ডাবল রিভার্সাল ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল: হ্যামার এবং শুটিং স্টার প্যাটার্ন রিকগনিশন এবং এক্সিকিউশন সিস্টেম
锤子烛台(Hammer Candle) 流星烛台(Shooting Star Candle) 烛台形态(Candlestick Patterns) 反转信号(Reversal Signals) 趋势反转(Trend Reversal) 技术分析(Technical Analysis) 日内交易(Intraday Trading) SL(Stop Loss) TP(Take Profit)
ianzeng123
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা ক্লাসিক পতন মোড সনাক্তকরণের উপর ভিত্তি করে বাজারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত সংকেত সনাক্তকরণে মনোনিবেশ করেঃ পেঁয়াজ মোড এবং গ্রহাণু মোড। পেঁয়াজ মোডগুলি সাধারণত নিম্নমুখী প্রবণতার শেষে উপস্থিত হয় এবং এটি একটি সম্ভাব্য বিপরীতমুখী বিপরীত সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়; এবং গ্রহাণু মোডগুলি প্রায়শই একটি উত্থিত প্রবণতার শীর্ষে উপস্থিত হয় এবং এটি একটি সম্ভাব্য বিপরীতমুখী বিপরীতমুখী সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। কৌশলটি এই মোডগুলিকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য সুনির্দিষ্ট গাণিতিক পরামিতিগুলি ব্যবহার করে, যা সংকেতটির নির্ভুলতা এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে। সিস্টেমটি যখন একটি পেঁয়াজ মোড সনাক্ত করে, তখন পরবর্তী কে লাইনটি খোলার সময় একাধিক ক্রিয়া সম্পাদন করে; যখন একটি গ্রহাণু মোড সনাক্ত করা হয়, তখন পরবর্তী কে লাইনটি খালি করার সময় ক্রিয়া সম্পাদন করে। একই সময়ে, কৌশল
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল নীতিটি নির্দিষ্ট কে-লাইন আকৃতির সঠিক গাণিতিক সংজ্ঞা এবং সনাক্তকরণের উপর ভিত্তি করেঃ
বানর আকৃতি সনাক্তকরণ：
- অবশ্যই কাইনলাইন (খোলার দাম বন্ধের দামের চেয়ে বেশি)
- নীচের ছায়া দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যের কমপক্ষে 90% ((wickFactor প্যারামিটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত)
- উপরের ছায়ার দৈর্ঘ্য প্রকৃত দৈর্ঘ্যের ৪৫% এর বেশি নয় (maxOppositeWickFactor প্যারামিটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত)
- K-লাইন এন্ট্রিগুলি মোট K-লাইন পরিসরের কমপক্ষে ২০% (minBodyRangePct প্যারামিটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত)
- উপরের শর্ত পূরণ হলে, সিস্টেমটি এটিকে মোরগ হিসাবে চিহ্নিত করে
উল্কা আকৃতি সনাক্তকরণ：
- অবশ্যই ওয়ানলাইন হতে হবে (খোলার দাম বন্ধের চেয়ে কম)
- উপরের ছায়ার দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যের অন্তত ৯০%
- নীচের ছায়া দৈর্ঘ্য প্রকৃত দৈর্ঘ্যের ৪৫% এর বেশি নয়
- K-লাইন এন্ট্রিগুলি মোট K-লাইন পরিসরের কমপক্ষে ২০%
- উপরের শর্তগুলি পূরণ করলে, সিস্টেমটি একটি উল্কা আকৃতি হিসাবে চিহ্নিত করে
লেনদেন কার্যকর করার লজিক：
- ক্যাসেটের আকৃতির পরে, পরবর্তী কে-লাইনের সময় আরও কিছু করুন
- একটি গ্রহাণু আকৃতির পরে, পরবর্তী কে-লাইন খোলার সময় খালি করুন
- স্টপ-ড্যামেজ সেটিং সিগন্যালের K-লাইনের সর্বনিম্ন পয়েন্ট (কুকুরের আকৃতি) বা সর্বোচ্চ পয়েন্ট (মিটার আকৃতি)
- টার্গেট মূল্য সংকেত K লাইনের সর্বোচ্চ পয়েন্ট (কুকুর আকৃতি) বা সর্বনিম্ন পয়েন্ট (মিটার আকৃতি) সেট করা হয়
