প্রাতিষ্ঠানিক স্তরের তরলতা ক্যাপচার এবং সরবরাহ ও চাহিদা অঞ্চল সনাক্তকরণ কৌশল
Liquidity Sweep ENGULFING PATTERN SUPPLY ZONE DEMAND ZONE SL/TP technical analysis
ianzeng123
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের উপর ভিত্তি করে এবং মূলত বাজারে তরলতা ক্যাপচার পয়েন্ট এবং সরবরাহের চাহিদা অঞ্চল সনাক্ত করে লেনদেন করে। কৌশলটির কেন্দ্রীয় ধারণা হ’ল ক্যাপচার সংস্থাগুলি প্রায়শই ব্যবহৃত দুটি মূল্যের মডেলঃ তরলতা ঝাঁকুনি (Liquidity Sweep) এবং গ্রাসকারী প্যাটার্ন (Engulfing Pattern) । এই দুটি মডেলের সনাক্তকরণের মাধ্যমে, কৌশলটি প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভাব্য প্রবেশের পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে এবং স্টপ লস এবং স্টপ লেভেলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেট করতে সক্ষম হয়, একই সাথে চার্টগুলিতে সরবরাহের চাহিদা অঞ্চলগুলি আঁকতে এবং ব্যবসায়ীদের জন্য একটি স্বজ্ঞাত ভিজ্যুয়াল রেফারেন্স সরবরাহ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করেঃ
মুদ্রাস্ফীতির শনাক্তকরণ：
- কৌশলটি বর্তমান মূল্যের সাথে অতীতের নির্দিষ্ট সময়কালের (ডিফল্ট 20 টি সময়কাল) সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন মূল্যের তুলনা করে তরলতা পরিস্কারকরণ সনাক্ত করে।
- যখন দাম পূর্বের উচ্চতা অতিক্রম করে ফিরে আসে, তখন এটি একটি ফাঁকা তরলতা ঝরনা হিসাবে বিবেচিত হয়; যখন দাম পূর্বের নিম্নের পরে ফিরে আসে, তখন এটি একটি মাল্টি-হাইড তরলতা ঝরনা হিসাবে বিবেচিত হয়।
- এই ধরনের আচরণ সাধারণত ইঙ্গিত দেয় যে বড় বড় প্রতিষ্ঠান তাদের বড় বড় অর্ডার কার্যকর করার জন্য তরলতা খুঁজছে।
ডুবে যাওয়া মোড সনাক্তকরণ：
- ট্রেডিং কৌশলগুলি শক্তিশালী মুদ্রাস্ফীতি / মুদ্রাস্ফীতি / মুদ্রাস্ফীতি / মুদ্রাস্ফীতির দিকে নজর দেয় যা বাজারের আবেগ পরিবর্তনের সংকেত দেয়।
- ক্যাশ ইন্জোলেশন ফর্ম্যাটটি বর্তমান বন্ধের দামটি খোলার দামের চেয়ে বেশি, পূর্ববর্তী বন্ধের দামটি খোলার দামের চেয়ে কম এবং বর্তমান বন্ধের দামটি পূর্ববর্তী খোলার দামের চেয়ে বেশি, বর্তমান খোলার দামটি পূর্ববর্তী খোলার দামের চেয়ে বেশি নয়।
- বিপরীতভাবে, এই শর্তগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বিপর্যয়-গর্ভধারণের ফর্মটি বোঝায় যে বাজারটি সম্ভবত পরিবর্তিত হতে চলেছে।
প্রবেশের শর্ত：
- একাধিক প্রবেশের শর্তঃ তরলতা ঝাঁকুনি (মূল্য পূর্বের নিম্ন পয়েন্টটি ভেঙে দেয়) বা মুদ্রাস্ফীতির রূপ।
- শূন্যপদ প্রবেশের শর্তঃ তরলতা সাফ করা ((মূল্য পূর্বের উচ্চ পয়েন্টটি ভেঙে দিয়েছে) বা পতনশীল গ্রাসকারী রূপ।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা：
- প্রতিটি ট্রেডের জন্য স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ শতাংশের ভিত্তিতে সেট করা হয়, ডিফল্ট স্টপ লস ১% এবং স্টপ স্টপ ২% হয়, যা রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত ১ঃ২ নিশ্চিত করে।
- স্টপ লস পজিশনটি প্রবেশ মূল্যের নিচে (মাল্টি হেড) বা উপরে (খালি হেড) নির্দিষ্ট শতাংশে অবস্থিত।
- স্টপ-অফ অবস্থানটি প্রবেশ মূল্যের উপরে (মাল্টি হেড) বা নীচে (খালি হেড) নির্দিষ্ট শতাংশে অবস্থিত।
সরবরাহ ও চাহিদা অঞ্চল দৃশ্যমানতা：
- প্রবেশের সংকেত নিশ্চিত হওয়ার পরে, কৌশলটি চার্টটিতে সরবরাহ-চাহিদা অঞ্চল ব্রেকগুলি আঁকে।
- চাহিদা এলাকা (মাল্টিপল এন্ট্রি পয়েন্ট) সবুজ এবং স্বচ্ছ এলাকা হিসাবে দেখানো হয়েছে, যা নিম্ন থেকে নিম্নের উপরে 40% মূল্যের পরিসীমা।
- সরবরাহের অঞ্চলগুলি (বিহীন প্রবেশের পয়েন্টগুলি) লাল স্বচ্ছ অঞ্চল হিসাবে দেখানো হয়েছে, উচ্চ থেকে উচ্চের নীচে 40% দামের পরিসীমা।
