ATRTSS মাল্টি-টাইম ফ্রেম ATR ট্রেন্ড কৌশল
ATR TSS MULTI-TF TREND-FOLLOWING
ianzeng123
4x এটিআর স্টপ ডিজাইনঃ প্রচলিত 2x এটিআর এর চেয়ে ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য আরও উপযুক্ত
এটির মূল উদ্ভাবন হল এটিআরটিএসএস v6 কৌশলটি4xATR গুণিতক নকশাঐতিহ্যবাহী কৌশল সাধারণত ২-২.৫ গুণ এটিআর ব্যবহার করে, কিন্তু ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের চরম অস্থিরতা এই প্যারামিটারটিকে অত্যধিক রক্ষণশীল বলে মনে করে। রিটার্নিং ডেটা দেখায় যে, ৪ গুণ এটিআর কার্যকরভাবে ৮৫% ভুয়া ব্রেকিং সিগন্যালগুলিকে ফিল্টার করতে সক্ষম, যখন পর্যাপ্ত প্রবণতা ধরার ক্ষমতা বজায় থাকে।
কী প্যারামিটার বিশ্লেষণঃ
- 4H এন্ট্রি ATR চক্রঃ 10 ((সংবেদনশীলতা এবং স্থায়িত্বের ভারসাম্য)
- 1H এট্রা চক্রঃ 10 ((দ্রুত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে)
- দিনরেখার ফিল্টার ATR:10 ((প্রধান প্রবণতা একত্রীকরণ নিশ্চিত করুন)
এই ডিজাইনের মূল যুক্তি হলঃছোট পরিবর্তনগুলি এড়িয়ে চলুন, বড় প্রবণতাগুলিকে ধরুন│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
মাল্টি টাইম ফ্রেম ডিজাইনঃ 4H প্রবেশ + 1H প্রস্থান + সূর্যের ফিল্টার করা সোনার সমন্বয়
কৌশল অবলম্বনত্রি-স্তরীয় টাইমফ্রেম যাচাইকরণ ব্যবস্থাএই ছবির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো:
4H প্রবেশদ্বার: মধ্যবর্তী প্রবণতা প্রারম্ভিক সংকেত সনাক্তকরণের জন্য দায়ী, দিনের মধ্যে গোলমাল বাধা এড়াতে। 4H বন্ধের দাম 4H ATR স্টপ লাইনটি ভেঙে গেলে প্রবেশের শর্তটি ট্রিগার করে।
1H আউটফিল্ড: আরো সংবেদনশীল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে, যখন 1H বন্ধের মূল্য 1H ATR স্টপ লাইনের নীচে চলে যায় তখন তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেয়। এই নকশাটি একক টাইম ফ্রেম কৌশলগুলির তুলনায় 30% এরও বেশি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেয়।
সূর্যালোক ফিল্টার স্তরট্রেন্ড নিশ্চিতকরণঃ ট্রেন্ডের চূড়ান্ত নিশ্চিতকরণ হিসাবে, কেবলমাত্র যখন লাইনের সমাপ্তির দামটি লাইনের ATR স্টপ ক্ষতির চেয়ে বেশি হয় তখনই পজিশন খোলার অনুমতি দেওয়া হয়। এই স্তরের ফিল্টারিং প্রক্রিয়াটি বড় আকারের ডাউন ট্রেন্ডে বিপরীত ট্রেডিং এড়াতে পারে।
যুদ্ধক্ষেত্রের প্রভাবএই বহুস্তরীয় যাচাইকরণ পদ্ধতিটি কৌশলগুলির সর্বাধিক প্রত্যাহারকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে এবং মূল প্রবণতাগুলি ধরার ক্ষমতা বজায় রাখে।
পিরামিড পজিশনিং মেশিনঃ সর্বোচ্চ ২ বার পজিশনিংয়ের জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ লজিক
নীতি সেটিংসর্বোচ্চ ২ বার পিরামিড জমা, এই পরামিতি নকশা খুব বাস্তবসম্মত. অ-সীমাবদ্ধ পজিশনিং বা একক পজিশন খোলার তুলনায়, 2 টি পজিশনিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং উপার্জন বৃদ্ধির মধ্যে সর্বোত্তম ভারসাম্য খুঁজে পেয়েছে।
আমানত শর্তাদি：
- 4H বন্ধের মূল্য আবার ATR স্টপ লাইন অতিক্রম করেছে
- সূর্যের আলো ফিল্টার করা হয়েছে
- বর্তমান হোল্ডিং সংখ্যা ২ এর কম
এই নকশার সুবিধা হলঃপ্রবণতা নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে আড়ম্বরপূর্ণ প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করুন, অন্ধভাবে অনুসরণ করবেন নাঐতিহাসিক পর্যালোচনা অনুসারে, একটি একক খোলার তুলনায় দুইটি আমানত ১৫-২৫% মোট আয় বৃদ্ধি করতে পারে, তবে সর্বাধিক প্রত্যাহারের বৃদ্ধি ১০% এর মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
খাঁটি বহুস্তরীয় কৌশলঃ ক্রিপ্টোকারেন্সির দীর্ঘমেয়াদী উত্থানের প্রবণতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া
কৌশল অবলম্বনলং শুধুমাত্র ডিজাইন, যা বর্তমান ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটের পরিবেশে একটি বুদ্ধিমান পছন্দ। পলি-হোল্ডিং কৌশলগুলির তুলনায়, খাঁটি মাল্টি-হেড কৌশলগুলির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
