ianzeng123
মাল্টি-টাইম ফ্রেম জোনের লেনদেনের নিখুঁত ব্যাখ্যা
এটি কোন সাধারণ ঝাঁকুনির কৌশল নয়। 60 মিনিটের উচ্চ সময় ফ্রেম দ্বারা ট্রেডিং অঞ্চল নির্ধারণ করা, নিম্ন সময় ফ্রেমে ব্রাইন ব্যান্ড + আরএসআই এর সঠিক প্রবেশের পয়েন্ট খোঁজা। 96 চক্রের অঞ্চল সনাক্তকরণ 20 চক্রের ব্রাইন ব্যান্ডের সাথে কাজ করে, একটি সম্পূর্ণ অঞ্চল ব্যবসায়ের সিস্টেম গঠন করে।
কৌশলটির মূল যুক্তিটি সরাসরিঃ দামটি অবশ্যই এইচটিএফ দ্বারা নির্ধারিত ব্যাপ্তির মধ্যে থাকতে হবে এবং বুলিন বন্ডের সীমানা স্পর্শ করার সময় আরএসআই ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় সংকেতের সাথে কাজ করতে হবে। মাল্টি-হেড সংকেতটি দামের চেয়ে বেশি বুলিনের নীচে এবং আরএসআই ≤ 30 এর চেয়ে বেশি এবং খালি সংকেতটি দামের চেয়ে বেশি বুলিনের উপরে এবং আরএসআই ≥ 70 এর চেয়ে বেশি। এই দ্বৈত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াটি প্রচুর পরিমাণে জাল সংকেতকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করে।
২.০ গুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিভেরিয়েন্স সেটিং এর পেছনের গাণিতিক যুক্তি
ব্রিনের বন্ডের ২.০ গুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিভারেজ কোন এলোমেলো সেটিং নয়। পরিসংখ্যান আমাদের বলে যে, ৯৫% মূল্যের ওঠানামা ২ গুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিভারেজের মধ্যে হবে, যার মানে হল যে সীমানা স্পর্শ করার সম্ভাবনা মাত্র ৫%। যখন দাম এই সম্ভাব্যতার সীমানা অতিক্রম করে, তখন মধ্যম অক্ষের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।
২০-চক্রের ব্রিনের বন্ডের দৈর্ঘ্য স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা ধরার এবং অত্যধিক সংবেদনশীলতা এড়ানোর মধ্যে একটি ভারসাম্য খুঁজে পায়। এটি ১৪-চক্রের তুলনায় অনেক বেশি স্থিতিশীল এবং ২৬-চক্রের তুলনায় অনেক বেশি সংবেদনশীল। এটি ১৪-চক্রের আরএসআই-এর সাথে মিলিত হয়, যা একটি ক্লাসিক গতিশীলতা নিশ্চিতকরণের সমন্বয় গঠন করে। আরএসআই 30⁄70 থ্রেশহোল্ডটি প্রচলিত 20⁄80 এর চেয়ে বেশি রক্ষণশীল এবং চরম বাজারের অধীনে ত্রুটিপূর্ণ সংকেতকে হ্রাস করে।
ভিডাব্লুএপি ফিল্টারঃ অপশনাল কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
০.২৫% ভিডাব্লুএপি সহনশীলতা একটি দুর্দান্ত নকশা। যখন দাম ভিডাব্লুএপি থেকে ০.২৫% এর বেশি বিচ্যুত হয়, তখন কৌশলটি লেনদেন স্থগিত করে। এই দৃশ্যত ক্ষুদ্রতর ফিল্টারিং শর্তটি প্রকৃত লেনদেনের সময় মূল্যের তীব্র বিচ্যুতির অস্বাভাবিক সময়কে এড়াতে সক্ষম করে।
ভিডাব্লুএপি সেই দিনের লেনদেনের ভলিউম ওজনের গড় মূল্যকে উপস্থাপন করে, যা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায়ীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স বেঞ্চমার্ক। যখন দাম ভিডাব্লুএপি-র কাছাকাছি থাকে, তখন বাজারগুলি সাধারণত তুলনামূলকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় থাকে, যা আরও ভালভাবে ব্যবধানের ব্যবসায়ের কৌশলগুলি কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত।
স্টপ লস ফ্রেম ডিজাইন: ঝুঁকি-লাভের শিল্প
কৌশলটি দুটি স্টপ মোড সরবরাহ করেঃ মিড-অ্যাক্স স্টপ এবং অ্যাড-অ্যাক্স স্টপ। মিড-অ্যাক্স স্টপটি আরও রক্ষণশীল, বুলিন ব্যান্ডের মধ্যম লাইনকে লক্ষ্য করে; অ্যাড-অ্যাক্স স্টপটি আরও আগ্রাসী, এইচটিএফ বিভাগের অন্য সীমানাটিকে লক্ষ্য করে। ব্যাক-টেস্টিং ডেটা দেখায় যে মিড-অ্যাক্স স্টপ মোডের সাফল্যের হার বেশি তবে একক আয় কম।
০.১৫% স্টপ বাউন্সার ডিজাইন যুক্তিসঙ্গত। ০.১৫% স্টপ বিন্দুটি এইচটিএফ ব্যাপ্তির সীমানার বাইরে অবস্থিত, যা দামের স্বাভাবিক ওঠানামার জন্য জায়গা দেয় এবং সত্যিকারের ব্রেকডাউনের সময় ক্ষতির সময় বন্ধ করে দেয়। এই বাউন্সার অনুপাতটি স্টপ ফ্রিকোয়েন্সি এবং সুরক্ষার প্রভাবকে ভারসাম্যপূর্ণ করার জন্য অনুকূলিত হয়েছে।