- এই অঞ্চলগুলি ডানদিকে ১০টি স্তম্ভ দিয়ে প্রসারিত, যা সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধের অঞ্চলগুলিকে নির্দেশ করে।
কৌশলগত সুবিধা
প্রতিষ্ঠানগুলির আচরণ ট্র্যাকিং
স্পষ্ট দৃশ্যমান সংকেত: আকৃতি এবং রঙের কোডিং ব্যবহার করে (মাল্টিপল হল সবুজ ত্রিভুজ, খালি ত্রিভুজ হল লাল), কৌশলটি স্পষ্ট ভিজ্যুয়াল প্রবেশের সংকেত সরবরাহ করে যা ব্যবসায়ীদের সম্ভাব্য ব্যবসায়ের সুযোগগুলি দ্রুত সনাক্ত করতে সক্ষম করে।
সরবরাহ ও চাহিদা ম্যাপিং: এই কৌশলটি বাজারের কাঠামো বোঝার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান, সরবরাহ এবং চাহিদা অঞ্চল ব্রেকিংয়ের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের একটি ভিজ্যুয়াল রেফারেন্স সরবরাহ করে যেখানে দামগুলি সমর্থন বা প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে পারে।
অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
অভিযোজনযোগ্য: সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতির মাধ্যমে (যেমন রিভিশন পিরিয়ড, স্টপ লস শতাংশ এবং স্টপ ব্রেক শতাংশ), কৌশলটি বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে অনুকূলিত করা যেতে পারে।
যৌগিক সংকেত ব্যবস্থাকৌশলটি একক সংকেতের উপর নির্ভর করে না, বরং এটি দুটি সংকেতকে একত্রিত করে, যা ভ্রান্ত সংকেতের সম্ভাবনা হ্রাস করে এবং প্রবেশের সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা বাড়ায়।
মূল্যের উপর ভিত্তি করেএই কৌশলটি মূলত দামের আচরণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, এটির পরিবর্তে ডেরাইভেটিভ ইন্ডিকেটর ব্যবহার করা হয়েছে।
কৌশলগত ঝুঁকি
ভুয়া আক্রমণের ঝুঁকি: বাজারে মিথ্যা ব্রেকআউট হতে পারে, দাম পূর্বের উচ্চ-নিম্ন পয়েন্ট অতিক্রম করার পরে চলতে ব্যর্থ হয়, যার ফলে ভুল সংকেত হয়। সমাধানের উপায়গুলির মধ্যে একটি নিশ্চিতকরণ সূচক যুক্ত করা বা পুনর্বিবেচনার সময়কালকে সামঞ্জস্য করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
বাজারের ঝুঁকি: উচ্চ অস্থিরতার বাজারে, ডুবে যাওয়া ফর্মগুলি প্রায়শই উপস্থিত হতে পারে তবে একই রকম পূর্বাভাসযোগ্যতা নেই, যা অত্যধিক ব্যবসায়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে। এই পরিবেশে, ফর্মের আকারের ফিল্টারগুলি বাড়ানো বা কিছু সংকেত অস্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
স্থির স্টপ লস স্টপ সীমিতস্থির শতাংশের স্টপ এবং স্টপ ব্যবহার করা সমস্ত বাজারের অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে, বিশেষত বাজারের উচ্চতর ওঠানামা। এটিআর (প্রকৃত ওঠানামার পরিসীমা) ভিত্তিক গতিশীল স্টপ ও স্টপ সেটিং বিবেচনা করা যেতে পারে।
পরামিতি সংবেদনশীলতা: কৌশলটির কার্যকারিতা অত্যন্ত নির্বাচিত প্যারামিটারগুলির উপর নির্ভর করে, যেমন পর্যালোচনা সময়ের দৈর্ঘ্য। বিভিন্ন বাজার এবং সময় ফ্রেমগুলির জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং প্রয়োজন হতে পারে, যার জন্য বিশদ পর্যালোচনা এবং অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
সরবরাহ ও চাহিদা জোনের সঠিকতা: স্বয়ংক্রিয়ভাবে উত্পন্ন সরবরাহ এবং চাহিদা অঞ্চলগুলি পেশাদার ব্যবসায়ীদের দ্বারা ম্যানুয়ালি সনাক্তকরণের চেয়ে কম নির্ভুল হতে পারে, কারণ এগুলি কেবলমাত্র একক মূল্য পয়েন্ট এবং নির্দিষ্ট শতাংশের উপর ভিত্তি করে। অঞ্চল সংজ্ঞা উন্নত করার জন্য ট্র্যাফিক বা অন্যান্য মূল্য কাঠামোর উপাদানগুলির সংমিশ্রণ বিবেচনা করা যেতে পারে।