এই কৌশলটির কার্যকরকরণ সিগন্যালের পর পরবর্তী কে লাইনের উপর ভিত্তি করে করা হয়, যার ফলে রিটার্নিংয়ের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিচ্যুতি এড়ানো যায় এবং প্রকৃত লেনদেনের ক্ষেত্রে কৌশলটির কার্যকরতা নিশ্চিত করা যায়।
কৌশলগত সুবিধা
একটি সহজ এবং স্পষ্ট প্রবেশের সংকেত: এই কৌশলটি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত কে-লাইন আকৃতির উপর ভিত্তি করে, প্রবেশের সংকেতটি পরিষ্কার, বিষয়গত বিচারের কারণগুলি হ্রাস করে।
উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: প্রতিটি লেনদেনের জন্য একটি স্পষ্ট স্টপ লস এবং টার্গেট প্রাইস রয়েছে, যা একক লেনদেনের সর্বাধিক ক্ষতির সীমা নির্ধারণ করে, যা তহবিলের দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণে সহায়তা করে।
সমন্বয়যোগ্য: কৌশলটি একাধিক মূল প্যারামিটার সরবরাহ করে (যেমন ছায়া রেখা অনুপাত, সর্বনিম্ন সত্তার অনুপাত ইত্যাদি) যা বিভিন্ন বাজার এবং সময় ফ্রেমের জন্য অনুকূলিতকরণযোগ্য।
বাজারের বিপর্যয়ের সাথে মানিয়ে নেওয়াকুমির এবং উল্কা মূর্তি বাজার মনোভাবের পরিবর্তনের একটি চাক্ষুষ উপস্থাপনা, যা বাজারের গতিশীলতার সম্ভাব্য স্থানান্তরকে ক্যাপচার করতে পারে।
অবস্থান যুক্তিসঙ্গত স্টপ পয়েন্ট: কৌশলটির স্টপ লসটি একটি আকৃতির K- লাইনের সর্বাধিক মানের পয়েন্টে সেট করা হয়, যা সাধারণত বাজারকে সেই দিকের শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে উপস্থাপন করে, যদি এটি ভেঙে যায় তবে বিপরীত সিগন্যালটি কার্যকর হতে পারে।
দিনের ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত: এই কৌশলটি দিন ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, কারণ এখান থেকে প্রবেশ ও বেরিয়ে যাওয়ার সময় তুলনামূলকভাবে দ্রুত হয় এবং স্বল্পমেয়াদী বাজার ওঠানামা থেকে লাভবান হতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
ভুয়া আক্রমণের ঝুঁকি: বাজারটি একটি শর্তসাপেক্ষ রূপ নিতে পারে, তবে তারপরে প্রত্যাশিত বিপরীতটি ঘটে না, যার ফলে লেনদেনটি স্টপ লস স্পর্শ করে।
পরামিতি সংবেদনশীলতা: কৌশলগত কার্যকারিতা প্যারামিটার সেটিং (যেমন উইকফ্যাক্টর এবং মিনবডি রেঞ্জপ্যাক্ট) এর জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল, প্যারামিটার সেটিংটি ভুলভাবে করা হলে এটি অত্যধিক মিথ্যা সংকেত বা গুরুত্বপূর্ণ সংকেতগুলি মিস করতে পারে।
সীমিত প্রযোজ্যতা: এই কৌশলটি অস্থির বাজার বা কোন স্পষ্ট প্রবণতা ছাড়া বাজারে খারাপ কাজ করতে পারে, যার ফলে ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত লেনদেন হতে পারে।
প্রবণতা নিশ্চিতকরণের অভাব: কৌশলটি কেবলমাত্র একক K-লাইন মোডের উপর ভিত্তি করে এবং বৃহত্তর বাজার প্রবণতার পটভূমি বিবেচনা না করে, যা বিপরীতমুখী ব্যবসায়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
স্টপ বিন্দু সংরক্ষণশীল: কৌশলটির স্টপ-অফটি সিগন্যাল কে লাইনের চূড়ান্ত বিন্দুতে সেট করা হয়েছে, যা খুব বেশি রক্ষণশীল হতে পারে এবং সত্যিকারের বিপরীত প্রবণতার পূর্ণ সুবিধা নিতে পারে না।