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ ২০% ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের নীতি
সর্বাধিক অবস্থান অ্যাকাউন্টের তহবিলের ২০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ, এটি একটি সমান্তরাল পয়েন্ট যা ক্রমবর্ধমান ট্রেডিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য। ঐতিহ্যগতভাবে প্রস্তাবিত ১০% এর তুলনায় আরও বেশি ক্রমবর্ধমান, তবে কৌশলটির উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি বৈশিষ্ট্য এবং তুলনামূলকভাবে ছোট স্টপ লস ম্যানিপুলেশন বিবেচনা করে, ২০% অবস্থান বিন্যাস যুক্তিসঙ্গত।
ডায়নামিক পজিশনের হিসাব করা হয় রিয়েল টাইম অ্যাকাউন্টের নেট মূল্যের উপর ভিত্তি করে, যাতে প্রতিটি লেনদেনের জন্য ঝুঁকির প্রান্তটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকে। অ্যাকাউন্টের নেট মূল্য বৃদ্ধি হলে, পরম পজিশনটি বাড়তে থাকে; যখন নেট মূল্য হ্রাস পায়, পজিশনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঙ্কুচিত হয়, প্রাকৃতিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গঠন করে।
প্রযোজ্য দৃশ্যঃ ঝাঁকুনির বাজারে ফসল কাটার মেশিন
এই কৌশলটি সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ করে, বিশেষত প্রান্তিক অস্থির বাজারের জন্য উপযুক্ত। শক্তিশালী প্রবণতা বাজারের অধীনে ভাল কাজ করে না, কারণ দামগুলি সহজেই এইচটিএফ ব্যাপ্তিটি ভেঙে দেয়, ঘন ঘন স্টপ ক্ষতির কারণ হয়। এটি ভিআইএক্স সূচকের 15-25 ব্যাপ্তির মধ্যে ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়, চরম আতঙ্ক বা চরম লোভের সময়গুলি এড়াতে।
সেরা ট্রেডিং সময় হল ইউরোপ-মার্কিন ওভারল্যাপ সময় (বেইজিং সময় 21: 00-24: 00), এই সময় পর্যাপ্ত তরলতা রয়েছে, দামের ওঠানামা তুলনামূলকভাবে নিয়মিত। এশিয়ান সময়টি তরলতার অভাবের কারণে দামের লাফিয়ে উঠতে পারে, যা কৌশল কার্যকর করার প্রভাব ফেলে।
ঝুঁকিপূর্ণ টিপসঃ কোন নিখুঁত ট্রেডিং ক্যাপাসিটি নেই
ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তি ভবিষ্যতের লাভের প্রতিনিধিত্ব করে না, কৌশলটি ক্রমাগত ক্ষতির ঝুঁকিতে রয়েছে। বিশেষত যখন বাজারের কাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়, তখন ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজড প্যারামিটারগুলি ব্যর্থ হতে পারে। প্যারামিটার সেটিংগুলি পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা এবং সংশোধন করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
ব্ল্যাক সোয়াইন ইভেন্টের সময়, এইচটিএফ স্পেসটি তাত্ক্ষণিকভাবে অকার্যকর হতে পারে, যার ফলে স্টপ লস সময়মতো কার্যকর করা যায় না। অ্যাকাউন্ট স্তরের সর্বাধিক প্রত্যাহারের সীমা নির্ধারণের পরামর্শ দেওয়া হয়, যদি সেই দিনের ক্ষতি অ্যাকাউন্টের নেট মূল্যের 5% ছাড়িয়ে যায় তবে ট্রেডিং স্থগিত করা হয়। কৌশলটি বড় আর্থিক ইভেন্টের আগে এবং পরে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত নয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্ত, নন-ফার্ম ডেটা এবং উচ্চ প্রভাবের ইভেন্টগুলি এড়াতে।
||
Multi-Timeframe Range Trading Perfected
This isn’t your average oscillation strategy. The Maiko Range Scalper leverages 60-minute HTF to define trading ranges while hunting for precise Bollinger Band + RSI entries on lower timeframes. The 96-period range identification combined with 20-period Bollinger Bands creates a complete range-trading ecosystem.
