করতে পারে। লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণের শর্তগুলি যুক্ত করে উন্নতি করা যেতে পারে।
ফিক্সড রিস্ক-রিটার্ন অনুপাতের সীমাবদ্ধতাস্থির রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত ব্যবহার করা সমস্ত বাজারের পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে এবং কিছু বাজারের পরিস্থিতিতে স্টপ বিন্দুটি খুব বেশি বা খুব বেশি কাছাকাছি সেট করতে পারে। বাজারের অস্থিরতা বা সমর্থনকারী প্রতিরোধের গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি অভিযোজিত স্টপিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
প্রবণতা শক্তি ফিল্টার যোগ করুনট্রেডিং সিগন্যাল কেবলমাত্র প্রবণতা যথেষ্ট শক্তিশালী হলেই কার্যকর করা হয়, দুর্বল প্রবণতা বা ব্যবধানের বাজারে ঘন ঘন লেনদেন এড়ানো যায়।
ভর্তির সময়কে অনুকূলিত করুন: বর্তমান কৌশলটি যদি শর্ত পূরণ করে তবে অবিলম্বে প্রবেশ করুন, একটি রিডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনডাউনড
ডায়নামিক রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত: বাজারের অস্থিরতা বা মূল সমর্থনকারী প্রতিরোধের স্থান থেকে দূরত্বের উপর নির্ভর করে ঝুঁকি-ফেরতের অনুপাতকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন, উচ্চতর অস্থিরতার বাজারে উচ্চতর লক্ষ্য নির্ধারণ করুন এবং কম অস্থিরতার বাজারে আরও রক্ষণশীল লক্ষ্যগুলি গ্রহণ করুন।
সময় ফিল্টার যোগ করুন: কিছু বাজারে নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন ইউরোপীয় এবং আমেরিকান ট্রেডিং সময়) প্রবণতা আরও স্পষ্ট হয়, আপনি সময় ফিল্টার যুক্ত করতে পারেন এবং কেবলমাত্র এই সময়ের মধ্যে ট্রেডিং সংকেত কার্যকর করতে পারেন।
আংশিক থামানোর ব্যবস্থা: একটি ব্যাচ স্টপ কৌশল বাস্তবায়নের কথা বিবেচনা করুন, যেমন 1x ঝুঁকি দূরত্বের পরে কিছু পজিশন মুছে ফেলা, যাতে অবশিষ্ট পজিশনগুলি ট্রেন্ড অনুসরণ করতে পারে এবং মুনাফা রক্ষা করতে পারে, সম্ভবত একটি মোবাইল স্টপ।
সমন্বিত বহু-চক্র বিশ্লেষণট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করার জন্য একটি অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে দীর্ঘতর চক্রের ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা (যেমন ঘূর্ণি বা চাঁদ) ।
অপ্টিমাইজড চ্যানেল বিচার লজিক: বর্তমান কৌশলটি সহজেই দুটি ইএমএর অবস্থান সম্পর্কিত তুলনা করে টানেলের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করতে পারে, এবং তির্যক শর্তগুলি যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে টানেলটি কেবল গঠিত নয়, তবে পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনা রয়েছে।
সারসংক্ষেপ
ডাবল-ইউরোলিউমিনাল ট্রেন্ড ব্রেকিং ট্রেডিং কৌশলটি একটি সুনির্দিষ্ট, যুক্তিসঙ্গত প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম যা দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ দ্বারা গঠিত একটি টানেলের মাধ্যমে প্রবণতা দিকনির্দেশনা সনাক্ত করে এবং স্বল্পমেয়াদী ইএমএর ব্রেকিংয়ের মাধ্যমে প্রবেশের সময়কে নিশ্চিত করে। এই কৌশলটি একটি উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল স্টপ লস এবং একটি প্যারামিটারযুক্ত ঝুঁকি রিটার্ন তুলনা সেট রয়েছে, যা ব্যবসায়ীদের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করার সময় দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাক করতে সক্ষম করে।
যদিও কৌশলগুলি প্রবণতাযুক্ত বাজারে ভালভাবে কাজ করে, তবে ব্যবধানের বাজারে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে, অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্তগুলির মাধ্যমে অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। কৌশলগুলির প্রধান ঝুঁকিপূর্ণ পয়েন্টগুলির জন্য, আমরা একাধিক অপ্টিমাইজেশনের দিকগুলি প্রস্তাব করি, যার মধ্যে রয়েছে প্রবণতা শক্তি ফিল্টার যুক্ত করা, প্রবেশের সময়কে অনুকূলিত করা, ঝুঁকি-ফেরতের অনুপাতকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা এবং বহু-চক্র বিশ্লেষণের প্রবর্তন। এই অপ্টিমাইজেশনগুলি কৌশলগুলির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।
সামগ্রিকভাবে, এটি একটি যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিকল্পিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল ফ্রেমওয়ার্ক, যা উপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীল ট্রেডিং পারফরম্যান্স অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের দিকে ঝুঁকির ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগকারীদের জন্য এই কৌশলটি একটি ভাল সূচনা পয়েন্ট সরবরাহ করে, যা ব্যক্তিগত ঝুঁকিপূর্ণ পছন্দ এবং বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে আরও কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-08-08 00:00:00
end: 2025-08-06 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Vegas Tunnel Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === 参数设置 ===
emaFast = ta.ema(close, 12)
emaMedium = ta.ema(close, 25)
emaSlow = ta.ema(close, 144)
emaTunnel = ta.ema(close, 169)
riskRewardRatio = input.float(2.0, "风险回报比", step=0.1)
riskPercent = input.float(1.0, "每笔风险百分比", step=0.1)
useATR = input.bool(true, "使用ATR止损", inline="atr")
atrLength = input.int(14, "ATR长度", inline="atr")
atrMult = input.float(1.5, "ATR乘数", inline="atr")
atr = ta.atr(atrLength)
// === 隧道形态 ===
tunnelUp = emaSlow < emaTunnel
tunnelDown = emaSlow > emaTunnel
// === 多头入场条件 ===
longCond1 = close > emaSlow and close > emaTunnel and tunnelUp
longCond2 = emaFast > emaSlow and emaFast > emaTunnel
// === 空头入场条件 ===
shortCond1 = close < emaSlow and close < emaTunnel and tunnelDown
shortCond2 = emaFast < emaSlow and emaFast < emaTunnel
// === 止损与止盈计算 ===
entryPrice = strategy.position_avg_price
longStopLoss = useATR ? entryPrice - atrMult * atr : emaSlow
shortStopLoss = useATR ? entryPrice + atrMult * atr : emaSlow
longTakeProfit = entryPrice + (entryPrice - longStopLoss) * riskRewardRatio
shortTakeProfit = entryPrice - (shortStopLoss - entryPrice) * riskRewardRatio
// === 开仓逻辑 ===
// 多头开仓
if (longCond1 and longCond2)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// 空头开仓
if (shortCond1 and shortCond2)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
// === 图形显示 ===
plot(emaFast, color=color.yellow, title="EMA 12")
plot(emaMedium, color=color.orange, title="EMA 25")
plot(emaSlow, color=color.green, title="EMA 144")
plot(emaTunnel, color=color.blue, title="EMA 169")
bgcolor(tunnelUp ? color.new(color.green, 85) : tunnelDown ? color.new(color.red, 85) : na)