Bei der ersten Optimierung von Parametern durch viele Quantitative Händler können drei Arten von Fehlern mehr oder weniger leicht auftreten: Prognoseverzerrung, Überoptimierung und Kurvenanpassung. Diese drei Fallstricke können als Minengründe für Quantitative Händler bezeichnet werden, die leicht explodieren können, wenn sie in der Strategieentwicklung und Parameteroptimierung eine katastrophale Folge haben.

Zunächst einmal geht es um die Forward-Vision-Variante, bei der man in der Entwicklung von Strategien Informationen aus der Zukunft berücksichtigt, die im realen Betrieb grundsätzlich nicht realisierbar sind. Die Forward-Variante zeigt sich in zweierlei Hinsicht: in der Zukunft-Funktion und im Signal-Blinker.

• #### Zukunftsfunktion

Eine Strategie, die die Zukunft A verwendet, ist eine typische Strategie, die die Zukunft-Funktion verwendet, da Sie nicht wissen können, ob die K-Linie die Gleichung endgültig durchbrechen kann und das Signal zum Eröffnen der Position auslöst. In der Praxis können wir nie wissen, ob die Zukunft A möglich ist, wenn die Zukunft A Strategie zum Testen verwendet wird.

• #### Diebstahl

Ein weiterer Fall ist der sogenannte Tick-Betrieb, bei dem es sich auch um eine Zukunftsfunktion handelt. Zum Beispiel handelt es sich um eine Strategie mit höherer Frequenz, die wir vorübergehend als Tick-Betrieb A bezeichnen. Die Regel der Tick-Betrieb A-Strategie lautet, dass der Tick-Betrieb A mit dem höchsten Preis des Tages geöffnet wird, wenn der Preis den höchsten Preis des Tages überschreitet.

Nehmen Sie den Fehler eines Tickes nicht als gering an, nehmen Sie das Beispiel von Spiral Steel an, nehmen Sie an, dass 250 Handelstage pro Jahr einen Kauf- und Verkaufstag pro Handelstag ausführen, dann werden die Schlupfkosten von 500 Tickes für das gesamte Jahr über Ihrem Kapital liegen. In der Realität ist es nicht nur unmöglich, unter einem Tick zu handeln, sondern vielmehr höher als ein oder mehrere Tickes.

• #### Das Signal blinkt.

Wenn wir nun über das Signal Blitz sprechen, wenn die Regel für eine andere Gleichgewichtsstrategie lautet: Wenn der Schließungspreis höher als der Durchschnittspreis ist, wird der Schließungspreis mit einem Durchbruch geschlagen, und wir geben ihm einen Namen. Angenommen, die Strategie heißt Schließungsschlitz B. Schließungsschlitz B ist eine Strategie, bei der ein Signal-Blitz vorhanden ist.

Die Funktion der Zukunft und das Signal Blitz, die wir als Forward-View-Variante bezeichnen, Blitz B und Blitz Zukunft A haben etwas gemeinsam, nämlich, dass die vorherige Kauf- und Verkaufssituation durch den zukünftigen Preis bestimmt wird, was ein Fehler ist, den wir unbedingt vermeiden sollten.

• #### Überoptimierung und Kurvenanpassung

Unter Überoptimierung und Kurvenanpassung versteht man das wiederholte Optimieren mehrerer Parameter einer Strategie, um danach die Strategie zu entwickeln und Risiken zu kontrollieren. Selbst wenn eine Strategie, die nicht profitabel ist, mit Gewalt optimiert wird, kann es offensichtlich sein, dass einzelne Parameter profitabel sind, aber es ist schwierig, diese Ergebnisse für zukünftige Live-Sets zu nutzen.

Es gibt zwei wirksame Methoden, um eine Überoptimierung zu vermeiden: Einfach weniger Parameter zu verwenden. Je weniger Parameter, desto weniger Projekte können optimiert werden. Natürliche Überoptimierungen können gut vermieden werden, und Strategien, die weniger Parameter aufbauen, sind oft robuster, unabhängig davon, ob sie zeiteffizient oder robust sind.

Die zweite Methode, um eine Überoptimierung zu vermeiden, besteht darin, eine Strategie mit den Standardparametern einer Strategie zu testen, oder eine Strategie mit einer zufälligen Gruppe von Parametern zu testen. Wenn die Strategie mit den Standardparametern oder den zufälligen Parametern profitabel ist, sollte diese Strategie weiterentwickelt werden.

Kurvenanpassung und Überoptimierung sind ähnlich, was bedeutet, dass einige unnötige Regeln hinzugefügt werden, um historische Daten anzupassen. Zum Beispiel eine Aktienstrategie, die wir als “C-Kombination” bezeichnen, die 3 Jahre für den Shake-Trading und 3 Jahre für den Trend-Trading vorschreibt. Angenommen, die C-Kombination wurde von Januar 2010 getestet und bis Dezember 2012 die Shake-Regel, von Januar 2013 bis Dezember 2015 die Trend-Regel, bis Januar 2016 die Shake-Regel.

Kurvenanpassung zu vermeiden und zu optimieren ist ähnlich wie das Aufbauen eines Handelssystems mit möglichst wenigen Regeln. Jeder, der ein wenig Mathematik versteht, weiß, dass eine 2-fache Funktion für eine Umdrehung geeignet ist, eine 7-fache Funktion für 6 Umdrehungen.

Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen Strategien mit Voraussicht, Überoptimierung und Kurvenanpassung, dass die Strategie bei der Rückmessung sehr gut funktioniert, aber nicht in die reale Börse investiert wird. Dies ist eine Art Selbstbetrug, aber es ist mehr so, dass viele Händler unbewusst diese Fehler bei der Entwicklung der Strategie machen, mit einigen falschen Logiken und Formeln für die Rückmessung, und die Rückmessungsergebnisse werden direkt als Grundlage für ihre erwarteten Erträge und Risikomanagement verwendet.

Also, bis ich den Code der Strategien anderer Leute gesehen habe, kann ich nicht leicht über die Strategie entscheiden, denn viele Strategien, die online gekauft werden, haben die oben genannten Probleme, und diese Probleme werden nur sehr selten entdeckt, bevor sie in die Tür des quantitativen Handels gelangen, selbst wenn sie eine Strategie kaufen können, die wirklich Geld verdient.

Übertragung von der Python Quantitative Transaction Community