Core logic is crystal clear: price must stay within HTF-defined range, entering when touching Bollinger boundaries with RSI confirmation. Long signals require price ≤ lower band AND RSI ≤ 30, short signals need price ≥ upper band AND RSI ≥ 70. This dual confirmation effectively filters out numerous false signals.
Mathematical Logic Behind 2.0 Standard Deviation Setting
The 2.0x Bollinger multiplier isn’t arbitrary. Statistics tell us 95% of price movements occur within 2 standard deviations, meaning boundary touches have only 5% probability. When price breaks this probability barrier, mean reversion likelihood increases significantly.
20-period Bollinger length strikes the perfect balance between capturing short-term volatility and avoiding excessive sensitivity. More stable than 14-period, more responsive than 26-period. Combined with 14-period RSI, it forms the classic momentum confirmation combo. RSI 30⁄70 thresholds are more conservative than traditional 20⁄80, reducing false signals in extreme markets.
VWAP Filter: Optional But Critical Risk Control
The 0.25% VWAP tolerance is brilliantly designed. When price deviates beyond 0.25% from VWAP, strategy pauses trading. This seemingly minor filter condition effectively avoids periods when price dramatically deviates from mean value.
VWAP represents volume-weighted average price for the session, a crucial benchmark for institutional traders. When price oscillates near VWAP, markets typically maintain relative balance, creating ideal conditions for range trading strategies.
Stop-Loss & Take-Profit Design: Risk-Reward Artistry
Strategy offers two profit-taking modes: mid-band exit and opposite-band exit. Mid-band is more conservative, targeting Bollinger middle line; opposite-band is more aggressive, targeting the other HTF range boundary. Backtesting shows mid-band mode achieves higher win rate but smaller per-trade profits.
0.15% stop-loss buffer design is well-calibrated. Stop-loss sits 0.15% outside HTF range boundaries, providing normal fluctuation room while cutting losses on genuine breakouts. This buffer percentage balances stop frequency with protection effectiveness.
Position Management: 20% Cap Risk Control Philosophy
Maximum position limited to 20% of account equity balances aggressive trading with risk control. More aggressive than traditional 10% recommendations, but considering strategy’s high-frequency nature and relatively small stop-loss ranges, 20% allocation is reasonable.
Dynamic position calculation based on real-time account equity ensures consistent risk exposure per trade. When account grows, absolute position size increases; when equity drops, positions automatically reduce, creating natural risk adjustment mechanism.
Optimal Scenarios: Sideways Market Harvester
Strategy performs best in sideways choppy markets, particularly suitable for moderate volatility instruments. Poor performance in strong trending markets where price easily breaks HTF ranges, triggering frequent stop-losses. Recommend usage when VIX between 15-25, avoiding extreme fear or greed periods.
Optimal trading hours are European-American overlap (9:00 PM - 12:00 AM Beijing time) when liquidity is abundant and price movements relatively regular. Asian sessions may produce price gaps due to insufficient liquidity, affecting strategy execution.
Risk Warning: No Perfect Trading Holy Grail
Historical backtesting doesn’t guarantee future returns; strategy carries consecutive loss risks. Especially when market structure undergoes major changes, parameters optimized on historical data may become ineffective. Regular parameter review and adjustment recommended.