তহবিল ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ট্রেন্ড ফিল্টার যোগ করুন: মুভিং এভারেজ বা অন্যান্য ট্রেন্ডিং ইন্ডিকেটরের সাথে একত্রিত হয়ে ট্রেডিং করা হয় শুধুমাত্র চলমান দিকের দিকে, যেমন- শুধুমাত্র নেমে যাওয়া ট্রেন্ডে পেন্সিল মোডের জন্য লোভী হওয়া, এবং ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে মেট্রো মোডের জন্য লোভী হওয়া।
ভলিউম নিশ্চিতকরণ বাড়ান: সিগন্যাল K লাইনটি একটি বৃহত্তর লেনদেনের সাথে যুক্ত হতে হবে, যা ফর্মের নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলবে, যেহেতু বিপরীতটি সাধারণত লেনদেনের ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত হয়।
স্ট্রোক প্রতিরোধক অপ্টিমাইজেশন: গতিশীল স্টপ-আপ কৌশলগুলি প্রবর্তন করুন, যেমন একটি চলমান স্টপ-আপ বা একটি স্টপ-আপ পয়েন্ট বিট যা এটিআর (আসল অস্থিরতা) উপর ভিত্তি করে, যাতে শক্তিশালী বিপর্যয়ের সময় আরও বেশি লাভ করা যায়।
মাল্টিটাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ যোগ করুন: বৃহত্তর সময়ের ফ্রেমে বাজার প্রবণতা দিক নিশ্চিত করুন, শুধুমাত্র বড় প্রবণতা সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিপরীত সংকেত সম্পাদন।
সিগন্যাল শক্তির স্কোরিং: আকৃতির নিখুঁততার উপর ভিত্তি করে সংকেতকে রেট দিন (যেমন ছায়া রেখার অনুপাত, কে লাইন অবস্থান, পূর্ববর্তী গতি ইত্যাদি) কেবলমাত্র উচ্চতর রেটযুক্ত সংকেতগুলি সম্পাদন করুন।
বাজার পরিবেশে যোগদান করুন: বাজারের উচ্চ আওয়াজের সময় ভুল সংকেত এড়াতে উচ্চ অস্থিরতার পরিবেশে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন বা লেনদেন স্থগিত করুন।
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক সংহত করুন: RSI, MACD ইত্যাদি সূচকগুলির বিপরীত সংকেতগুলির সংমিশ্রণ, কেবলমাত্র একাধিক সূচক যৌথভাবে নিশ্চিত হলেই লেনদেন করা হয়।
সারসংক্ষেপ
ডাবল রিভার্স প্যারিস মডেল কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশল একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম যা ক্লাসিক টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসের উপর ভিত্তি করে বাউন্সার এবং স্টার প্যারিস মডেলের সঠিক সংজ্ঞা এবং সনাক্তকরণের মাধ্যমে বাজারের সম্ভাব্য রিভার্সাল সুযোগগুলি ধরার জন্য। এই কৌশলটির একটি স্পষ্ট প্রবেশের সংকেত এবং একটি উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা রয়েছে যা দিনের ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত। যাইহোক, এটি একটি বিশুদ্ধভাবে মডেল সনাক্তকরণের উপর ভিত্তি করে একটি সিস্টেম হিসাবে, এটি ভুয়া ব্রেকথ্রু এবং প্রবণতা নিশ্চিতকরণের অভাবের মতো ঝুঁকির মুখোমুখি।
কৌশলটির সর্বাধিক সুবিধা হ’ল এর সংক্ষিপ্ততা এবং স্পষ্টতা, ব্যবসায়ীরা প্রতিটি ব্যবসায়ের যুক্তিটি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে। কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য, ট্রেন্ড ফিল্টার, ট্র্যাডিশনাল কনফার্মেশন এবং স্টপ-অফ সিস্টেমের অপ্টিমাইজেশনের মতো উপাদানগুলি যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, ভুয়া সংকেত হ্রাস করা এবং কৌশলটির সামগ্রিক লাভজনকতা এবং ঝুঁকি-ফেরতের অনুপাত বাড়ানো যায়।