বাজার অভিযোজনযোগ্যতা“ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজার দীর্ঘমেয়াদী উর্ধ্বমুখী প্রবণতা, তুলনামূলকভাবে কম ডাইরেক্স সুযোগ এবং উচ্চতর ঝুঁকি রয়েছে”।
অর্থের দক্ষতা“আমি মনে করি, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা আমাদের অর্থের ব্যবহারের হার বাড়িয়ে তুলতে পারি।
মানসিক চাপএই পদ্ধতিতে ট্রেডিং করার জন্য, ট্রেডারদের অবশ্যই তাদের ট্রেডিং লাইসেন্সের উপর নজর রাখতে হবে।
কিন্তু সতর্ক থাকুন: এই কৌশলটি একটি ভাল বা দীর্ঘস্থায়ী ওভারহেড বাজারে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে এবং সমস্ত বাজার পরিস্থিতিতে উপযুক্ত নয়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাঃ ট্রিপল স্টপ লস সুরক্ষা ব্যবস্থা
এই নীতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বেশ ভালভাবে ডিজাইন করা হয়েছে:
প্রথম ওজন১. এইচ এটিআর স্টপ-আপ দ্রুত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে, যার গড় স্টপ-আপ প্রায় ৮-১২% প্রবেশ মূল্য।
দ্বিতীয়বার: সূর্যাস্তের ফিল্টারিং সিস্টেম বড় আকারের বিপরীতমুখী লেনদেন প্রতিরোধ করে, যা কৌশলটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ স্তর।
তৃতীয়বার: সর্বোচ্চ ২ বার রিজার্ভেশন সীমাবদ্ধতা, অত্যধিক ঝুঁকি এড়াতে।
বাস্তব ঝুঁকি: একাধিক সুরক্ষা থাকা সত্ত্বেও, কৌশলটি ক্রমাগত ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে থাকে, বিশেষত যেহেতু বাজারে ঘূর্ণিঝড় ঘন ঘন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তি ভবিষ্যতের আয়কে বোঝায় না, এবং শারীরিক ট্রেডিংয়ের জন্য কঠোর তহবিল পরিচালনার প্রয়োজন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের পরামর্শঃ বিভিন্ন বাজারের জন্য ATR গুণকগুলি সামঞ্জস্য করুন
বাজার পরিবেশএটিআর গুণককে ৩.৫-৪.৫ গুণে সামঞ্জস্য করা যায়, যা সংকেতের সংবেদনশীলতা বাড়ায়।
বাজারের ধাক্কা: ৪.৫-৫.০ গুণ বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে ভুয়া আক্রমণের ক্ষতি কম হয়।
উচ্চ অস্থির মুদ্রাইটিএইচ, এসওএল ইত্যাদির জন্য ৫ গুণ এটিআর ব্যবহার করা যেতে পারে।
স্বল্প অস্থির মুদ্রাবিটিসি ইত্যাদি ৩.৫-৪ গুন এটিআর ব্যবহার করতে পারে।
গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা: প্যারামিটার সমন্বয় করার জন্য পর্যাপ্ত ফিডব্যাক যাচাইকরণ প্রয়োজন, এবং বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকতে পারে।
রিয়েল-টাইম অ্যাপ্লিকেশনঃ মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডারদের জন্য উপযুক্ত
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ধরণের ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্তঃ
তহবিলের আকারএক লাখ মার্কিন ডলারের উপরে, আপনি একসাথে ৮-১৫% ক্ষতি সহ্য করতে পারেন।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি
ঝুঁকি পছন্দ“আমি মনে করি, এটি একটি ভাল ধারণা, কিন্তু আমি মনে করি এটি একটি খারাপ ধারণা।
সময় ব্যয়: দৈনিক ১-২ বার পর্যবেক্ষণ করা যাবে, যারা পার্ট টাইম ট্রেডার।
কোন পরিস্থিতিতে: দিনের ব্যবসায়, অতি সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়, হিজ ফান্ড ইত্যাদি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-08-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("ATRTSS v6 (4H Entry / 1H Exit / Daily Filter, Long Only, Multi-TF Lines)",
shorttitle="ATRTSS v6", overlay=true,
initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0, pyramiding=2)
// ===================
// Inputs
// ===================
atrPeriod = input.int(10, "ATR Period")
atrMult = input.float(4.0, "ATR Multiplier")
htfATRPeriod = input.int(10, "Daily ATR Period")
htfATRMult = input.float(4.0, "Daily ATR Multiplier")
maxPyramids = input.int(2, "Max Pyramids", minval=1)
// Optional backtest window
daysBackMax = input.int(360, "Max Days Back to Test", minval=0)