During black swan events, HTF ranges may instantly fail, preventing timely stop-loss execution. Suggest implementing account-level maximum drawdown limits, suspending trading when daily losses exceed 5% of account equity. Strategy unsuitable around major economic events; avoid central bank decisions, NFP releases, and other high-impact announcements.
[/trans]
/*backtest
start: 2025-08-24 00:00:00
end: 2025-08-31 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Maiko Range Scalper (Sideways BB + RSI) – v4 clean",
overlay=true,
initial_capital=5000,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.06)
// ===== Inputs =====
tfHTF = input.timeframe("60", "HTF voor range (15 of 60)")
lenRange = input.int(96, "HTF lookback voor range (bars)", minval=10)
bbLen = input.int(20, "Bollinger lengte", minval=5)
bbMult = input.float(2.0, "Bollinger std dev", step=0.1)
rsiLen = input.int(14, "RSI lengte", minval=5)
rsiLong = input.int(30, "RSI drempel Long ≤", minval=5, maxval=50)
rsiShort = input.int(70, "RSI drempel Short ≥", minval=50, maxval=95)
useVWAP = input.bool(false, "Extra filter: prijs nabij VWAP (±X%)")
vwapBand = input.float(0.25, "VWAP tolerantie %", step=0.05)
tpMode = input.string("Mid band", "Take-Profit doel", options=["Mid band","Tegenoverliggende band/Range"])
slBufferP = input.float(0.15, "SL buffer buiten range (%)", step=0.05, minval=0.05)
maxPosPct = input.float(20, "Max positie t.o.v. account (%)", step=1)
// ===== HTF Range (MTF) =====
htfHigh = request.security(syminfo.tickerid, tfHTF, ta.highest(high, lenRange))
htfLow = request.security(syminfo.tickerid, tfHTF, ta.lowest(low, lenRange))
rangeMid = (htfHigh + htfLow) / 2.0
// ===== LTF Indicatoren =====
basis = ta.sma(close, bbLen)
dev = ta.stdev(close, bbLen) * bbMult
bbU = basis + dev
bbL = basis - dev
rsi = ta.rsi(close, rsiLen)
vwapV = ta.vwap
// ===== Filters =====
inRange = (close <= htfHigh) and (close >= htfLow)
vwapOK = not useVWAP or (math.abs(close - vwapV) / vwapV * 100 <= vwapBand)
// ===== Signalen =====
longCond = inRange and vwapOK and (close <= bbL) and (rsi <= rsiLong)
shortCond = inRange and vwapOK and (close >= bbU) and (rsi >= rsiShort)
// ===== Position sizing =====
equity = strategy.equity
maxQtyValue = equity * (maxPosPct / 100.0)
qty = maxQtyValue / close
// ===== Stops & Targets =====
longSL = htfLow * (1.0 - slBufferP / 100.0)
shortSL = htfHigh * (1.0 + slBufferP / 100.0)
longTP = tpMode == "Mid band" ? basis : math.max(basis, htfHigh)
shortTP = tpMode == "Mid band" ? basis : math.min(basis, htfLow)
// ===== Huidige positie =====
isFlat = strategy.position_size == 0
isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0
// ===== Orders =====
if (longCond and (isFlat or isShort))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
strategy.exit("L-Exit", from_entry="Long", stop=longSL, limit=longTP)
if (shortCond and (isFlat or isLong))
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=qty)
strategy.exit("S-Exit", from_entry="Short", stop=shortSL, limit=shortTP)
// ===== Plots =====
plot(htfHigh, "HTF Resistance", color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)
plot(htfLow, "HTF Support", color=color.new(color.green, 0), linewidth=2)
plot(basis, "BB Basis", color=color.new(color.blue, 0))
plot(bbU, "BB Upper", color=color.new(color.blue, 0))
plot(bbL, "BB Lower", color=color.new(color.blue, 0))
plot(vwapV, title="VWAP", color=color.new(color.purple, 0), display=useVWAP ? display.all : display.none)
// ===== Signal markeringen =====
plotshape(longCond, title="Long signal", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(shortCond, title="Short signal", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
// ===== Alerts =====
alertcondition(longCond, title="Long Setup", message="Long setup: BB bounce + RSI in HTF-range")
alertcondition(shortCond, title="Short Setup", message="Short setup: BB bounce + RSI in HTF-range")