বাজারহীন পরিবেশ ফিল্টার: এই কৌশলটি সমস্ত বাজার অবস্থার অধীনে সংকেত তৈরি করে, প্রবণতা, ঝড় বা উচ্চতর অস্থিরতার মধ্যে পার্থক্য করে না। নির্দিষ্ট বাজার পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট প্রবেশের শর্তগুলি খুব নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে, বাজার অবস্থা ফিল্টার যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
বিকৃতি সনাক্তপুনর্বিবেচনার সময়, ভবিষ্যতের তথ্যের ফাঁস বা অত্যধিক অপ্টিমাইজেশনের কারণে কৌশলটি প্রকৃত লেনদেনের চেয়ে ভাল ফলাফল প্রদর্শন করতে পারে, প্রকৃত লেনদেনের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ট্রেন্ড ফিল্টার যোগ করুনট্রেন্ড সনাক্তকরণ সূচক (যেমন একটি চলমান গড় বা ADX সূচক) যোগ করে, ট্রেডিংয়ের দিকটি সামগ্রিক বাজারের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিশ্চিত করা যায়, বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়ানো যায় এবং সাফল্যের হার বাড়ানো যায়। এই অপ্টিমাইজেশনটি কৌশলগুলিকে অস্থির বাজারে অত্যধিক ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে এমন সমস্যার সমাধান করতে পারে।
সমন্বিত ট্রানজিট নিশ্চিতকরণ: লেনদেনের পরিমাণ বিশ্লেষণকে সংকেত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করুন, কেবলমাত্র যখন দামের গতিবিধি লেনদেনের পরিমাণের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সাথে থাকে তখনই একটি লেনদেনের সংকেত উত্পন্ন হয়। এটি নিম্নমানের বিরতি বা গ্রাসের রূপগুলিকে ফিল্টার করতে সহায়তা করে, কারণ কার্যকর দামের গতিবিধি সাধারণত লেনদেনের পরিমাণের সাথে থাকে।
ডায়নামিক স্টপডাউন: স্থির শতাংশের স্টপ-অফকে পরিবর্তনশীল স্টপ-অফ স্তরের সাথে প্রতিস্থাপন করুন যা বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে (যেমন এটিআর) । এটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে বর্তমান বাজারের অবস্থার সাথে আরও উপযুক্ত করে তোলে, যখন অস্থিরতা বেশি থাকে তখন আরও প্রশস্ত স্টপ-অফ সরবরাহ করে, যখন অস্থিরতা কম থাকে তখন আরও সংকীর্ণ স্টপ-অফ সরবরাহ করে।
সময় ফিল্টার যোগ করুন: কিছু বাজার সময় অন্যদের তুলনায় এই কৌশল জন্য আরো উপযুক্ত হতে পারে, একটি সময় ফিল্টার যোগ করে, কম তরলতা বা অপ্রত্যাশিত বাজার সময় ট্রেডিং এড়ানো যেতে পারে।
মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ: উচ্চতর সময় ফ্রেমের নিশ্চিতকরণ সংকেত একত্রিত করুন, শুধুমাত্র যখন উচ্চতর সময় ফ্রেমের প্রবণতা ট্রেডিংয়ের দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তখনই ট্রেড করুন। এই “শীর্ষ থেকে নীচে” পদ্ধতিটি সংকেতের গুণমানকে উন্নত করতে পারে।
সরবরাহ ও চাহিদা বিশ্লেষণ: সরবরাহ ও চাহিদা অঞ্চলের হিসাব পদ্ধতির উন্নতি, যাতে মূল্য কাঠামো, লেনদেনের পরিমাণ এবং একাধিক সময়সীমার সমর্থন/প্রতিরোধের মাত্রা বিবেচনা করা যায়, যাতে এই অঞ্চলগুলি সম্ভাব্য টার্নিং পয়েন্টগুলিকে আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে।
মেশিন লার্নিং শ্রেণিবিন্যাস যুক্ত করুন: মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিটি সংকেতের গুণমান মূল্যায়ন করা, ঐতিহাসিক মডেলের উপর ভিত্তি করে সাফল্যের সম্ভাবনা পূর্বাভাস দেওয়া, শুধুমাত্র উচ্চ সম্ভাব্যতার লেনদেন সম্পাদন করা।
রিট্রেসমেন্ট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যোগ করুন: গতিশীল পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন করুন, ধারাবাহিক ক্ষতির পরে পজিশন আকার হ্রাস করুন এবং কৌশলটি ভাল পারফরম্যান্সের সময় ধীরে ধীরে পজিশন বৃদ্ধি করুন যাতে তহবিলকে অতিরিক্ত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা যায়।
সারসংক্ষেপ