শেষ পর্যন্ত, সমস্ত ট্রেডিং কৌশলগুলির মতো, ব্যবসায়ীদের অবশ্যই কার্যকর প্রয়োগের আগে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাক-এন্ড এবং ফরোয়ার্ড টেস্টিং করা উচিত এবং নির্দিষ্ট বাজার পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা উচিত। কৌশলটি একটি মৌলিক কাঠামো হিসাবে কাজ করতে পারে, ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং ব্যক্তিগতকরণের মাধ্যমে, একটি কার্যকর সরঞ্জাম হিসাবে বিকাশ করা যায় যা ব্যক্তিগত ট্রেডিং শৈলীর জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2024-08-11 00:00:00
end: 2025-08-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Hammer & Shooting Star — Strategy", overlay=true, pyramiding=0,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, initial_capital=10000, calc_on_every_tick=true)
// === Inputs ===
wickFactor = input.float(0.9, "Min wick : body ratio", step=0.1)
maxOppositeWickFactor = input.float(0.45, "Max opposite-wick : body", step=0.05)
minBodyRangePct = input.float(0.2, "Min body as % of bar range", step=0.01)
// === Candle parts ===
o = open
c = close
h = high
l = low
body = math.abs(c - o)
barRange = h - l
upperWick = h - math.max(c, o)
lowerWick = math.min(c, o) - l
bodyNonZero = barRange > 0 and body > 0
// === Pattern detection (on the bar itself) ===
// Hammer: bearish candle (o > c), long lower wick, small upper wick
isHammer = bodyNonZero and (o > c) and (lowerWick >= wickFactor * body) and (upperWick <= maxOppositeWickFactor * body) and (body / barRange >= minBodyRangePct)
// Shooting star: bullish candle (o < c), long upper wick, small lower wick
isShootingStar = bodyNonZero and (o < c) and (upperWick >= wickFactor * body) and (lowerWick <= maxOppositeWickFactor * body) and (body / barRange >= minBodyRangePct)
// === Use previous-bar signals so entry executes at NEXT bar open ===
hammerSignal = isHammer[1]
ssSignal = isShootingStar[1]
// === Entries & exits: based on the signal bar (index [1]) ===
canEnter = strategy.position_size == 0
if hammerSignal and canEnter
// Enter long on current bar (this is the bar AFTER the hammer)
strategy.entry("Long_Hammer", strategy.long)
// Exit using the hammer-bar's low/high (signal bar is [1])
strategy.exit("Long_Exit", from_entry="Long_Hammer", stop=low[1], limit=high[1])
if ssSignal and canEnter
strategy.entry("Short_SS", strategy.short)
strategy.exit("Short_Exit", from_entry="Short_SS", stop=high[1], limit=low[1])
// === Visuals: show where patterns occurred ===
//barcolor(isHammer ? color.red : isShootingStar ? color.green : na)
plotshape(isHammer, title="Hammer", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, text="HAM")
plotshape(isShootingStar, title="Shooting Star", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, text="SS")