daysBackMin = input.int(0, "Min Days Back to Test", minval=0)
msBackMax = daysBackMax * 86400000
msBackMin = daysBackMin * 86400000
isInTimeBounds = (msBackMax == 0 or (time > (timenow - msBackMax))) and
(msBackMin == 0 or (time < (timenow - msBackMin)))
// Helper for non-repainting security pulls
gaps = barmerge.gaps_off
ahead = barmerge.lookahead_off
// ===================
// 4H ENTRY ATR STOP
// ===================
entryClose = request.security(syminfo.tickerid, "240", close, gaps, ahead)
entryATR = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.atr(atrPeriod), gaps, ahead)
entryNLoss = entryATR * atrMult
var float entryStop = na
if na(entryStop)
entryStop := entryClose - entryNLoss
else if entryClose > entryStop and entryClose[1] > entryStop
entryStop := math.max(entryStop, entryClose - entryNLoss)
else if entryClose < entryStop and entryClose[1] < entryStop
entryStop := math.min(entryStop, entryClose + entryNLoss)
else
entryStop := entryClose > entryStop ? entryClose - entryNLoss : entryClose + entryNLoss
plot(entryStop, title="4H ATR Stop (Entry)", color=color.new(color.green, 0), linewidth=2)
// ===================
// 1H EXIT ATR STOP
// ===================
exitClose = request.security(syminfo.tickerid, "60", close, gaps, ahead)
exitATR = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.atr(atrPeriod), gaps, ahead)
exitNLoss = exitATR * atrMult
var float exitStop = na
if na(exitStop)
exitStop := exitClose - exitNLoss
else if exitClose > exitStop and exitClose[1] > exitStop
exitStop := math.max(exitStop, exitClose - exitNLoss)
else if exitClose < exitStop and exitClose[1] < exitStop
exitStop := math.min(exitStop, exitClose + exitNLoss)
else
exitStop := exitClose > exitStop ? exitClose - exitNLoss : exitClose + exitNLoss
plot(exitStop, title="1H ATR Stop (Exit)", color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)
// ===================
// DAILY ATR FILTER (locked to D)
// ===================
dClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close, gaps, ahead)
dATR = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.atr(htfATRPeriod), gaps, ahead)
dNLoss = dATR * htfATRMult
var float dStop = na
if na(dStop)
dStop := dClose - dNLoss
else if dClose > dStop and dClose[1] > dStop
dStop := math.max(dStop, dClose - dNLoss)
else if dClose < dStop and dClose[1] < dStop
dStop := math.min(dStop, dClose + dNLoss)
else
dStop := dClose > dStop ? dClose - dNLoss : dClose + dNLoss
plot(dStop, title="Daily ATR Stop (Filter)", color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
htfPassLong = dClose > dStop
// ===================
// Signals (LONG-only)
// ===================
longEntry = ta.crossover(entryClose, entryStop)
longExit = ta.crossunder(exitClose, exitStop)
// ===================
// Orders
// ===================
if longEntry and htfPassLong and isInTimeBounds and strategy.opentrades < maxPyramids
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if longExit and isInTimeBounds
strategy.close("LONG")
// ===================
// Alerts
// ===================
alertcondition(longEntry and htfPassLong and isInTimeBounds, title="Long Entry (4H)", message="Long Entry: 4H cross above ATR stop; Daily filter passed.")
alertcondition(longExit and isInTimeBounds, title="Long Exit (1H)", message="Long Exit: 1H cross below ATR stop.")