ইনস্টিটিউশনাল লেভেল লিকুইডিটি ক্যাপচার এন্ড সাপ্লাই ডিমান্ড জোন আইডেন্টিফিকেশন স্ট্র্যাটেজি হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা ইনস্টিটিউশনাল ট্রেডিং অ্যাকশন এবং মূল্যের অ্যাকশনের উপর ভিত্তি করে, লিকুইডিটি সাউন্ডিং এবং গ্রাসের মডেলগুলি সনাক্ত করে উচ্চ সম্ভাব্যতার ট্রেডিং সুযোগগুলিকে ক্যাপচার করে। এই কৌশলটির প্রধান সুবিধা হ’ল এর কার্যকরী বাজার পরিচালনার পদ্ধতির কাছাকাছি, একটি পরিষ্কার ভিজ্যুয়াল সিগন্যাল সিস্টেম এবং একটি অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো।
যাইহোক, এই কৌশলটি কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, যেমন ভুয়া বিরতির ঝুঁকি, প্যারামিটার সংবেদনশীলতা এবং বাজারের পরিবেশের সাথে অভিযোজনযোগ্যতার সমস্যা। প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করে, সমন্বিত ট্রাফিক নিশ্চিতকরণ, গতিশীল স্টপ লস স্টপ বাস্তবায়ন, টাইম ফিল্টার যুক্ত করা, মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ, সরবরাহ-চাহিদা অঞ্চল সংজ্ঞা এবং মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি প্রবর্তনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো যেতে পারে।
এই কৌশলটি ব্যবহার করতে আগ্রহী ব্যবসায়ীদের জন্য, রিয়েল-টাইম ট্রেডিংয়ের আগে পর্যাপ্ত ফিডব্যাক এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের পরামর্শ দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন বাজার পরিবেশে কৌশলটির কার্যকারিতা বিবেচনা করা হয়। ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ এবং সামঞ্জস্যের মাধ্যমে, এই কৌশলটি একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সরঞ্জাম হতে পারে যা ব্যবসায়ীদের বাজারে প্রতিষ্ঠানের আচরণের নিদর্শনগুলি আরও ভালভাবে বুঝতে এবং ব্যবহার করতে সহায়তা করে।
/*backtest
start: 2024-08-20 00:00:00
end: 2025-08-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_OKX","currency":"ETH_USDT","balance":5000}]
*/
//@version=5
strategy("Institutional Buy/Sell Zones", overlay=true, initial_capital=10000)
// === Inputs ===
slPerc = input.float(1.0, "Stop Loss %")
tpPerc = input.float(2.0, "Take Profit %")
lookback = input.int(20, "Lookback Period for Liquidity")
// === Institutional Logic ===
// 1. Liquidity sweep (price takes out previous highs/lows and reverses)
sweepHigh = high > ta.highest(high[1], lookback)
sweepLow = low < ta.lowest(low[1], lookback)
// 2. Strong bullish / bearish engulfing candles
bullishEngulf = close > open and close[1] < open[1] and close > open[1] and open <= close[1]
bearishEngulf = close < open and close[1] > open[1] and close < open[1] and open >= close[1]
// === Entry Conditions ===
longCondition = sweepLow or bullishEngulf
shortCondition = sweepHigh or bearishEngulf
// === Strategy Orders ===
if longCondition
strategy.entry("BUY", strategy.long)
strategy.exit("BUY Exit", from_entry="BUY", stop=close * (1 - slPerc/100), limit=close * (1 + tpPerc/100))
if shortCondition
strategy.entry("SELL", strategy.short)
strategy.exit("SELL Exit", from_entry="SELL", stop=close * (1 + slPerc/100), limit=close * (1 - tpPerc/100))
// === Plot Buy/Sell Arrows ===
plotshape(longCondition, title="Institutional Buy", style=shape.triangleup, color=color.green, text="BUY", location=location.belowbar, size=size.large)
plotshape(shortCondition, title="Institutional Sell", style=shape.triangledown, color=color.red, text="SELL", location=location.abovebar, size=size.large)